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ANEXO Transitorio 2 de la Circular Única de Seguros y Fianzas, publicada el 19 de diciembre de 2014

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

ANEXOS DE LA CIRCULAR ÚNICA DE SEGUROS Y FIANZAS.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL DERIVADAS DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y DE FIANZAS

ANEXO TRANSITORIO 2.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN MATERIA DE CONSTITUCIÓN, VALUACIÓN, INCREMENTO Y
REGISTRO DE LAS RESERVAS TÉCNICAS

TÍTULO 1.

DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO

CAPÍTULO 1.1.

DE LA CONSTITUCIÓN DE LAS RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO DE LAS INSTITUCIONES DE
SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS

A2.1.1.1. Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas deberán valuar la reserva de riesgos en curso, conforme a lo previsto en el presente Anexo Transitorio.

A2.1.1.2. La reserva matemática de primas correspondiente a las pólizas en vigor, en el momento de la valuación, se calculará empleando el método de reserva media, disminuida de las primas netas diferidas, o bien, mediante métodos actuariales exactos, previo registro de la nota técnica correspondiente por parte de la Comisión.

En el caso de los seguros de pensiones o de supervivencia relacionados con la edad, jubilación, o retiro de personas, bajo esquemas privados, la reserva de riesgos en curso se constituirá conforme a lo establecido en el presente Anexo Transitorio, apegándose adicionalmente a lo siguiente:

I. La reserva matemática terminal de cada una de las pólizas en vigor, al momento de la valuación, correspondiente al aniversario de la póliza, se determinará con base en la diferencia entre el valor presente actuarial de obligaciones futuras de la Institución de Seguros por concepto de pago de rentas y el valor presente actuarial de obligaciones futuras del asegurado por concepto de pago de primas de riesgo, calculada mediante criterios actuariales basados en estándares generalmente aceptados, de acuerdo a cada tipo de seguro y su procedimiento deberá ser registrado ante la Comisión, en la nota técnica correspondiente;

II. La reserva de riesgo en curso, constituida por la reserva matemática que deberá registrarse en estados financieros deberá corresponder al pasivo que resulte de la valuación actuarial considerando el 100% de las obligaciones previstas en el contrato del seguro directo;

III. En el caso de operaciones de reaseguro cedido con cobertura que tengan un periodo de vigencia superior a un año, se determinará la participación por reaseguro cedido en la reserva de riesgos en curso, con base en el valor presente actuarial de las obligaciones futuras cedidas al reasegurador, conforme a las mismas hipótesis y procedimientos actuariales registrados ante la Comisión, en la nota técnica del plan de que se trate;

IV. La participación por reaseguro cedido en la reserva de riesgos en curso deberá valuarse y registrarse en los estados financieros durante el tiempo en que se mantenga la vigencia del contrato de reaseguro y las pólizas incluidas en dicho contrato;

V. En el caso de reaseguro tomado, la reserva de riesgos en curso por reaseguro tomado deberá valuarse y constituirse conforme a las mismas hipótesis actuariales registradas en la nota técnica del seguro directo, y

VI. Los contratos de reaseguro cedido que se realicen para este tipo de planes, sólo se podrán efectuar con Instituciones de Seguros o con instituciones de reaseguro del extranjero registradas en el RGRE, en cuyo caso, la participación por reaseguro cedido en la reserva de riesgos en curso deberá valuarse y reflejarse en estados financieros en la proporción que se indica a continuación, tomando en cuenta la calidad de las reaseguradoras con las cuales se han realizado los citados contratos, al momento de la valuación.

La participación por reaseguro cedido en la reserva de riesgos en curso, determinada conforme a las fracciones III y VI de la presente Disposición, se calculará aplicando a los montos obtenidos de la valuación actuarial de la reserva de riesgos en curso, los factores de ajuste

indicados en la siguiente tabla, que correspondan a la calificación con la que cada reasegurador cuente dentro del RGRE:

Calificación	Standard & Poor's	A. M. Best	Duff & Phelps	Moody ´s	Fitch Ibca	Factor de ajuste
Superior	AAA	A++, A+	AAA	Aaa	AAA	0.75
Excelente	AA+, AA, AA-	A, A-	AA+, AA, AA-	Aa1, Aa2, Aa3	AA+, AA, AA-	0.6
Muy Bueno / Bueno	A+, A, A-	B++, B	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-	0.45
Adecuado	BBB+, BBB, BBB-		BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-	0.25
Inferior o no registrado						0.00

En el caso de contratos efectuados con Instituciones de Seguros, el factor que se aplicará para el cálculo de la participación de la reaseguradora en la reserva de riesgos en curso será 1.

Para efectos de la aplicación del factor de ajuste a que se refiere el párrafo anterior, en el caso de que una reaseguradora inscrita en el RGRE, cuente con más de una calificación expedida por agencias calificadoras, se considerará la menor de ellas. Asimismo, si la operación de reaseguro cedido se efectúa con una institución que no cuente con registro al momento de la valuación, la participación por reaseguro cedido de la reserva de riesgos en curso será cero.

A2.1.1.3. La reserva matemática de primas se calculará sobre todas las pólizas con las adiciones y obligaciones que se encuentren en vigor al momento de su valuación.

A2.1.1.4. Para el cálculo y valuación del monto mínimo de la reserva de riesgos en curso de los seguros de vida individual con temporalidad superior a un año, sobre personas no incapacitadas o inválidas, se utilizará la tabla de mortalidad conocida como "CNSF 2000-I (1991-1998)", tabla que se adjunta en el Apéndice A2.1.1.4 de este Anexo Transitorio.

A2.1.1.5. Para el cálculo y valuación del monto mínimo de la reserva de riesgos en curso de los seguros de vida con temporalidad superior a un año sobre personas no incapacitadas o inválidas, que por su situación laboral y socioeconómica no son derechohabientes de las instituciones de seguridad social, se utilizarán las tablas de mortalidad conocidas como "CNSF 2005 H-SP (2000-2005) y CNSF 2005 M-SP (2000-2005)" para hombres y mujeres, según corresponda, tablas que se adjuntan en el Apéndice A2.1.1.5 de este Anexo Transitorio.

A2.1.1.6. Para el cálculo y valuación de la reserva de riesgos en curso de las pólizas de seguros de interés social y de seguros de grupo con temporalidad superior a un año, se deberá utilizar la tabla de mortalidad conocida como "CNSF 2000-G (1991-1998)", tabla que se adjunta en el Apéndice A2.1.1.6 de este Anexo Transitorio.

A2.1.1.7. Para el cálculo y valuación de la reserva de riesgos en curso, en el caso de planes de seguros basados en el riesgo de invalidez, riesgo de muerte accidental o morbilidad, se podrán emplear tablas de invalidez, muerte accidental y morbilidad, de acuerdo a las características del riesgo de que se trate y que mejor se ajuste a la experiencia de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista en

particular, o de la colectividad que se pretende asegurar.

A2.1.1.8. Para el cálculo y valuación de la reserva de riesgos en curso, correspondiente a pólizas de seguros que consistan en el pago de rentas, basadas en la supervivencia de personas, se deberán emplear los métodos actuariales que al efecto registre la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista ante la Comisión, apegándose a lo establecido en el Capítulo 1.6 del presente Anexo Transitorio, debiendo utilizarse la tabla de mortalidad que mejor se ajuste a la experiencia de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista, o de la colectividad que se pretende asegurar.

En caso de que la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista no cuente con la información necesaria que le permita determinar la tabla de mortalidad a emplear de conformidad con el párrafo anterior, deberá utilizar como tabla de mortalidad la Experiencia Demográfica de Mortalidad para Activos del sexo masculino, conocida como "EMSSAH-97" o la correspondiente al sexo femenino, conocida como "EMSSAM-97", tablas que se adjuntan en el Apéndice A2.1.1.8-a de este Anexo Transitorio.

Asimismo, en el caso de personas inválidas, deberá utilizarse como tabla de mortalidad la Experiencia Demográfica de Mortalidad para Inválidos del sexo masculino, conocida como "EMSSIH-97" o la correspondiente al sexo femenino, conocida como "EMSSIM-97", tablas que se adjuntan en el Apéndice A2.1.1.8-b de este Anexo Transitorio.

A2.1.1.9. La tasa de interés técnico que utilicen las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas para el cálculo de la reserva matemática de planes en moneda nacional, no será superior al 5.5%. Asimismo, en el caso de planes indexados a la inflación dicha tasa no deberá ser superior al 3.5%, en tanto que para planes de seguros nominados en moneda extranjera, no deberá ser superior al 4%.

A2.1.1.10. Para los seguros que se contraten con personas que tengan ocupación peligrosa o pobreza de salud, así como a los que establezcan beneficios adicionales, les serán aplicables las Disposiciones del presente Anexo Transitorio, de acuerdo a las características del riesgo de que se trate.

A2.1.1.11. Cuando el reaseguro que se acepte se realice con base en el sistema de prima de riesgo, teniendo como unidad de tiempo el año, la reserva deberá calcularse con el 50% de las primas netas emitidas, o bien, con base en las primas netas no devengadas a la fecha de valuación, dentro del período de cada año en vigor, previa autorización de la Comisión.

A2.1.1.12. Cuando el reaseguro que se tome se realice conforme a otro sistema, la reserva de riesgos en curso será la equivalente al riesgo aceptado por la Institución de Seguros, siéndole aplicable lo señalado en las Disposiciones del presente Anexo Transitorio.

A2.1.1.13. La valuación, para efectos de la constitución e incremento de la reserva de riesgos en curso de los seguros de terremoto, de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos, del ramo de riesgos catastróficos, se realizará de la siguiente manera:

I. Para la retención, la reserva de riesgos en curso se valuará y constituirá mensualmente con el 100% de las primas de riesgos en vigor, conforme a las porciones de riesgo retenido;

II. Para el reaseguro cedido, la reserva de riesgos en curso será el 50% del 100% de la prima de riesgo cedida en reaseguro; el resultado se multiplicará por el factor de transición

de acuerdo al año, conforme a los siguientes valores:

Ejercicio (Año)
1998	0.75
1999	0.50
2000	0.25
2001 en adelante	0.00

La reserva de riesgos en curso constituida de acuerdo con lo señalado en la fracción I de la presente Disposición, se liberará mensualmente para incrementar la reserva de riesgos catastróficos en el mismo mes en el que se realice dicha liberación.

Para efectos de la presente Disposición, se entenderán como "huracán y otros riesgos hidrometeorológicos" los siguientes eventos:

a) Avalanchas de lodo: Deslizamiento de lodo provocado por inundaciones o lluvias;

b) Granizo: Precipitación atmosférica de agua que cae con fuerza en forma de cristales de hielo duro y compacto. Bajo este concepto además se cubren los daños causados por la obstrucción en los registros de la red hidrosanitaria y en los sistemas de drenaje localizados dentro de los predios asegurados y en las bajadas de aguas pluviales a consecuencia del granizo acumulado en las mismas;

c) Helada: Fenómeno climático consistente en el descenso inesperado de la temperatura

ambiente a niveles iguales o inferiores al punto de congelación del agua en el lugar de ocurrencia;

d) Huracán: Flujo de agua y aire de gran magnitud, moviéndose en trayectoria circular alrededor de un centro de baja presión, sobre la superficie marina o terrestre con velocidad periférica de vientos de impacto directo igual o mayor a 118 kilómetros por hora, que haya sido identificado como tal por el Servicio Meteorológico Nacional;

e) Inundación: El cubrimiento temporal accidental del suelo por agua, a consecuencia de desviación, desbordamiento o rotura de los muros de contención de ríos, canales, lagos, presas, estanques y demás depósitos o corrientes de agua, naturales o artificiales;

f) Inundación por lluvia: El cubrimiento temporal accidental del suelo por agua de lluvia a consecuencia de la inusual y rápida acumulación o desplazamiento de agua originado por lluvias extraordinarias que cumplan con cualquiera de los siguientes hechos:

1. que las lluvias alcancen por lo menos el 85% del promedio de los máximos de la zona de ocurrencia en los últimos diez años, eliminando el máximo y el mínimo observado, medido en la estación meteorológica más cercana, o

2. que los bienes asegurados se encuentren dentro de una zona inundada que haya cubierto por lo menos una hectárea;

g) Marejada: Alteración del mar que se manifiesta con una sobre elevación de su nivel debida a una depresión o perturbación meteorológica que combina una disminución de la presión atmosférica y una fuerza cortante sobre la superficie del mar producida por los vientos;

h) Golpe de mar o tsunami: La agitación violenta de las aguas del mar a consecuencia de una sacudida del fondo que eleva su nivel y se propaga hasta las costas dando lugar a inundaciones;

i) Nevada: Precipitación de cristales de hielo en forma de copos;

j) Vientos tempestuosos: Vientos que alcanzan por lo menos la categoría de depresión tropical, tornado o grado 8 según la escala de Beaufort (62 kilómetros por hora), de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional o registros reconocidos por éste, y

k) Cualquier otro riesgo que forme parte de los riesgos cubiertos en el seguro de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos.

A2.1.1.14. Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas que requieran operar planes de seguros de vida en condiciones distintas a las determinadas en las Disposiciones del presente Anexo Transitorio, para la constitución de las reservas correspondientes, deberán solicitar autorización de la Comisión.

Las autorizaciones que, en su caso se otorguen, tendrán carácter general y serán aplicables a todas las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas.

A2.1.1.15. Las bases técnicas que las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas deberán utilizar para la valuación, constitución e incremento de la reserva de riesgos en curso de los seguros de terremoto, de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos, serán las que se indican en los Apéndices A2.1.1.15.-a y A2.1.1.15.-b de este Anexo Transitorio.

A2.1.1.16. La forma y términos en que las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas deberán informar y comprobar a la Comisión lo concerniente a la constitución e incremento de las reservas de riesgos en curso se establece en el Anexo Transitorio 10 de la presente Circular.

CAPÍTULO 1.2.

DE LA CONSTITUCIÓN DE LAS RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO POR REASEGURO CEDIDO Y
REASEGURO TOMADO, PARA LAS OPERACIONES DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES, ASÍ COMO
DE DAÑOS

A2.1.2.1. Para efectos de estas Disposiciones, se entenderá por:

I. Contrato de reaseguro proporcional, en singular o plural, a los contratos de reaseguro en los cuales se pacte la participación proporcional de la institución reaseguradora en el riesgo cubierto;

II. Contrato de reaseguro tomado, en singular o plural, a los contratos de reaseguro mediante los cuales una Institución de Seguros se compromete a tomar a su cargo parte de un riesgo de otra Institución de Seguros o de reaseguro, y

III. Institución que toma riesgo en reaseguro, a la Institución de Seguros que asume un riesgo mediante Contrato de reaseguro tomado.

A2.1.2.2. Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas deberán constituir reservas de riesgos en curso por reaseguro cedido y reaseguro tomado, conforme a lo que se señala en las

Disposiciones del presente Capítulo.

A2.1.2.3. La forma y términos en que las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas deberán informar y comprobar a la Comisión lo concerniente a la constitución e incremento de las reservas de riesgos en curso por reaseguro cedido y reaseguro tomado, se establecen en el Anexo Transitorio 10 de la presente Circular.

A2.1.2.4. La reserva de riesgos en curso por reaseguro cedido correspondiente a las pólizas en vigor del seguro directo, se determinará para cada póliza como la porción de reserva que corresponda a la proporción de riesgo cedido en Contratos de reaseguro proporcional.

A2.1.2.5. Las Instituciones de Seguros deberán aplicar, para la valuación, constitución e incremento de la reserva de riesgos en curso por reaseguro tomado, el siguiente procedimiento:

I. En el caso de Contratos de reaseguro tomado de tipo no proporcional en los cuales la prima emitida corresponda al costo establecido por la Institución de Seguros que toma riesgo en reaseguro, la constitución de la reserva de riesgos en curso se realizará con la parte no devengada de la prima emitida neta del costo de adquisición y margen de utilidad, así como de los contratos de reaseguro que se encuentren en vigor al momento de la valuación. La prima no devengada de las pólizas en vigor al momento de la valuación, deberá multiplicarse por el factor de suficiencia del ramo al cual corresponda el riesgo cubierto, determinado a la fecha de valuación por la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista que toma riesgo en reaseguro, para la reserva de riesgos en curso del seguro directo.

En el caso de que se realicen operaciones de retrocesión sobre las operaciones de reaseguro tomado, y dicha retrocesión se haga mediante Contratos de reaseguro proporcional, se determinará la participación de reaseguro cedido en la reserva de riesgos en curso del reaseguro tomado, como el resultado de multiplicar dicha reserva por el porcentaje de cesión proporcional que, en su caso, se haya realizado;

II. Para el caso de Contratos de reaseguro tomado de tipo proporcional, la constitución de la reserva de riesgos en curso por reaseguro tomado se realizará con la parte no devengada de la prima tomada, neta del costo de adquisición y margen de utilidad.

Cuando se conozca la vigencia, así como la prima de la póliza o pólizas de seguro directo cubiertas por el contrato de reaseguro de que se trate, la parte no devengada de la prima tomada deberá calcularse aplicando el factor exacto de proporción de tiempo no transcurrido de vigencia (factor de devengamiento) de la póliza del seguro directo.

Cuando no se conozca la vigencia, ni la prima de la póliza o pólizas de seguro directo cubiertas por el contrato de reaseguro de que se trate, la parte no devengada de la prima tomada deberá calcularse devengando, en forma exacta, la prima tomada a partir de la fecha en que dicha prima ingrese a la Institución de Seguros que toma riesgo en reaseguro como prima emitida, tomando como periodo total de devengamiento de dicha prima, un plazo equivalente al plazo de cobertura del Contrato proporcional de que se trate. Por lo anterior, se entenderá que cada una de las porciones de prima que ingresen a la Institución de Seguros que toma riesgo en reaseguro, deberá devengarse, para efectos de la valuación de la reserva de riesgos en curso, durante un periodo equivalente al periodo de cobertura del riesgo previsto en el contrato de reaseguro, el cual será contado a partir de la fecha en que ingrese dicha prima a la Institución de Seguros que toma riesgo en reaseguro.

La prima no devengada de las pólizas en vigor al momento de la valuación deberá multiplicarse por el factor de suficiencia del ramo al cual corresponda el riesgo cubierto, determinado a la fecha de la valuación por la Institución de Seguros que toma riesgo en reaseguro, para la reserva de riesgos en curso del seguro directo.

Asimismo, en el caso de que las operaciones de reaseguro tomado se realicen bajo operaciones de retrocesión mediante Contratos de reaseguro proporcional, se determinará la participación de reaseguro cedido en la reserva de riesgos en curso, como el resultado de multiplicar la reserva de riesgos en curso determinada conforme al párrafo anterior, multiplicada por el porcentaje de cesión proporcional que, en su caso, se haya realizado;

III. En el caso de Instituciones de Seguros autorizadas para practicar exclusivamente el reaseguro, que no cuenten con un factor de suficiencia de la operación del seguro directo, para los efectos de dar aplicación a los fracciones I y II anteriores, deberán proceder a calcular un factor de suficiencia basado en el análisis retrospectivo de sus siniestros brutos y las primas devengadas de sus operaciones realizadas en al menos los últimos tres años, tomando en cuenta los siguientes principios:

a) El factor de suficiencia deberá ser determinado de manera diferenciada para las operaciones de reaseguro proporcional, no proporcional y Reaseguro Financiero, pudiendo la Institución

de Seguros que toma riesgos en reaseguro proponer el cálculo de dicho factor, haciendo una distinción más amplia por tipos de contrato de reaseguro, cuando lo considere necesario, de acuerdo al comportamiento y características de sus riesgos de reaseguro tomado;

b) El factor de suficiencia se determinará con los valores históricos del índice de siniestralidad que resulte de dividir los siniestros ocurridos entre las primas devengadas. Para efectos del cálculo del índice de siniestralidad, el monto de siniestros ocurridos y el monto de primas devengadas con que se determine el valor de dicho índice, deberán provenir de pólizas de reaseguro tomado suscritas en un mismo año calendario;

c) El cálculo del factor de suficiencia deberá actualizarse trimestralmente con los datos de siniestros ocurridos y primas devengadas de la institución reaseguradora;

d) Cuando, derivado del cálculo del factor de suficiencia, éste resulte inferior a 1 (uno), deberá definirse como 1 (uno) y aplicarse dicho valor para efectos de valuación de la reserva de riesgos en curso, y

e) La reserva de riesgos en curso se determinará tomando como base el importe bruto de las obligaciones de las pólizas en vigor. Asimismo, se reconocerá la parte cedida en reaseguro (participación por reaseguro cedido), conforme a las disposiciones aplicables;

IV. Las Instituciones de Seguros autorizadas para practicar exclusivamente el reaseguro, para efectos de aplicar lo dispuesto en las fracciones anteriores, procederán a registrar ante la Comisión, una nota técnica en la que se establezca el procedimiento mediante el cual determinarán el factor de suficiencia de su reserva de riesgos en curso.

Dicha nota técnica deberá exponer el procedimiento, hipótesis y estadísticas con que se calculará el factor de suficiencia, la prima devengada y los siniestros recibidos y deberá ser revisada y firmada por el actuario responsable de elaborar y firmar la valuación de las reservas técnicas de la Institución de Seguros, con el objeto de verificar que la estadística y parámetros con que se pretende realizar la valuación correspondan y sean congruentes con la experiencia de pagos de la Institución de Seguros que se trate, así como de constatar que el método propuesto se apega a los principios establecidos en las presentes Disposiciones.

La solicitud de registro de la nota técnica para la valuación de la suficiencia de la reserva de riesgos en curso, deberá ser firmada por el director del área técnica, o su equivalente, de la institución de reaseguro de que se trate.

Las Instituciones de Seguros autorizadas para practicar exclusivamente el reaseguro que pretendan sustituir o realizar modificaciones a la nota técnica para la valuación de la suficiencia de la reserva de riesgos en curso registrada, deberán presentar ante la Comisión una nueva nota técnica para registro, conforme a lo establecido en la presentes Disposiciones, demostrando que el nuevo método actuarial refleja de mejor manera su experiencia de pago de reclamaciones y beneficios. En estos casos, deberá incluirse un estudio comparativo entre los resultados obtenidos conforme a la nueva metodología y la anterior, ser suscrito por el actuario responsable de la elaboración y firma de la valuación de las reservas técnicas de la Institución de Seguros de que se trate, así como la opinión del actuario independiente acerca de la razonabilidad y congruencia de los resultados de la nota técnica que se pretende registrar, con relación a la experiencia real de pagos de la Institución de Seguros respectiva.

Cuando la Comisión detecte que los resultados obtenidos de la aplicación de la nota técnica para la valuación de la reserva de riesgos en curso no reflejen razonablemente los patrones de pago de reclamaciones y beneficios, ordenará a la Institución de Seguros que realice las modificaciones necesarias a su nota técnica, las que deberá llevar a cabo en un plazo no mayor a treinta días hábiles, contado a partir de la recepción de la fecha de notificación. Si en el término de dicho plazo la Institución de Seguros de que se trate no procede a realizar las modificaciones correspondientes, la Comisión le asignará un método para efectuar dicha valuación.

La nota técnica para la valuación de la reserva de riesgos en curso quedará registrada mediante oficio que, al efecto, emita la Comisión y sólo podrá ser utilizada a partir de ese momento.

Cuando las Instituciones de Seguros no registren la nota técnica para la valuación de su reserva de riesgos en curso conforme a las presentes Disposiciones, esta Comisión les asignará un método mediante el cual deberán realizar su valuación, en tanto no registren la nota técnica respectiva;

V. Lo establecido en el presente Capítulo no será aplicable para la valuación, constitución e incremento de la reserva de riesgos en curso del seguro de terremoto y de huracán y tros riesgos hodrometeorológicos, u otros riesgos catastróficos en que se hayan definido, por parte de la Comisión, disposiciones en que se establezcan procedimientos específicos para la valuación de dicha reserva de

riesgos en curso, y

VI. En el caso de Contratos de reaseguro tomado, clasificados como contratos de Reaseguro Financiero en los términos de la LISF, las Instituciones de Seguros que toman riesgo en reaseguro deberán constituir sus reservas de riesgos en curso en congruencia con el riesgo asumido, de acuerdo a las características del contrato celebrado.

En tales casos, la reserva de riesgos en curso deberá corresponder al valor estimado de las obligaciones futuras derivadas del contrato de que se trate y constituirse durante el periodo de cobertura establecido en dicho contrato. Para tales efectos, las Instituciones de Seguros autorizadas para practicar exclusivamente el reaseguro deberán proceder a registrar ante la Comisión los procedimientos de valuación de la reserva correspondiente a cada una de las modalidades de Reaseguro Financiero que pretendan operar.

CAPÍTULO 1.3.

DE LAS BASES TÉCNICAS PARA LA VALUACIÓN DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE LA
PÉRDIDA MÁXIMA PROBABLE DE LOS SEGUROS DE TERREMOTO DE LAS INSTITUCIONES DE
SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS

A2.1.3.1. Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas deberán determinar la prima de riesgo que servirá para la constitución e incremento de la reserva de riesgos en curso de los seguros de terremoto, conforme a las bases técnicas indicadas en el Apéndice A2.1.1.15.-a.

A2.1.3.2. Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas deberán determinar la prima de riesgo con que se constituirá la reserva de riesgos en curso para cada una de las pólizas en vigor, mediante el sistema de cómputo "Sistema R" que opera conforme a las bases técnicas a que se refiere la Disposición A2.1.3.1., y que será proporcionado por la Comisión en términos de lo indicado en el Apéndice A2.1.3.2.

A2.1.3.3. Una vez determinada la prima de riesgo para cada una de las pólizas en vigor, conforme al Apéndice A2.1.1.15.-a, se deberá calcular la reserva de riesgos en curso como la prima de riesgo no devengada, entendiéndose como tal, la parte alícuota al tiempo de vigencia no transcurrido a la fecha de valuación.

A2.1.3.4. En el caso de pólizas que amparen riesgos que por sus características no puedan ser valuados con las bases técnicas establecidas en el Apéndice A2.1.1.15.-a (riesgos no valuables), la reserva de riesgos en curso deberá calcularse como la parte no devengada de la prima de riesgo retenida, calculada dicha prima de riesgo, como el 35% de las primas emitidasde cada una de las pólizas en vigor al momento de la valuación. Para estos efectos se considerarán riesgos no valuables, los siguientes:

I. Pólizas que cubran riesgos de reaseguro tomado de entidades aseguradoras del extranjero;

II. Pólizas que cubran riesgos sobre bienes que se ubiquen en el extranjero;

III. Pólizas que cubran bienes ubicados en territorio nacional, pero que no cuenten con las características de construcción regular que se requieren para que puedan ser valuados con las bases técnicas contenidas en el Apéndice A2.1.1.15-a, y

IV. Pólizas que, aun cuando correspondan a edificaciones de construcción regular con las características previstas en las bases técnicas establecidas en el Apéndice A2.1.1.15-a y que, contando con toda la información sobre los bienes asegurados, sean cubiertas por los seguros de terremoto en condiciones o modalidades especiales que no puedan ser valuadas bajo dichas bases técnicas.

A2.1.3.5. En el caso de pólizas que amparen bienes en territorio nacional que, aun correspondiendo al tipo de edificaciones de construcción regular con las características previstas en las bases técnicas establecidas en el Apéndice A2.1.1.15-a, sean aseguradas en condiciones tales que se carezca de la información mínima requerida en el Apéndice A2.1.1.15-a, que permita la correcta aplicación de las bases técnicas a que se refiere el propio Apéndice A2.1.1.15-a, la reserva de riesgos en curso deberá calcularse como la parte no devengada de la prima de riesgo retenida de cada una de las pólizas en vigor al momento de la valuación.

A2.1.3.6. Para efectos de la constitución de la reserva de riesgos en curso, el porcentaje de retención que deberá utilizarse como parte de la información que utiliza el "Sistema R" a que se refiere la Disposición A2.1.3.2, debe determinarse considerando la porción de riesgo cedido en contratos de reaseguro proporcional o contratos de reaseguro facultativo no proporcional o working cover, que se hayan contratado riesgo por riesgo, con otras Instituciones de Seguros o entidades reaseguradoras.

A2.1.3.7. La información que es necesaria para realizar la valuación de la reserva de riesgos en curso de los seguros de terremoto mediante el "Sistema R" deberá ser organizada en una base de datos, conforme a lo que se indica en el Apéndice A2.1.1.15-a, debiéndose observar lo siguiente:

I. Las cantidades relativas a montos deben expresarse en moneda nacional, por lo que en el caso de pólizas emitidas en moneda extranjera, los montos correspondientes deberán convertirse a moneda nacional, conforme al tipo de cambio vigente a la fecha de valuación de la reserva.

Asimismo, las sumas aseguradas y demás cantidades que se encuentren indexadas a la inflación o a otra unidad de cuenta, deberán convertirse a su equivalente en moneda nacional, conforme al valor que tengan en la fecha de valuación de la reserva, y

II. Cuando se realicen modificaciones que afecten a cualquiera de las variables de la base de datos, ya sea por endosos de aumento o disminución o aclaración, dichas modificaciones deberán actualizarse en la base de datos correspondiente, previamente a la valuación de la reserva.

A2.1.3.8. Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas deberán proporcionar a las Instituciones de Seguros o entidades reaseguradoras con las cuales hayan suscrito contratos de reaseguro proporcional, cuando menos trimestralmente, la información que forma parte de la base de datos a que se refiere el Apéndice A2.1.1.15-a, correspondiente a cada uno de los riesgos cubiertos en los referidos contratos de reaseguro.

Las Instituciones de Seguros autorizadas para operar exclusivamente reaseguro, así como aquéllas que realicen operaciones de reaseguro tomado, deberán contar con una base de datos de pólizas en vigor del reaseguro tomado, la cual deberán actualizar trimestralmente, tanto con la información propia de operaciones de reaseguro tomado del extranjero, como con la información de reaseguro tomado del país que las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas cedentes les proporcionen de sus propias bases de datos.

A2.1.3.9. La información correspondiente a la base de datos a que se refiere el Apéndice A2.1.1.15-a, así como la información póliza por póliza y demás, que arroje el "Sistema R", correspondiente a los resultados de cada una de las valuaciones mensuales de la reserva de riesgos en curso, deberá resguardarse en medios magnéticos u ópticos por las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas y estar disponible en forma inmediata, en caso de que sea requerida para efectos de inspección y vigilancia por la Comisión.

A2.1.3.10. Para efectos del cálculo de la Pérdida Máxima Probable que se utilizará para determinar el requerimiento de solvencia y el límite de la reserva de riesgos catastróficos de los seguros de terremoto, se deberá observar lo siguiente:

III. La información necesaria para realizar el cálculo de la Pérdida Máxima Probable de los seguros de terremoto, será la misma que se indica en la Disposición A2.1.3.1;

IV. Para efectos del cálculo de la Pérdida Máxima Probable, el porcentaje de retención que deberá utilizarse como parte de la información requerida por el "Sistema R", debe determinarse

considerando la porción de riesgo cedido en contratos de reaseguro proporcional o contratos de reaseguro facultativo no proporcional o working cover, que se hayan contratado riesgo por riesgo, con otras Instituciones de Seguros o entidades reaseguradoras, y

V. La información correspondiente a la base de datos y los resultados de la valuación mensual de la Pérdida Máxima Probable que arroje el "Sistema R", deberá resguardarse en medios magnéticos u ópticos por las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas y deberá estar disponible en forma inmediata, en caso de que sea requerida para efectos de inspección y vigilancia por la Comisión.

A2.1.3.11. Los resultados de la valuación de la prima de riesgo y de la Pérdida Máxima Probable deberán presentarse en forma trimestral, como parte de los reportes de valuación de las reservas de riesgos en curso que las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas, en términos de lo establecido en el Anexo Transitorio 10 de la presente Circular.

A2.1.3.12. El "Sistema R", así como los dispositivos de seguridad que se proporcionen a las Instituciones de Seguros o Sociedades Mutualistas, son propiedad de la Comisión, por lo que, en caso de que las mismas dejen de operar en forma oficial los seguros de terremoto, dicho sistema y los dispositivos de seguridad deberán ser devueltos a la Comisión.

CAPÍTULO 1.4.

DE LOS MÉTODOS ACTUARIALES DE VALUACIÓN, CONSTITUCIÓN E INCREMENTO DE LA RESERVA
DE RIESGOS EN CURSO DE LOS SEGUROS DE VIDA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS Y
SOCIEDADES MUTUALISTAS

A2.1.4.1. Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas deberán registrar ante la Comisión, en una nota técnica específica, los métodos actuariales mediante los cuales constituirán, incrementarán y valuarán mensualmente la reserva de riesgos en curso para las operaciones de vida. El método se deberá registrar conforme a lo indicado en el Apéndice A2.1.4.1.

Dicha nota técnica deberá contener lo siguiente:

I. Las fórmulas y procedimientos del método actuarial mediante el cual la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista efectuará la valuación de la suficiencia de la reserva de riesgos en curso;

II. La información estadística que se utilizará para determinar los diversos parámetros del modelo actuarial con que se valuará la suficiencia de la reserva de riesgos en curso, tales como la siniestralidad, morbilidad, frecuencias, costos de administración e índices inflacionarios, entre otros;

III. Cualquier otro aspecto especial que se considere en el modelo actuarial o en la estadística correspondiente, que pueda influir sobre los resultados de la valuación;

IV. Un ejercicio de valuación de la reserva de riesgos en curso con información real correspondiente al cierre del trimestre inmediato anterior, en el cual se exhiba la aplicación del método actuarial que se somete a registro, así como los resultados obtenidos para cada uno de los tipos de seguros que opere la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista, y en los cuales se pretenda aplicar dicho método, y

V. Las hipótesis demográficas, financieras o de cualquier otro tipo que se pretendan aplicar en el método de valuación que se registra.

A2.1.4.2. Las Instituciones de Seguros o Sociedades Mutualistas podrán registrar métodos diferenciados por tipo de seguros, cuando a juicio del actuario responsable del registro, se requiera aplicar una metodología que tome en cuenta en forma específica el comportamiento, homogeneidad y características especiales de un determinado tipo de seguro.

A2.1.4.3. El método actuarial para la valuación de la reserva de riesgos en curso de los seguros de vida, deberá apegarse a los siguientes principios:

I. La reserva de riesgos en curso debe corresponder al valor esperado de las obligaciones futuras de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista por concepto de pago de beneficios y reclamaciones, que se deriven de su cartera de pólizas en vigor durante el tiempo que falta por transcurrir, desde el momento en que se realiza la valuación hasta el vencimiento de cada uno de los contratos de seguro, descontando el valor esperado de los ingresos futuros por concepto de primas netas. Para estos efectos, se entenderá que las primas netas se obtienen de deducir a la prima de tarifa los recargos para costos de adquisición, gastos de administración y márgenes de utilidad;

II. El valor esperado de las obligaciones futuras por concepto de reclamaciones, debe ser congruente cuantitativamente con los patrones de pagos de la Institución de Seguros o Sociedad

Mutualista observados en su experiencia propia durante un periodo que, a juicio del actuario responsable de la valuación, refleje de manera apropiada el comportamiento de pago de beneficios y reclamaciones de la cartera;

III. El valor esperado de las obligaciones futuras de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista por concepto de reclamaciones, deberá basarse en la proyección de las pólizas en vigor de la cartera al momento de la valuación, considerando para tales efectos únicamente las salidas por siniestros y el vencimiento de la vigencia de los contratos de seguro;

IV. Se podrán utilizar los patrones de frecuencia y severidad del mercado cuando, a juicio del actuario responsable de la valuación, la experiencia de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista no sea cuantitativa o cualitativamente suficiente para permitir la aplicación de los métodos estadísticos con un grado razonable de confiabilidad y la obtención de resultados congruentes con sus patrones de pago de beneficios y reclamaciones;

V. Como parte del método de valuación se deberá determinar la suficiencia de la prima de riesgo con base en las reclamaciones ocurridas en un determinado periodo y la prima de riesgo devengada de las pólizas emitidas en ese mismo periodo, y

VI. Las tasas de interés técnico que, en su caso, se utilicen para la valuación de la reserva de riesgos en curso, deberán determinarse basándose en criterios prudenciales que permitan que las hipótesis sobre tasas de interés adoptadas para el cálculo tengan un grado razonable de confiabilidad, considerando las políticas y portafolios de inversión de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista, los riesgos asociados al mismo y tomando como referencia la tasa libre de riesgo del mercado, así como las expectativas macroeconómicas de tasas de rendimiento futuras.

A2.1.4.4. La reserva de riesgos en curso deberá valuarse conforme a lo siguiente:

I. Los métodos actuariales previstos en la nota técnica para la valuación de suficiencia de la reserva de riesgos en curso a que se refiere la Disposición A2.1.4.1, deberán consistir en un modelo de proyección de pagos futuros, basado en las reclamaciones y beneficios que se deriven de las pólizas en vigor de la cartera de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista, en cada uno de los tipos de seguros que opere;

II. Para el caso de los seguros de vida con temporalidad menor o igual a un año:

a) Una vez determinado el valor esperado de las obligaciones futuras por concepto de pago de reclamaciones y beneficios derivados de las pólizas en vigor conforme al método de valuación registrado y, en su caso, descontado el valor esperado de los ingresos futuros por concepto de primas netas, se deberá comparar dicho valor con la prima de riesgo no devengada de las pólizas en vigor, con el objeto de obtener el factor de suficiencia que se aplicará para el cálculo de la reserva de riesgos en curso en cada uno de los tipos de seguros que opere la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista;

b) La reserva de riesgos en curso, en cada uno de los tipos de seguros que opere la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista, será la que se obtenga de multiplicar la prima de riesgo no devengada de las pólizas en vigor, por el factor de suficiencia correspondiente. En ningún caso el factor de suficiencia que se aplique para estos efectos podrá ser inferior a uno;

c) El factor de suficiencia de la reserva de riesgos en curso deberá revisarse y actualizarse, cuando menos, en forma trimestral, con la experiencia de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista, y.

d) Adicionalmente, se deberá sumar a la reserva de riesgos en curso la parte no devengada de gastos de administración, los cuales se deberán calcular como la parte no devengada correspondiente a la porción de prima de tarifa anual de cada una de las pólizas en vigor al momento de la valuación;

III. Para los seguros de vida con temporalidad superior a un año:

a) La reserva de riesgos en curso de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista no podrá ser inferior a la reserva que se obtenga mediante la aplicación del método actuarial para la determinación del monto mínimo de la reserva de riesgos en curso de los seguros de vida que para tales efectos se establecen en el Capítulo 1.5 del presente Anexo Transitorio. Se entenderá que se cumple con el principio anterior, cuando la reserva de riesgos en curso valuada por la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista, sin considerar el componente de gasto de administración, es mayor o igual que la reserva de riesgos en curso correspondiente al componente de riesgo obtenida conforme al método actuarial para la determinación del monto mínimo de la reserva de riesgos en curso de los seguros de vida antes referido;

b) En el caso de los seguros de vida individuales, grupo o colectivos con temporalidad superior a un año, donde el número de años que se pagará la prima sea menor al número de años que estará vigente el plan, se deberá calcular una provisión de los gastos de administración para

ejercicios futuros. En tales casos, la citada provisión

para gastos por devengar en años futuros, en un determinado año de vigencia

de la póliza, deberá estimarse como la diferencia entre el valor estimado de los gastos anuales futuros, menos el valor presente actuarial de los ingresos futuros correspondientes a la porción de primas de tarifa destinada a los citados gastos de administración. El monto que tendrá que reservarse, en su caso, para cada año

, deberá determinarse mediante el siguiente procedimiento actuarial:

1) La Institución de Seguros o Sociedad Mutualista deberá definir, en la nota técnica del plan de que se trate, qué parte o porción de la prima de tarifa anual, corresponde a los gastos de administración,

;

2) La Institución de Seguros o Sociedad Mutualista podrá definir, en la nota técnica del plan de que se trate, el escenario de gastos de administración que realizará anualmente durante el periodo de vigencia del seguro en cuestión, en cuyo caso deberá demostrar que el valor presente actuarial de los gastos que se efectuarán durante el periodo de vigencia del seguro sean equivalentes al valor presente actuarial de los gastos de administración, incluidos en la prima, que se cobrarán durante el periodo de pago de primas, es decir:

5) Se determinará el valor exacto de la provisión para gastos de administración futuros correspondiente a

días posteriores al año de vigencia inmediato anterior

, como:

donde

se refiere al valor que tendrá la provisión al cierre del ejercicio inmediato posterior al momento de la valuación, y

6) En el caso de seguros cuyos beneficios se encuentren indexados a la inflación, en dólares o en algún otro tipo de índice o moneda cuyo valor en el tiempo sea distinto al valor de la moneda nacional, se deberá aplicar el mismo método, haciendo los ajustes correspondientes a la tasa de interés técnico y reconocimiento del valor de la referida moneda o índice, respecto de la moneda nacional, en los montos y beneficios que intervienen en la aplicación del procedimiento.

A2.1.4.5. La nota técnica en la que se establezca el método actuarial para la valuación de la suficiencia de la reserva de riesgos en curso que se someta a registro, deberá ser revisada y firmada por el actuario responsable de elaborar y firmar la valuación de las reservas técnicas de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista de que se trate, mediante la firma electrónica registrada ante la Comisión, con el objeto de verificar que la estadística y parámetros con que se pretende realizar la valuación, correspondan y sean congruentes con la experiencia de pagos de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista, así como de constatar que el método propuesto se apega a los principios establecidos en las Disposiciones del presente Anexo Transitorio.

A2.1.4.6. Cuando la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista pretenda sustituir o realizar modificaciones al método actuarial establecido en la nota técnica para la valuación de la suficiencia de la reserva de riesgos en curso registrada, deberá presentar una nueva nota técnica para registro conforme a lo establecido en estas Disposiciones, demostrando que el nuevo método actuarial refleja de mejor manera su experiencia de pago de reclamaciones y beneficios. En estos casos, deberá incluirse un estudio comparativo entre los resultados obtenidos conforme a la nota técnica que se pretenda registrar y la que se encuentre vigente, suscrito por el actuario responsable de la elaboración y firma de la valuación de las reservas técnicas de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista, así como la opinión del actuario independiente acerca de la razonabilidad y congruencia de los resultados de la nota técnica que se pretende registrar, con relación a la experiencia real de pagos de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista de que se trate.

A2.1.4.7. Cuando la Comisión detecte que los resultados obtenidos de la aplicación de la nota técnica para la valuación de la reserva de riesgos en curso no refleja razonablemente los patrones de pago de reclamaciones y beneficios de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista, le ordenará, mediante oficio, que realice las modificaciones necesarias a su nota técnica en un plazo no mayor de treinta días hábiles contado a partir de la recepción del citado oficio. Si al término de dicho plazo la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista no procede a realizar las modificaciones correspondientes, la Comisión procederá a asignarle un método para efectuar dicha valuación.

A2.1.4.8. A falta de experiencia propia, o cuando la estadística sea insuficiente, la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista deberá hacerlo del conocimiento de la Comisión, sometiendo a registro la nota técnica que utilizará en forma transitoria en tanto reúne la estadística necesaria y suficiente.

A2.1.4.9. La nota técnica para la valuación de la reserva de riesgos en curso quedará registrada mediante oficio que al efecto emita la Comisión y la misma sólo podrá ser aplicada a partir de ese momento.

A2.1.4.10. Cuando la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista no registre la nota técnica en la que se establezca el método actuarial para la valuación de su reserva de riesgos en curso conforme a las Disposiciones del presente Capítulo, la Comisión le asignará un método mediante el cual deberá realizar su valuación en tanto no registre la nota técnica respectiva.

A2.1.4.11. Para los seguros de vida con temporalidad menor o igual a un año, la reserva de riesgos en curso obtenida conforme a las Disposiciones del presente Capítulo, para cada póliza, no podrá ser inferior, en ningún caso, a la prima no devengada que, conforme a las condiciones contractuales, la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista esté obligada a devolver al asegurado en caso de cancelación del contrato.

A2.1.4.12. Para el caso de los seguros de vida con temporalidad superior a un año, la reserva de riesgos en curso obtenida conforme a las Disposiciones del presente Capítulo, para cada póliza, no podrá ser inferior, en ningún caso, al valor de rescate que la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista esté obligada a devolver al asegurado en caso de cancelación del contrato, cuando dicho valor de rescate sea superior al valor de la reserva mínima, determinada conforme al Capítulo 1.5 del presente Anexo Transitorio.

CAPÍTULO 1.5.

DEL MÉTODO ACTUARIAL PARA LA DETERMINACIÓN DEL MONTO MÍNIMO DE LA RESERVA DE
RIESGOS EN CURSO DE LOS SEGUROS DE VIDA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS Y
SOCIEDADES MUTUALISTAS

A2.1.5.1. En el caso de los seguros de vida, la reserva de riesgos en curso valuada por las Instituciones de Seguros o Sociedades Mutualistas, sin considerar el componente de gasto de administración, deberá ser mayor o igual a la reserva de riesgos en curso correspondiente al componente de riesgo (reserva matemática), obtenida conforme al método actuarial de reservas mínimas correspondiente a los planes en vigor al momento de la valuación, cuyas condiciones técnicas generales se señalan a continuación:

I. Se calculará la reserva matemática terminal correspondiente al aniversario de cada una de las pólizas en vigor al momento de la valuación, como la diferencia entre el valor presente actuarial de obligaciones futuras de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista, por concepto de pago de beneficios, y el valor presente actuarial de obligaciones futuras del asegurado por concepto de pago de primas netas.

Las obligaciones futuras de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista, deberán corresponder específicamente a los pagos esperados futuros por supervivencia o mortalidad, en tanto que el valor presente actuarial de obligaciones futuras del asegurado deberá corresponder a la expectativa de ingresos futuros por concepto de primas netas basadas en la hipótesis de supervivencia del asegurado, utilizando para tales efectos las tablas de mortalidad y morbilidad dadas a conocer en el presente Anexo Transitorio. Asimismo, el valor presente a que se ha hecho referencia, deberá calcularse utilizando la tasa de interés técnico aplicable conforme al presente Anexo Transitorio;

II. A la reserva matemática terminal se le restará la anualidad de amortización de las pérdidas del primer año de vigencia del plan, siempre y cuando dichas pérdidas se deriven de la aplicación de sistemas de pago de comisiones y costos de adquisición que en el primer año sean superiores a las comisiones niveladas y demás costos de adquisición nivelados incluidos en la prima de tarifa;

III. Para calcular la pérdida del primer año con que se determinará la anualidad de amortización, la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista deberá indicar en la nota técnica que registre, la pérdida para el primer año, calculada como la diferencia entre el costo de adquisición que estima pagar conforme a su nota técnica, en el primer año de vigencia del plan de que se trate

y la porción de prima de tarifa (a) del primer año, correspondiente al recargo por concepto de gastos de adquisición. Esto es:

donde:

A2.1.5.2. El procedimiento descrito en la Disposición A2.1.5.1, no aplicará para los planes de seguros de tipo flexible y vida universal.

A2.1.5.3. Las Instituciones de Seguros o Sociedades Mutualistas, en la nota técnica de los productos de seguros que registren, deberán señalar las fórmulas actuariales con las cuales calcularán la reserva matemática terminal. Adicionalmente, deberán indicar y justificar el esquema de gastos de adquisición que operarán y, en su caso, las pérdidas esperadas del primer año, así como la anualidad de amortización que aplicarán, en congruencia con el plazo de pago de primas del seguro en cuestión.

CAPÍTULO 1.6.

DE LOS MÉTODOS ACTUARIALES DE LA VALUACIÓN DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE
LOS SEGUROS DE PENSIONES O DE SUPERVIVENCIA RELACIONADOS CON LA EDAD, JUBILACIÓN O
RETIRO DE PERSONAS, BAJO ESQUEMAS PRIVADOS COMPLEMENTARIOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

A2.1.6.1. Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas deberán registrar ante la Comisión, en una nota técnica específica, el método actuarial mediante el cual constituirán, incrementarán y valuarán mensualmente la reserva de riesgos en curso, mediante esquemas de suficiencia, para los seguros de pensiones o de supervivencia relacionados con la edad, jubilación o retiro de personas, bajo esquemas privados complementarios a la seguridad social.

Dicha nota técnica deberá apegarse al Capítulo 1.4 del presente Anexo Transitorio, en relación con el registro de los métodos actuariales de valuación, constitución e incremento de la reserva de riesgos en curso de los seguros de vida, con excepción de aquellas Disposiciones correspondientes a seguros de vida con temporalidad menor o igual a un año.

A2.1.6.2. Se considerarán como seguros de pensiones o supervivencia relacionados con la edad, jubilación o retiro de personas, los planes de seguro que cumplan con lo siguiente:

I. Que el beneficio consista en pagos periódicos de un determinado monto, siempre que dichos pagos estén sujetos al cumplimiento de la condición de supervivencia de una o más personas, o que el beneficio consista en el pago de montos periódicos sujetos a la condición de supervivencia y la existencia de cualquiera otra condición de carácter contingente, como invalidez, incapacidad, enfermedad, viudez, orfandad, etc., de una o más personas. En todos los casos, el periodo de pago de beneficios deberá ser superior o igual a dos años, y

II. Que el plan de que se trate se encuentre en periodo de pago de beneficios, en forma de montos periódicos pagaderos en los términos señalados en la fracción I de esta Disposición, o que el plan se encuentre en periodo de constitución de reserva matemática, siempre y cuando se trate de planes en los que la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista se comprometa con el asegurado al pago de beneficios en los términos señalados en la fracción I anterior, cuyo monto esté previamente definido y no esté sujeto al valor que alcance la reserva matemática.

A2.1.6.3. La reserva de riesgos en curso valuada por las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas, sin considerar el componente de gasto de administración, deberá ser mayor o igual a la reserva de riesgos en curso en la parte correspondiente al componente de riesgo (reserva matemática), obtenida conforme al método actuarial registrado por la propia Institución de Seguros o Sociedad Mutualista en la nota técnica de los planes en vigor al momento de la valuación.

A2.1.6.4. Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas podrán modificar sus métodos de valuación de reserva de riesgos en curso que a la fecha se encuentren registrados ante la Comisión en las respectivas notas técnicas de los productos de pensiones, por el método modificado de reserva (Método de Reserva Mínima) indicado en la Capítulo 1.5 del presente Anexo Transitorio, siempre que se cumplan los supuestos de pérdida del primer año que se señalan en el citado Capítulo.

A2.1.6.5. La reserva de riesgos en curso correspondiente a la parte del reaseguro cedido se determinará y se reconocerá conforme a las disposiciones aplicables.

CAPÍTULO 1.7.

DE LOS MÉTODOS ACTUARIALES DE VALUACIÓN Y SUFICIENCIA DE LA RESERVA DE RIESGOS EN
CURSO DE LOS SEGUROS DE DAÑOS Y DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES, DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS

A2.1.7.1 Las Instituciones de Seguros o Sociedades Mutualistas deberán registrar ante la Comisión, en una nota técnica específica, los métodos actuariales mediante los cuales constituirán y valuarán mensualmente la reserva de riesgos en curso para las operaciones de daños y de accidentes y enfermedades. El método se deberá registrar conforme a lo indicado en el Apéndice A2.1.4.1 del presente Anexo Transitorio.

Dicha nota técnica deberá contener lo siguiente:

I. Las fórmulas y procedimientos del método actuarial mediante el cual la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista efectuará la valuación de la suficiencia de la reserva de riesgos en curso;

II. Las hipótesis demográficas, financieras o de cualquier otro tipo que aplicarán en el método de valuación que se registra;

III. La información estadística que se utilizará para determinar los diversos parámetros del modelo actuarial con que se valuará la suficiencia de la reserva de riesgos en curso, tales como la siniestralidad, morbilidad, frecuencias, costos de administración e índices inflacionarios, entre otros;

IV. Cualquier otro aspecto especial que se considere en el modelo actuarial o en la estadística correspondiente, que pueda influir sobre los resultados de la valuación;

V. Un ejercicio de valuación de la reserva de riesgos en curso con información real correspondiente al cierre del trimestre inmediato anterior, en el cual se exhiba la aplicación del método actuarial que se somete a registro, así como los resultados obtenidos para cada uno de los ramos o tipos de seguros que opere la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista, y en los cuales se pretenda aplicar dicho método. Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas podrán solicitar la autorización de la Comisión para considerar la información al cierre de un periodo distinto al señalado en esta fracción, cuando acrediten en su solicitud, contando con la opinión favorable de su actuario independiente, que dicho periodo no muestra de manera representativa el comportamiento de su cartera, y

VI. Se podrán utilizar los patrones de frecuencia y severidad del mercado nacional o internacional cuando, a juicio del actuario responsable de la valuación, la experiencia de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista no sea cuantitativa o cualitativamente suficiente para permitir la aplicación de los métodos estadísticos con un grado razonable de confiabilidad, o impida la obtención de resultados congruentes con sus patrones de pago de beneficios y reclamaciones.

A2.1.7.2. Los métodos para la valuación de la suficiencia de la reserva de riesgos en curso de los seguros de daños y de accidentes y enfermedades que registren las Instituciones de Seguros o Sociedades Mutualistas, deberán estar diferenciados al menos por ramo. Asimismo, se podrán registrar métodos diferenciados por tipo de seguro, cuando a juicio del actuario responsable del registro, se requiera aplicar una metodología que tome en cuenta en forma específica el comportamiento, homogeneidad y características especiales de un determinado tipo de seguro.

A2.1.7.3. El método actuarial para la valuación de la reserva de riesgos en curso con base en el cual se lleve a cabo la proyección de las obligaciones futuras por concepto de reclamaciones y beneficios de los seguros de daños y de accidentes y enfermedades, deberá apegarse a los siguientes principios:

II. El método deberá consistir en un modelo de proyección de obligaciones futuras, basado en las reclamaciones y beneficios que se deriven de las pólizas en vigor de la cartera de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista, en cada uno de los ramos o, en su caso, de los tipos de seguros que opere;

III. El valor esperado de las obligaciones futuras de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista por concepto de reclamaciones y beneficios, deberá basarse en la proyección de las pólizas en vigor de la cartera al momento de la valuación, considerando, para tales efectos, únicamente los pagos por siniestros y el vencimiento de la vigencia de los contratos;

IV. El valor esperado de las obligaciones futuras por concepto de reclamaciones y beneficios debe ser congruente cuantitativamente con los patrones de pagos de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista observados en su experiencia propia durante un periodo que, a juicio del actuario responsable, refleje de manera apropiada el comportamiento de pago de beneficios y reclamaciones de la

cartera;

V. Como parte del método de valuación, se deberá determinar la suficiencia de la prima de riesgo con base en las reclamaciones ocurridas en un determinado periodo y la prima de riesgo devengada de las pólizas emitidas en ese mismo periodo;

VII. Los parámetros de frecuencia y severidad que se utilicen para la valuación de la reserva de riesgos en curso, deberán determinarse con el importe bruto del pago de beneficios y reclamaciones. En el caso de carteras de riesgos que por su naturaleza tengan baja frecuencia y alta severidad, el método de valuación deberá considerar información de un periodo suficientemente amplio que permita estimar de manera apropiada los referidos parámetros, y

VIII. La reserva de riesgos en curso se determinará tomando como base el importe bruto de las obligaciones futuras derivadas de las pólizas en vigor. Asimismo, se reconocerá la parte cedida en reaseguro (participación por reaseguro cedido), conforme a las disposiciones aplicables. Para efectos de la valuación de la reserva de riesgos en curso póliza por póliza, se deberá calcular y mantener la información relativa a la parte cedida y retenida de la reserva de cada póliza, correspondiente a contratos de reaseguro.

A2.1.7.4 La reserva de riesgos en curso deberá calcularse y valuarse conforme a lo siguiente:

I. Una vez determinada la proyección del valor esperado de las obligaciones futuras por concepto de pago de reclamaciones y beneficios, conforme al método de valuación registrado, se deberá comparar dicho valor con la prima de riesgo no devengada de las pólizas en vigor, con el objeto de obtener el factor de suficiencia que se aplicará para el cálculo de la reserva en cada uno de los ramos o, en su caso, de los tipos de seguros que opere la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista;

II. En ningún caso, el factor de suficiencia que se aplique para estos efectos podrá ser inferior a uno, y deberá revisarse y actualizarse, cuando menos, en forma trimestral, con la experiencia de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista;

III. La parte relativa al componente de riesgo de la reserva de riesgos en curso en cada uno de los ramos o, en su caso, de los tipos de seguros que opere la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista, será la que se obtenga de multiplicar la prima de riesgo no devengada de las pólizas en vigor, por el factor de suficiencia correspondiente. Por lo tanto, el ajuste de la reserva de riesgos en curso por insuficiencia será el que resulte de multiplicar la prima de riesgo no devengada por el factor de suficiencia correspondiente, menos uno;

IV. Adicionalmente, se deberá sumar a la parte relativa al componente de riesgo de la reserva de riesgos en curso, la parte no devengada de gastos de administración, la cual se deberá calcular como la parte no devengada correspondiente a la porción de prima de tarifa anual de cada una de las pólizas en vigor al momento de la valuación. Esto es, la reserva de riesgos en curso será la que se obtenga de sumar la prima de riesgo no devengada de las pólizas en vigor, más el ajuste por insuficiencia de la reserva y la parte no devengada de los gastos de administración, y

V. La reserva de riesgos en curso obtenida conforme a las Disposiciones del presente Capítulo, para cada póliza, no podrá ser inferior, en ningún caso, a la prima de tarifa no devengada, previa disminución de la porción del costo de adquisición correspondiente, que conforme a las condiciones contractuales la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista esté obligada a devolver al asegurado en caso de cancelación del contrato.

A2.1.7.5. La nota técnica para la valuación de la suficiencia de la reserva de riesgos en curso que se someta a registro ante la Comisión, deberá ser revisada y firmada por el actuario responsable de elaborar y firmar la valuación de las reservas técnicas de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista, mediante la firma electrónica registrada ante la Comisión, con el objeto de verificar que la estadística y parámetros con que se pretende realizar la valuación correspondan y sean congruentes con la experiencia de pagos de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista de que se trate, así como de constatar que el método propuesto se apega a los principios establecidos en las Disposiciones del presente Anexo

Transitorio.

A2.1.7.6. Cuando las Instituciones de Seguros o Sociedades Mutualistas pretendan sustituir o realizar modificaciones a la nota técnica para la valuación de la suficiencia de la reserva de riesgos en curso registrada, deberán presentar una nueva nota técnica para registro conforme a lo establecido en estas Disposiciones, demostrando que el nuevo método actuarial refleja de mejor manera su experiencia de pago de reclamaciones y beneficios. En estos casos, deberá incluirse un estudio comparativo entre los resultados obtenidos conforme a la nueva metodología y la anterior, suscrito por el actuario responsable de la elaboración y firma de la valuación de las reservas técnicas de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista de que se trate, así como la opinión del actuario independiente, acerca de la razonabilidad y congruencia de los resultados de la nota técnica que se pretende registrar, con relación a la experiencia real de pagos de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista respectiva.

A2.1.7.7. Cuando la Comisión detecte que los resultados obtenidos de la aplicación de la nota técnica para la valuación de la reserva de riesgos en curso no reflejen razonablemente los patrones de pago de reclamaciones y beneficios de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista correspondiente, le ordenará que realice las modificaciones necesarias a su nota técnica las que deberá llevar a cabo en un plazo no mayor a treinta días hábiles contado a partir de la recepción de la orden respectiva. Si en el término de dicho plazo la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista de que se trate no procede a realizar las modificaciones correspondientes, la propia Comisión le asignará un método para efectuar dicha valuación.

A2.1.7.8. A falta de experiencia propia, o cuando la estadística sea insuficiente, las Instituciones de Seguros o Sociedades Mutualistas deberán hacerlo del conocimiento de la Comisión, sometiendo a registro la nota técnica que utilizarán en forma transitoria en tanto reúnen la estadística necesaria y suficiente.

A2.1.7.9. La nota técnica para la valuación de la reserva de riesgos en curso quedará registrada mediante oficio que al efecto emita la Comisión y la misma sólo podrá ser aplicada a partir de ese momento.

A2.1.7.10. Cuando una Institución de Seguros o Sociedad Mutualista no registre la nota técnica para la valuación de su reserva de riesgos en curso conforme a las Disposiciones del presente Capítulo, la Comisión le asignará un método mediante el cual deberá realizar su valuación en tanto no registre la nota técnica respectiva.

A2.1.7.11. Las Disposiciones del presente Capítulo no serán aplicables para las reservas de riesgos en curso de los seguros de terremoto y de los seguros de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos.

A2.1.7.12. Las Instituciones de Seguros o Sociedades Mutualistas que como resultado de la valuación de la reserva de riesgos en curso conforme a las Disposiciones del presente Capítulo, presenten déficit en algún ramo o tipo de seguro, podrán compensar dicho déficit, o una parte de éste, con el excedente que presenten otras reservas, y que pueda ser liberado en términos de la regulación aplicable.

CAPÍTULO 1.8.

DE LOS ESTÁNDARES DE PRÁCTICA ACTUARIAL QUE SE DEBERÁN APLICAR PARA LA VALUACIÓN
DE LAS RESERVAS TÉCNICAS, LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS O SOCIEDADES MUTUALISTAS

A2.1.8.1. En la valuación de las reservas técnicas las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas, además de observar lo previsto en las disposiciones legales y administrativas aplicables, deberán apegarse a los estándares de práctica actuarial adoptados por el Colegio Nacional de Actuarios, A.C., que se señalan en el Apéndice A2.1.8.1.

CAPÍTULO 1.9.

DE LAS BASES TÉCNICAS PARA LA VALUACIÓN DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE LOS
SEGUROS DE HURACÁN Y OTROS RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS LAS INSTITUCIONES DE
SEGUROS O SOCIEDADES MUTUALISTAS

A2.1.9.1. Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas, deberán determinar la prima de riesgo que servirá para la constitución e incremento de la reserva de riesgos en curso de los seguros de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos del seguro de daños, conforme a los procedimientos técnicos indicados en el Apéndice A2.1.1.15-b.

A2.1.9.2. Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas deberán determinar la prima de riesgo con que se constituirá la reserva de riesgos en curso, para cada una de las pólizas en vigor, mediante el sistema de cómputo que opere conforme a las bases técnicas a que se refiere la Disposición A2.1.9.1 y que les proporcione la Comisión conforme a lo indicado en el Apéndice A2.1.9.2, identificando por cada

póliza la prima de riesgo retenida que le corresponda conforme a la porción de riesgo retenido y cedido en contratos de reaseguro proporcional o contratos de reaseguro facultativo no proporcional o working cover, que se hayan pactado riesgo por riesgo, con otras Instituciones o entidades reaseguradoras.

A2.1.9.3. Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas, deberán calcular e informar a las Instituciones con las cuales hayan suscrito contratos de reaseguro proporcional, la fecha de inicio de vigencia, la prima de riesgo teórica obtenida conforme a la Disposición A2.1.9.1 y en la moneda en que ha sido suscrita la póliza.

A2.1.9.4. En el caso de primas de reaseguro tomado de entidades aseguradoras del extranjero, la reserva de riesgos en curso deberá calcularse con el 35% de la parte no devengada de las primas en vigor retenidas. De la misma forma se determinará la prima de riesgo de aquellas pólizas que amparen bienes asegurados que se ubiquen en el extranjero o que consistan en edificaciones que no correspondan a edificios de construcción regular que por sus características especiales no puedan ser valuados con las bases técnicas y el sistema de cómputo mencionados en las Disposiciones del presente Capítulo.

A2.1.9.5. Se entenderán como seguros de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos, aquéllos que cubran mediante una misma póliza de seguro, los daños producidos a edificios u otras construcciones, a los contenidos, las pérdidas consecuenciales y los bienes asegurados bajo convenio expreso, por alguno o todos los riesgos que se definen a continuación:

I. Avalanchas de lodo: Deslizamiento de lodo provocado por inundaciones o lluvias;

II. Granizo: Precipitación atmosférica de agua que cae con fuerza en forma de cristales de hielo duro y compacto. Bajo este concepto además se cubren los daños causados por la obstrucción en los registros de la red hidrosanitaria y en los sistemas de drenaje localizados dentro de los predios asegurados y en las bajadas de aguas pluviales a consecuencia del granizo acumulado en las mismas;

III. Helada: Fenómeno climático consistente en el descenso inesperado de la temperatura ambiente a niveles iguales o inferiores al punto de congelación del agua en el lugar de ocurrencia;

IV. Huracán: Flujo de agua y aire de gran magnitud, moviéndose en trayectoria circular alrededor de un centro de baja presión, sobre la superficie marina o terrestre con velocidad periférica de vientos de impacto directo igual o mayor a 118 kilómetros por hora, que haya sido identificado como tal por el Servicio Meteorológico Nacional;

V. Inundación: El cubrimiento temporal accidental del suelo por agua, a consecuencia de desviación, desbordamiento o rotura de los muros de contención de ríos, canales, lagos, presas, estanques y demás depósitos o corrientes de agua, naturales o artificiales;

VI. Inundación por lluvia: El cubrimiento temporal accidental del suelo por agua de lluvia a consecuencia de la inusual y rápida acumulación o desplazamiento de agua originado por lluvias extraordinarias que cumplan con cualquiera de los siguientes hechos:

a) Que las lluvias alcancen por lo menos el 85% del promedio de los máximos de la zona de ocurrencia en los últimos diez años, eliminando el máximo y el mínimo observado, medido en la estación meteorológica más cercana, o

b) Que los bienes asegurados se encuentren dentro de una zona inundada que haya cubierto por lo menos una hectárea;

VII. Marejada: Alteración del mar que se manifiesta con una sobre elevación de su nivel debida a una depresión o perturbación meteorológica que combina una disminución de la presión atmosférica y una fuerza cortante sobre la superficie del mar producida por los vientos;

VIII. Golpe de mar o tsunami: La agitación violenta de las aguas del mar a consecuencia de una sacudida del fondo que eleva su nivel y se propaga hasta las costas dando lugar a inundaciones;

IX. Nevada: Precipitación de cristales de hielo en forma de copos, y

X. Vientos tempestuosos: Vientos que alcanzan por lo menos la categoría de depresión tropical, tornado o grado 8 según la escala de Beaufort (62 kilómetros por hora), de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional o registros reconocidos por éste.

A2.1.9.6. La información para la valuación de la reserva de riesgos en curso de de los seguros de huracán y/u otros riesgos hidrometeorológicos, deberá ser organizada en una base de datos, conforme a lo que se indica en el Apéndice A2.1.1.15-b, debiéndose observar lo siguiente:

I. Las cantidades relativas a montos de la base de datos deberán estar expresadas en moneda nacional, por lo que en el caso de pólizas emitidas en moneda extranjera, los montos correspondientes deberán convertirse a moneda nacional, conforme al tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación a la fecha de valuación de la reserva. Asimismo, las sumas aseguradas y demás cantidades que se encuentren indexadas a la inflación o a otra unidad de cuenta, deberán convertirse a su equivalente en moneda nacional, conforme al valor que tengan a la fecha de valuación de la reserva;

II. Cuando se realicen modificaciones que afecten a cualquiera de las variables de la base de datos, ya sea por endosos de aumento o disminución o aclaración a alguna(s) póliza(s), dichas modificaciones deberán actualizarse en la base de datos correspondiente, previamente a la valuación de la reserva;

III. Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas deberán identificar, en cada uno de los registros que constituyen su base de datos, el porcentaje de retención en contratos proporcionales realizados. La base de datos para este efecto deberá actualizarse y ser proporcionada, al menos trimestralmente, a cada una de las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas con las que hayan mantenido contratos de reaseguro durante el trimestre de que se trate;

IV. Las Instituciones de Seguros autorizadas para operar exclusivamente reaseguro, así como aquellas que realicen operaciones de reaseguro tomado, deberán contar con una base de datos de acuerdo a las pólizas en vigor del reaseguro tomado, la cual deberán actualizar trimestralmente con la información que las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas cedentes les proporcionen de sus propias bases de datos, y

V. Para la correcta estructura y asignación de los campos definidos en las tablas contenidas en el Apéndice A2.1.1.15.-b, en el mismo Apéndice se establecen especificaciones y se detalla la definición de cada uno de los conceptos que formarán la base de datos.

CAPÍTULO 1.10.

DE LAS BASES TÉCNICAS PARA EL CÁLCULO DE LA PÉRDIDA MÁXIMA PROBABLE DE LOS SEGUROS
DE HURACÁN Y OTROS RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS O
SOCIEDADES MUTUALISTAS

A2.1.10.1. Las bases técnicas para calcular la pérdida máxima probable con que se determinará el requerimiento de solvencia y el límite de la reserva de riesgos catastróficos de los riesgos retenidos por la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista correspondiente a la cartera de pólizas en vigor de los seguros de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos, serán las que se indican en el Apéndice A2.1.1.15-b.

A2.1.10.2. Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas deberán determinar la pérdida máxima probable, mediante el sistema de cómputo que opere conforme a las bases técnicas a que se refiere la Disposición A2.1.9.1 y que les proporcione la Comisión conforme a lo indicado en el Apéndice A2.1.1.15-b. La pérdida máxima probable se determinará para la cartera de pólizas en vigor, conforme a la porción de riesgo retenido y cedido en contratos de reaseguro proporcional o contratos de reaseguro facultativo no proporcional o working cover, que se hayan pactado riesgo por riesgo, con otras Instituciones o entidades reaseguradoras.

A2.1.10.3. Tratándose de operaciones de reaseguro tomado de entidades aseguradoras del extranjero, la pérdida máxima probable se determinará como el 9% de las sumas aseguradas retenidas de las pólizas de reaseguro tomado que se encuentren en vigor a la fecha del cálculo. De la misma forma se determinará la pérdida máxima probable de aquellas pólizas que amparen bienes asegurados que se ubiquen en el extranjero o que consistan en edificaciones que no correspondan a edificios de construcción regular que por sus características especiales no puedan ser valuados con las bases técnicas y el sistema de cómputo mencionados en el presente Anexo Transitorio.

A2.1.10.4. El cálculo de la Pérdida Máxima Probable deberá realizarse mensualmente conforme a las pólizas en vigor al momento de la valuación y reportarse junto con la valuación de la reserva de riesgos en curso, en la forma y términos que para tales efectos se indica en el Anexo Transitorio 10 de la presente Circular.

CAPÍTULO 1.11.

DE LOS CRITERIOS PARA VALUAR LAS RESERVAS TÉCNICAS PARA CONTRATOS DE REASEGURO
EN LOS QUE SE ESTABLEZCAN LÍMITES DE RESPONSABILIDAD CON BASE EN LA SINIESTRALIDAD

A2.1.11.1. La reserva de riesgos en curso correspondiente a pólizas de seguro cubiertas mediante contratos de reaseguro donde se establezcan límites de responsabilidad del reasegurador, o variaciones en su participación en función de los niveles de siniestralidad enfrentados por la cedente, así como las demás reservas técnicas, no deben ser valuadas con base en la proporcionalidad establecida en el contrato de reaseguro, ya que dicha proporcionalidad no se cumple íntegramente. En estos casos, las reservas técnicas deben ser calculadas con base en una valoración técnica específica que determine con precisión el nivel de riesgo retenido en este tipo de contratos.

Los criterios técnicos específicos en lo relativo a la determinación del nivel de riesgo retenido para los efectos regulatorios relacionados con los procedimientos de valuación, constitución e incremento de la reserva de riesgos en curso, así como de las demás reservas técnicas, en el caso de pólizas de seguro reaseguradas mediante contratos de reaseguro proporcional donde se establezcan cláusulas que limiten o produzcan variaciones en la participación del reasegurador en función de los niveles de siniestralidad que pueda enfrentar la cedente, se señalan en el Apéndice A2.1.11.1 del presente Anexo Transitorio.

A2.1.11.2. Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas que realicen contratos de reaseguro donde se establezcan límites de responsabilidad del reasegurador, o variaciones en su participación en función de los niveles de siniestralidad enfrentados por la cedente, deberán aplicar los criterios señalados para efectos de la valuación, constitución e incremento de la reserva de riesgos en curso y de las demás reservas técnicas de seguros.

A2.1.11.3. Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas que cuenten con contratos de reaseguro que tengan las características mencionadas, deberán solicitar a la Comisión los valores numéricos de las funciones de probabilidad con los cuales procederán a realizar la valuación de las reservas técnicas.

A2.1.11.4. Para los efectos de la Disposición A2.1.11.3, las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas podrán emplear los valores numéricos de la función de probabilidad del índice de siniestralidad de los siguientes seguros:

I. Para los seguros de terremoto, los valores que se presentan en el Apéndice A2.1.11.4-a;

II. Para los seguros de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos, los valores que se presentan en el Apéndice A2.1.11.4-b, y

III. Para los seguros de automóviles, los valores que se presentan en el Apéndice A2.1.11.4-c.

TÍTULO 2.

DE LAS RESERVAS DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR

CAPÍTULO 2.1.

DE LA CONSTITUCIÓN Y VALUACIÓN DE LA RESERVA PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE
CUMPLIR POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS Y DE LA RESERVA DE GASTOS DE
AJUSTE ASIGNADOS AL SINIESTRO

A2.2.1.1. La constitución y valuación de la reserva para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos y no reportados, así como de la reserva de gastos de ajuste asignados al siniestro, por parte de las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas, en términos de lo previsto por la LISF, se regirá por lo dispuesto en las Disposiciones del presente Anexo Transitorio.

A2.2.1.2. La Comisión podrá modificar la forma y periodicidad de constitución y valuación de las reservas a las que se refiere la Disposición A2.2.1.1.

A2.2.1.3. Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas deberán de informar y comprobar a la Comisión todo lo concerniente a la constitución y valuación de las reservas a que se refiere el presente Capítulo, en la forma y términos establecidos en el Anexo Transitorio 10 de la presente Circular.

A2.2.1.4. Se considera como reserva para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos y no reportados de una Institución de Seguros o Sociedad Mutualista, el monto que cada una de ellas obtenga conforme a la valuación trimestral que se realice para cada una de las operaciones y ramos a que se refiere la Disposición A2.2.1.5 del presente Anexo Transitorio.

Para fines del párrafo anterior, cada Institución de Seguros o Sociedad Mutualista deberá

considerar los montos estimados por pagar, de siniestros ocurridos en el ejercicio contable en curso o los correspondientes a ejercicios anteriores, pero cuyo aviso se prevé que se reciba en fechas posteriores al cierre del ejercicio de que se trate. Asimismo, deberán considerar los montos estimados de los pagos complementarios correspondientes a ejercicios anteriores, cuya estimación del siniestro haya sido insuficiente en relación a la reserva para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos y no reportados, creada en el ejercicio contable en el cual se dio la ocurrencia del siniestro.

A2.2.1.5. Las Instituciones de Seguros o Sociedades Mutualistas deberán constituir y valuar la reserva para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos y no reportados para cada una de las operaciones y ramos que se indican a continuación:

I. Operación de vida, distinguiendo entre individual, grupo y colectivo;

II. Operación de accidentes y enfermedades, de manera separada para accidentes personales, gastos médicos mayores y salud, distinguiendo entre individual, grupo y colectivo, y

III. Operación de daños, de manera separada para cada uno de los ramos que la integran, distinguiendo en su caso, dentro de cada uno de los ramos la cobertura de responsabilidad civil de que se trate.

A2.2.1.6. Cada Institución de Seguros o Sociedad Mutualista deberá constituir y valuar la reserva para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos y no reportados, tomando como base el método actuarial de cálculo que, en su opinión, sea acorde con las características de su cartera y experiencia siniestral.

El cálculo de la reserva citada debe ser sobre el total de las responsabilidades que tenga la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista de que se trate. Asimismo, se deberá realizar el cálculo de la participación del reasegurador en la misma reserva.

El procedimiento de cálculo de la reserva mencionada debe considerar, en su caso, el uso de cláusulas o condiciones especiales previamente registradas que acoten el periodo de pago de reclamaciones complementarias, de acuerdo al tipo de seguro de que se trate. Asimismo, dicho cálculo no debe considerar los pagos por concepto de dividendos, bonificaciones, vencimientos o rescates.

El periodo de base estadística para el cálculo de la reserva, debe depender del desarrollo de los siniestros de acuerdo a la experiencia de cada operación, ramo o tipo de seguro.

Al efecto, cada Institución de Seguros o Sociedad Mutualista deberá, de acuerdo a lo establecido en los artículos 200 y 201 de la LISF, registrar ante la Comisión, previamente a su utilización, el método de cálculo respectivo de la reserva citada.

Los métodos actuariales de valuación de reservas técnicas, para la constitución y valuación de la reserva para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos y no reportados y de la reserva de gastos de ajuste asignados al siniestro, deberán registrarse sometiendo la nota técnica en cuestión, mediante el Sistema de Registro de Documentos señalado en los Capítulos 39.1 y 39.4 de la presente Circular, siguiendo las indicaciones establecidas en el instructivo que se indica en el referido Capítulo 39.4.

Cualquier modificación al método de cálculo o la utilización de uno nuevo deberá igualmente, como lo establece el párrafo anterior, registrarse previamente ante la Comisión.

A2.2.1.7. Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas deben presentar ante la Comisión el dictamen actuarial de la reserva para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos y no reportados correspondiente al cierre contable de cada ejercicio, en el cual se haga constar si el monto de la reserva fue calculado de conformidad con el método actuarial registrado y si éste refleja razonablemente el monto a que se refiere el Disposición A2.2.1.4.

A2.2.1.8. El dictamen a que se refiere la Disposición anterior, sólo podrá ser realizado por un actuario independiente, quien deberá estar registrado ante la Comisión.

A2.2.1.9. Cuando la Comisión detecte un patrón sistemático de desviación en la reserva para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos y no reportados con respecto a los montos realmente provisionados, la propia Comisión podrá requerir a la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista de que se trate, para que proceda a modificar el método registrado, o bien, podrá asignarle un método específico para el cálculo de tal reserva.

A2.2.1.10. Se considera como reserva de gastos de ajuste asignados al siniestro de una Institución de Seguros o Sociedad Mutualista, el monto obtenido conforme a la valuación trimestral que realice cada una de ellas para cada una de las operaciones y ramos indicados en la Disposición A2.2.1.5.

Esta reserva incluirá la totalidad de los montos por concepto de pagos de gastos de

ajuste, para la atención de los siniestros ocurridos y no reportados, tales como honorarios de abogados y de ajustadores externos contratados para tal propósito.

A2.2.1.11. La constitución y valuación de la reserva de gastos de ajuste asignados al siniestro, se efectuará en los términos previstos de la Disposición A2.2.1.5.

CAPÍTULO 2.2.

DE LOS MÉTODOS ACTUARIALES PARA LA ESTIMACIÓN DE LA RESERVA DE SINIESTROS
PENDIENTES DE VALUACIÓN

A2.2.2.1. Para efectos de este Capítulo se entenderá por reserva de siniestros pendientes de valuación, la reserva para obligaciones pendientes de cumplir de las operaciones de daños y de accidentes y enfermedades de siniestros respecto de los cuales los asegurados no hayan comunicado valuación alguna.

Para efectos de la valuación de la reserva de siniestros pendientes de valuación, las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas deberán obtener de la Comisión, el registro de un método actuarial establecido en una nota técnica que cumpla con los requisitos indicados en las presentes Disposiciones. El método se deberá registrar sometiendo la nota técnica en cuestión, mediante el Sistema de Registro de Documentos señalado en los Capítulos 39.1 y 39.4 de la presente Circular, siguiendo las indicaciones establecidas en el instructivo que se indica en el referido Capítulo 39.4.

A2.2.2.2. La nota técnica que se someta a registro deberá contener lo siguiente:

I. La metodología actuarial mediante la cual se estimará el monto esperado de las obligaciones futuras, derivadas de siniestros reportados respecto de los cuales los asegurados no hayan comunicado valuación alguna, o se carezca de elementos que posibiliten determinar el monto exacto de la obligación de pago futura;

II. Las estadísticas con base en las cuales se realizará la valuación y constitución de la reserva de siniestros pendientes de valuación;

III. Otras hipótesis y consideraciones que se hayan hecho en la realización de la metodología y que puedan influir en los resultados obtenidos, y

IV. Un ejercicio de valuación mediante el cual se exhiban los resultados de la aplicación del método actuarial que se somete a registro.

A2.2.2.3. La metodología actuarial utilizada por las Instituciones de Seguros o Sociedades Mutualistas que se establezca en la nota técnica, deberá apegarse a los siguientes principios generales:

I. La reserva de siniestros pendientes de valuación deberá corresponder al valor esperado de los pagos futuros de siniestros que, habiendo sido reportados en el año en cuestión o en años anteriores, se puedan pagar en el futuro y no se conozca un importe preciso de éstos por no contar con una valuación, o bien, cuando se prevea que puedan existir obligaciones de pago futuras adicionales derivadas de un siniestro previamente valuado;

II. La valuación deberá consistir en una proyección de pagos futuros basada en la estadística de siniestros de años anteriores, así como en las tendencias y patrones de pagos y registros de dichos siniestros. Para tales efectos, la información estadística deberá considerar los siniestros a que se hace referencia en la fracción anterior y deberá estar clasificada identificando como año de origen, el año en que ocurrió el siniestro, y como años de desarrollo, cada uno de los años en que se pagaron los siniestros derivados de un determinado año de origen;

III. En la valuación deberá calcularse en forma complementaria a la proyección de obligaciones, el monto promedio de los siniestros pagados en años anteriores para cada uno de los tipos de seguros conforme a la experiencia real de pagos, y el monto promedio estimado para pagos futuros de esos mismos tipos de siniestros que podrían cubrirse con la reserva estimada para pagos futuros. En caso de que exista una diferencia relevante entre el monto promedio de siniestros pagados de años anteriores y el monto promedio de siniestros reservados para años futuros, se deberán identificar los elementos que justifiquen dicha diferencia, y en caso de que no exista tal justificación, se deberá realizar un ajuste a la reserva obtenida en la proyección con el objeto de mantener un monto promedio razonable para los pagos futuros;

IV. La valuación deberá efectuarse desagregando la información estadística por lo menos a nivel ramo, pudiéndose realizar a un nivel menor siempre y cuando se cuente con información suficiente que permita la identificación de los patrones y las tendencias de pagos, así como la aplicación de métodos actuariales y estadísticos de proyección;

V. La reserva de siniestros pendientes de valuación deberá estimarse con el importe bruto

de los pagos futuros derivados de siniestros reportados en el ejercicio en cuestión o en ejercicios anteriores, y

VI. Se calculará la participación por reaseguro cedido de la reserva de siniestros pendientes de valuación, con base en la participación por reaseguro cedido que corresponda de acuerdo a los contratos de reaseguro proporcional de cada póliza. Asimismo, se podrá reconocer la participación por reaseguro cedido de los contratos de reaseguro no proporcional, cuando se pueda conocer en forma concreta en un determinado siniestro, el monto que le corresponde cubrir a la reaseguradora del mismo, derivado del contrato.

El procedimiento de cálculo de la reserva de siniestros pendientes de valuación podrá considerar, en su caso, la existencia de cláusulas o condiciones especiales pactadas en el contrato que acoten el periodo de pago de las reclamaciones.

A2.2.2.4. El método actuarial establecido en la nota técnica que se someta a registro ante la Comisión deberá ser revisado y firmado por el actuario responsable de elaborar y firmar la valuación de las reservas técnicas de las Instituciones de Seguros o Sociedades Mutualistas, con el objeto de verificar que la estadística, parámetros y resultados de la valuación sean congruentes con la experiencia de pagos de las Instituciones de Seguros o Sociedades Mutualistas, y que el método propuesto se apegue a los principios establecidos en las presentes Disposiciones.

A2.2.2.5. Cuando las Instituciones de Seguros o Sociedades Mutualistas pretendan realizar modificaciones o sustitución del método actuarial establecido en la nota técnica registrada, deberán presentar una nueva nota técnica para registro conforme a lo establecido en estas Disposiciones, demostrando que el nuevo método actuarial refleja de mejor manera su experiencia. En estos casos, deberá incluirse un análisis comparativo entre los resultados obtenidos conforme a la nueva metodología y la anterior, suscrita por el actuario responsable de la elaboración de la citada nota técnica, así como la opinión del actuario independiente de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista acerca de la razonabilidad y congruencia de los resultados del nuevo método, con relación a la experiencia real de pagos de dichas Instituciones de Seguros o Sociedades Mutualistas.

A2.2.2.6. Cuando la Comisión detecte un patrón sistemático de desviación en los montos reservados, con respecto a los montos realmente pagados, podrá requerir a la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista de que se trate, para que proceda a modificar el método registrado, o bien la Comisión podrá asignarle un método específico. Asimismo, cuando una Institución de Seguros o Sociedad Mutualista no registre un método en los términos señalados en las presentes Disposiciones, la Comisión le asignará un método mediante el cual deberá realizar su valuación en tanto no cuente con un método propio para tales efectos.

A2.2.2.7. A falta de experiencia propia, o cuando la estadística sea insuficiente, la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista de que se trate deberá hacerlo del conocimiento de la Comisión sometiendo a registro una nota técnica con el método transitorio que utilizará en tanto reúna la estadística necesaria.

A2.2.2.8. Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas podrán no considerar en el método actuarial establecido en la nota técnica que sometan a registro, aquellos montos que hayan sido incluidos en el método registrado ante la Comisión para la determinación de la reserva de obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos y no reportados y de gastos de ajuste asignados al siniestro.

A2.2.2.9. Las Instituciones de Seguros o Sociedades Mutualistas deberán reportar todo lo relacionado con los resultados obtenidos en la valuación de la reserva de siniestros pendientes de valuación en la forma y términos, establecidos en el Anexo Transitorio 10 de la presente Circular.

CAPÍTULO 2.3.

DE LOS MÉTODOS PARA LA VALUACIÓN DE LA RESERVA PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE
CUMPLIR EN EL RAMO DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA VIVIENDA

A2.2.3.1. El método actuarial con el que podrán constituir la reserva para obligaciones pendientes de cumplir las Instituciones de Seguros autorizadas para operar el ramo de crédito a la vivienda que cuenten con experiencia propia y estadística suficiente, se deberá registrar sometiendo la nota técnica en cuestión, mediante el Sistema de Registro de Documentos señalado en los Capítulos 39.1 y 39.4 de la presente Circular, siguiendo las indicaciones establecidas en el instructivo que se indica en el referido Capítulo 39.4.

A2.2.3.2. Los principios que deberá cumplir el método que se someta a registro son los siguientes:

I. La Institución de Seguros autorizada para operar el ramo de crédito a la vivienda deberá

presentar información estadística que muestre que el patrón de comportamiento del índice de incumplimientos por parte de los acreditados, que se convierten en siniestros para la Institución de Seguros, es distinto en tiempo y valor a los porcentajes indicados en el cuadro siguiente:

Número de meses de incumplimiento	Porcentaje aplicable a la suma asegurada
Un mes	1.5
Dos meses	6.5
Tres meses	17.5
Cuatro meses	50
Cinco meses	80
Seis meses o más	100

II. El patrón de comportamiento deberá medirse mediante índices de incumplimientos que, con determinada antigedad, se convierten en siniestros para la Institución de Seguros;

III. Los índices mencionados deberán determinarse con información estadística suficiente que permita la aplicación de métodos estadísticos para que la estimación de dichos índices corresponda a medidas de tendencia central. La confiabilidad del valor estimado del índice deberá determinarse en función de la varianza que resulte asociada a su valor estimado;

IV. La información estadística deberá corresponder a experiencia representativa del comportamiento de los incumplimientos que enfrente la Institución de Seguros. Podrán considerarse criterios cualitativos sobre situaciones operativas, contractuales, macroeconómicas, etc., que puedan, en forma evidente, influir sobre el valor estimado del índice, y

V. La información estadística deberá ser confiable, por lo que la Institución de Seguros deberá indicar el origen de dicha información, la fecha a la cual corresponde, el número de datos con la que fue obtenida, así como las características de los seguros de crédito a la vivienda de los cuales se originó, en el entendido de que deberá existir congruencia y homogeneidad entre la forma de operación y condiciones de riesgo de los seguros de los cuales se derivó la estadística, respecto de la forma de operación y condiciones de riesgo de los seguros de crédito a la vivienda que opera la Institución de Seguros.

A2.2.3.3. La nota técnica que se someta a registro ante la Comisión, deberá ser revisada y firmada por un actuario certificado en la operación de daños, quien deberá verificar que el método, parámetros y estadística se apegan a los principios establecidos en las presentes Disposiciones.

A2.2.3.4. Cuando las Instituciones de Seguros pretendan sustituir o realizar modificaciones a la nota técnica originalmente registrada, deberán presentar una nueva nota técnica a registro conforme a lo establecido en la Disposición A2.2.3.1 y demostrar que el nuevo método actuarial refleja de mejor manera su experiencia. En estos casos, deberá incluirse un estudio comparativo entre los resultados obtenidos conforme a la nueva metodología y la anterior, suscrito por un actuario certificado en la operación de daños, así como la opinión del actuario independiente de la Institución de Seguros, acerca de la razonabilidad y congruencia de los resultados de la nota técnica que se pretende registrar, con relación a la experiencia real de incumplimientos y siniestros.

A2.2.3.5 Cuando la Comisión detecte que los resultados obtenidos de la aplicación de la nota técnica para la valuación de la reserva no reflejen razonablemente los patrones de obligaciones pendientes de cumplir de la Institución de Seguros correspondiente, le ordenará que realice las modificaciones necesarias.

A2.2.3.6. La nota técnica que en su caso presente la Institución de Seguros, quedará registrada mediante el oficio que al efecto emita la Comisión y la misma sólo podrá ser aplicada a partir de ese momento.

CAPÍTULO 2.4.

DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA CONSTITUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LAS RESERVAS TÉCNICAS
ESPECÍFICAS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS

A2.2.4.1. El artículo 68, fracción X, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros señala que, en el caso de Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) ordenará la constitución e inversión, conforme a la LISF, de una reserva técnica específica para obligaciones pendientes de cumplir, cuyo monto no deberá exceder de la suma asegurada y dará aviso de ello, en su

caso, a la Comisión. Dicha reserva se registrará en una partida contable determinada. Ese registro contable podrá ser cancelado por la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista, bajo su estricta responsabilidad, si transcurridos ciento ochenta días naturales después de su anotación, el reclamante no ha hecho valer sus derechos ante la autoridad judicial competente o no ha dado inicio al procedimiento arbitral conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Tratándose de las reservas técnicas específicas constituidas antes de 3 de enero de 1997, cuya constitución e inversión hubiere sido ordenada por la Comisión, la CONDUSEF resolverá las solicitudes existentes o que se lleguen a presentar por parte de las Instituciones de Serguros sobre la cancelación de la reserva específica para obligaciones pendientes de cumplir.

A2.2.4.2. Con excepción de las Instituciones de Seguros autorizadas para practicar exclusivamente el reaseguro, así como las que operan Seguros de Pensiones, las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas que registren la reserva técnica específica para obligaciones pendientes de cumplir derivado de una reclamación, cuyo registro haya sido ordenado por la CONDUSEF, deberán presentar a la Comisión, dentro de los primeros veinte días naturales siguientes al cierre de cada mes, la información que enseguida se señala, sobre el cumplimiento de las órdenes de constitución de las reservas técnicas específicas de cada mes, sin perjuicio de que las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas constituyan estas reservas dentro del plazo otorgado en los oficios mediante los cuales se les ordenen, así como de la cancelación de reservas específicas:

I. Nombre del asegurado;

II. Número de oficio girado por la CONDUSEF para su constitución;

III. Monto de la reserva técnica específica ordenada;

IV. Fecha del oficio de orden de constitución;

V. Fecha de recepción del oficio de orden de constitución;

VI. Número de la póliza de diario de registro de la reserva;

VII. Fecha de la póliza de diario de registro de la reserva;

VIII. Monto constituido;

IX. Número de la póliza de diario de la cancelación de la reserva;

X. Fecha de la póliza de diario de la cancelación de la reserva;

XI. Monto cancelado;

XII. Motivo de la cancelación, y

XIII. Observaciones.

Para efectos de llenado del espacio relativo a "Fecha de la póliza de diario de registro de la reserva", la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista que haya contabilizado las reservas técnicas específicas mediante póliza contable globalizadora, deberá consignar la fecha en que fue registrada la reserva en el registro de siniestros, siempre y cuando el monto de esta reserva forme parte de la respectiva cantidad total de la póliza de diario global.

A2.2.4.3. Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas que no reciban oficios en que les sea ordenada la constitución de alguna reserva técnica específica, deberán informarlo en la forma y plazo señalado en la Disposición A2.2.4.2.

A2.2.4.4. El archivo elaborado por las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas que contenga la información prevista en la Disposición A2.2.4.2, deberá enviarse a la Comisión vía Internet, utilizando el Sistema de Entrega de Información Vía Electrónica (SEIVE), a través de la Página Web de la Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 39.3 de la presente Circular y de acuerdo a lo señalado en el Apéndice A2.2.4.2 del presente Anexo Transitorio.

Una vez que las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas hayan realizado el envío de información vía Internet a que se refiere el presente Capítulo, la información será recibida y validada por la Comisión.

En primera instancia, el SEIVE, a través de la Página Web de la Comisión, mostrará en la pantalla el número de transacción con el que se registra dicho envío. En forma simultánea, dicho Sistema

notificará vía correo electrónico, la confirmación de la recepción y/o sustitución de la información, mediante un documento electrónico donde se especifica el número de transacción, así como la fecha y la hora de recepción.

Si alguna de las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas no pudiera realizar el envío de la información vía electrónica desde sus instalaciones, la Comisión pondrá a su disposición el equipo necesario para realizar exclusivamente el envío de que se trata. Para tal efecto, el interesado deberá presentarse en la Dirección General de Informática de la Comisión, con la información preparada para tales efectos.

A2.2.4.5. Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas deberán efectuar el asiento contable de constitución y/o cancelación de cada reserva técnica específica, mediante una póliza de diario individual que contenga los siguientes datos:

I. Constitución de Reservas.

a) Número de póliza de diario de constitución de reserva;

b) Fecha de póliza de diario de registro de la constitución;

c) Número de oficio girado por la CONDUSEF que contenga la orden respectiva;

d) Fecha del oficio girado por la CONDUSEF que contenga la orden respectiva;

e) Nombre del asegurado, y

f) Constitución de las reservas técnicas específicas, de conformidad con el catálogo de cuentas, y

II. Cancelación de Reservas.

a) Número de póliza de diario de cancelación de reserva;

b) Fecha de póliza de diario de cancelación de reservas;

c) Número de oficio girado por la CONDUSEF con el cual se ordenó su constitución;

d) Fecha del oficio girado por la CONDUSEF que contenga la orden respectiva;

e) Nombre del asegurado, y

f) Cancelación de las reservas técnicas específicas, de conformidad con el catálogo de cuentas.

Las pólizas de diario con todos los datos indicados deberán mantenerse disponibles en las oficinas de las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas, para el caso de que la Comisión requiera la información y comprobación correspondientes.

A2.2.4.6. De acuerdo con el presente Capítulo, las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas podrán hacerse acreedoras a una o más de las sanciones establecidas en la LISF por los siguientes motivos:

I. Por falta de presentación de la información a que se refiere el presente Capítulo dentro de los plazos establecidos para tales efectos, o por la presentación extemporánea de la citada información;

II. Por la presentación de la información incorrecta, incompleta y/o inadecuada, y que dé lugar a su sustitución, y

III. Cuando la información enviada no cumpla con las validaciones que la Comisión realice y que dé lugar a su sustitución.

TÍTULO 3.

DE LAS RESERVAS TÉCNICAS ESPECIALES

CAPÍTULO 3.1.

DE LA CONSTITUCIÓN E INCREMENTO DE LAS RESERVAS TÉCNICAS ESPECIALES DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS

A2.3.1.1. Para efectos de las presentes Disposiciones, se entenderá por:

I. Escala de Beaufort, escala numérica utilizada en meteorología que describe la velocidad y fuerza del viento, asignándole números que van del 0 (calma) al 12 (huracán), y

II. Tasa Libor, tasa de interés denominada "London Interbank Offered Rate" calculada como el promedio aritmético de las tasas interbancarias activas del mercado de Londres, Reino Unido de la Gran Bretaña, para préstamos en dólares estadounidenses, publicada por The British Bankers Association, a través de medios masivos de comunicación, ya sea impresos o electrónicos, o su equivalente, correspondiente al día anterior al inicio del periodo en el que deba aplicarse.

A2.3.1.2. En la operación de los seguros que, por su naturaleza, características especiales o de interés social, se utilicen bases demográficas experimentales, las Instituciones de Seguros o Sociedades Mutualistas constituirán e incrementarán una reserva técnica especial de contingencia con el diferencial que resulte en el ejercicio entre los ingresos de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista por este tipo de seguros, generados por las primas cobradas más el rendimiento obtenido de la inversión y los egresos por siniestros pagados y gastos autorizados en la nota técnica respectiva.

La reserva técnica especial de contingencia, será acumulativa y sólo podrá afectarse en caso de siniestro, previa autorización por parte de la Comisión, cuando se requiera en función de las características que le dieron origen.

A2.3.1.3. En la operación del seguro obligatorio del viajero, las Instituciones de Seguros o Sociedades Mutualistas deberán constituir e incrementar en forma mensual una reserva técnica especial de riesgos catastróficos. Dicha reserva se denominará reserva de riesgos catastróficos del seguro obligatorio del viajero.

El incremento mensual de la reserva a que se refiere el párrafo anterior se calculará con la parte devengada del 71% de las primas retenidas de las pólizas en vigor. A dicho importe se adicionarán los productos financieros obtenidos de la inversión de la propia reserva, las comisiones y participación de utilidades de reaseguro.

Al incremento mensual acumulado calculado conforme al párrafo anterior, se le hará un ajuste al cierre de cada ejercicio, que consiste en deducir de dicho saldo el monto de los siniestros retenidos durante el ejercicio y el costo de la cobertura de contratos de reaseguros en exceso de pérdida contratados expresamente para este seguro. Cuando el resultado obtenido conforme al citado ajuste sea negativo, el incremento anual a la reserva de riesgos catastróficos del seguro obligatorio del viajero será cero.

Para efectos de valuación, las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas deberán calcular la parte devengada de las pólizas en vigor como un doceavo del promedio de los montos de primas retenidas al cierre del mes inmediato anterior y al cierre del mes al que se efectúa la valuación.

La reserva de riesgos catastróficos del seguro obligatorio del viajero será acumulativa y tendrá como límite de acumulación el monto que resulte mayor entre: (a) la suma de los importes correspondientes a las sumas aseguradas para las 80 personas con mayor suma asegurada de las pólizas en vigor que haya tenido la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista en este tipo de seguro en los últimos 36 meses de operación o (b) 800,000 UDI.

Las Instituciones de Seguros o Sociedades Mutualistas dejarán de incrementar la reserva de riesgos catastróficos del seguro obligatorio del viajero en el momento en que el saldo de ésta sea igual al límite de acumulación de la misma a que se refiere el párrafo anterior.

La reserva de riesgos catastróficos del seguro obligatorio del viajero sólo podrá afectarse en caso de siniestros correspondiente al seguro de viajero, previa autorización de la Comisión, cuando se requiera en función de las características que le dieron origen.

A2.3.1.4. Las Instituciones de Seguros o Sociedades Mutualistas autorizadas para practicar la operación de seguros de daños, que celebren contratos de seguros agrícolas y de animales, deberán constituir e incrementar una reserva técnica especial para riesgos catastróficos denominada reserva técnica especial para riesgos catastróficos agrícolas y de animales, de acuerdo con los siguientes lineamientos:

II. A la reserva técnica especial para riesgos catastróficos agrícolas y de animales así determinada, se le adicionarán los productos financieros calculados con base en la tasa efectiva mensual promedio de las emisiones del mes en cuestión, de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días o su tasa equivalente para la reserva constituida en moneda nacional y, para la constituida en moneda extranjera, se utilizará la media aritmética de la tasa Libor a 30 días. Los respectivos productos financieros serán capitalizables mensualmente;

III. El incremento a la reserva técnica especial para riesgos catastróficos agrícolas y de animales deberá efectuarse en forma mensual;

IV. Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas podrán considerar para el diseño del programa de reaseguro de exceso de pérdida catastrófica respectivo, tanto en la prioridad como en sus capas, hasta el 50% de la reserva técnica especial para riesgos catastróficos agrícolas y de animales;

V. La reserva técnica especial para riesgos catastróficos agrícolas y de animales será acumulativa y podrá afectarse, en forma automática en los siguientes supuestos:

a) Para el pago de siniestros derivados de la ocurrencia de eventos de tipo catastrófico cubiertos en los seguros agrícolas y de animales, en cuyo caso la afectación será por la parte retenida no cubierta por los contratos de reaseguro de exceso de pérdida. Se entenderá que se trata de un evento de tipo catastrófico, cuando sean eventos provenientes de fenómenos meteorológicos cuyos efectos se produzcan y causen daños sobre una amplia región del territorio mexicano, y

b) En adición, al término de cada ejercicio, la reserva podrá afectarse para compensar la pérdida técnica que se observe al cierre de un ejercicio, producida por la acumulación de los siniestros de los riesgos de las coberturas de los seguros agrícolas y de animales.

VI. La reserva técnica especial para riesgos catastróficos agrícolas y de animales sólo podrá afectarse, previa autorización de la Comisión, en los siguientes supuestos:

a) En el transcurso del ejercicio, para compensar la pérdida técnica que se observe, producida por la acumulación de los siniestros ocurridos durante el año, de los riesgos de las coberturas de seguros agrícola y de animales;

b) Para cubrir total o parcialmente el costo de reinstalación de las coberturas de reaseguro de exceso de pérdida, en los casos de afectación y agotamiento de dichas coberturas por los siniestros provenientes de los seguros agrícolas o de animales, que se produzcan en un evento catastrófico. En este caso, el monto máximo que podrá afectarse de la reserva será de hasta la pérdida neta del ejercicio de que se trate, derivada de los costos de reinstalación, sin que dicha afectación pueda exceder en una vez la prima de riesgo de retención de la Institución de Seguros o Sociedad Mututalista en el ejercicio correspondiente, calculada conforme a las bases técnicas que para tales efectos dé a conocer la Comisión, y

c) Para compensar el pago de coberturas de reaseguro de exceso de pérdida de los seguros agrícolas y de animales, cuando a juicio de la Comisión, se presente un endurecimiento generalizado del reaseguro internacional en el ejercicio de que se trate, que se traduzca en una elevación

significativa de los costos de estas coberturas, produciendo, al cierre del ejercicio, una pérdida técnica que derive en una pérdida neta. En este caso, el monto máximo que podrá afectarse de la reserva será de hasta la pérdida neta del ramo en el ejercicio de que se trate, derivada de la diferencia entre el costo del reaseguro de exceso de pérdida del ejercicio de que se trate y el costo del reaseguro de exceso de pérdida que hubiese correspondido a la misma cobertura conforme a las tarifas de reaseguro del ejercicio inmediato anterior. En este supuesto, la afectación de la reserva sólo podrá realizarse en el ejercicio en el que, a juicio de la Comisión, se presente el endurecimiento del reaseguro y no podrá exceder de una vez la prima de riesgo de retención de la Institución de Seguros o Sociedad Mututalista en el ejercicio correspondiente.

A2.3.1.5. Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas autorizadas para practicar en la operación de seguros de daños, el ramo de riesgos catastróficos, que celebren contratos de seguros de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos deberán constituir e incrementar una reserva técnica especial para riesgos catastróficos de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos, de acuerdo con los siguientes lineamientos:

II. Para efectos de la presente Disposición, se entenderán como "huracán y otros riesgos hidrometeorológicos" los siguientes eventos:

a) Avalanchas de lodo: Deslizamiento de lodo provocado por inundaciones o lluvias;

c) Helada: Fenómeno climático consistente en el descenso inesperado de la temperatura ambiente a niveles iguales o inferiores al punto de congelación del agua en el lugar de ocurrencia;

e) Inundación: El cubrimiento temporal accidental del suelo por agua, a

consecuencia de desviación, desbordamiento o rotura de los muros de contención de ríos, canales, lagos, presas, estanques y demás depósitos o corrientes de agua, naturales o artificiales;

i. Que las lluvias alcancen por lo menos el 85% del promedio de los máximos de la zona de ocurrencia en los últimos diez años, eliminando el máximo y el mínimo observado, medido en la estación meteorológica más cercana, o

ii. Que los bienes asegurados se encuentren dentro de una zona inundada que haya cubierto por lo menos una hectárea.

h) Golpe de mar o tsunami: La agitación violenta de las aguas del mar a consecuencia de una sacudida del fondo que eleva su nivel y se propaga hasta las costas dando lugar a inundaciones;

i) Nevada: Precipitación de cristales de hielo en forma de copos;

k) Cualquier otro riesgo que forme parte de los riesgos cubiertos en el seguro de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos;

III. A la reserva técnica especial para riesgos catastróficos de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos así determinada, se le adicionarán los productos financieros calculados con base en la tasa efectiva mensual promedio de las emisiones del mes en cuestión, de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días o su tasa equivalente para la reserva constituida en moneda nacional y, para la constituida en moneda extranjera, se utilizará la media aritmética de la tasa Libor a 30 días. Los respectivos productos financieros serán capitalizables mensualmente;

IV. El incremento a la reserva técnica especial para riesgos catastróficos de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos deberá efectuarse en forma mensual;

V. Las Instituciones de Seguros o Sociedades Mutualistas podrán considerar para el diseño del programa de reaseguro de exceso de pérdida catastrófica respectivo, tanto en la prioridad como en sus capas, hasta el 50% de la reserva técnica especial para riesgos catastróficos de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos.

No se considerarán para efectos de la constitución de esta reserva técnica especial, los seguros de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos que tengan como objeto cubrir bienes correspondientes a los seguros de agrícola o de animales;

VI La reserva técnica especial para riesgos catastróficos de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos podrá afectarse en forma automática, sin perjuicio de lo señalado en la Disposición A2.3.1.12, sólo en los siguientes supuestos:

a) Por la suma de los importes de las estimaciones de siniestros derivados de la ocurrencia de alguno de los riesgos de las coberturas citadas en la fracción II de la presente Disposición, en cuyo caso la afectación será por la parte retenida no cubierta por los contratos de reaseguro de exceso de pérdida, y

b) En adición, al término de cada ejercicio, la reserva podrá afectarse para compensar la pérdida técnica que se observe, producida por la acumulación de los siniestros ocurridos en el año, de los riesgos de las coberturas, citados en la fracción II de la presente Disposición;

VII. La reserva técnica especial para riesgos catastróficos de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos sólo podrá afectarse, previa autorización de la Comisión, en los siguientes supuestos:

b) Para el pago de siniestros derivados de la ocurrencia de un evento de tipo

catastrófico de alguna de las coberturas de seguros de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos, en caso de la falta de pago por parte del reasegurador debido a factores de insolvencia, siempre y cuando se trate de reaseguradores inscritos en el RGRE, al momento de la contratación de la cobertura de reaseguro;

c) Para cubrir total o parcialmente el costo de reinstalación de las coberturas de reaseguro de exceso de pérdida, en los casos de afectación y agotamiento de dichas coberturas por los siniestros provenientes de los seguros de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos, que se produzcan en un evento catastrófico. En este caso, el monto máximo que podrá afectarse de la reserva será de hasta la pérdida neta del ejercicio de que se trate, derivada de los costos de reinstalación, sin que dicha afectación pueda exceder en una vez la prima de riesgo de retención de la Instituciones de Seguros o Sociedades Mutualistas en el ejercicio correspondiente, y

d) Para compensar el pago de coberturas de reaseguro de exceso de pérdida de los seguros de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos, cuando a juicio de la Comisión, se presente un endurecimiento generalizado del reaseguro internacional en el ejercicio de que se trate, que se traduzca en una elevación significativa de los costos de estas coberturas, produciendo, al cierre del ejercicio, una pérdida técnica que derive en una pérdida neta. En este caso, el monto máximo que podrá afectarse de la reserva será de hasta la pérdida neta en este tipo de seguro del ejercicio de que se trate, derivada de la diferencia entre el costo del reaseguro de exceso de pérdida del ejercicio de que se trate y el costo del reaseguro de exceso de pérdida que hubiese correspondido a la misma cobertura conforme a las tarifas de reaseguro del ejercicio inmediato anterior. En este supuesto, la afectación de la reserva sólo podrá realizarse en el ejercicio en el que, a juicio de la Comisión, se presente el endurecimiento del reaseguro y no podrá exceder de una vez la prima de riesgo de retención de la Instituciones de Seguros o Sociedades Mutualistas en el ejercicio correspondiente, y

VIII. El saldo de la reserva técnica especial para riesgos catastróficos de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos no deberá ser superior al cierre del ejercicio anual de que se trate, a su límite máximo, el cual se determinará mediante el siguiente procedimiento técnico:

A la reserva técnica especial para riesgos catastróficos de terremoto así determinada, se le adicionarán los productos financieros calculados con base en la tasa efectiva mensual promedio de las emisiones del mes en cuestión, de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días o su tasa equivalente para la reserva constituida en moneda nacional y, para la constituida en moneda extranjera, se utilizará la media aritmética de la tasa Libor a 30 días. Los respectivos productos financieros serán capitalizables mensualmente;

II. El incremento a la reserva técnica especial para riesgos catastróficos de la cobertura de terremoto y/o erupción volcánica del ramo de riesgos catastróficos, deberá efectuarse en forma mensual;

III. Las Instituciones de Seguros o Sociedades Mutualistas podrán considerar para el diseño del programa de reaseguro de exceso de pérdida catastrófica respectivo, tanto en la prioridad como en sus capas, hasta el 50% de la reserva técnica especial para riesgos catastróficos de terremoto;

IV. El saldo de la reserva técnica especial para riesgos catastróficos de terremoto a que se refiere la presente Disposición no deberá ser superior al cierre del ejercicio de que se trate, a su límite máximo, el cual se determinará mediante el siguiente procedimiento técnico:

A2.3.1.7. Las Instituciones de Seguros autorizadas para practicar la operación de seguros de daños en el ramo de crédito a la vivienda, deberán constituir e incrementar una reserva técnica especial para riesgos catastróficos de seguro de crédito a la vivienda, la cual será acumulativa y se hará de acuerdo con los siguientes lineamientos:

I. La constitución e incremento de la reserva técnica especial para riesgos catastróficos de seguro de crédito a la vivienda se hará con el 50% de la liberación de la reserva de riesgos en curso de retención.

A la reserva técnica especial para riesgos catastróficos de seguro de crédito a la vivienda así determinada, se le adicionarán los productos financieros calculados con base en la tasa efectiva mensual promedio de las emisiones del mes en cuestión, de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días o su tasa equivalente para la reserva constituida en moneda nacional y, para la constituida en moneda extranjera, se utilizará la media aritmética de la Tasa Libor a 30 días. Los respectivos productos financieros serán capitalizables mensualmente;

II. El incremento a la reserva técnica especial para riesgos catastróficos de seguro de crédito a la vivienda, deberá efectuarse en forma mensual;

III. La reserva técnica especial para riesgos catastróficos de seguro de crédito a la vivienda podrá afectarse, previa autorización de la Comisión, y sin perjuicio de lo señalado en la Disposición A2.3.1.12, cuando la siniestralidad del ejercicio exceda del 35% de la prima devengada de retención del ejercicio de que se trate, y

IV. Las aportaciones para la constitución de la reserva técnica especial para riesgos catastróficos de seguro de crédito a la vivienda a que se refiere la fracción I anterior deberán mantenerse en dicha reserva, a partir de que se hubiesen efectuado y hasta que concluya el periodo que resulte mayor de entre los siguientes:

a) Ciento cuarenta y cuatro meses, y

b) El plazo equivalente al de la vigencia original de la cobertura del seguro de crédito a la vivienda que dio origen a la aportación.

Una vez transcurrido el plazo que resulte conforme al párrafo anterior, la Institución de Seguros deberá liberar el valor en términos reales de la aportación original correspondiente.

A2.3.1.8. Las Instituciones de Seguros autorizadas para practicar la operación de seguros de daños en el ramo de garantía financiera deberán constituir e incrementar una reserva técnica especial para riesgos

catastróficos de seguro de garantía financiera, la cual será acumulativa y se hará de acuerdo con los siguientes lineamientos:

I. La reserva técnica especial para riesgos catastróficos de seguro de garantía financiera deberá ser equivalente a la cantidad que resulte mayor entre las siguientes:

a) El 50% de las primas emitidas totales multiplicada por el máximo que resulte entre (1) el porcentaje de retención de primas de la Institución de Seguros de los cinco ejercicios anteriores y (2) el porcentaje promedio de retención de primas del conjunto de las Instituciones de Seguros autorizadas para practicar los seguros de garantía financiera de los cinco ejercicios anteriores, para cada una de las cuatro categorías señaladas en el inciso b) de esta fracción, y

b) La cantidad que resulte de aplicar los siguientes porcentajes al monto en vigor de principal y accesorios o cualquier otro concepto asegurado, neto de reaseguro y Colateral, para cada una de las siguientes categorías:

1) Para Bonos Estatales y Municipales, el 0.55%;

2) Para Valores Respaldados por Activos, el 0.66%;

3) Para Valores Garantizados que cuenten con respaldo de Colateral o con plazo de maduración de 7 años o menos, el 1.0%, y

4) Para Valores Garantizados que no cuenten con respaldo de Colateral y con plazo de maduración mayor de 7 años, el 1.5%;

II. Las aportaciones para la constitución de la reserva técnica especial para riesgos catastróficos de seguro de garantía financiera deberán efectuarse en forma trimestral aplicando los siguientes porcentajes al monto de la reserva requerida conforme a lo señalado en la fracción I. anterior:

a) Para Bonos Estatales y Municipales, el 1.25%, hasta alcanzar el monto de la reserva requerida;

b) Para Valores Respaldados por Activos, el 1.67%, hasta alcanzar el monto de la reserva requerida;

c) Para Valores Garantizados que cuenten con respaldo de Colateral o con plazo de maduración de 7 años o menos, el 1.67%, hasta alcanzar el monto de la reserva requerida, y

d) Para Valores Garantizados que no cuenten con respaldo de Colateral y con plazo de maduración mayor de 7 años, el 1.67%, hasta alcanzar el monto de la reserva requerida.

Al saldo de la reserva técnica especial para riesgos catastróficos de seguro de garantía financiera así determinada, se le adicionarán los productos financieros calculados con base en la tasa efectiva mensual promedio de las emisiones del mes en cuestión, de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días o su tasa equivalente para la reserva constituida en moneda nacional y, para la constituida en moneda extranjera, se utilizará la media aritmética de la Tasa Libor a 30 días. Los respectivos productos financieros serán capitalizables mensualmente, y

III. La reserva técnica especial para riesgos catastróficos de seguro de garantía financiera podrá afectarse, previa autorización de la Comisión y sin perjuicio de lo señalado en la Disposición A2.3.1.12, cuando la siniestralidad exceda del 35% de la prima devengada de retención del ejercicio, tratándose de seguros referidos a Bonos Estatales y Municipales y Valores Respaldados por Activos, y del 65% de la prima devengada de retención del ejercicio, tratándose de seguros referidos a Valores Garantizados.

A2.3.1.9. Las cantidades dispuestas por las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas de las reservas técnicas especiales, conforme a los supuestos previstos en las presentes Disposiciones, deberán reponerse en los términos señalados en las mismas.

La Comisión podrá autorizar la utilización de cantidades adicionales de las referidas reservas técnica especial cuando las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas acrediten la ocurrencia de un evento extraordinario que ponga en riesgo su estabilidad o solvencia y comprometa el cumplimiento de sus obligaciones con sus asegurados.

A2.3.1.10. Las Instituciones de Seguros deberán informar y comprobar a la Comisión todo lo concerniente a la constitución, incremento y afectación de las reservas técnicas especiales a que se refiere el presente Capítulo en la forma y términos establecidos en el Anexo Transitorio 10 de esta Circular.

A2.3.1.11. El saldo de la reserva técnica especial para riesgos catastróficos de la cobertura de terremoto y/o erupción volcánica sólo podrá afectarse, previa autorización de la Comisión, en los supuestos siguientes:

I. Para el pago de siniestros derivados de la ocurrencia de un evento de tipo catastrófico de terremoto y/o erupción volcánica, en cuyo caso la afectación será por la parte no cubierta por los contratos de reaseguro de exceso de pérdida. La reserva podrá afectarse para compensar la pérdida técnica que se observe al cierre de un ejercicio, producida por la acumulación de los siniestros de terremoto y/o erupción volcánica del año, sin que dicho monto pueda ser superior a la pérdida neta del ejercicio en ese ramo;

II. Para el pago de siniestros derivados de la ocurrencia de un evento de tipo catastrófico de terremoto y/o erupción volcánica, en caso de no pago por parte del reasegurador debido a factores de insolvencia, siempre y cuando se trate de reaseguradores inscritos en el RGRE;

III. Para cubrir total o parcialmente el costo de reinstalación de las coberturas de reaseguro de exceso de pérdida, en los casos de afectación y agotamiento de dichas coberturas por los siniestros que se produzcan en un evento catastrófico de terremoto y/o erupción volcánica. En este caso, el monto máximo que podrá afectarse de la reserva será de hasta la pérdida neta en el subramo en el ejercicio de que se trate, derivada de los costos de reinstalación, sin que dicha afectación pueda exceder en una vez la prima de riesgo de retención de la Institución de Seguros o Sociedad Mututalista en el ejercicio correspondiente, calculada conforme a las bases técnicas que se establecen en el Apéndice A2.1.1.15-a del presente Anexo Transitorio, y

IV. Para compensar el pago de coberturas de reaseguro de exceso de pérdida de terremoto y/o erupción volcánica cuando, a juicio de la Comisión, se presente un endurecimiento generalizado del reaseguro internacional en el ejercicio de que se trate, que se traduzca en una elevación significativa de los costos de estas coberturas, produciendo, al cierre del ejercicio y en ese ramo, una pérdida técnica que derive en una pérdida neta. En este caso, el monto máximo que podrá afectarse de la reserva será de hasta la pérdida neta en el ramo en el ejercicio de que se trate, derivada de la diferencia entre el costo del reaseguro de exceso de pérdida del ejercicio de que se trate y el costo del reaseguro de exceso de pérdida que hubiese correspondido a la misma cobertura conforme a las tarifas de reaseguro del ejercicio inmediato anterior. En este supuesto, la afectación de la reserva sólo podrá realizarse en el ejercicio en el que, a juicio de la Comisión, se presente el endurecimiento del reaseguro y no podrá exceder de una vez la prima de riesgo de retención de la Institución de Seguros o Sociedad Mututalista en el ejercicio correspondiente, calculada conforme a las bases técnicas que se establecen en el Apéndice A2.1.1.15-a del presente Anexo Transitorio.

A2.3.1.12. Bajo ninguna circunstancia, las reservas técnicas especiales a que se refieren las presentes Disposiciones, podrán afectarse para compensar una pérdida técnica o neta, que se origine por el cobro de primas insuficientes por parte de las Instituciones de Seguros.

A2.3.1.13. Las tasas efectivas mensuales promedio de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días y de la tasa Libor a 30 días, para el ejercicio que se trate, serán las que se indican en el Apéndice A2.3.1.13.

TÍTULO 4.

DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA DE LAS SOCIEDADES MUTUALISTAS

CAPÍTULO 4.1.

DE LA CONSTITUCIÓN E INCREMENTO DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA DE LAS SOCIEDADES
MUTUALISTAS

A2.4.1.1. La constitución e incremento de la reserva de contingencia de las Sociedades Mutualistas se deberá realizar con apego a lo siguiente:

I. Se determinará la prima de riesgo devengada retenida al cierre del ejercicio, correspondiente a los riesgos asegurados de aquellos, ramos, subramos o tipos de seguros para los cuales, en términos de la normatividad aplicable, no exista la obligación de constituir reservas técnicas especiales;

II. Se determinarán los siniestros retenidos al cierre del ejercicio, provenientes de riesgos asegurados de aquellos ramos, subramos o tipos de seguros para los cuales, en términos de la normatividad aplicable, no exista la obligación de constituir reservas técnicas especiales;

III. El incremento anual a la reserva de contingencia se determinará como el 20% de la diferencia entre las primas retenidas devengadas, calculadas conforme a la fracción I anterior y los siniestros retenidos determinados conforme a la fracción II, anterior, siempre que dicha diferencia sea positiva, y

IV. Durante el año, el saldo de la reserva de contingencia que se tenga constituida al cierre de cada mes se le adicionarán mensualmente los productos financieros calculados con base en la tasa efectiva mensual promedio de las emisiones del mes en cuestión, de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días o su tasa equivalente.

A2.4.1.2. La reserva de contingencia de las Sociedades Mutualistas tendrá como límite la pérdida máxima probable, la cual deberá corresponder a una estimación de las pérdidas extraordinarias que puedan producirse en un año, ante escenarios posibles de comportamiento adverso de los correspondientes riesgos asegurados. Dicha estimación deberá realizarse con un grado de confiabilidad no inferior al 99.5%.

A2.4.1.3. La pérdida máxima probable a que se refiere la Disposición A2.4.1.2, deberá determinarse anualmente con la información estadística del correspondiente riesgo o tipo de riesgo que opere la Sociedad Mutualista.

La pérdida máxima probable deberá calcularse con la información estadística de la propia Sociedad Mutualista, sobre el comportamiento adverso de los correspondientes riesgos cubiertos, que sea homogénea, oportuna, suficiente y confiable. En caso de que la pérdida máxima probable se base en simulación de fenómenos naturales, se podrán utilizar estudios y estadísticas de mercado.

A2.4.1.4. El procedimiento y parámetros de cálculo de la pérdida máxima probable a que se refiere la Disposición A2.4.1.2, deberá ser presentado por la Sociedad Mutualista mediante solicitud ante la Comisión para su autorización, y sólo podrá aplicarse una vez que dicho procedimiento haya sido autorizado. El estudio para la determinación de la pérdida máxima probable, deberá ser elaborado y firmado por un actuario con cédula profesional que además cuente con la certificación vigente en valuación de reservas técnicas en la operación correspondiente, otorgada por el colegio profesional de la especialidad, o que cuente con la acreditación de conocimientos respectiva ante la Comisión.

La Comisión contará con un plazo que no podrá exceder de sesenta días hábiles, contado a partir del día hábil inmediato siguiente a la presentación de la solicitud correspondiente, para que resuelva lo que corresponda. Si transcurrido el plazo señalado, no se ha emitido la resolución, la misma se entenderá en sentido negativo y la Sociedad Mutualista se estará a lo dispuesto en la Disposición A2.4.1.5.

A2.4.1.5. Cuando una Sociedad Mutualista no obtenga la autorización de la pérdida máxima probable a que se refiere la Disposición A2.4.1.4, el límite de acumulación de la reserva técnica de contingencia será el equivalente a la suma de la prima emitida de los últimos tres ejercicios correspondiente a aquellos ramos, subramos o tipos de seguros para los cuales, en términos de la normatividad aplicable, no exista la obligación de constituir reservas técnicas especiales.

A2.4.1.6. La reserva de contingencia podrá afectarse, previa autorización de la Comisión a la solicitud que al efecto le presente la Sociedad Mutualista, en caso de que al cierre del ejercicio de que se trate, exista una pérdida técnica determinada como la diferencia negativa entre las primas devengadas y los siniestros retenidos, determinados dichas primas y siniestros conforme a las fracciones I y II de la Disposición A2.4.1.1. En este caso, el monto de la afectación será como máximo el equivalente al monto de la pérdida técnica.

A2.4.1.7. La información relativa a la valuación, constitución, incremento y registro de la reserva de contingencia deberá reportarse a la Comisión, en la forma y términos que se establecen en el Anexo Transitorio 10 de esta Circular.

TÍTULO 5.

DE LA RESERVAS TÉCNICAS DE FIANZAS

CAPÍTULO 5.1.

DE LA CONSTITUCIÓN, INCREMENTO Y VALUACIÓN DE LAS RESERVAS TÉCNICAS DE FIANZAS EN
VIGOR Y DE CONTINGENCIA DE FIANZAS DE LAS INSTITUCIONES DE FIANZAS

A2.5.1.1. Las Instituciones de Fianzas deberán constituir, incrementar y valuar las reservas técnicas de fianzas en vigor y de contingencia de fianzas, de conformidad con lo que se señala en el presente Capítulo.

A2.5.1.2. La Comisión podrá modificar la forma y periodicidad de constitución e incremento de las reservas técnicas de fianzas en vigor y de contingencia de fianzas.

A2.5.1.3. Las Instituciones de Fianzas deberán informar y comprobar a la Comisión todo lo concerniente a la constitución, incremento y valuación de las reservas técnicas de fianzas en vigor y de contingencia de fianzas, en la forma y términos señalados en el Anexo Transitorio 10 de esta Circular.

A2.5.1.4. Para efectos de la constitución, incremento y valuación de las reservas técnicas de fianzas en vigor y de contingencia de fianzas, las Instituciones de Fianzas adoptarán la clasificación por ramo y subramo de fianzas que se indica a continuación:

Ramo I.- Fianzas de Fidelidad

Subramo I.1.- Individuales

Subramo I.2.- Colectivas

Ramo II.- Fianzas Judiciales

Subramo II.1.- Judiciales Penales

Subramo II.2.- Judiciales No Penales

Subramo II.3.- Judiciales que amparen a los conductores de automóviles

Ramo III.- Fianzas Administrativas

Subramo III.1.- De Obra

Subramo III.2.- Proveeduría

Subramo III.3.- Fiscales

Subramo III.4.- Arrendamiento

Subramo III.5.- Otras Fianzas Administrativas

Ramo IV.- Fianzas de Crédito

Subramo IV.1.- Suministro

Subramo IV.2.- Compraventa

Subramo IV.3.- Financieras

Subramo IV.4.- Otras Fianzas de Crédito

50.0%	55.0% 0.4750 0.5250
55.0%	60.0% 0.4547 0.5453
60.0%	65.0% 0.4384 0.5616
65.0%	70.0% 0.4257 0.5743
70.0%	75.0% 0.4162 0.5838
75.0%	80.0% 0.4094 0.5906
80.0%	85.0% 0.4048 0.5952
85.0%	90.0% 0.4020 0.5980
90.0%	95.0% 0.4006 0.5994
95.0%	100.0% 0.4000 0.6000

El índice de reclamaciones pagadas esperadas podrá ser calculado en forma segregada para aquellos subramos que, de acuerdo a la experiencia de mercado que se desprenda de la información periódica presentada por las Instituciones de Fianzas a la Comisión, tengan un comportamiento especial de reclamaciones y por lo cual resulte conveniente contar con parámetros específicos que permitan reflejar el comportamiento particular de las obligaciones del subramo de que se trate, en la constitución de las reservas técnicas de fianzas en vigor y de contingencia de fianzas. En tales casos, la segregación de subramos, así como el cálculo segregado de los índices de reclamaciones pagadas esperadas que correspondan, serán efectuados por la Comisión y son los que se señalan en el Anexo Trasitorio 10 de esta Circular.

Asimismo, este índice podrá ser calculado mediante su función de probabilidad, cuando se cuente con ésta, tomando como índice, un valor de la variable aleatoria asociada a éste, tal que la probabilidad de excedencia de dicha variable no sea superior a 0.025.

El cálculo del índice de reclamaciones pagadas esperadas no considerará el monto pagado de reclamaciones ni los montos afianzados correspondientes de fianzas con provisiones de fondos. Para este efecto, se entenderá como provisión de fondos, las cantidades en efectivo que aporte el fiado u obligado solidario a la Institución de Fianzas, con motivo de una reclamación recibida y de manera previa o simultánea al pago de ésta.

A2.5.1.7. Se considera como reserva de fianzas en vigor de una Institución de Fianzas, a la suma de las porciones que de la misma se determinen para cada uno de los ramos de fianzas a que se refiere la Disposición A2.5.1.4.

Esta reserva tiene por objeto dotar de liquidez a las Instituciones de Fianzas, a fin de que éstas financien el pago de reclamaciones procedentes de las fianzas otorgadas, mientras se efectúa el proceso de adjudicación y realización de las garantías de recuperación aportadas por el fiado, así como para que respalden el pago de las reclamaciones de las fianzas que no requieren garantía de recuperación en términos de lo previsto en los artículos 168 y 170 de la LISF.

Las Instituciones de Fianzas deberán constituir esta reserva tanto en la operación directa como en el reafianzamiento tomado.

En el caso de reafianzamiento tomado de Instituciones de Fianzas del extranjero, así como para el reafianzamiento tomado del país para contratos no proporcionales, la reserva de contingencia de fianzas se constituirá con lo que resulte de aplicar un factor de 0.13 a la prima de reafianzamiento tomado, neta de recargos por costos de adquisición, administración y utilidad.

A2.5.1.18. La constitución e incremento de las reservas técnicas de fianzas en vigor y de contingencia de fianzas, derivadas de operaciones en moneda extranjera y de unidades indexadas a la inflación de fianzas expedidas de conformidad con las disposiciones legales aplicables, deberá hacerse en la unidad monetaria o de cuenta en la que se expida la fianza, atendiendo a los procedimientos de constitución y de acuerdo a los tipos de fianzas descritos en la Disposición A2.5.1.4.

A2.5.1.19. La Comisión podrá autorizar que la reserva de contingencia de fianzas constituida en moneda extranjera o en unidades indexadas a la inflación, se convierta a moneda nacional, en los casos en que la responsabilidad que dio origen a la constitución de reserva en dichas monedas ya no se encuentre vigente, comprobando a satisfacción de la propia Comisión dicha situación.

A2.5.1.20. Cuando una Institución de Fianzas vaya a realizar pagos por reclamaciones de cualquier tipo de fianzas otorgadas, excepto fianzas de fidelidad y fianzas judiciales que amparen a los conductores de automóviles, careciendo de activos líquidos, se encuentre con que las garantías de recuperación no sean de fácil e inmediata realización, dando aviso previo de ello a la Comisión, podrá disponer hasta de 25% de las inversiones de la reserva de fianzas en vigor. En dicha notificación la Institución de Fianzas deberá señalar, de manera detallada, las garantías de recuperación que haya recabado relacionadas con las reclamaciones. Por encima de esta proporción, se deberá solicitar autorización previa a la Comisión para disponer de hasta del 50% de las inversiones de dicha reserva, debiendo señalar, de manera detallada, las garantías de recuperación que se hayan recabado relacionadas con las reclamaciones, así como todos los demás elementos que justifiquen a satisfacción de la Comisión la disposición de inversiones en la proporción aquí señalada.

A2.5.1.21. Cuando una Institución de Fianzas reporte en un ejercicio reclamaciones pagadas extraordinarias correspondientes a cualquier tipo de fianzas otorgadas, excepto fianzas de fidelidad y fianzas judiciales que amparen a los conductores de automóviles, y para financiar el pago de las mismas agote el 50% de las inversiones de la reserva de fianzas en vigor, podrá disponer de las inversiones de la reserva de contingencia de fianzas para financiar el resto del pago de reclamaciones, contando con la autorización previa de la Comisión.

A2.5.1.22. Cuando se haya hecho uso de las inversiones de la reserva de fianzas en vigor para financiar el pago de reclamaciones en los términos de la Disposición A2.5.1.20, la reposición de dichas inversiones se llevará a cabo con el importe neto de la adjudicación de las garantías de recuperación aportadas por los fiados. Los bienes o derechos que con ese motivo tenga o adquiera la Institución de Fianzas, se considerarán como inversión de la reserva de fianzas en vigor de acuerdo a los requisitos, la proporción del límite de inversión y durante los plazos que para tal efecto determine la Comisión, atendiendo a la liquidez de las garantías de recuperación.

A2.5.1.23. Cuando se haya hecho uso de las inversiones de la reserva de contingencia de fianzas para financiar el pago de reclamaciones, de acuerdo con lo establecido en la Disposición A2.5.1.21, la reposición de dichas inversiones se llevará a cabo con el importe neto de la adjudicación de las garantías de recuperación aportadas por los fiados. Los bienes o derechos que con ese motivo tenga o adquiera la Institución de Fianzas, se considerarán como inversión de la reserva de contingencia de fianzas en vigor de acuerdo a los requisitos, la proporción del límite de inversión y durante los plazos que para tal efecto determine la Comisión, atendiendo a la liquidez de las garantías de recuperación.

A2.5.1.24. Los plazos a determinar por la Comisión y a que se refieren las Disposiciones A2.5.1.22 y A2.5.1.23, no podrán exceder de un año cuando se trate de títulos o de bienes muebles; de dos años cuando se trate de inmuebles urbanos, y de tres años cuando se trate de establecimientos mercantiles o industriales o inmuebles rústicos.

Si la Institución de Fianzas, una vez vencidos los plazos que la Comisión le haya concedido conforme a lo previsto en las Disposiciones A2.5.1.22 y A2.5.1.23, no hubiere repuesto las inversiones de sus reservas, los bienes o derechos respectivos dejarán de considerarse como inversión de las mismas. En este supuesto la Institución de Fianzas de que se trate procederá a reconstituir las inversiones dispuestas con aportaciones de los accionistas o la aplicación de recursos patrimoniales.

A2.5.1.25. Las Instituciones de Fianzas deberán realizar trimestralmente la valuación de las reservas técnicas de fianzas en vigor y de contingencia de fianzas a que se refieren las presentes Disposiciones.

A2.5.1.26. Las Instituciones de Fianzas deberán enviar anualmente, un dictamen actuarial sobre la situación y suficiencia de las reservas técnicas de fianzas en vigor y de contingencia de fianzas que se deban tener constituidas al 31 de diciembre de cada año.

A2.5.1.27. El dictamen a que se refiere la Disposición anterior deberá ser realizado por un actuario independiente, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Capítulo 30.2 de la presente Circular.

A2.5.1.28. Cuando se establezca que existe una situación de insuficiencia en la reserva de fianzas en vigor o una constitución incorrecta de la reserva de contingencia de fianzas, detectada por parte de los actuarios independientes o por la Comisión, la Institución de Fianzas de que se trate deberá proceder, de manera inmediata, a la constitución del pasivo correspondiente, con independencia de las sanciones previstas en la normativa aplicable, a que se haga acreedora.

A2.5.1.29. Para efectos de la determinación de la prima de reservas,

, establecida en la Disposición A2.5.1.6, los índices de reclamaciones pagadas esperadas del mercado serán los establecidos en el Apéndice A10.1.2.14 del Anexo Transitorio 10 de esta Circular.

APÉNDICE A2.1.1.4.

TASAS DE MORTALIDAD INDIVIDUAL CNSF 2000-I (1991-1998)

Edad		Edad
12	0.000396	56	0.010330
13	0.000427	57	0.011119
14	0.000460	58	0.011967
15	0.000495	59	0.012879
16	0.000533	60	0.013860
17	0.000575	61	0.014914
18	0.000619	62	0.016048
19	0.000667	63	0.017265
20	0.000718	64	0.018574
21	0.000773	65	0.019980
22	0.000833	66	0.021490
23	0.000897	67	0.023111
24	0.000966	68	0.024851
25	0.001041	69	0.026720
26	0.001121	70	0.028724
27	0.001207	71	0.030874
28	0.001300	72	0.033180
29	0.001400	73	0.035651
30	0.001508	74	0.038300
31	0.001624	75	0.041136
32	0.001749	76	0.044174
33	0.001884	77	0.047424

34	0.002029	78	0.050902
35	0.002186	79	0.054619
36	0.002354	80	0.058592
37	0.002535	81	0.062834
38	0.002730	82	0.067362
39	0.002940	83	0.072190

40	0.003166	84	0.077337
41	0.003410	85	0.082817
42	0.003672	86	0.088649
43	0.003954	87	0.094850
44	0.004258	88	0.101436
45	0.004585	89	0.108424
46	0.004938	90	0.115832
47	0.005317	91	0.123677
48	0.005725	92	0.131973
49	0.006164	93	0.140737
50	0.006637	94	0.149983
51	0.007145	95	0.159723
52	0.007693	96	0.169970
53	0.008282	97	0.180733
54	0.008915	98	0.192020
55	0.009597	99	0.203837
		100	1.000000

APÉNDICE A2.1.1.5.

Las tablas de mortalidad que indicadas, conforme al proceso de elaboración de las mismas, corresponden a tablas agregadas en las cuales no se ha efectuado ningún proceso de diferenciación ni de exclusión de las personas expuestas al riesgo de muerte en función de su antigedad en la colectividad de asegurados que considere que se encuentran dentro de algún periodo de selección. Asimismo las citadas tablas no fueron ajustadas aplicando las leyes de mortalidad de Makeham-Gompertz o cualquiera otra que permita aplicar las diversas propiedades de la Ley de Envejecimiento Uniforme en el caso de seguros de vida múltiples.

TASAS DE MORTALIDAD PARA HOMBRES "CNSF 2005 H-SP (2000-2005)"

Edad	1000qx	Edad	1000qx	Edad	1000qx	Edad	1000qx
12	0.517979	34	4.148781	56	14.860445	78	76.591440
13	0.667807	35	4.408815	57	15.719158	79	83.328945
14	0.827778	36	4.682597	58	16.625464	80	90.600001
15	0.994690	37	4.971227	59	17.581881	81	98.436419
16	1.165818	38	5.275741	60	18.591051	82	106.870047
17	1.338920	39	5.597170	61	19.655739	83	115.932387
18	1.512196	40	5.936561	62	20.778839	84	125.654155
19	1.684227	41	6.294993	63	21.963379	85	136.064781
20	1.853925	42	6.673586	64	23.212526	86	147.191836
21	2.020467	43	7.073506	65	24.529589	87	159.060412
22	2.183251	44	7.495975	66	26.829607	88	171.692439
23	2.341850	45	7.942271	67	29.341233	89	185.105966

24	2.495979	46	8.413736	68	32.076801	90	199.314406
25	2.645461	47	8.911778	69	35.055820	91	214.325773
26	2.790205	48	9.437876	70	38.298668	92	230.141925
27	2.930189	49	9.993582	71	41.826883	93	246.757843

28	3.065440	50	10.580527	72	45.663270	94	264.160976
29	3.196023	51	11.200425	73	49.831932	95	282.330670
30	3.322032	52	11.855076	74	54.358268	96	301.237741
31	3.443583	53	12.546370	75	59.268952	97	320.844187
32	3.664243	54	13.276290	76	64.591868	98	341.103097
33	3.901219	55	14.046920	77	70.356028	99	361.958770

TASAS DE MORTALIDAD PARA MUJERES "CNSF 2005 M-SP (2000-2005)"

Edad	1000qx	Edad	1000qx	Edad	1000qx	Edad	1000qx
12	0.320520	34	1.374012	56	8.228259	78	59.364932
13	0.388891	35	1.472092	57	9.017654	79	65.566698
14	0.450918	36	1.579660	58	9.889323	80	72.439192
15	0.506039	37	1.697607	59	10.852162	81	80.046831
16	0.554420	38	1.826926	60	11.916038	82	88.457790
17	0.596589	39	1.968724	61	13.344330	83	97.743513
18	0.633222	40	2.124228	62	14.229663	84	107.977987
19	0.665012	41	2.294802	63	15.275783	85	119.236746
20	0.692617	42	2.481961	64	16.476054	86	131.595557
21	0.716627	43	2.687385	65	17.835845	87	145.128754
22	0.737557	44	2.912936	66	19.366095	88	159.907194
23	0.755854	45	3.160683	67	21.081441	89	175.995821
24	0.783681	46	3.432919	68	22.999570	90	193.450856
25	0.815267	47	3.732190	69	25.141003	91	212.316655
26	0.853224	48	4.061319	70	27.529097	92	232.622328
27	0.896874	49	4.423442	71	30.190138	93	254.378233
28	0.946100	50	4.822037	72	33.153496	94	277.572542
29	1.001026	51	5.260964	73	36.451814	95	302.168096
30	1.061922	52	5.744510	74	40.121215	96	328.099801
31	1.129164	53	6.277433	75	44.201503	97	355.272856
32	1.203216	54	6.865016	76	48.736365	98	383.562077
33	1.284624	55	7.513121	77	53.773537	99	412.812541

APÉNDICE A2.1.1.6.

TASAS DE MORTALIDAD GRUPO CNSF 2000-G (1991-1998)

Edad			Edad
12	0.000788		56	0.008383

13	0.000804	57	0.009162
14	0.000821	58	0.010028
15	0.000840	59	0.010992
16	0.000861	60	0.012067
17	0.000884	61	0.013266
18	0.000909	62	0.014605
19	0.000936	63	0.016102
20	0.000965	64	0.017778
21	0.000997	65	0.019656
22	0.001031	66	0.021761
23	0.001069	67	0.024123
24	0.001109	68	0.026776
25	0.001153	69	0.029758
26	0.001201	70	0.033112
27	0.001252	71	0.036885
28	0.001308	72	0.041133
29	0.001368	73	0.045915
30	0.001434	74	0.051302
31	0.001505	75	0.057369
32	0.001582	76	0.064199
33	0.001665	77	0.071887
34	0.001756	78	0.080534
35	0.001854	79	0.090251
36	0.001962	80	0.101155
37	0.002078	81	0.113373
38	0.002205	82	0.127033
39	0.002344	83	0.142270
40	0.002495	84	0.159214
41	0.002660	85	0.177990
42	0.002840	86	0.198711
43	0.003038	87	0.221468
44	0.003254	88	0.246327
45	0.003491	89	0.273313
46	0.003751	90	0.302405
47	0.004037	91	0.333527
48	0.004352	92	0.366540
49	0.004698	93	0.401237
50	0.005080	94	0.437344
51	0.005501	95	0.474524
52	0.005966	96	0.512385
53	0.006481	97	0.550499
54	0.007051	98	0.588413
55	0.007682	99	0.625679
		100	1.000000

APÉNDICE A2.1.1.8.-a

TASAS DE MORTALIDAD EMSSAH-97

Edad			Edad
15	0.00043		63	0.01422

16	0.00046	64	0.01560
17	0.00049	65	0.01713
18	0.00053	66	0.01883
19	0.00058	67	0.02071
20	0.00063	68	0.02279
21	0.00069	69	0.02510
22	0.00076	70	0.02765
23	0.00083	71	0.03048
24	0.00090	72	0.03361
25	0.00097	73	0.03707
26	0.00106	74	0.04088
27	0.00114	75	0.04509
28	0.00123	76	0.04973
29	0.00132	77	0.05484
30	0.00141	78	0.06046
31	0.00151	79	0.06664
32	0.00161	80	0.07341
33	0.00172	81	0.08083
34	0.00183	82	0.08895
35	0.00194	83	0.09781
36	0.00206	84	0.10747
37	0.00219	85	0.11789
38	0.00232	86	0.12910
39	0.00246	87	0.14114
40	0.00261	88	0.15403
41	0.00276	89	0.16780
42	0.00293	90	0.18247
43	0.00311	91	0.19806
44	0.00330	92	0.21457
45	0.00351	93	0.23201
46	0.00374	94	0.25038
47	0.00399	95	0.26966
48	0.00426	96	0.28983
49	0.00456	97	0.31086
50	0.00489	98	0.33273
51	0.00525	99	0.35536
52	0.00565	100	0.37871
53	0.00609	101	0.40271
54	0.00658	102	0.42728
55	0.00712	103	0.45233
56	0.00772	104	0.47775
57	0.00839	105	0.50346
58	0.00912	106	0.52933
59	0.00994	107	0.55525
60	0.01085	108	0.58111
61	0.01186	109	0.60677
62	0.01298	110	1.00000

TASAS DE MORTALIDAD EMSSAM-97

Edad		Edad
15	0.00015	63	0.00899
16	0.00015	64	0.00991
17	0.00016	65	0.01092

18	0.00017	66	0.01205
19	0.00018	67	0.01329
20	0.00019	68	0.01467
21	0.00021	69	0.01619
22	0.00022	70	0.01787
23	0.00024	71	0.01972
24	0.00025	72	0.02177
25	0.00026	73	0.02402
26	0.00027	74	0.02652
27	0.00028	75	0.02926
28	0.00030	76	0.03228
29	0.00031	77	0.03561
30	0.00033	78	0.03927
31	0.00035	79	0.04330
32	0.00038	80	0.04772
33	0.00041	81	0.05256
34	0.00044	82	0.05787
35	0.00048	83	0.06368
36	0.00053	84	0.07003
37	0.00060	85	0.07700
38	0.00067	86	0.08464
39	0.00075	87	0.09303
40	0.00085	88	0.10221
41	0.00095	89	0.11226
42	0.00107	90	0.12325
43	0.00119	91	0.13526
44	0.00134	92	0.14835
45	0.00149	93	0.16262
46	0.00166	94	0.17815
47	0.00185	95	0.19500
48	0.00206	96	0.21327
49	0.00229	97	0.23303
50	0.00254	98	0.25435
51	0.00281	99	0.27728
52	0.00310	100	0.30188
53	0.00343	101	0.32818
54	0.00378	102	0.35619
55	0.00417	103	0.38589
56	0.00459	104	0.41723
57	0.00505	105	0.45014
58	0.00555	106	0.48450
59	0.00610	107	0.52012
60	0.00672	108	0.55679
61	0.00740	109	0.59423
62	0.00815	110	1.00000

APÉNDICE A2.1.1.8.-b

TASAS DE MORTALIDAD EMSSIH-97

Edad		Edad
15	0.00316	58	0.02389
16	0.00316	59	0.02478

17	0.00316	60	0.02576
18	0.00316	61	0.02683
19	0.00316	62	0.02801
20	0.00316	63	0.02931
21	0.00316	64	0.03074
22	0.00320	65	0.03232
23	0.00334	66	0.03405
24	0.00358	67	0.03596
25	0.00389	68	0.03806
26	0.00428	69	0.04037
27	0.00474	70	0.04290
28	0.00524	71	0.04567
29	0.00579	72	0.04870
30	0.00637	73	0.05201
31	0.00698	74	0.05562
32	0.00762	75	0.05955
33	0.00826	76	0.06381
34	0.00892	77	0.06844
35	0.00958	78	0.07344
36	0.01024	79	0.07885
37	0.01090	80	0.08469
38	0.01155	81	0.09097
39	0.01220	82	0.09774
40	0.01283	83	0.10500
41	0.01344	84	0.11279
42	0.01405	85	0.12113
43	0.01464	86	0.13005
44	0.01522	87	0.13958
45	0.01579	88	0.14974
46	0.01635	89	0.16057
47	0.01690	90	0.17209
48	0.01745	91	0.18433
49	0.01800	92	0.19733
50	0.01855	93	0.21111
51	0.01912	94	0.22571
52	0.01970	95	0.24116
53	0.02030	96	0.25749
54	0.02093	97	0.27474
55	0.02159	98	0.29294
56	0.02230	99	0.31212
57	0.02306	100	0.33233
		101	1.00000

TASAS DE MORTALIDAD EMSSIM-97

Edad		Edad
15	0.00069	58	0.01776
16	0.00069	59	0.01877
17	0.00069	60	0.01986

18	0.00072	61	0.02103
19	0.00080	62	0.02230
20	0.00092	63	0.02368
21	0.00108	64	0.02516
22	0.00127	65	0.02676
23	0.00149	66	0.02848
24	0.00174	67	0.03034
25	0.00202	68	0.03234
26	0.00231	69	0.03449
27	0.00262	70	0.03680
28	0.00294	71	0.03929
29	0.00328	72	0.04195
30	0.00362	73	0.00481
31	0.00397	74	0.04786
32	0.00433	75	0.05113
33	0.00469	76	0.05462
34	0.00506	77	0.05835
35	0.00543	78	0.06232
36	0.00580	79	0.06655
37	0.00618	80	0.07105
38	0.00656	81	0.07583
39	0.00695	82	0.08091
40	0.00734	83	0.08630
41	0.00773	84	0.09200
42	0.00813	85	0.09805
43	0.00855	86	0.10444
44	0.00897	87	0.11119
45	0.00940	88	0.11833
46	0.00985	89	0.12585
47	0.01032	90	0.13379
48	0.01081	91	0.14214
49	0.01132	92	0.15094
50	0.01187	93	0.16019
51	0.01244	94	0.16991
52	0.01305	95	0.18012
53	0.01371	96	0.19083
54	0.01440	97	0.20206
55	0.01515	98	0.21383
56	0.01596	99	0.22616
57	0.01683	100	0.23906
		101	1.00000

APÉNDICE A2.1.1.15-a

BASES TÉCNICAS PARA EL CÁLCULO DE LA PRIMA DE RIESGO Y LA PÉRDIDA MÁXIMA
PROBABLE PARA LOS SEGUROS DE TERREMOTO

La prima de riesgo y la pérdida máxima probable correspondiente a la cartera de pólizas en vigor de los seguros de terremoto, deberán calcularse mediante el procedimiento técnico e información que se indican a continuación.

PARTE I

DE LAS BASES TÉCNICAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA PRIMA DE RIESGO Y LA PÉRDIDA MÁXIMA PROBABLE DE LOS SEGUROS DE TERREMOTO.

Capítulo 1: Amenaza sísmica

Generalidades

La identificación de las amenazas que pueden afectar una región constituye uno de los primeros pasos en el análisis de riesgo. El conocimiento de las condiciones regionales de ocurrencia de eventos peligrosos, así como las características reportadas sobre eventos históricos, proveen una primera idea del potencial de los fenómenos que amenazan la región, y permiten conocer, de manera preliminar y aproximada, los periodos de retorno de los eventos más importantes.

El análisis de amenaza está basado en la frecuencia histórica de eventos y en la severidad de cada uno de ellos. La severidad se mide mediante parámetros de intensidad válidos para una ubicación geográfica específica. Una vez que se definen los parámetros de amenaza, es necesario generar un conjunto de eventos estocásticos que definen la frecuencia y severidad de miles de eventos, representando así la ocurrencia de la amenaza en la región.

Los avances actuales en el desarrollo y presentación de la información geográfica y georreferenciada permiten adelantos importantes en la visualización y entendimiento de las amenazas y de los eventos que las generan. El manejo de esta información por medio de capas en los Sistemas de Información Geográfica (SIG) permite la automatización de los procesos de cálculo de riesgo, así como una visualización ambiciosa y comunicación simple y ágil de resultados. Sin embargo, el cálculo de las capas de amenaza generalmente recae en programas especializados que no necesariamente son parte de los SIG.

El cálculo de la amenaza exige la generación de eventos estocásticos, cada uno con una frecuencia de ocurrencia definida, y que entre todos representen de manera adecuada las diferentes combinaciones de intensidad y ubicación geográfica de las posibles fuentes generadoras de amenaza. Se deben desarrollar modelos analíticos probabilistas para cada uno de los fenómenos naturales tales como sismo, huracanes, lluvias intensas, inundaciones, deslizamientos y volcanes, entre otros, y que la evaluación de cada amenaza se haga en términos de parámetros de intensidad que estén correlacionados con los daños observados.

Identificación de amenazas y análisis de información histórica

Para una adecuada caracterización de cada amenaza es necesario realizar un análisis exhaustivo de la información histórica y registros globales y de la región con relación a su ocurrencia y afectación. El objetivo es obtener una base de datos que nos permita determinar la frecuencia e intensidades observadas y generar curvas de intensidad-frecuencia. Para años y décadas recientes existirá en general información más confiable e instrumental, y para periodos más largos contaremos con información histórica que nos permite al menos fijar algunos parámetros de recurrencia de los eventos de mayor intensidad.

Análisis probabilista

El objetivo principal del análisis probabilista de amenazas es proporcionar la información necesaria para calcular el riesgo con incertidumbres para diferentes periodos de retorno. El cálculo de la amenaza se basa en eventos que siguen la distribución de intensidad-frecuencia observada. Para cada uno de los peligros se construye un conjunto de escenarios estocásticos cada uno de ellos calificado con su frecuencia y severidad con base en la mejor información disponible al igual que en la opinión general de expertos de cada campo.

Como resultado de la evaluación completa de cada amenaza se obtiene una base de datos (resultados) que contiene todos los posibles escenarios de esta amenaza y que son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos.

Sismicidad mundial

Los sismos se definen como el proceso de liberación súbita de energía mecánica acumulada dentro de la corteza terrestre a lo largo de largos periodos de tiempo. Su efecto inmediato es la transmisión de la energía liberada en el punto de origen del sismo o foco al terreno circundante mediante vibración.

La mayoría de los sismos se generan dentro y en los alrededores de la interacción de las placas tectónicas. En la Figura 1 se muestran las fronteras entre placas y el tipo de interacción en cada región. Dicha interacción se produce a velocidades de desplazamiento lentas. Por ejemplo, en la región Centroamericana, la placa de Cocos se subduce bajo la placa del Caribe a una velocidad de entre 5 y 8

. En la misma figura se indican con flechas las direcciones en las que se mueven las placas.

Figura 1 Límites de placas tectónicas (Kramer, 1996)

La sismicidad es recurrente (episódica) en cada región donde se producen sismos o región sismogénica. Los sismos de magnitudes bajas y medianas

tienen una probabilidad mayor de producirse (

años o menos), mientras que el periodo de recurrencia

de los sismos de magnitudes superiores

pueden superar los 50 años en cada una de sus fuentes sismogénicas (así sea interplaca o intraplaca). La variabilidad de la recurrencia, según las magnitudes, implica la necesidad de modelar la sismicidad de manera probabilística.

La amenaza sísmica de una región determinada depende de un gran número de variables, algunas de las cuales son difíciles de cuantificar. Sin embargo, se han desarrollado modelos que permiten estimarlas variables involucradas en el cálculo de la amenaza sísmica, lo cual permite dar un tratamiento científico al problema.

Actividad sísmica en México

México es uno de los países del mundo con mayor actividad sísmica. Según datos estadísticos, se registran más de 90 sismos por año con magnitud superior a 4 grados en la escala de Richter, lo que equivale a un 6 por ciento de todos los movimientos telúricos que se registran en el mundo. Durante el siglo XX se presentaron sismos de elevada intensidad en cada una de las décadas que han causado daños materiales considerables y de número de muertos. Se citan a continuación los de mayor intensidad y que han causado mayor número de víctimas fatales. La Figura 2 muestra las zonas donde ocurren los sismos en México.

Análisis determinista de amenaza sísmica

Durante muchos años el análisis determinista de amenaza sísmica (Deterministic Seismic Hazard Analysis DSHA) fue la herramienta primordial de la ingeniería sísmica para la evaluación de la amenaza en una zona determinada. El uso del DSHA implica la definición de un escenario particular, en el cual se basa la estimación del movimiento del terreno y los efectos secundarios relacionados. El escenario se define como un sismo de magnitud conocida, el cual sucede en un sitio determinado. Los pasos a seguir, para llevar a cabo un DSHA, son:

1. Caracterización de las fuentes generadoras de terremotos con influencia en el sitio de análisis. Se requiere definir cada fuente en términos de su geometría y sismicidad.

2. Selección de la distancia de la fuente al sitio. Generalmente se toma la menor distancia existente entre la fuente y el lugar de análisis.

3. Selección del sismo de análisis, el cual representa de la mejor manera el potencial sísmico de la fuente en consideración, en términos de la intensidad en el sitio bajo estudio. Se debe escoger a partir de comparación de los niveles de intensidad generados por sismos históricos de la región, o de otras regiones con características neotectónicas similares, de tal manera que sea posible definir una magnitud del sismo de análisis para las distancias anteriormente definidas.

4. Selección de las funciones de atenuación que permitan caracterizar completamente la amenaza en el sitio. Según el alcance del análisis se requerirán funciones de atenuación de aceleración, velocidad, desplazamiento, componentes espectrales de los anteriores parámetros, duración, o cualquier otro parámetro.

El DSHA indica el peor caso posible del efecto sísmico en el sitio de análisis. Cuando se emplea el DHSA para la evaluación de la amenaza en estructuras primordiales, puede estimarse la mayor intensidad que puede afectar dichas estructuras. Sin embargo, no se toma en cuenta cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese evento, si es probable o no que ocurra en el sitio escogido, qué tan probable es que suceda a lo largo de un período determinado, ni cuál es el grado de incertidumbre asociado a las variables involucradas en el problema.

En general, el análisis determinista no se emplea ni se recomienda como herramienta única del análisis de la amenaza sísmica. Puede ser usado principalmente como herramienta de calibración de modelos más refinados, siempre y cuando se cuente con información histórica suficiente, o para el análisis retrospectivo de eventos históricos específicos.

Análisis probabilístico de amenaza sísmica

En la últimas décadas se ha desarrollado el enfoque probabilístico en los análisis de amenaza sísmica, con el fin de involucrar de manera analítica la incertidumbre asociada con las variables que intervienen en el peligro sísmico de una región. Parámetros como la frecuencia de ocurrencia de determinado sismo, la probabilidad de que ocurra en un sitio específico, probabilidades de excedencia de intensidades sísmicas, etc., son incluidos en los modelos de cálculo, para conformar un análisis probabilístico de amenaza sísmica (PSHA por sus siglas en inglés). Los pasos a seguir para llevar a cabo un PSHA son:

1. Caracterización de las fuentes generadoras de terremotos con influencia en el sitio de análisis, en términos de su geometría y distribución de probabilidad de puntos de inicio de la ruptura en el área de falla definida. Es usual asumir una distribución de probabilidad uniforme, lo cual implica que la ocurrencia de sismos se espera con igual probabilidad en cualquier lugar de la geometría de fuente definida. Determinación de la sismicidad de las fuentes consideradas, a partir del registro histórico de eventos ocurridos sobre la geometría anteriormente definida (catálogo sísmico), y de información y estudios de neotectónica y paleosismología para la fuente. La sismicidad se establece por medio de una curva de recurrencia de magnitudes, la cual es una relación específica para cada fuente, que indica cual es la tasa de excedencia de una magnitud sísmica particular.

2. Selección de las funciones de atenuación que permitan caracterizar completamente la amenaza en el sitio. Según el alcance del análisis se requerirán funciones de atenuación de aceleración, velocidad, desplazamiento, componentes espectrales de los anteriores parámetros, duración, etc. Debe involucrarse la incertidumbre asociada a la estimación de los parámetros, generalmente indicada en cada modelo de atenuación.

3. Finalmente se combinan las incertidumbres asociadas a localización, tamaño y atenuación y se obtiene una curva de amenaza, la cual indica la probabilidad que una intensidad específica sea igualada o excedida en un periodo de tiempo determinado.

Herramientas computacionales existentes

Existe una diversidad de herramientas computacionales y aplicaciones en software para la evaluación de la amenaza sísmica. La mayoría de esta aplicaciones se basan en modelos de amenaza probabilística (PSHA), brindando diferentes utilidades en términos de definición de fuentes sísmicas, sismicidad y relaciones de atenuación de movimiento fuerte. La Tabla 1 presenta algunos ejemplos de los principales sistemas existentes y en el Anexo CRISIS se presenta el manual de uso de este sistema elaborado en la UNAM.

Tabla 1 Algunas herramientas computacionales

Programa	Descripción	Método de cálculo	Referencia
EZ-FRISK	Programa de cálculo para estimar amenaza sísmica, respuesta local, manipulación de señales sísmicas, obtención de señales consistentes con espectros de respuesta determinados. Cuenta con archivos predeterminados de fuentes sísmicas, sismicidad y atenuación.	- Amenaza sísmica: PSHA - Respuesta local de suelos: Método lineal equivalente	Risk Engineering Inc. http://www.ez-frisk.com
HAZUS-MH	Programa de cálculo de riesgos por diversas amenazas naturales (Sismo, Huracán, Inundación)	PSHA	FEMA http://www.fema.gov /plan/prevent/hazus/
OpenSHA	Sistema en código Open Source para el cálculo de amenaza sísmica.	PSHA	USGS- SCEC http://www.opensha.org/
CRISIS2007	Sistema para la integración de la amenaza sísmica en una zona determinada. Permite la definición de fuentes, sismicidad, atenuación y sitios de análisis.	PSHA / DSHA	Instituto de Ingeniería. UNAM

Procedimiento de análisis

Los pasos de la metodología utilizada en el modelo de amenaza sísmica son los siguientes:

(1) Definición y caracterización de las fuentes sismogénicas principales: a partir de la información geológica y neotectónica se define la geometría de las fuentes sismogénicas.

(2) Asignación de parámetros de sismicidad a las diferentes fuentes sísmicas: con base en el catálogo sísmico histórico se asignan los parámetros de sismicidad a cada fuente.

(3) Generación de un conjunto de eventos estocásticos compatible con la distribución de ubicación, profundidad, frecuencias y magnitudes: a partir de toda la información anterior, se genera un conjunto de eventos sísmicos por medio de un muestreo basado en división recursiva de la geometría de las fuentes, y se asignan parámetros de sismicidad a cada segmento de manera ponderada según su aporte de área en el área total. Para cada segmento se generan una serie de escenarios de diversas magnitudes, cuyas probabilidades de ocurrir se calculan a partir la curva de recurrencia de magnitudes específica de esa fuente.

(4) Modelo de atenuación de parámetros de movimiento del terreno: se seleccionan las leyes de atenuación que mejor representen las condiciones del movimiento entre las fuentes y los sitios donde se calcula la amenaza, ya sean leyes existentes en la literatura o creadas con información y datos locales.

(5) Generación de mapas de amenaza de eventos representativos: se generan los mapas de distribución espacial de intensidad sísmica (valores espectrales) para cada evento.

(6) Amplificación de parámetros de amenaza por efectos de sitio: la respuesta dinámica de depósitos de suelo modifica las características del movimiento en amplitud, contenido de frecuencias y duración. El efecto de amplificación y deamplificación de la intensidad por efecto de los depósitos de suelo blando superficiales se cuantifica por medio de cocientes de espectros de respuesta de manera que modifican directamente los mapas calculados en el paso (5).

(7) Aplicación del modelo probabilístico de amenaza sísmica: obtención de mapas de amenaza sísmica para diferentes periodos de retorno.

Integración espacial

Para realizar la integración espacial, el programa CRISIS asume que, dentro de una fuente, la sismicidad está uniformemente repartida por unidad de área. Para considerar correctamente esta suposición, se realiza una integración espacial subdividiendo las fuentes originales por medio de una función recursiva. Una vez divididas en subfuentes, la sismicidad asociada a cada subfuente se asigna a un punto, y la integración espacial adopta la forma de una suma. Las fuentes son polígonos en tres dimensiones. Primero, el área se divide en

triángulos, y estos triángulos se siguen subdividiendo hasta que se llega a cualquiera de las dos siguientes condiciones:

1) El tamaño del triángulo es más pequeño que un valor dado, el "tamaño mínimo del triángulo". Esto es, el triángulo se subdivide si es demasiado grande.

2) El cociente de la distancia fuente a sitio y el tamaño del triángulo es mayor que el cociente "Distancia Mínima/Tamaño del Triángulo". En otras palabras, el triángulo se subdivide si el sitio no está suficientemente lejos.

Nótese que las fuentes están modeladas como áreas y no como líneas. Esto se debe a que la zona de subducción en México tiene un contacto entre las placas de entre 80 y 120 km, por lo que las fuentes modeladas como áreas representan mejor la sismicidad.

Atenuación de los parámetros de amenaza

Una vez determinada la tasa de actividad de cada una de las fuentes sísmicas, es necesario evaluar los efectos que, en términos de intensidad sísmica, produce cada una de ellas en un sitio de interés. Para ello se requiere saber qué intensidad se presentaría en el sitio en cuestión, hasta ahora supuesto en terreno firme, si en

fuente ocurriera un temblor con magnitud dada. A las expresiones que relacionan magnitud, posición relativa fuente-sitio e intensidad sísmica se les conoce como leyes de atenuación. Usualmente, la posición relativa fuente-sitio se especifica mediante la distancia focal, es decir, la distancia entre el foco sísmico y el sitio. Las leyes de atenuación pueden adoptar formas muy diversas. En este caso se utilizan diversas leyes de atenuación dependiendo del tipo de sismo. Como se verá más adelante, se considera que las intensidades sísmicas relevantes son las ordenadas del espectro de respuesta

, (pseudoaceleraciones, 5% del amortiguamiento crítico), cantidades que son aproximadamente proporcionales a las fuerzas laterales de inercia que se generan en las estructuras durante sismos.

El cálculo de la intensidad sísmica no puede considerarse determinista puesto que tiene incertidumbre. Por esta razón, se supone que la intensidad sísmica

es una variable aleatoria de distribución lognormal con mediana dada por la ley de atenuación y desviación típica del logaritmo natural igual a

, como se aprecia en la Figura 8.

En este trabajo se clasifican las fuentes sísmicas en dos grupos: fuentes activas o intraplaca y fuentes de subducción. A cada uno de estos tipos de fuentes está asociada una ley de atenuación diferente. Se utilizan leyes de atenuación espectrales que toman en cuenta el hecho de que la atenuación es diferente para ondas de diferentes frecuencias, con lo cual es posible calcular el espectro de respuesta esperado dadas una magnitud y una distancia. Las siguientes son las leyes de atenuación adoptadas:

1. Temblores costeros. Se utiliza, para la aceleración máxima del terreno provocada por temblores generados en la costa sur del Pacífico, la ley de atenuación de Ordaz et al. (1989). Esta ley fue construida a partir de numerosos registros de aceleración obtenidos por la Red Acelerográfica de Guerrero, que incluyen los del gran temblor del 19 de septiembre de 1985. La relación entre la aceleración máxima del terreno y las ordenadas del espectro de respuesta a otros periodos se obtiene del modelo teórico de fuente y trayecto reportado por Singh et al. (1989).

2. Temblores de profundidad intermedia. Se emplea en este caso un modelo de atenuación desarrollado por García et al. (2005). Esta fue construida de 16 sismos con magnitudes que se encuentran entre 5.2 y 7.4 y profundidades entre 35 y 138 km (Figura 9).

3. Temblores superficiales. Para modelar la atenuación de los temblores superficiales, tanto los que ocurren en el Eje Neovolcánico como los que se presentan en la parte noroeste del país, se utilizan leyes de atenuación construidas con datos registrados en California (Abrahamson y Silva, 1997).

4. Temblores costeros afectando la zona firme del Valle de México. Se sabe que aun el terreno firme del Valle de México está afectado por amplificaciones debidas, casi seguramente, a la constitución del subsuelo profundo de la cuenca. Esto hace que no exista propiamente "terreno firme" en el D.F., por lo que es necesario modelar la atenuación de las ondas de una manera específica. Para ello se utilizan las leyes de atenuación de Jaimes et al. (2006) construidas con datos registrados exclusivamente en la estación Ciudad Universitaria de la Ciudad de México durante la ocurrencia de temblores costeros.

A manera de ejemplo, en la Figura 10 se muestran dos grupos de curvas de atenuación para periodos estructurales de 0.0 y 1 segundos. Las curvas superiores corresponden a sismos de mayor magnitud que las curvas inferiores. En cada gráfica se aprecia el efecto de la magnitud del sismo y es claro que sismos pequeños son poco eficientes para generar ondas de periodo largo.

4. Modificación de la amenaza sísmica por efectos de sitio

Las condiciones locales del terreno afectan las características del movimiento sísmico. Lo descrito en el capítulo 3 nos permite conocer la intensidad sísmica en cualquier sitio en roca. Sin embargo, en general, nos interesa conocer la intensidad sísmica en cualquier tipo de suelo. Esto se logra a partir del movimiento en roca, considerado como de referencia, multiplicado por un factor que considera los efectos de sitio. Este factor se puede obtener mediante modelos matemáticos o valores empíricos, pero en cualquier caso lo que se obtienen son funciones de transferencia espectrales, las cuales permiten conocer el valor de amplificación por el cual se deben modificar las aceleraciones espectrales calculadas en roca. Estas funciones de transferencia deben construirse para diferentes valores de aceleración máxima del terreno con el fin de tener en cuenta el efecto no lineal de degradación de los suelos.

Definición de efectos de sitio

Los efectos de sitio son las alteraciones que sufren las ondas sísmicas debido a cambios en la geología local, es decir, en la geometría y composición de la superficie, incluyendo la presencia de depósitos superficiales compuestos por arcillas o arenas. Las modificaciones producto de estos factores se dan en la duración, amplitud y contenido de frecuencia de los movimientos. La correcta cuantificación de los efectos de sitio es indispensable para la elaboración de atlas de riesgos, estimación de pérdidas y diseño de construcciones.

Tipos de efectos de sitio

Existen efectos de sitio que solamente modifican las características del movimiento sísmico como los ocasionados por la presencia de topografías distintas a una superficie plana (montañas, cañones, entre otros), o por la presencia de valles con arcillas con contenidos de agua. Pero existen otros efectos de sitio, donde existen depósitos de arena o pendientes inestables, que ocasionan la falla del suelo con asentamientos o desplazamientos súbitos y permanentes.

a) Topografía del terreno

La superficie irregular del terreno puede provocar amplificación o de amplificación del movimiento. Esto se presenta en cañones, montañas, pendientes, cimas y simas. Los detalles de los efectos de sitio dependerán de la topografía, del tipo de onda sísmica y de su ángulo de incidencia. Existen muy pocas mediciones instrumentales de estos efectos y dependemos de modelos matemáticos para estimarlos.

b) Presencia de depósitos de arcillas

En valles aluviales o lacustres, se presenta amplificación dinámica debido al contraste de la velocidad del suelo superficial con respecto a los depósitos más profundos. Entre mayor sea el contraste, mayor será la amplificación. Dependen también de la geometría tridimensional del valle aluvial. Debido a una extraña costumbre generalizada o a una curiosa coincidencia, es común clasificar los suelos en zona I, zona II y zona III. Esto significa que en general habrá suelos con las siguientes características: Terreno firme, formado por suelos bien compactados con velocidades de ondas de corte arriba de

, Transición o intermedio, formado por suelos con características entre suelos firmes y blandos, y Blandos o lacustres, formado por depósitos superficiales que experimentan amplificación dinámica. Debido a las características dinámicas de esta amplificación, la mejor manera de caracterizarla es mediante cocientes de espectros de respuesta, es decir, cuantas veces se amplifica, con respecto a terreno firme, la aceleración para un amortiguamiento y un periodo estructural.

c) Presencia de estratos y depósitos de arenas

En estos depósitos se puede presentar el fenómeno de licuación en el cual el suelo pierde su capacidad de carga debido al aumento de la presión de poro. En algunos casos la licuación de estratos completos de arena han provocado enormes deslizamientos de tierra (sismo de Alaska, 1964). Su estudio se impulsa por los daños causados por el sismo en Nigata, Japón. Es más factible su ocurrencia en arenas sueltas que en compactas, y más factible en arenas con granulometría uniforme. Si ocurre a profundidad causa flujo vertical de agua que se manifiesta en pequeños volcanes. Los estudios que se pueden realizar para conocer los peligros de licuación son pruebas de penetración y estudio de agua subterránea, como pruebas de campo, y estudios de densidad relativa y de tamaño de partículas en el laboratorio.

También es factible la ocurrencia de asentamiento de arenas secas; esto se puede conocer con estudios de resistencia a la penetración y de densidad relativa.

d) Deslizamientos y deslaves

Provocados por las fuerzas sísmicas que encuentran perfiles inestables. Son los responsables de gran parte de los daños en vías de comunicación como carreteras.

e) Cambios en estructura superficial

Debidos a heterogeneidad en los materiales que forman la superficie del terreno en sitios poco distantes entre sí. Esto es particularmente relevante para estructuras largas como puentes y conductos ya que las características del movimiento sísmico afectarán de manera distinta a los diversos apoyos. Estos cambios geológicos no deben confundirse con un fenómeno cada vez más común que es la presencia de grietas en la superficie debidas a la extracción excesiva de agua de pozos, comúnmente confundidas con fallas sísmicas.

Identificación y medición de efectos de sitio

Existen distintos métodos para conocer o estimar el peligro potencial de los efectos de sitio. Estos estudios serán indispensables para la elaboración de reglamentos urbanos y de diseño de estructuras y para la construcción de presas, plantas nucleares, puentes de grandes claros y, en general, para desarrollos civiles importantes.

a) Métodos experimentales

Observaciones macrosísmicas. De sismos históricos registrados en códices, relatos, periódicos, libros y tradición oral, entre otros, y sismos recientes que han causado grietas, licuación y fallas de obras civiles.

Microtremores o microtemblores. Instrumentos muy sensibles que miden velocidad causada por ruido ambiental provocado por tráfico, sismos lejanos o pequeños, vibraciones terrestres. Las mediciones tienen que realizarse durante varias horas y con distintas condiciones. En general sirve para obtener periodos dominantes del suelo en sitios con presencia de depósitos de arcilla; funciona mejor con periodos dominantes de terreno largos

Movimientos débiles. Causados por explosiones artificiales, nucleares, réplicas, sismos pequeños. No es muy eficiente cuando el suelo tiene comportamiento no lineal ya que los valores de amplitud son mayores, y los periodos medidos menores que los que se presentan durante sismos intensos.

Movimientos fuertes. Es el movimiento sísmico durante terremotos intensos, Se necesita estar perfectamente listo para captar la ocurrencia de eventos muy esporádicos. Se obtienen registros de aceleración. Es la mejor alternativa para medir efectos de sitio aunque resulta costoso y de cuidadoso mantenimiento.

Observaciones de campo y estudios en sitio. En numerosas ocasiones se pueden reconocer mediante vuelos, inspecciones y fotografías aéreas fallas y otras características que ayuden a conocer mejor los posibles efectos de sitio. De igual manera, los estudios geológicos, geofísicos y de mecánica de suelos.

b) Modelos y métodos numéricos

Las soluciones matemáticas a problemas generales de acústica y elastodinámica han sido aplicadas para estudiar la difracción de ondas sísmicas en valles aluviales y topografías. Las soluciones analíticas son exactas y no se requieren de procesos numéricos. Su desventaja es que solo se aplican para geometrías sencillas, como círculos o semicírculos, lo que no es común encontrar en la realidad. A pesar de estas limitaciones, estas soluciones han servido como base para calibrar los métodos numéricos que son los que prometen modelar casos reales.

Los métodos numéricos son los más conocidos. Se basan en formulaciones de elementos finitos, diferencias finitas (basados en ecuaciones diferenciales) y elementos de frontera (basado en ecuaciones integrales con condiciones de frontera).

Modelado de topografías

Durante el arribo de las ondas sísmicas se produce en la superficie o campo libre una amplificación constante. El tamaño de esta amplificación dependerá del tipo de onda que se estudie. Por ejemplo, para ondas SH el valor es dos, uno por la onda que incide y otro por la onda que rebota. Para otro tipo de ondas el cálculo es más complejo pero esencialmente es el mismo.

Ante la presencia de una irregularidad en la superficie terrestre como lo es una montaña o un cañón, las ondas sísmicas incidentes sufrirán una alteración. La solución a este problema consiste en sumar la respuesta del campo libre más la debida a las ondas difractadas por la irregularidad. En estos casos es posible que ante ciertas combinaciones la respuesta en algunos sitios de la irregularidad sea menor que la de campo libre, lo que significa una deamplificación del movimiento.

Típicamente se han calculado amplificaciones en topografías de dos a tres veces la de campo libre, pero se han observado, a partir de registros obtenidos durante sismos, amplificaciones de hasta 10 veces para algunas frecuencias. En general, las amplificaciones son mayores en las crestas que en las bases, y son complejas y sin tendencias claras en las pendientes. Utilizando modelos 3D se aprecia que la dispersión provocada por topografías depende de su geometría, del tipo de onda incidente y del azimut; se observa también enfocamiento de ondas en algunos sitios y resonancia múltiple.

La relevancia de estudiar la influencia de estos efectos es que movimientos sísmicos intensos pueden incrementarse por efectos de sitio que provoquen deslaves y desprendimientos. Por ello, el estudio de topografías con métodos numéricos nos puede arrojar resultados importantes sobre fenómenos locales de amplificación.

Amplificación dinámica en valles aluviales: modelos 1D, 2D ó 3D

Cuando las ondas sísmicas chocan con estratos de menor velocidad tienen que ganar amplitud para conservar la energía. Por ello, entre mayor sea el contraste de propiedades entre la roca o suelo firme y los estratos blandos mayores serán los efectos de amplificación. Al contraste de propiedades se le conoce como contraste de impedancias, que es el cociente de la velocidad de las ondas de corte y la densidad de la roca entre las mismas propiedades pero del suelo. Pero la amplificación no solo dependerá del contraste mencionado sino de la forma del valle y de la incidencia de las ondas.

Para conocer en forma teórica la amplificación dinámica en cualquier suelo blando es necesario recurrir a modelos de propagación de ondas. El método más sencillo para cuantificar la amplificación dinámica en suelos es el modelo 1D. Este modelo considera que los estratos tienen una extensión horizontal infinita, lo que implica que el valle no tiene bordes ni cambios en la distribución horizontal de los sedimentos. Desafortunadamente, todos los valles presentan distribución irregular de estratos y dimensiones finitas, por lo que para conocer mejor su comportamiento sísmico se requiere de modelos en dos (2D) y tres (3D) dimensiones y así poder explicar los patrones de amplificación. Estos modelos son en general más sofisticados que el 1D y requieren de mayores recursos matemáticos, numéricos y de cómputo. Si bien las simplificaciones del modelo 1D parecerían grandes y burdas, muchos de los valles aluviales más relevantes en ingeniería sísmica, como el de México, tienen un comportamiento fundamentalmente unidimensional.

Los modelos 2D son sensiblemente más limitados pero también más prácticos que los 3D, tanto por los requerimientos de cómputo como por la obtención de las propiedades para alimentar al modelo. En el caso 2D, la solución más sencilla es para ondas SH que produce movimiento en el sentido perpendicular al plano de estudio; el problema es entonces escalar y se resuelven las ecuaciones de la acústica. Si se requiere estudiar el movimiento en el plano provocado por ondas SV, P o de Rayleigh, se requiere modelar las ecuaciones de la elastodinámica y el problema es ahora vectorial.

Aunque estos modelos, por flexibles y versátiles, pueden arrojar información conceptual y cualitativa de mucha utilidad, la calidad de los resultados dependerá de la información de las características de los suelos con la que se cuente como la densidad, la velocidad de las ondas de corte, el módulo de Poisson y el amortiguamiento.

5. Amplificación dinámica en valles aluviales

Introducción

La amplificación de la las ondas sísmicas en depósitos lacustres está controlada principalmente por las propiedades geotécnicas de los materiales que conforman el suelo, especialmente por sus características dinámicas, así como el espesor de las capas y la profundidad a la que se encuentra la base rocosa, (Aki, 1988, Borcherdt, 1994, Seed et al., 1997).

Un ejemplo dramático de efectos de sitio, es el que se presenta en el Valle de México, donde se registran amplificaciones de hasta 60 veces la registrada en terreno firme (Reinoso y Ordaz, 1999).

En el presente estudio, la estimación de los efectos de sitio se basa principalmente en la obtención de datos de vibración ambiental y en el uso de modelos matemáticos a partir de información de geotecnia en el análisis de acelerogramas disponibles en la zona de estudio.

Vibración ambiental

La técnica de vibración ambiental es una de las más usadas en la estimación de los efectos de sitio en los últimos años. Esto se debe a la facilidad y bajo costo con la que se puede obtener información acerca de las condiciones locales del terreno con la simple utilización de un equipo de registro (por ejemplo un acelerómetro).

La técnica utilizada para conocer la frecuencia del terreno es la propuesta por Nakamura, que establece que la frecuencia de un sitio dado, del cual se tienen registros de vibración ambiental, se puede conocer al realizar el cociente del espectro de Fourier de la señal en cualquiera de sus direcciones horizontales con respecto de la dirección vertical (cocientes

En la Figura 12 se muestran tres señales correspondientes a las dos direcciones horizontales y a la dirección vertical de un registro de vibración ambiental, de las cuales se ha calculado su respectivo espectro de Fourier (graficas de la derecha, en fondo rojo).

Los cocientes espectrales de los componentes horizontales con respecto al vertical tienen, en teoría, una máxima amplitud que corresponde a la frecuencia predominante del terreno. Generalmente, para esta frecuencia, la curva muestra un pico bien definido por una forma característica. En la Figura 13 se muestra un ejemplo de un cociente

en donde se identifica claramente la frecuencia dominante del sitio en 1.05 Hz (0.95 s). Estos picos son más definidos en suelos formados por depósitos blandos, mientras que son más anchos y con baja definición en terreno firme (Figura 14).

La identificación de la frecuencia predominante del suelo mediante esta técnica, funciona de manera adecuada, sobre todo cuando el contraste entre las propiedades de los depósitos de suelo y el semiespacio o estrato (en particular la velocidad de las ondas

) profundo resistente es grande; sin embargo, no sucede lo mismo con la amplitud relativa. En algunas zonas donde se ha aplicado la técnica con fines de microzonificación, los resultados muestran valores de amplificación satisfactorios comparados con los obtenidos de mediciones de movimiento fuerte (Lermo et al., 1991; Lermo y Chávez- García, 1994b), mientras que para la mayoría, las diferencias son muy importantes y los resultados obtenidos con la técnica de Nakamura son poco confiables (Gutiérrez y Singh, 1992). Existen casos en que la identificación de la frecuencia predominante no resulta obvia, lo que con alta probabilidad significa que es terreno firme, pero también es posible que la energía proveniente de las fuentes de excitación no sea lo suficientemente grande como para provocar un movimiento intenso para observar los efectos de sitio en el registro; en este caso se deberán hacer varias mediciones en distintas circunstancias para verificar que el sitio es terreno firme.

Se ha visto que los valores de frecuencia obtenidos mediante esta técnica presentan dispersiones que pueden llegar a ser del orden de hasta 30% respecto a los valores que se obtendrían utilizando información proveniente del análisis de acelerogramas (Reinoso y Lermo, 1991), por lo que se deberá considerar esta incertidumbre.

El uso de estudios de vibración ambiental resulta económico y los resultados se obtienen con relativa facilidad y rapidez, y supera, sobretodo en el conocimiento del periodo del suelo, a otros procedimientos.

Modelo del suelo a partir de datos geotécnicos

El uso de modelos de propagación de ondas a partir de los datos geotécnicos del suelo es una de las principales técnicas utilizadas para conocer la amplificación dinámica del sitio. Esta técnica supone que el suelo está formado por estratos que tienen espesor uniforme, y que las propiedades de densidad, coeficiente de amortiguamiento y velocidad de onda de corte de cada estrato es también uniforme. El modelo plantea que el suelo está conformado por estratos que se extienden infinitamente en dirección horizontal hacia todas las direcciones, y por eso se le llama conoce como modelo unidimensional, ya que sólo importa la dimensión vertical; se supone, además, que estos estratos de suelo se encuentran sometidos a la acción de ondas S que se propagan verticalmente.

El espesor y la densidad de los estratos pueden conocerse a partir de pruebas de origen geotécnico (por ejemplo, sondeos de penetración estándar) y de pruebas de laboratorio. Las velocidades de ondas de corte de los estratos se obtienen mediante correlaciones entre los parámetros obtenidos de las pruebas geotécnicas y dichas velocidades (Ovando y Romo, 1991; Ohta y Goto, 1976), o mediante pruebas dinámicas realizadas para tal fin (prueba de sonda suspendida).

En estas expresiones la velocidad generalmente está en función del número de golpes que se obtiene de una prueba de penetración estándar; en el caso de las expresiones de Ovando y Romo (1991) determinadas para las arcillas del valle de México, la velocidad depende también del grado de consolidación del suelo. La limitación en el uso de estas expresiones viene del hecho de que el suelo que se analiza debe tener propiedades mecánicas y dinámicas similares a los suelos a partir de los cuales se obtuvieron las correlaciones.

El resultado del análisis de un modelo geotécnico del suelo, es su función de transferencia, que representa la respuesta dinámica del terreno en función de la frecuencia, hasta la profundidad explorada en el sondeo geotécnico. Estas funciones de transferencia se desarrollan a partir de modelos matemáticos unidimensionales del suelo utilizando el método de Haskell (SHAKE 91).

En vista de que sólo se mide la amplificación hasta la profundidad explorada, ésta juega un papel muy importante en la capacidad del modelo para predecir la respuesta de los depósitos reales. Esta es una de sus principales limitaciones, ya que en la mayoría de los casos, los sondeos se realizan a poca profundidad. Teniendo esto en mente, un modelo que considere sólo algunos metros del depósito de suelo, resulta poco confiable al momento de establecer las características dinámicas del terreno.

Mediante el modelo unidimensional del suelo puede conocerse fácilmente la amplificación esperada, sin embargo, al estar limitada su profundidad, la frecuencia obtenida muchas veces no equivale a la correspondiente a las características dinámicas del terreno. Esta limitación hace que sea necesario que se cuente con información adicional, que la mayoría de las veces es un estudio de vibración ambiental, y si es el caso, se puede recurrir a la información acelerométrica disponible del sitio.

Cuando se cuenta por lo menos con un estudio adicional, y conocida la frecuencia del sitio, el modelo del

suelo se puede ajustar de manera que se reproduzca la frecuencia obtenida mediante este estudio, pudiéndose aminorar las limitaciones que esta técnica implica.

En la Figura 17 se muestra un ejemplo de dos estudios de diferente origen realizados en la misma ubicación, los cuales pueden combinarse para determinar los efectos de sitio.

Cuando las velocidades de los estratos de suelo se determinan por medio de pruebas dinámicas, la confiabilidad del modelo es mayor; sin embargo, estas pruebas tienen limitaciones de profundidad de exploración y, como se ha señalado, no es muy útil conocer muy bien las velocidades de los primeros estratos cuando los depósitos van más allá de la profundidad explorada.

Modelo del suelo a partir de datos geofísicos

Los estudios geofísicos reportan velocidades de

estiman el peso volumétrico de los materiales, así como los parámetros geodinámicos

(módulo de Poisson). Los modelos para analizar el suelo empleando datos geofísicos son idénticos a los usados con datos geotécnicos.

A diferencia de un estudio geotécnico, que reporta datos en puntos discretos del terreno, un estudio geofísico reporta datos para un perfil transversal a lo largo o ancho del terreno, por medio de los llamados

tendidos de refracción, lo que permite visualizar la variación de las características dinámicas del terreno en forma continua. Un tendido consiste en la colocación de geófonos (sensores de velocidad de alta frecuencia) a lo largo de una línea sobre la superficie del terreno y espaciados uniformemente. Mientras más largo sea el tendido, mayor puede ser la profundidad explorada en el terreno, la cual puede llegar hasta los 150 m o más, dependiendo de la fuente de energía provocada artificialmente durante la prueba (punto de tiro).

Los resultados de pruebas geofísicas también muestran la variación de las propiedades de los estratos con la profundidad, aunque muchas veces no es posible definir con precisión el límite inferior del último estrato registrado. De la misma forma, no es posible conocer detalladamente la variación de las características de los estratos más superficiales del terreno, lo cual sí es posible mediante sondeos geotécnicos.

Análisis de acelerogramas

La técnica de analizar la información acelerométrica registrada durante eventos sísmicos importantes es una de las más confiables en la estimación de efectos de sitio. El análisis consiste en determinar el cociente espectral de amplitudes de Fourier entre un sitio instrumentado en terreno blando y un sitio instrumentado en terreno firme, el cual se toma como referencia. De esta forma, se puede inferir el movimiento en los sitios de terreno blando por medio de los cocientes empíricos obtenidos para los temblores disponibles (Singh et al, 1988; Reinoso, 1991; Pérez Rocha et al., 2000).

El procedimiento común para la ejecución de esta técnica en México consiste en la consulta la Base Mexicana de Sismos Fuertes. Esta base consta de un catálogo de información de los sismos registrados por la red acelerométrica correspondiente al sitio.

Generalmente, en cada ciudad que cuenta con una red acelerométrica, se establece una estación en terreno firme que se considera como referencia, esto se hace con la intención de conocer el nivel de amplificación que se tiene en un sitio de terreno blando o intermedio (en el caso de la ciudad de México, este sitio se estableció en la estación ubicada en Ciudad Universitaria, CU).

Una vez que se cuenta con la información deseada correspondiente la estación o estaciones de interés, se dispone la ejecución del análisis, consistente en efectuar cocientes de los espectros de Fourier del registro en suelo blando, entre el espectro de Fourier correspondiente del sitio de referencia. Este procedimiento da como resultado la función de transferencia empírica del sitio, que es comparable a las funciones de transferencia obtenidas mediante la técnica de vibración ambiental, con la diferencia que se trata de sismos reales, por lo que se puede tener la certeza de que los datos obtenidos son muy confiables cuando se cuenta con la información acelerométrica suficiente.

Efectos de sitio en la Ciudad de México y Acapulco

Efectos de sitio en la ciudad de México

Lo anterior es particularmente importante en la Ciudad de México donde las amplificaciones por efectos de sitio son notables y únicas en el mundo. También existen amplificaciones importantes en la ciudad de Acapulco en donde existe evidencia de comportamiento no lineal del terreno. Estos efectos también pueden encontrarse en otras ciudades de la República Mexicana, aunque en menor medida. Para considerar los efectos de sitio se emplea la función de amplificación del suelo que se define como el cociente de los espectros en el sitio (en suelo blando) con los espectros en suelo firme o roca.

La Ciudad de México cuenta con más de 100 sitios dotados de instrumentos de registro de movimiento fuerte o acelerómetros. Para caracterizar la respuesta en estos sitios se utilizan cocientes de espectros de respuesta promedio (

), los cuales se interpretan como funciones de transferencia entre cada sitio instrumentado y el sitio de referencia. Los cocientes espectrales se calculan analizando registros obtenidos durante sismos previos. Aunque estos cocientes no tienen un significado físico, se han utilizado con éxito para reproducir los espectros de respuesta de sitios en zona de lago a partir de espectros de respuesta en sitios en terreno firme. En la Figura 21 se muestra, a manera de ejemplo, los

para tres sitios (Central de Abastos, cd, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sc, y Viveros de Coyoacán, vi) obtenidos durante dos sismos: el 19 de septiembre de 1985, con línea continua, y el 25 de abril de 1989, con línea punteada. Los sismos utilizados para los cocientes abarcan muchas magnitudes y distancias focales, lo que permite tomar en cuenta directamente los efectos en la amplificación del movimiento debidos a estos factores.

Recomendaciones sobre las distintas técnicas para estimar efectos de sitio

Sin lugar a dudas, la estimación de los efectos de sitio no es una tarea fácil, sin embargo, la existencia de diferentes métodos aplicables a esta tarea, hace que se tengan más posibilidades de determinar de forma confiable el efecto de amplificación que ocasiona la presencia de estratos de suelo blandos en la proximidad de la superficie del suelo.

Definitivamente lo idóneo sería que se tuviera una gran cantidad de datos acelerométricos en cualquier sitio del cual se quieran conocer sus características dinámicas. Sin embargo, el establecimiento de una red de registro sísmico no resulta tan fácil.

Ante esta situación, la implementación de la técnica de vibración ambiental ha ganado terreno, gracias a la practicidad con la que se puede obtener información de gran utilidad y fácil manipulación de prácticamente cualquier sitio. Sin embargo, ante las desventajas que muestra esta técnica, conlleva a que se deba contar con análisis alternos que ayuden a determinar de mejor manera tanto la frecuencia como el nivel de amplificación del terreno.

La elaboración de modelos matemáticos del suelo es una buena opción cuando se trata de modelar la amplificación del movimiento sísmico ante la presencia de estratos blandos, sin embargo, dadas sus limitaciones, por ejemplo, la profundidad de exploración de los sondeos muchas veces hace que al efectuar su modelo no se obtenga la verdadera respuesta del suelo.

Sin embargo, el caso anterior no sucede la mayor parte del tiempo, teniéndose en cambio, situaciones en las que solamente se cuenta con un determinado tipo de información, que casi siempre son estudios de vibración ambiental. En este caso, sería importante la ejecución de estudios geotécnicos o geofísicos que complementen al estudio de vibración ambiental.

El caso opuesto también se presenta, en este caso, es importante la ejecución de un estudio de vibración ambiental, por medio del cual se pueda estimar la frecuencia del sitio.

Finalmente se tiene el caso en el que sólo e cuenta con información acelerométrica. Esta situación puede no ser tan crítica, sin embargo, algunas veces no se tiene suficiente información que caracterice al sitio, por lo que es importante la ejecución de otro tipo de estudios.

En general, el mejor caso en la estimación de los efectos de sitio, es el que se presenta al contar con más de un tipo de estudio, ya que como se ha visto, estos estudios resultan en alto grado complementarios.

Ventajas y desventajas del estudio de vibración ambiental

Algunas de las ventajas de la aplicación del método de vibración ambiental se presentan a continuación:

· Facilidad de ejecución del estudio.

· Bajo costo.

· Rapidez en la obtención de resultados.

· La obtención de la frecuencia del sitio comúnmente es muy acertada, sobre todo en suelos blandos.

· Se puede obtener información de manera práctica en lugares poco accesibles, o que no cuenta con una red acelerométrica local.

Algunas de las desventajas del método son:

· No se tiene una buena aproximación de la amplificación en el sitio de estudio.

· La respuesta obtenida depende del nivel de ruido que se tenga al momento de efectuar los registros de campo.

· No es muy efectiva en sitios donde se presentan estratos de suelo muy consolidados, o en aquellos en los que se tienen intercalaciones de estratos blandos y firmes en el depósito de suelo, lo que conlleva, con frecuencia, a una mala interpretación de resultados.

Los datos registrados se ven fuertemente influenciados por las condiciones ambientales (temperatura, viento, humedad, lluvia, etc.).

Ventajas y desventajas del modelo matemático del suelo a partir de datos geotécnicos y geofísicos

Algunas de las ventajas de la aplicación de este método se enumeran a continuación:

· Si se tiene un estudio previo (vibración ambiental, análisis de acelerogramas), se puede modelar eficientemente la amplificación que se presenta en el sitio de estudio.

· La frecuencia del sitio puede ser fácilmente estimada.

Algunas de las desventajas del método son:

· Depende de la profundidad de exploración de las pruebas que se ejecuten.

· En muchas ocasiones, los datos reportados en estudios geotécnicos y/o geofísicos contienen errores, que si no son identificado, conllevan a errores en el modelo.

Depende de correlaciones que la mayor parte del tiempo corresponden a suelos de lugares con características diferentes.

Ventajas y desventajas del análisis de acelerogramas

Algunas de las ventajas de este método son las siguientes:

· Se puede tener una estimación muy confiable sobre los efectos de amplificación que afectan a un sitio instrumentado.

· Si la información con que se cuenta es abundante, se puede tener una mejor aproximación de las características dinámicas de un sitio.

Algunas de las desventajas del método son:

· No es muy económica la instalación de una red de instrumentación sísmica.

· El correcto funcionamiento de esta red depende del mantenimiento constante al que debe someterse el equipo de registro, lo que muy comúnmente se ignora.

· La red de registro debe ser lo suficientemente densa, como para que se pueda obtener información suficiente con la que sea posible estimar la respuesta sitios cercanos que no cuenten con instrumentación, y que tengan características similares a las de los sitios instrumentados.

· Se requiere de un gran número de registros de sismos importantes para que se tenga la suficiente información que caracterice al sitio, que considere sismos de diferente origen.

Muchas de las veces se supone que un sitio cercano a otro en el que se tiene instrumentación tienen la misma respuesta, lo que no necesariamente es cierto.

6. Reconocimientos

Este documento ha sido elaborado a lo largo de varios años por los investigadores Mario Ordaz y Eduardo Reinoso.

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Capítulo 2: Vulnerabilidad

Generalidades

La vulnerabilidad se define como la predisposición de un sistema, elemento, componente, grupo humano o cualquier tipo de elemento, a sufrir afectación ante la acción de una situación de amenaza específica. Como tal, la vulnerabilidad debe evaluarse y asignarse a cada uno de los componentes expuestos y para cada uno de los tipos de amenazas considerados.

La vulnerabilidad estructural se refiere al daño o afectación que sufrirá un activo determinado ante una amenaza dada. Usualmente se mide en términos de un porcentaje medio de daño o valor económico requerido para reparar el bien afectado y llevarlo a un estado equivalente al que tenía antes de la ocurrencia del evento tomando en cuenta la incertidumbre asociada.

La vulnerabilidad se expresa por lo tanto en términos de la llamada "función de vulnerabilidad". La función de vulnerabilidad define la distribución de probabilidad de las pérdidas como función de la intensidad producida durante un escenario específico. Se define mediante curvas que relacionan el valor esperado del daño y la desviación estándar del daño con la intensidad del fenómeno amenazante.

Cada uno de los activos que conforman la base de exposición de componentes deberá tener asignada una función de vulnerabilidad para las pérdidas físicas.

Las funciones de vulnerabilidad pueden construirse mediante diferentes técnicas incluyendo:

· Observaciones del comportamiento de diferentes tipos estructurales ante fenómenos que producen daños

· Estudios experimentales de componentes estructurales sometidos a acciones externas que modelan los efectos de las amenazas a considerar

· Estudios analíticos de componentes estructurales o de estructuras completas sometidos a acciones externas que modelan los efectos de las amenazas a considerar

· Experiencia y opiniones de expertos

Por ejemplo, si los elementos o componentes de la construcción, tales como los acabados o los mismos contenidos, tienen funciones de vulnerabilidad similares a la de la estructura, pueden considerarse de manera simple como una proporción del valor total de la construcción y el análisis correspondiente con la función de vulnerabilidad asignada a la edificación. Por otro lado, los elementos o componentes tales como acabados o contenidos con funciones de vulnerabilidad muy diferentes pueden considerarse mediante la ponderación y modificación de la función de vulnerabilidad de la construcción, según los criterios del usuario para llevar a cabo esta aproximación.

Las funciones de vulnerabilidad para los tipos estructurales típicos y para los diferentes tipos de amenaza para cada país o región debe ser objeto de investigación y refinación permanente. El grado de precisión que se utilice en la función de vulnerabilidad definirá el grado de precisión de los resultados de riesgo. La utilización de funciones de vulnerabilidad de tipos constructivos similares con base en curvas propuestas en otros países o regiones es posible siempre y cuando se realice una validación y verificación de las mismas. Las universidades y centros de investigación deben estudiar y proponer las funciones de vulnerabilidad de cada país para cada uno de los componentes críticos de obras de infraestructura expuestos a riesgos.

2. Vulnerabilidad sísmica

La función de vulnerabilidad define la distribución de probabilidad de las pérdidas como función de la intensidad producida durante un escenario específico, para lo cual es necesario definir las curvas que relacionan el valor esperado del daño y la desviación estándar del daño con la intensidad del fenómeno amenazante.

El daño se mide usualmente en términos de la relación media del daño RMD (MDR, Mean Damage Ratio en inglés) también

, y corresponde en general al costo de reparación de la estructura para llevarla a un estado equivalente al que tenía antes de la ocurrencia del evento, medida como porcentaje de su valor de reposición total. Por otro lado, la intensidad sísmica puede ser la aceleración, velocidad, desplazamiento o cualquier otra, la que mejor correlación presente frente al nivel de daño del componente a considerar.

En el desarrollo metodológico que se presenta a continuación la intensidad sísmica se mide principalmente con la aceleración espectral, desplazamiento espectral y deriva de entrepiso. En la metodología se han tenido en cuenta diversos parámetros de intensidad sísmica que resultan adecuados para correlacionar con el daño de cada uno de los tipos estructurales característicos. Por ejemplo para edificaciones muy rígidas o frágiles, para muros, taludes y componentes estructurales específicos, resulta conveniente utilizar la aceleración máxima del terreno. En otros casos resulta de mayor sensibilidad la velocidad máxima del terreno o la deriva espectral.

Funciones de vulnerabilidad para sismo

Están dadas en términos de aceleración, velocidad o desplazamientos espectrales, es decir para diferentes periodos estructurales dominantes de vibración. Los valores espectrales están dados en general en términos de respuesta elástica de las estructuras para un amortiguamiento dado, generalmente el 5%.

Desde el punto de vista de la función de vulnerabilidad, la medida de intensidad que se selecciona corresponde en general al parámetro que mejor se ajuste a la representación de daño de cada construcción en particular. En general se utilizan las siguientes representaciones:

(a) En estructuras rígidas, de poca altura, en mampostería estructural, adobe y materiales similares, el daño se correlaciona con la aceleración espectral inelástica. Para el caso de estructuras muy rígidas el parámetro que se utiliza normalmente es la aceleración máxima del terreno.

(b) En estructuras de varios pisos con sistemas de marcos, combinados o sistemas de muros estructurales el daño se correlaciona con la deriva espectral inelástica de la edificación

La Figura 1 presenta dos ejemplos de funciones de vulnerabilidad, uno en términos de la aceleración espectral inelástica y otro en términos de deriva espectral inelástica.

Para tomar en cuenta la no linealidad de las estructuras, es decir, la variación de su comportamiento con la intensidad del sismo, se plantean coeficientes de modificación de los parámetros de intensidad que permitan pasar de valores inelásticos a elásticos equivalentes. Lo anterior obliga a que prácticamente cada tipo de componente tenga una función de vulnerabilidad diferente ya que si el comportamiento inelástico varia de una estructura a otra, por ejemplo por el número de pisos, irregularidad o cualquier otro factor, esto generará una función diferente.

Cuando una función de vulnerabilidad está planteada en términos de respuesta inelástica de la estructura (normalmente la deriva inelástica de entrepiso) es necesario modificar la función de vulnerabilidad y expresarla en términos derivas elásticas de entrepiso. La especificación de la amenaza correspondiente debe ser compatible con la función seleccionada.

La selección de funciones de vulnerabilidad debe hacerse teniendo en cuenta las siguientes precauciones:

(a) La Relación Media de Daño, RMD, asignada a un elemento estructural individual no es la misma para toda una estructura. Es necesario establecer cuál es la RMD global a partir de RMD de componentes o elementos individuales.

(b) El comportamiento global de la estructura puede variar significativamente con respecto al comportamiento de un elemento estructural dado, aún si este elemento es uno de los elementos principales de la estructura. En general es necesario realizar un análisis no lineal de la estructura global, teniendo en cuenta el comportamiento no lineal de algunos elementos estructurales claves dentro de la estructura. Los niveles de daño deben asignarse para toda la estructura.

(c) La medida de intensidad de entrada en la función de vulnerabilidad puede establecerse en términos de valores espectrales (aceleración o desplazamiento) o en términos de valores de referencia como aceleración o velocidad máxima del terreno. En este caso es necesario realizar las transformaciones necesarias y garantizar que la información de amenaza es compatible con la intensidad de entrada a la función de vulnerabilidad.

En muchos casos el parámetro de entrada de la función de vulnerabilidad corresponde, por ejemplo, a la deriva inelástica máxima demandada. Considerando que la amenaza está expresada en general en términos de la deriva elástica máxima, es necesario transformar las funciones de vulnerabilidad para que queden expresadas en términos del parámetro requerido por la amenaza. Esto implica que para su estimación debe considerarse el comportamiento inelástico de la estructura para lo cual debe recurrirse a algún método aproximado de cálculo inelástico de respuesta sísmica estructural.

Estimación de la demanda inelástica

La estimación de la demanda inelástica de la edificación consiste en calcular la deformación horizontal piso a piso, la deriva máxima piso a piso o bien la aceleración máxima horizontal de respuesta de la edificación. Existen varios métodos propuestos para el cálculo aproximado de la demanda inelástica de edificaciones tales como el explicado en el ATC-40 (1996) utilizado por sistemas como el HAZUS (2003). En la presente metodología se utiliza el método de Miranda (1999) que se explica brevemente a continuación.

Modificaciones para obtener funciones de vulnerabilidad

De acuerdo con lo planteado anteriormente, es necesario modificar o transformar el eje de las abscisas de las funciones de vulnerabilidad con el fin de compatibilizar el parámetro de intensidad con el dado por la evaluación de amenaza (usualmente en términos de respuesta elástica).

Dicha conversión consiste en transformar el eje de las abscisas de las funciones de vulnerabilidad por un factor, de tal manera que éstas queden expresadas en términos de la demanda elástica obtenida del mapa de amenaza disponible, y el resultado sería el equivalente que si se introduce la respuesta inelástica de la misma construcción.

También deben poderse realizar modificaciones de los ejes en la demanda por ejemplo cuando se desea considerar las pérdidas en los contenidos con distribuciones de pérdidas diferentes. En ese caso es necesario hacer ponderaciones del daño con respecto a los valores globales de las estructuras y de los contenidos respectivamente para definir una función de vulnerabilidad única.

La Figura 6 presenta varios ejemplos en una misma función de vulnerabilidad para un edificio determinado, se representan en términos de diferentes variables, todas ellas equivalentes.

Figura 6 Función de vulnerabilidad para diferentes variables

Desviación estándar del daño

En forma complementaria a la estimación del valor esperado del daño como función del parámetro de intensidad de entrada, se debe plantear la desviación estándar de esta función. Para efectos de esta estimación se propone la utilización de la función que se presenta en la Figura 7, la cual relaciona la desviación estándar del daño con la misma medida de intensidad planteada anteriormente.

3. Funciones genéricas de vulnerabilidad

Se considera que con las funciones de vulnerabilidad que se contemplan, se cubre el universo de infraestructura que abarca este proyecto. Para aquellas edificaciones que se consideran construidas a base de muros de mampostería, marcos de concreto o acero, como escuelas, guarderías, hospitales, hoteles, entre otros, la metodología empleada es aquella que se encuentra contenida en este documento.

Iglesias y edificios históricos

Debido a la cultura religiosa que ha predominado en México durante varios siglos, se han construido centenares de iglesias, las cuales generalmente albergan una gran cantidad de personas en los momentos de sus celebraciones. Es por esto que es importante conocer el comportamiento que éstas presentan durante la ocurrencia de un sismo, ya que por sus características estructurales y por el número de personas que las utilizan, una falla de la misma puede ocasionar grandes pérdidas, no solamente económicas, sino históricas, y peor aún, humanas.

En la literatura (Lagomarsino y Podest, 2004) existen diferentes metodologías y filosofías para estimar el daño en este tipo de inmuebles, los cuales se pueden dividir en tipológicos, heurísticos o aquellos que están basado en la opinión de expertos. Para estudios a nivel regional, el uso de metodologías basadas en la tipología estructural es lo más común, entre ellas se encuentra aquella basada en una matriz de probabilidad de daños, la cual fue propuesta originalmente por el Grupo Nacional Italiano para la Defensa de los Sismos.

Matriz de probabilidad de daños en macroelementos

Con base en lo anterior, se comenta que para estimar las curvas de vulnerabilidad se consideran los mecanismos de colapso más representativos de este tipo de inmuebles en cada una de las partes arquitectónicas que las componen (macroelementos). De esta manera, es posible definir una matriz de probabilidad de daños para cada uno de los mecanismos de daño que se consideren.

Posteriormente, es posible definir un nivel de daño global considerando el daño obtenido en cada macroelemento de manera individual, esto se hace a través de un promedio de los niveles de daño considerados ponderados por el puntaje obtenido. El puntaje de daño está definido por la siguiente ecuación:

Esta metodología también se ha empleado para estimar el nivel de daño en edificios ordinarios (Bernardini, 2000) y posteriormente para puentes (Gómez, 2006). Otra forma de emplear esta metodología es asociando los índices de vulnerabilidad a cada estructura, con lo anterior, es posible asociar una curva que permita correlacionar el daño esperado y la intensidad sísmica para cada valor del índice de vulnerabilidad.

Además de considerar la ocurrencia del daño en cada uno de los macroelementos, es importante verificar la correlación entre el daño presente estos y su tipología geométrica y constructiva. Esto es importante si la base de datos de daños con la que se cuente es considerablemente grande, sin embargo, algunos investigadores han llevado a cabo estos estudios donde relacionan diferentes características como el número de naves, las características de la planta central, las dimensiones de las iglesias, así como su edad, sin embargo, no han encontrado resultado que muestren una correlación definida de los parámetros anteriores.

Dentro de los mecanismos de falla que se están considerando en el inmueble se encuentran el desprendimiento de la fachada, la respuesta transversal de la(s) nave(s), como la vibración longitudinal de los muros junto con los arcos que sostienen el techo o las bóvedas.

Recordando una vez más que hasta el momento no existen datos suficientes para obtener una buena correlación entre el daño que se presenta en las iglesias y su tipología, en la Figura 8 se presenta una curva de vulnerabilidad que representa la pérdida esperada en las iglesias, la cual es independiente de la tipología de las mismas.

Figura 8 Curvas de vulnerabilidad de iglesias históricas

En muchos estados de la República, existen construcciones que datan de la época virreinal, los cuales fueron construidos con piezas de roca maciza sin algún tipo de confinamiento, a este tipo de mampostería se le define como mampostería histórica. Es importante conocer el daño que este tipo de construcciones pueden presentar durante un evento sísmico debido a su valor histórico, por lo que en este apartado se define el daño

esperado asociado.

Lo anterior se hace tomando las suposiciones y metodologías empleadas para las iglesias, ya que estás están construidas con el mismo material, sin embargo, los componentes de este tipo de edificios son diferentes, pues estos no presentan cúpulas o bóvedas, por mencionar algunas diferencias, por lo que hay que considerar como otro tipo de estructura a estas edificaciones.

Figura 9 Curva de vulnerabilidad de edificaciones de mampostería histórica

Teatros y auditorios

Los teatros y auditorios se caracterizan por ser construcciones de grandes claros cuyas cubiertas, por lo general son ligeras y cuyos muros presentan una altura considerable. Debido a lo anterior, estos sistemas estructurales tienen un comportamiento característico y la importancia de estimar su daño dada la ocurrencia de un evento sísmico se debe a la cantidad de personas que pueden ser afectadas si éste llega a fallar.

Para esto, se hizo uso de la literatura como lo que establece el documento HAZUS-MH MR3 (FEMA, 2003) y el ATC-13, los cuales, a través de estudios estadísticos, experimentales y analísticos, presentan diferentes funciones de fragilidad para los diferentes niveles de daño que se consideran.

Las probabilidades de daño presentadas en el reporte ATC-13 (ATC, 1985) se desarrollaron para la evaluación de daño sísmico para estructuras en California; sin embargo, se considera que los parámetros pueden ser aplicados a instalaciones de México con algunas consideraciones.

En el ATC-13, las probabilidades de daño se expresan en términos de las matrices de probabilidad de daño, las cuales describen las probabilidades de las instalaciones a tener cierto estado de daño ante una intensidad sísmica. El ATC-13 utiliza la escala de Mercalli modificada (MMI) de VI a XII para representar intensidad sísmica. En la Figura 10 se presentan las curvas de fragilidad empleadas para estos sistemas estructurales.

Figura 10 Curvas de vulnerabilidad teatros y auditorios

Las curvas de fragilidad no permiten calcular pérdidas, solamente estiman la probabilidad de alcanzar cierto estado de daño como función de la excitación, pero se desconoce el costo monetario (costo de reparación dividido por el costo de reemplazo). Estas funciones de fragilidad permiten calcular, a partir de matrices de probabilidad de daño, momentos estadísticos de la pérdida para valores de demanda conocidos.

Es por ello que a través de una matriz de probabilidad se pueden relacionar las probabilidades de estar o exceder un nivel de daño específico con la pérdida esperada asociada a una intensidad dada de una amenaza, en este caso, la amenaza sísmica.

Hasta el momento no existen datos suficientes para obtener una buena correlación entre el daño que se presenta en las teatros o auditorios con la tipología de los mismo, por esta razón, en la Figura 11 se presenta una curva de vulnerabilidad que representa la pérdida esperada en este tipo de estructuras, la cual es independiente de la tipología de las mismas.

Figura 11 Curvas de vulnerabilidad de teatros y auditorios

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Capítulo 3: Modelación probabilista del riesgo sísmico

1. Introducción

El desarrollo de procesos naturales que constituyan una amenaza para la población y la infraestructura expuesta en una región determinada, está inevitablemente asociado con pérdidas económicas y de vidas humanas, siempre como función de la intensidad local que genera el evento amenazante, las condiciones de exposición y la vulnerabilidad de los elementos expuestos ante el evento. El crecimiento poblacional, la expansión de las ciudades y el desarrollo de proyectos de infraestructura han incrementado el número de activos expuestos en una región afectada por una gran diversidad de fenómenos naturales peligrosos.

Los devastadores impactos socioeconómicos sufridos durante las últimas décadas a raíz de desastres por fenómenos naturales, indican la alta vulnerabilidad que presentan las ciudades mexicanas, así como los niveles de protección financiera y social que se deben implementar para solventar el costo de las pérdidas económicas asociadas, no sólo referidas a las pérdidas directas, sino también a la disminución en la productividad de los sectores agrícola e industrial, la recesión en el ingreso tributario y la necesaria disposición de recursos para la atención de la emergencia.

A pesar de la considerable investigación que se ha desarrollado a nivel internacional con relación al impacto de los desastres en el desarrollo, la incorporación formalmente del riesgo de desastre en los procesos de planificación ha sido hasta ahora muy tímida. Aunque en nuestro país, como en la mayoría de los países en desarrollo, se incluyen en su presupuesto algunas partidas, principalmente para la preparación y atención de emergencias, y en algunos casos se hacen esfuerzos para orientar recursos hacia actividades de planificación referidas a la mitigación del riesgo, aún no se contabilizan las pérdidas probables por sucesos naturales como un componente permanente de su proceso presupuestario. Ahora bien, si no se contabilizan las pérdidas contingentes potenciales se carece de la información necesaria para considerar y evaluar alternativas para reducir o financiar dichas pérdidas. Como consecuencia, las políticas encaminadas hacia la reducción del riesgo no reciben realmente la atención que requieren.

El hecho de no contar con modelos o indicadores adecuados que permitan cuantificar de alguna manera el riesgo trae consigo implicaciones importantes: la más obvia es que al no valorar la exposición contingente ante las amenazas naturales se limita la capacidad del país para evaluar qué tan deseables son las herramientas de planeamiento para hacer frente al riesgo. Estas herramientas requieren que el riesgo esté razonablemente cuantificado como condición previa a su empleo. Si bien es posible adoptar decisiones de política con cierto tipo de aproximaciones o sin estimaciones probabilistas, el hecho de no cuantificar el riesgo cuando es posible hacerlo limita el proceso de toma de decisiones desde la perspectiva de la planificación física, la reducción y la financiación del riesgo.

2. Análisis probabilista del riesgo

El análisis probabilista del riesgo tiene como objetivo fundamental determinar las distribuciones de probabilidad de las pérdidas que pueden sufrir los activos expuestos, como consecuencia de la ocurrencia de amenazas naturales, integrando de manera racional las incertidumbres que existen en las diferentes partes del proceso. La pregunta que el análisis probabilista de riesgos debe contestar es: dado que se tiene un conjunto de activos expuestos a los efectos de una o varias amenazas naturales, ¿con qué frecuencia se presentarán pérdidas que superen un valor dado?

Puesto que la frecuencia de los eventos catastróficos es particularmente baja, queda descartada la posibilidad de contestar la pregunta anterior formulando modelos puramente empíricos del proceso de ocurrencia de estos eventos. Esto obliga a la construcción de modelos probabilistas como el que aquí se describe en este trabajo. El procedimiento de cálculo probabilista consiste entonces, en forma resumida, en evaluar las pérdidas en el grupo de activos expuestos durante cada uno de los escenarios que colectivamente describen la amenaza, y luego integrar probabilísticamente los resultados obtenidos utilizando como factores de peso las frecuencias de ocurrencia de cada escenario.

El análisis probabilista del riesgo involucra incertidumbres que no pueden despreciarse y deben propagarse a lo largo del proceso de cálculo. El presente numeral describe las bases generales de cálculo para alcanzar el objetivo planteado.

Procedimiento para el análisis del riesgo

La evaluación de riesgo requiere de tres pasos de análisis, que se describen a continuación:

1. Evaluación de la amenaza: se define un conjunto de eventos, con sus respectivas frecuencias de

ocurrencia, que representan de manera integral la amenaza. Cada escenario contiene la distribución espacial de parámetros que permiten construir la distribución de probabilidad de las intensidades producidas por su ocurrencia.

2. Definición del inventario de elementos expuestos: debe definirse el inventario de elementos expuestos, el cual debe especificar la localización geográfica del bien expuesto más los siguientes parámetros, que califican el elemento:

o Valor físico o costo de reposición del bien

o Valor humano o número de ocupantes estimado

o Clase estructural a la que pertenece el bien

3. Vulnerabilidad de las construcciones: debe asignarse a cada una de las clases estructurales una función de vulnerabilidad sísmica. Esta función caracteriza el comportamiento de la construcción durante la ocurrencia de sismos de cualquier tamaño. Las funciones de vulnerabilidad definen la distribución de probabilidad de las pérdidas como función de la intensidad producida. Se definen mediante curvas que relacionan el valor esperado del daño y la desviación estándar del daño con la intensidad del fenómeno.

Ecuación fundamental

Considerando el objetivo básico del análisis probabilista del riesgo expuesto anteriormente, es necesario plantear entonces la metodología específica de cálculo de las frecuencias de ocurrencia de niveles específicos de pérdidas asociados a los activos expuestos en lapsos determinados.

El riesgo por amenazas naturales es comúnmente descrito mediante la llamada curva de excedencia de pérdidas (loss curve) que especifica las frecuencias, usualmente anuales, con que ocurrirán eventos en que se exceda un valor especificado de pérdidas. Esta frecuencia anual de excedencia se conoce también como tasa de excedencia, y puede calcularse mediante la siguiente ecuación, que es una de las múltiples formas que adopta el teorema de la probabilidad total:

Temporalidad de las amenazas

Algunos de los fenómenos naturales producen pérdidas por varios conceptos, que ocurren de manera simultánea. Por ejemplo, el paso de un huracán genera tanto un campo de vientos fuertes como inundaciones por aumento en los niveles de la marea y por las lluvias intensas asociadas; los daños por viento y por inundación, entonces, ocurren al mismo tiempo, y no pueden considerarse eventos independientes. Este es un caso en que tres amenazas diferentes (viento, inundación por marea de tormenta e inundación por exceso de lluvia) ocurren simultáneamente, asociadas a la misma temporalidad. Los sismos, entendidos como el movimiento mismo del suelo debido al paso de ondas sísmicas, el tsunami y los deslizamientos de tierra que pueden inducirse por el movimiento ocurrirían en la misma temporalidad.

La evaluación de pérdidas durante un escenario se realiza entonces considerando que las amenazas que pertenecen a una misma temporalidad ocurren de manera simultánea. No existe una manera sencilla y libre de ambigedades para evaluar las pérdidas en estas condiciones (varias amenazas ocurriendo simultáneamente). Para los fines de este proyecto se ha propuesto la siguiente expresión para evaluar la pérdida en cada uno de los bienes expuestos, que corresponde a un modelo de daño en cascada, en el cual el orden de exposición a las diferentes intensidades es irrelevante:

Los grandes temblores también ocurren en el continente con profundidades de unos 60 Km. En este caso los temblores presentan un mecanismo de fallamiento normal que refleja el rompimiento de la litosfera oceánica subducida (Singh et al, 1985b). Si bien este tipo de eventos es poco frecuente, se sabe que pueden causar grandes daños. Algunos ejemplos de este tipo de sismos son el de Oaxaca del 15 de enero de 1931

, el de Orizaba del 23 de agosto de 1973

y el de Huajuapan de León del 24 de octubre de 1980

. En la Figura 2 se muestran las zonas consideradas para la ocurrencia de este tipo de sismos.

Figura 2: Zonas generadoras de sismos profundos

Aún menos frecuentes son los temblores que ocurren dentro de la placa continental

. Dependiendo de su ubicación, tales eventos pueden generar daños considerables en diversos asentamientos humanos. Dos ejemplos son: el temblor de Jalapa del 3 de enero de 1920

y el de Acambay del 19 de noviembre de 1912

. En la Figura 3 se indican las zonas en donde ocurre este tipo de sismos.

Existe también lo que podría llamarse sismicidad de fondo, consistente en temblores con

, cuyo origen no puede asociarse a ninguna estructura geológica en particular. La ocurrencia de estos eventos también se considera, y las zonas donde se generan se muestran en la misma Figura 3.

En México, el Eje Neovolcánico no es paralelo a la trinchera. Esto es algo anormal en comparación con otras zonas de subducción en el mundo y es muy probable que se deba a la morfología de la placa de Cocos. Gracias a los esfuerzos de varios investigadores ha habido un avance significativo en el conocimiento de la morfología de la placa subducida bajo el continente (Singh et al., 1985b; Suárez et al., 1990; Ponce et al., 1992; Singh y Pardo, 1993; Pardo y Suárez, 1993, 1994). Los resultados indican una subducción con un ángulo de »45 ° en Jalisco, casi horizontal en Guerrero, con un ángulo de »12 ° en Oaxaca y de »45 ° en Chiapas. El contorno de los 80 a 120 Km de profundidad de la zona de Benioff aproximadamente coincide con la línea de los volcanes. Existe una evidencia, aunque no definitiva, de que la placa continental entre la costa grande de Guerrero y el Valle de México está en un estado de esfuerzo tensional, contrariamente a lo esperado (Singh y Pardo, 1993).

1.3 Atenuación de las ondas sísmicas

ocurriera un temblor con magnitud dada. A las expresiones que relacionan magnitud, posición relativa fuente-sitio e intensidad se les conoce como leyes de atenuación. Usualmente, la posición relativa fuente-sitio se especifica mediante la distancia focal, es decir, la distancia entre el foco sísmico y el sitio.

Como se verá más adelante, se considera que las intensidades sísmicas relevantes son las ordenadas del espectro de respuesta

(seudoaceleraciones, 5% del amortiguamiento crítico), cantidades que son aproximadamente proporcionales a las fuerzas laterales de inercia que se generan en las estructuras durante sismos y que dependen de una propiedad dinámica de la estructura, sobre la que se hablará más adelante: el periodo natural de vibrar.

Dadas la magnitud y la distancia epicentral, la intensidad sísmica no está exenta de incertidumbre por lo que no puede considerarse determinista. Se supondrá que, dadas la magnitud y la distancia focal, la intensidad

es una variable aleatoria distribuida lognormalmente con mediana dada por la ley de atenuación y desviación típica del logaritmo natural igual

Para efectos de las presentes bases técnicas se deberán utilizar leyes de atenuación diferentes dependiendo de las trayectorias que recorren las ondas en su camino de la fuente al sitio. Se utilizarán leyes de atenuación espectrales que tomen en cuenta el hecho de que la atenuación es diferente para ondas de diferentes frecuencias, por lo que se tienen parámetros de atenuación diferentes para cada periodo de vibración considerado. Las leyes de atenuación que se utilicen deberán contar con adecuada confirmación empírica, y deberá demostrarse que son adecuadas para su aplicación en el territorio nacional. En virtud de su gran importancia desde el punto de vista de la exposición al riesgo sísmico, se utilizarán leyes de atenuación especiales para el terreno firme de la Ciudad de México.

1.4 Efectos de la geología local

El efecto del tipo de suelo sobre la amplitud y la naturaleza de las ondas sísmicas ha sido reconocido desde hace mucho tiempo como crucial en la estimación del peligro sísmico. Esto es particularmente importante en la Ciudad de México, Acapulco y Oaxaca, donde las amplificaciones por geología local son notables y se cuenta con suficiente información para tomarlas en cuenta. Por ello, se dedicará especial atención al modelado de la amplificación por efectos de sitio en estas ciudades.

1.4.1Efectos de sitio en la Ciudad de México

La Ciudad de México cuenta con alrededor de 100 sitios dotados de instrumentos de registro de movimiento fuerte o acelerómetros. Para caracterizar la respuesta en sitios instrumentados de la Ciudad de México se utilizarán cocientes de espectros de respuesta promedio (CER), los cuales se interpretan como funciones de transferencia entre cada sitio instrumentado y el sitio de referencia. Los cocientes espectrales se pueden calcular analizando registros obtenidos por la Red Acelerográfica de la Ciudad de México (RACM) durante sismos previos. Aunque estos cocientes no tienen un significado físico, se han utilizado con éxito para reproducir los espectros de respuesta de sitios en zona de lago a partir de espectros de respuesta en sitios en terreno firme. En la Figura 4 se muestran, a manera de ejemplo, los CER para tres sitios (Central de Abastos, cd, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sc, y Viveros de Coyoacán, vi) obtenidos durante dos sismos: el 19 de septiembre de 1985, con línea continua, y el 25 de abril de 1989, con línea punteada. Los sismos utilizados para los cocientes abarcan muchas magnitudes y distancias focales, lo que permite tomar en cuenta directamente los efectos en la amplificación del movimiento debidos a estos factores.

Figura 4: Cocientes de espectros de respuesta para tres sitios de la zona de lago de la Ciudad de México durante dos sismos: el del 19 de septiembre de 1985 (línea continua) y el del 25 de abril de 1989

(línea punteada)

Los cocientes sólo pueden estimarse para los sitios de suelo blando instrumentados en que se hayan obtenido registros sísmicos. Sin embargo, se necesita un CER en cada sitio para el que se requiera estimar las pérdidas; estos puntos, en general, no coinciden con los sitios instrumentados. Para obtener los cocientes en cualquier sitio de la ciudad será necesario desarrollar un procedimiento de interpolación con las siguientes bases: primero, las abscisas de la FTE (periodos) en puntos instrumentados se normalizan con respecto al periodo dominante del sitio. La información acerca de los periodos dominantes es obtenida usando técnicas de microtemblores, sondeos geotécnicos y registros de movimientos fuertes (Reinoso y Lermo, 1991). En la Figura 5 se muestra un mapa de la ciudad con curvas de igual periodo. Posteriormente las FTE normalizadas se utilizan en una interpolación bidimensional para obtener las FTE normalizadas en sitios arbitrarios. Finalmente, las FTE interpoladas se renormalizan con respecto al periodo dominante apropiado. Esta interpolación supondrá variaciones suaves en la velocidad promedio de las ondas S (o, alternativamente, profundidad de la capa dura), y será exacta para la respuesta unidimensional de un estrato. Sin embargo, los efectos bi o tridimensionales quedarán incluidos en vista de que las FTE se obtuvieron de registros reales.

Figura 5. Mapa de la Ciudad de México con curvas de igual periodo obtenidas con datos de sismos, de microtemblores y de propiedades del suelo.

1.4.2 Efectos de sitio en Acapulco

De acuerdo con el origen geológico de los suelos, la ciudad de Acapulco se encuentra dividida en las zonas que se muestran en la figura 6.

Figura 6. Zonas geológicas de Acapulco, Gro.

La evidencia sismológica indica que la amplificación de las ondas sísmicas por efectos de la geología local es esencialmente diferente en cada una de las cuatro zonas, lo cual será considerado en la estimación de los efectos de sitio en Acapulco.

Para esta estimación se recurrirá a métodos empíricos, es decir, métodos que hacen uso de la información de movimientos fuertes registrados en la ciudad, cuyo resultado son los cocientes espectrales de respuesta (CER).

Para sitios no instrumentados se recurrirá a técnicas adecuadas de interpolación, como las que se señalaron en el inciso anterior.

Se tomarán en cuenta los efectos de no-linealidad del suelo que se presentan para eventos de alta intensidad.

1.4.3 Efectos de sitio en Oaxaca

Para la estimación de los efectos de sitio en Oaxaca se utilizó la información disponible por varios autores quienes realizaron una recopilación muy completa de geología, vibración ambiental, geotecnia y análisis de estaciones acelerográficas. Con base en esta información fue posible determinar un mapa de periodos de sitio.

Figura 7. Mapa de periodos del suelo de la ciudad de Oaxaca.

Las amplificaciones fueron determinadas tomando en cuenta los modelos unidimensionales del suelo a partir de 11 estudios de mecánica de suelos y con los cocientes espectrales de las estaciones. Al igual que en el estudio de Acapulco se usaron suposiciones de la estratigrafía del suelo para obtener funciones de amplificación en sitios diferentes a donde se localizan las estaciones y los sondeos de geología. En la Figura 7 se muestran algunas funciones de amplificación obtenidas en varios sitios de Oaxaca.

1.4.4 Efectos de sitio en otras localidades

Para otros sitios de la República Mexicana en que las condiciones del suelo no han sido estudiadas detalladamente, se estimará la amplificación a partir de funciones de transferencia promedio obtenidas de movimientos sísmicos registrados en roca, suelos firmes y suelos blandos en diferentes partes del mundo. Para este propósito se tomarán en cuenta los estudios hechos por Miranda (1991 y 1993a). La función de trasferencia de roca a suelo firme estará dada por

2. Vulnerabilidad estructural

La vulnerabilidad de una estructura es la relación entre la intensidad del movimiento sísmico, en este caso la seudoaceleración espectral, y el nivel de daño. El parámetro que se utilizará como indicador del nivel de daño en una estructura es la distorsión máxima de entrepiso, la cual se define como la relación entre el desplazamiento relativo entre dos niveles, dividido entre la altura de entrepiso.

Existe un número importante de estudios que han concluido que este parámetro de respuesta es el que tiene mejor correlación con el daño estructural y con el daño no estructural (Alonso et al., 1996; Bertero et al., 1991; Moehle, 1992 y 1996; Miranda, 1997; Priestley, 1997; Sozen, 1997). Los procedimientos de estimación de daño basados en intensidades de Mercalli Modificada, que es una medida subjetiva del daño en una región, quedan explícitamente excluidos.

2.1 Daño esperado dada la distorsión máxima de entrepiso

2.3 Daños en contenidos, pérdidas consecuenciales y convenio expreso.

Para los daños en contenidos se considera que las pérdidas son debido a múltiples modos de falla. Se consideran los modos de falla para cada contenido (volteo, balanceo o deslizamiento) y el daño causado a contenidos por componentes no estructurales (p.e. caída de plafones, techo suspendido, ductos). No se incluye la estimación de pérdidas de contenidos debido al daño causado por el golpeteo del objeto con otro objeto, por los daños provocados por algún incendio o por daño en los contenidos por el efecto de agua al ocurrir la rotura de la tubería de agua. Para fines prácticos el daño en los contenidos está asociado a uso del inmueble.

Para las pérdidas consecuenciales se considera que están completamente correlacionados con los daños en el inmueble. Para los bienes bajo convenio expreso se considera que el valor esperado del daño bruto, dada una intensidad, es la mitad del que se presenta en el inmueble, mientras que la varianza es la que resulta de aplicar la ecuación 2.8. Por lo que respecta a pérdidas consecuenciales, se supondrá que tienen la misma densidad de probabilidad que los daños en el inmueble.

3. Evaluación de pérdidas por sismo para fines de seguros

En esta sección se describen los procedimientos para evaluar pérdidas netas en carteras de Instituciones de seguros especialmente en los aspectos propios de la operación del seguro de terremoto.

La cartera de una Institución de Seguros estará, en general, formada por una o más pólizas, y cada póliza por una o más ubicaciones. En la siguiente sección se describen los tipos de póliza considerados, dependiendo de las modalidades de operación del seguro en cada uno de ellos.

3.1 Tipos de póliza considerados

3.1.1 Pólizas individuales

Se trata del caso más común y más simple: a cada póliza corresponde una sola ubicación, por lo que el proceso de ajuste de las pérdidas se lleva a cabo individualmente para cada inmueble en cada uno de los cuatro rubros (edificio, contenidos, consecuenciales y bienes bajo convenio). El proceso de ajuste de las pérdidas, es decir, el proceso mediante el que se calcula la pérdida neta total para la Institución de Seguros asociada a la póliza, se lleva a cabo de la siguiente manera:

1) Se determina la pérdida bruta por rubro para cada ubicación.

2) Se determina la pérdida neta por rubro en cada ubicación mediante la aplicación del efecto del deducible, coaseguro, límite de primer riesgo y retención individual correspondientes a cada rubro. Se hace notar que la retención es única, es decir, el porcentaje de retención es igual para todos los rubros.

3) Se suman las pérdidas netas para todas las ubicaciones y rubros.

3.1.2 Pólizas colectivas agrupadas

Se trata de una póliza con cobertura en capas que ampara a un grupo de ubicaciones probablemente numeroso y disperso geográficamente. No existen, en este tipo de póliza, deducibles, coaseguros, retenciones o límites de primer riesgo individuales ni por rubro. El proceso de ajuste de las pérdidas en este caso se lleva a cabo de la siguiente manera:

1) Se determina la pérdida bruta para cada ubicación y rubro.

2) Se suman las pérdidas brutas de todas las ubicaciones y rubros amparados por la póliza

3) Para determinar la pérdida neta para la Institución de Seguros, se aplica sobre esta suma de pérdidas el efecto de una cobertura formada, en general, por una estructura de capas que incluyen sus retenciones y límites.

3.1.3 Pólizas colectivas semi-agrupadas

Se trata de una póliza con cobertura en capas que cubre las pérdidas que resultan en un grupo de ubicaciones después de la aplicación de deducibles y coaseguros individuales y por rubro. El proceso de ajuste de las pérdidas en este caso se lleva a cabo de la siguiente manera:

1) Se determina la pérdida bruta para cada ubicación y rubro.

2) Se determina la pérdida semi-neta en cada ubicación y rubro mediante la aplicación del efecto de deducible y coaseguro individuales; no existen, para este tipo de póliza, límites de primer riesgo ni retenciones individuales.

3) Se suman las pérdidas semi-netas de todas las ubicaciones amparadas por la póliza

4) Sobre esta suma de pérdidas semi-netas se aplica el efecto de una cobertura formada, en general, por una estructura de capas que incluye retenciones y límites.

3.2 Cálculo de pérdida bruta de una edificación individual y para un rubro específico

3.3 Cálculo de la pérdida neta en una ubicación individual, para un rubro específico

Como en el inciso anterior, se usará como ejemplo el caso de pérdidas en un rubro, pero las fórmulas son aplicables a los otros tres. Para simplificar la notación, se omitirá el subíndice que corresponde al rubro.

(Continúa en la Tercera Sección)

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