DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Circular CONSAR 19-29 Modificaciones y adiciones a las Reglas Generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Viernes 07 de Julio 2023
CIRCULAR CONSAR 19-29 Modificaciones y adiciones a las Reglas Generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades recepto
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
CIRCULAR CONSAR 19-29
MODIFICACIONES Y ADICIONES A LAS REGLAS GENERALES A LAS QUE DEBERÁ SUJETARSE LA INFORMACIÓN QUE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, LAS ENTIDADES RECEPTORAS Y LAS EMPRESAS OPERADORAS DE LA BASE DE DATOS NACIONAL SAR, ENTREGUEN A LA COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.
El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5 fracciones I, II, VII y XVI, 12 fracciones I, VIII y XVI, 88, 89, 90 fracciones ll, 91 y 113 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 106 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 140 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 1, 2 fracción III y 8 primer párrafo del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y
CONSIDERANDO
Que la Circular 19-8, "Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro" con sus modificaciones y adiciones, tienen por objeto establecer el procedimiento y requisitos a los que deberán sujetarse las Administradoras de Fondos para el Retiro, Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro, Entidades Receptoras y Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, en cuanto a la información que deberán proporcionar a la Comisión, para que ésta cuente con los elementos necesarios para supervisar su adecuado funcionamiento;
Que, para contar con toda la información necesaria para supervisar el funcionamiento de los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, es necesario que se actualicen los anexos 75, 77, 78, 118, 119, 121, 123, 141, 143 y 144, con el objeto de mantener actualizados los catálogos de contrapartes y las denominaciones de los sistemas de concertación, catálogos de calificaciones y calificadoras, los cuales se actualizan de forma recurrente;
Que para instrumentar la adición del artículo 96 bis de las Disposiciones de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2022, relativo a la obligación de las Administradoras de entregar a la Comisión información sobre la valuación de Activos Objeto de Inversión es necesario incorporar un nuevo anexo 148 que permita a los regulados dar cumplimiento a dicha obligación, y
Que de conformidad con la Ley General de Mejora Regulatoria, las presentes modificaciones no generan costos de cumplimiento a los particulares obligados, ya que no se generan obligaciones, sanciones, no se modifican o crea trámites que signifiquen mayores cargas administrativas o costos de cumplimiento, no reduce o restringen prestaciones o derechos, no establecen o modifican definiciones, clasificaciones, metodologías, criterios, caracterizaciones o cualquier otro término de referencia, afectando derechos, obligaciones, prestaciones o trámites de los particulares ya que se trata de una actualización natural de catálogos y referencias, y por otro lado, la incorporación del anexo 148, deriva de una obligación previamente cuantificada en divero cuerpo normativo previamente publicado, ha tenido a bien expedir las siguientes:
MODIFICACIONES Y ADICIONES A LAS REGLAS GENERALES A LAS QUE DEBERÁ SUJETARSE LA INFORMACIÓN QUE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, LAS ENTIDADES RECEPTORAS Y LAS EMPRESAS OPERADORAS DE LA BASE DE DATOS NACIONAL SAR, ENTREGUEN A LA COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.
PRIMERO.- Se MODIFICA la regla Séptima, fracciones L y LI, y se ADICIONA la fracción XXVIII a la regla Séptima, de la Circular CONSAR 19-8, "Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro", modificada y adicionada por las Circulares CONSAR 19-9, CONSAR 19-10, CONSAR 19-11, CONSAR 19-12, CONSAR 19-13, CONSAR 19-14, CONSAR 19-15, CONSAR 19-16, CONSAR 19-17, CONSAR 19-18, CONSAR 19-19, CONSAR 19-20, CONSAR 19-21, CONSAR 19-22, CONSAR 19-23, CONSAR 19-24, CONSAR 19-25, CONSAR 19-26, CONSAR 19-27 y CONSAR 19-28 publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 18 de agosto de 2008, 22 de enero de 2010, 2 de julio de 2010, 15 de agosto de 2011, 6 de julio de 2012, 16 de octubre de 2012, 7 de junio de 2013, 27 de septiembre de 2013, 9 de septiembre de 2014, 17 de agosto de 2015, 6 de junio de 2016, 6 de septiembre de 2017, 15 de marzo de 2018, 18 de enero de 2019, 31 de mayo de 2019, 8 de octubre de 2019, 5 de diciembre de 2019, 17 de diciembre de 2020, 31 de mayo de 2021, y 4 de febrero y 25 de julio de 2022 respectivamente, para quedar en los siguientes términos:
"SEPTIMA. - La información que las Administradoras deberán proporcionar a la Comisión consiste en:
I. a XLIX. ...
L. Información de la descomposición de vehículos accionarios, inmobiliarios, de deuda y de mercancías en sus distintos componentes, al cierre del tercer día hábil anterior al de entrega del formato, de conformidad con el formato establecido como anexo 143 de las presentes reglas generales;
LI. Información pública disponible de la composición de Fondos Mutuos, al cierre del último día hábil correspondiente a dos meses anteriores a la entrega del formato, de conformidad con el formato establecido como anexo 144 de las presentes reglas generales, y
LII. Los precios de Activos Objeto de Inversión que se encuentren en cartera de las SIEFORES en caso de que el precio de estos no pueda ser proporcionado por el Proveedor de precios o Custodio derivado de la cancelación o baja de su listado en una Bolsa de Valores, de conformidad con lo establecido en el anexo 148 de las presentes reglas generales."
SEGUNDO.- Se MODIFICAN los anexos 75, 77, 78, 118, 119, 121, 123, 141, 143 y 144 y se ADICIONA el anexo 148, de la Circular CONSAR 19-8, "Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro", modificada y adicionada por las Circulares CONSAR 19-9, CONSAR 19-10, CONSAR 19-11, CONSAR 19-12, CONSAR 19-13, CONSAR 19-14, CONSAR 19-15, CONSAR 19-16, CONSAR 19-17, CONSAR 19-18, CONSAR 19-19, CONSAR 19-20, CONSAR 19-21, CONSAR 19-22, CONSAR 19-23, CONSAR 19-24, CONSAR 19-25, CONSAR 19-26, CONSAR 19-27 y CONSAR 19-28 publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 18 de agosto de 2008, 22 de enero de 2010, 2 de julio de 2010, 15 de agosto de 2011, 6 de julio de 2012, 16 de octubre de 2012, 7 de junio de 2013, 27 de septiembre de 2013, 9 de septiembre de 2014, 17 de agosto de 2015, 6 de junio de 2016, 6 de septiembre de 2017, 15 de marzo de 2018, 18 de enero de 2019, 31 de mayo de 2019, 8 de octubre de 2019, 5 de diciembre de 2019, 17 de diciembre de 2020, 31 de mayo de 2021, y 4 de febrero de 2022, y 25 de julio de 2022 respectivamente, para quedar en los siguientes términos:
TRANSITORIAS
PRIMERA.- Las presentes modificaciones y adiciones entrarán en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación con excepción de lo siguiente:
I.     El formato establecido como Anexo 123 de las presentes reglas, entrará en vigor a los 30 días naturales después al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
II.     El formato establecido como Anexo 148 de las presentes reglas, entrará en vigor a los 90 días naturales después al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
 
SEGUNDA.- Con la entrada en vigor de las presentes modificaciones y adiciones, se abrogan todas aquellas disposiciones que contravengan a las presentes.
Ciudad de México, a 21 de junio de 2023.- El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Mtro. Julio César Cervantes Parra.- Rúbrica.
Anexo 75

 
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene Información del desglose de operaciones de compraventa durante el día. Se deberá enviar un archivo por SIEFORE.
PERIODICIDAD DE ENVÍO
PERÍODO DE RECEPCIÓN
LONGITUD DEL
REGISTRO
HORARIO DE TRANSMISIÓN
DIARIO
DIARIO.
203
16:00 a 20:00 Hrs.
 
ENCABEZADO
 
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "000" 1
2
Número de Registros
 
N
5
0
4
8
Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. 1
3
Tamaño del Registro
 
N
3
0
9
11
Número de caracteres por registro = Constante "203".1
4
Tipo de Archivo

N
4
0
12
15
Identificador de archivo (para control del sistema) = Constante"0316". 1
5
Tipo de Entidad

N
3
0
16
18
Clave de Tipo de Entidad a que corresponda la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades, anexo. 1
6
Entidad

N
3
0
19
21
Clave de Entidad a que corresponda la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades, anexo. 1
7
Subtipo de Entidad

N
6
0
22
27
Clave de Subtipo de Entidad a que corresponda la Información de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades, anexo. 1
8
Fecha de Información

F
8
0
28
35
Fecha de la Operación que se reporta.3
9
Espacios en blanco
 
AN
168
0
36
203
Vacíos. 6
 
 
 
DETALLE(S)
 
DETALLE 1: OPERACIONES COMPRA-VENTA DURANTE EL DIA
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "301". 1
2
Número consecutivo

N
3
0
4
6
Se deberá señalar un número consecutivo de acuerdo al Catálogo de Tipo de Operación1.
3
Tipo de Inversión
 
N
2
0
7
8
Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Inversión únicamente:
0 para Directo,
1 para Reporto,
6 para Préstamo de Valores
12 Para Posición en efectivo denominada en cualquier divisa se debe considerar los montos en AIMS y excedentes y se debe reportar también el efectivo en pesos,
13 para Posición de salida en Efectivo denominada en cualquier divisa se debe considerar los montos en AIMS y excedentes y se debe reportar también el efectivo en pesos,
14 para Inversiones Tercerizadas 1.
4
Tipo de Liquidación
 
N
2
0
9
10
Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Liquidación. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar 011.
5
Tipo de Instrumento
 
N
2
0
11
12
Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Tipo de Instrumento1.
6
ISIN

AN
12
0
13
24
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se deberá anotar un 0.12
7
CUSIP O CINS

AN
9
0
25
33
Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se deberá anotar un 0.13
8
SEDOL

AN
7
0
34
40
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se deberá anotar un 0.14
9
Tipo de Valor

AN
4
0
41
44
Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar MDT. Para el caso de Efectivo en pesos se deberá anotar EF. 5
10
Emisora

AN
7
0
45
51
Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas deberá ser definido por la Siefore para cada mandatario. Para el caso de Efectivo en pesos se deberá anotar EFECTIV.5
11
Serie

AN
7
0
52
58
Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas será un consecutivo definido por la Siefore el cual se incrementará para cada contrato con un mismo mandatario. Para el caso de Efectivo en pesos se deberá anotar 990101. Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de Indeval. 15
12
Consecutivo

AN
10
0
59
68
Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo. Para el caso de Inversiones Tercerizadas se deberá anotar el identificador según el catálogo de Clase de Activo de la Inversión Tercerizada. Para el caso de Efectivo en pesos se llenará con ceros 15
13
Fecha de Liquidación
 
F
8
0
69
76
Fecha de Liquidación de la operación3.
14
Cantidad de Títulos
 
N
12
0
77
88
Número de Títulos operados (en unidades). Para el caso de ETF's y Fondos Mutuos será el número de unidades de creación. En caso de ser operaciones en efectivo se anotará el monto en la divisa base. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar 1.1
 
 
15
Costo unitario
 
N
9
6
89
103
Costo unitario en pesos de los títulos operados (Precio Limpio). En caso de ser operaciones en efectivo se anotará el tipo de cambio pactado. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros.2
16
Costo unitario más intereses devengados
 
N
9
6
104
118
Costo unitario en pesos de los títulos operados incluyendo los intereses devengados por la emisión a la fecha de liquidación (Precio unitario de liquidación).
En caso de que los valores reportados no cuenten con intereses devengados se deberá reportar el mismo monto que el campo 15 del presente formato "Costo unitario".
En caso de ser operaciones en efectivo o inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros. 2
17
Monto total a liquidar
 
N
14
2
119
134
Monto total a liquidar en la operación en pesos
En caso de que el Tipo de Inversión sea "14" se deberá reportar el monto en pesos conforme a la fecha de ingreso o egreso de los recursos de la Siefore.
Los montos deberán expresarse conforme a las "DISPOSICIONES de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro" y a la Circular CONSAR serie 15 vigentes. 2.
18
Días por Transcurrir a la Fecha de Vencimiento
 
N
6
0
135
140
Número de días por transcurrir de la fecha de operación a la fecha de vencimiento de la emisión, o bien, de la operación cambiaria. En otro caso se deberá llenar con ceros.1
19
Tasa de rendimiento
 
N
3
3
141
146
Tasa de rendimiento pactada para cada operación. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros.2
20
Divisa
 
N
2
0
147
148
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de origen pactada para operaciones en Divisas según el Catálogo de Divisas. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar 99. 1
21
Tipo de cambio promedio de adquisición
 
N
9
6
149
163
Tipo de cambio promedio de adquisición para operaciones en Divisas distintas al peso mexicano. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros2, 9.
22
País de adquisición
 
N
2
0
164
165
Se deberá anotar el identificador del país donde se adquirió el activo conforme al Catálogo de Países1.
23
Contraparte
 
N
6
0
166
171
Identificador de la Contraparte según el Catálogo de Contrapartes.
En caso de que el tipo de inversión sea 12 o 13:
-En caso de ser operaciones de compra/venta de divisas, dividendos, flujos de Swaps o vencimientos Forwards de divisas se reportará el identificador de la contraparte correspondiente a la operación.
-En caso de ser operaciones de compra/venta de Fondos Mutuos se deberá reportar el identificador del Custodio Internacional, de la Plataforma de Negociación Electrónica o del Administrador con el que se haya realizado la operación, según el Catálogo de Contrapartes.
-En caso de flujos por dividendos o cupones se deberá reportar el identificador "025014", según el Catálogo de Contrapartes.
-En otro caso se deberá llenar con ceros. 1.
24
Hora de concertación de la operación
 
N
4
0
172
175
Hora de concertación de la operación. Para las operaciones de acciones propias, amortizaciones y vencimientos de reporto se deberá llenar con ceros10.
25
Banco de Trabajo
 
N
1
0
176
176
Deberá anotar si se usó un banco de trabajo: Si=1 y No=01.
 
 
26
Medio de concertación
 
N
1
0
177
177
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación:
0 = No aplica
1 = Telefónico
2 = Electrónico. En este caso deberá indicarse el Sistema de concertación y el tipo de postura en la operación.
En el caso de operaciones de compra/venta de Fondos Mutuos se deberá considerar lo siguiente:
-      Cuando se realicen a través del Custodio Internacional o del Administrador se deberá indicar 0.
-      Cuando se realicen a través de Plataformas se deberá indicar 2. 1
27
Sistema de concertación
 
N
2
0
178
179
En el caso de que el medio de concertación sea electrónico deberá indicarse el sistema de concertación según el catálogo de Sistema de Concertación, en caso contrario llenar con ceros.
Si se especifica 99, indicar en el campo de observaciones el sistema de concertación usado.
0 - No aplica
1 - MEI
2 - SIPO
3 - VAR
4 - MEIPresval
5 - Corros Monex
6 - Bloomberg
7 - Market Axess
8 - Reuters
99 - OTRO
En el caso de operaciones de compra/venta de Fondos Mutuos que se realicen a través de Plataformas, se deberá indicar 99.1.
28
Tipo de postura
 
N
1
0
180
180
Se deberá anotar el tipo de postura de la operación de compra venta.
1 - Agresor
2 - Agredido
Para flujos se considerará como agresor a la parte que detona la acción. 1
29
Clase de Activo de la Inversión tercerizada
 
N
3
0
181
183
En caso de ser inversión tercerizada se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Clase de Activos de la Inversión Tercerizada, en caso contrario llenar con ceros1.
30
Observaciones
 
AN
20
0
184
203
Se deberá anotar el nombre de la contraparte en caso de haber utilizado el Identificador 076000 "otros operadores" o 700000 "otros Bancos extranjeros" como Contraparte"5.
 
CATÁLOGO(S)
 
Catálogo de Tipos de Entidades
Clave Tipo de
Entidad
Descripción
Abreviación
001
AFORES
AF
002
SIEFORES BÁSICA
SB
003
SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS
AC
004
SIEFORES PREVISIÓN SOCIAL
PS
017
SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS
AV
 
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Aportaciones Complementarias)
 
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Previsión Social)
Clave de Entidad
Descripción
 
Clave de Entidad
Descripción
334
PROFUTURO
 
430
XXI BANORTE
 
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Básicas)
 
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Aportaciones Voluntarias)
Clave de Entidad
Descripción
 
Clave de Entidad
Descripción
530
XXI BANORTE
 
634
PROFUTURO
534
PROFUTURO
 
644
SURA
538
PRINCIPAL
 
652
CITIBANAMEX
544
SURA
 
630
XXI BANORTE
550
INBURSA
 
 
 
552
CITIBANAMEX
 
 
 
556
AZTECA
 
 
 
562
INVERCAP
 
 
 
568
COPPEL
 
 
 
578
PENSIONISSSTE
 
 
 
 
 
Catálogo de Subtipo de Entidades
Clave de
Tipo de
Entidad
Clave de
Entidad
Clave
Subtipo de
Entidad
Descripción
Razón Social
002
530
000090
Siefore Básica de Pensiones
Siefore XXI Banorte Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
534
000090
Siefore Básica de Pensiones
Fondo Profuturo Básico de Pensiones, S.A. de C.V.
002
538
000090
Siefore Básica de Pensiones
Principal Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
544
000090
Siefore Básica de Pensiones
Siefore Sura Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
550
000090
Siefore Básica de Pensiones
Inbursa Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
552
000090
Siefore Básica de Pensiones
Citibanamex Siefore Básica Pensiones, S.A. de C.V.
002
556
000090
Siefore Básica de Pensiones
Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
562
000090
Siefore Básica de Pensiones
Siefore Invercap Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
568
000090
Siefore Básica de Pensiones
Siefore Coppel Básica 0, S.A. de C.V.
002
578
000090
Siefore Básica de Pensiones
Más Pensión Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
530
001000
Siefore Inicial
Siefore XXI Banorte Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
534
001000
Siefore Inicial
Fondo Profuturo BAS IN, S.A. de C.V., SIEFORE.
002
538
001000
Siefore Inicial
Principal Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
544
001000
Siefore Inicial
Siefore Sura Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
550
001000
Siefore Inicial
Inbursa Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
552
001000
Siefore Inicial
Citibanamex Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
556
001000
Siefore Inicial
Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
562
001000
Siefore Inicial
Siefore Invercap Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
568
001000
Siefore Inicial
Siefore Coppel Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
578
001000
Siefore Inicial
Más Pensión Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
530
001955
Siefore Básica 55-59
Siefore XXI Banorte Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
534
001955
Siefore Básica 55-59
Fondo Profuturo SB 55-59, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001955
Siefore Básica 55-59
Principal Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
544
001955
Siefore Básica 55-59
Siefore Sura Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
550
001955
Siefore Básica 55-59
Inbursa Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
552
001955
Siefore Básica 55-59
Citibanamex Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
556
001955
Siefore Básica 55-59
Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
562
001955
Siefore Básica 55-59
Siefore Invercap Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
568
001955
Siefore Básica 55-59
Siefore Coppel Básica 55-9, S.A. de C.V.
002
578
001955
Siefore Básica 55-59
Más Pensión Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
530
001960
Siefore Básica 60-64
Siefore XXI Banorte Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
534
001960
Siefore Básica 60-64
Fondo Profuturo SB 60-64, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001960
Siefore Básica 60-64
Principal Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
544
001960
Siefore Básica 60-64
Siefore Sura Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
550
001960
Siefore Básica 60-64
Inbursa Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
552
001960
Siefore Básica 60-64
Citibanamex Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
556
001960
Siefore Básica 60-64
Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
562
001960
Siefore Básica 60-64
Siefore Invercap Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
568
001960
Siefore Básica 60-64
Siefore Coppel Básica 60-4, S.A. de C.V.
002
578
001960
Siefore Básica 60-64
Más Pensión Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
530
001965
Siefore Básica 65-69
Siefore XXI Banorte Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
534
001965
Siefore Básica 65-69
Fondo Profuturo SB 65-69, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001965
Siefore Básica 65-69
Principal Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
544
001965
Siefore Básica 65-69
Siefore Sura Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
550
001965
Siefore Básica 65-69
Inbursa Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
552
001965
Siefore Básica 65-69
Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
556
001965
Siefore Básica 65-69
Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
562
001965
Siefore Básica 65-69
Siefore Invercap Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
568
001965
Siefore Básica 65-69
Siefore Coppel Básica 65-9, S.A. de C.V.
002
578
001965
Siefore Básica 65-69
Más Pensión Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
530
001970
Siefore Básica 70-74
Siefore XXI Banorte Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
534
001970
Siefore Básica 70-74
Fondo Profuturo SB 70-74, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001970
Siefore Básica 70-74
Principal Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
544
001970
Siefore Básica 70-74
Siefore Sura Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
550
001970
Siefore Básica 70-74
Inbursa Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
552
001970
Siefore Básica 70-74
Citibanamex Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
556
001970
Siefore Básica 70-74
Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
562
001970
Siefore Básica 70-74
Siefore Invercap Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
568
001970
Siefore Básica 70-74
Siefore Coppel Básica 70-4, S.A. de C.V.
002
578
001970
Siefore Básica 70-74
Más Pensión Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
530
001975
Siefore Básica 75-79
Siefore XXI Banorte Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
534
001975
Siefore Básica 75-79
Fondo Profuturo SB 75-79, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001975
Siefore Básica 75-79
Principal Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
544
001975
Siefore Básica 75-79
Siefore Sura Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
550
001975
Siefore Básica 75-79
Inbursa Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
552
001975
Siefore Básica 75-79
Citibanamex Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
556
001975
Siefore Básica 75-79
Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
562
001975
Siefore Básica 75-79
Siefore Invercap Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
568
001975
Siefore Básica 75-79
Siefore Coppel Básica 75-9, S.A. de C.V.
002
578
001975
Siefore Básica 75-79
Más Pensión Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
530
001980
Siefore Básica 80-84
Siefore XXI Banorte Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
534
001980
Siefore Básica 80-84
Fondo Profuturo SB 80-84, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001980
Siefore Básica 80-84
Principal Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
544
001980
Siefore Básica 80-84
Siefore Sura Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
550
001980
Siefore Básica 80-84
Inbursa Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
552
001980
Siefore Básica 80-84
Citibanamex Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
556
001980
Siefore Básica 80-84
Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
562
001980
Siefore Básica 80-84
Siefore Invercap Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
568
001980
Siefore Básica 80-84
Siefore Coppel Básica 80-4, S.A. de C.V.
002
578
001980
Siefore Básica 80-84
Más Pensión Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
530
001985
Siefore Básica 85-89
Siefore XXI Banorte Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
534
001985
Siefore Básica 85-89
Fondo Profuturo SB 85-89, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001985
Siefore Básica 85-89
Principal Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
544
001985
Siefore Básica 85-89
Siefore Sura Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
550
001985
Siefore Básica 85-89
Inbursa Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
552
001985
Siefore Básica 85-89
Citibanamex Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
556
001985
Siefore Básica 85-89
Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
562
001985
Siefore Básica 85-89
Siefore Invercap Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
568
001985
Siefore Básica 85-89
Siefore Coppel Básica 85-9, S.A. de C.V.
002
578
001985
Siefore Básica 85-89
Más Pensión Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
530
001990
Siefore Básica 90-94
Siefore XXI Banorte Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
534
001990
Siefore Básica 90-94
Fondo Profuturo SB 90-94, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001990
Siefore Básica 90-94
Principal Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
544
001990
Siefore Básica 90-94
Siefore Sura Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
550
001990
Siefore Básica 90-94
Inbursa Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
552
001990
Siefore Básica 90-94
Citibanamex Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
556
001990
Siefore Básica 90-94
Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
562
001990
Siefore Básica 90-94
Siefore Invercap Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
568
001990
Siefore Básica 90-94
Siefore Coppel Básica 90-4, S.A. de C.V.
002
578
001990
Siefore Básica 90-94
Más Pensión Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
003
334
000001
Siefore Aportaciones
Complementarias Uno
Fondo Profuturo LP, S.A de C.V, Siefore
004
430
000001
Siefore Previsión Social Uno
Multifondo de Previsión 1 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
004
430
000002
Siefore Previsión Social Dos
Multifondo de Previsión 2 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
004
430
000003
Siefore Previsión Social Tres
Multifondo de Previsión 3 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
004
430
000004
Siefore Previsión Social
Cuatro
Multifondo de Previsión 4 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
 
 
004
430
000005
Siefore Previsión Social Cinco
Multifondo de Previsión 5 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
004
430
000006
Siefore Previsión Social Seis
Siefore ISSSTELEON, S.A. de C.V.
004
430
000007
Siefore Previsión Social Siete
XXI Banorte Previsión Social Corto Plazo Siefore, S.A. de C.V.
004
430
000008
Siefore Previsión Social Ocho
Siefore ISSEMYM, S.A. de C.V.
004
430
000009
Siefore Previsión Social Nueve
Siefore PMX-SAR S.A. de C.V.
004
430
000010
Siefore Previsión Social Diez
XXI Banorte Previsional Siefore, S.A. de C.V.
017
634
000001
Siefore Aportaciones
Voluntarias Uno
Fondo Profuturo CP, S.A de C.V, Siefore
017
644
000001
Siefore Aportaciones
Voluntarias Uno
Siefore SURA AV 3, S.A. de C.V.
017
644
000002
Siefore Aportaciones
Voluntarias Dos
Siefore SURA AV 2, S.A. de C.V.
017
644
000003
Siefore Aportaciones
Voluntarias Tres
Siefore SURA AV 1, S.A. de C.V.
017
652
000002
Siefore Aportaciones
Voluntarias Dos
Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V.
017
630
000001
Siefore Aportaciones
Voluntarias Uno
Ahorro Individual XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
 
Catálogo de Tipo de Inversión
 
Catálogo de Tipo de Liquidación
Id
Abreviación
Descripción
 
Id
Abreviación
Descripción
0
Di
Directo
 
1
MD
Mismo Día
1
Re
Reporto
 
2
24
24 Hrs.
6
Pv
Préstamo de Valores
 
3
48
48 Hrs.
7
Gd
Garantías entregadas por operaciones con IFD
 
4
72
72 Hrs.
8
Gr
Garantías recibidas por operaciones de Reporto
 
5
96
96 Hrs.
9
Gi
Garantías recibidas por operaciones con IFD
 
6
120
120 Hrs.
10
Gp
Garantías recibidas por Préstamo de Valores
 
7
144
144 Hrs.
11
Ce
Instrumentos de Deuda o Valor Extranjero de Deuda al que se vinculan los Instrumentos Estructurados
 
8
168
168 Hrs.
12
Ef
Posición en Efectivo denominada en cualquier divisa
 
9
192
192 Hrs.
13
Ec
Posición de salida en Efectivo denominada en cualquier divisa.
 
 
 
 
14
Lt
Inversiones tercerizadas
 
 
 
 
15
Ge
Garantías entregadas por instrumentos Estructurados
 
 
 
 
16
Oc
Operaciones Cambiarias de compra o venta de divisas.
 
 
 
 
17
Er
Garantías entregadas por operaciones de Reporto
 
 
 
 
18
Ep
Garantías entregadas por operaciones de Préstamo de Valores
 
 
 
 
 
Catálogo de Divisa
 
Catálogo de Tipo de Instrumento
Id
Clave
Descripción
 
Id
Abreviación
Descripción
1
MXP
Peso
 
1
BCC
Bono Cupón Cero
2
USD
Dólar Americano
 
2
BTF
Bono Tasa Fija
3
UDI
Unidades de Inversión
 
3
TFA
Bono Tasa Fija Amortizable
6
JPY
Yen Japonés
 
4
BTV
Bono Tasa Flotante
7
EUR
Euros
 
5
TVA
Bono Tasa Flotante Amortizable
8
AUD
Dólar Australiano
 
6
ACC
Acciones
9
CAD
Dólar Canadiense
 
7
ETF
Exchange Traded Funds
10
CHF
Franco Suizo
 
8
NEP
Nota Estructurada con Principal Protegido a Vencimiento
11
GBP
Libra Esterlina
 
9
TRK
Instrumentos conocidos como Trackers
12
HKD
Dólar Hong Kong
 
10
EFF
Efectivo
13
DKK
Corona Danesa
 
11
OTR
Otro tipo de instrumento no incluido
14
SEK
Corona Sueca
 
12
MDT
Inversión Tercerizada
15
NOK
Corona Noruega
 
13
EVS
Estructura vinculada a Subyacente
16
BRL
Real Brasileño
 
14
FMU
Fondo Mutuo
17
ILS
Shekel Israelí
 
 
 
 
18
CLP
Peso Chileno
 
 
 
 
19
INR
Rupia
 
 
 
 
20
CNY
Renminbi Chino
 
 
 
 
21
PLN
Zloty Polaco
 
 
 
 
22
CZK
Corona checa
 
 
 
 
23
HUF
Florín Húngaro
 
 
 
 
24
RON
Leu Rumano
 
 
 
 
25
LVL
Lats Letones
 
 
 
 
26
LTL
Litas Lituanas
 
 
 
 
27
EEK
Corona Estonia
 
 
 
 
28
BGN
Lev Búlgaro
 
 
 
 
29
ISK
Corona Islandesa
 
 
 
 
30
COP
Peso Colombiano
 
 
 
 
31
KRW
Won Surcoreano
 
 
 
 
32
PEN
Nuevo Sol
 
 
 
 
33
SGD
Dólar de Singapur
 
 
 
 
99
OTR
Otras Divisas
 
 
 
 
 
Catálogo de Tipo de Operación
Identificador
Clasificación
Abreviación
Descripción
1
001-250
Co
Compra
2
501-750
Ve
Venta
3
251-500
Ac
Compra por amortización
4
751-999
Av
Venta por amortización
 
Catálogo de Clase de Activos de Inversión Tercerizada
Identificador
Descripción
0
No aplica
1
Mercancías.
2
Renta Variable.
3
Deuda Extranjera
999
Otro.
 
Catálogo de Sistema de Concertación
Identificador
Descripción
0
No aplica
1
MEI
2
SIPO
3
VAR
4
MEIPresval
5
Corros Monex
6
Bloomberg
7
Market Axess
8
Reuters
99
OTRO
 
 
Catálogo de Países
Identificador
Descripción
 
Identificador
Descripción
1
Alemania
 
27
Hungría
2
Australia
 
28
Letonia
3
Austria
 
29
Lituania
4
Bélgica
 
30
Malta
5
Canadá
 
31
República Checa
6
Dinamarca
 
32
Suecia
7
España
 
33
Brasil
8
Estados Unidos de Norteamérica
 
34
China
9
Finlandia
 
35
India
10
Francia
 
36
Otro
11
Grecia
 
37
Rumanía
12
Países Bajos (Holanda)
 
38
Noruega
13
Hong Kong
 
39
Chile
14
Irlanda
 
40
Israel
15
Italia
 
41
Bulgaria
16
Japón
 
42
Colombia
17
Luxemburgo
 
43
Corea del Sur
18
México
 
44
Islandia
19
Polonia
 
45
Perú
20
Portugal
 
46
Singapur
21
Reino Unido de la Gran Bretaña
 
47
Malasia
22
Suiza
 
48
Nueva Zelanda
23
Chipre
 
49
Sudáfrica
24
Eslovaquia
 
50
Tailandia
25
Eslovenia
 
51
Taiwán
26
Estonia
 
52
Croacia
 
Catálogo de Contrapartes
Identificador
Descripción
 
Identificador
Descripción
2001
Banco de México
 
82035
Confia Oficina de Representación en Nueva York, N.Y., E.U.A.
13001
Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa
 
82037
Cremi Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.
13004
Casa de Bolsa Santander Serfín
 
82039
Bancrecer Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.
13005
Scotia Inverlat, Casa de Bolsa
 
82042
Bco. Bilbao Vizcaya Agencia en Nueva York
13006
HSBC Casa de Bolsa
 
82043
Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Nueva York
13007
GBM Grupo Bursátil Mexicano
 
82044
Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Londres, Inglaterra.
13010
Casa de Bolsa BBVA-Bancomer
 
82048
Banco Inbursa Sucursal en Islas Caimán
13011
Multivalores Casa de Bolsa
 
82049
Bancomer Sucursal en Houston
13012
Finamex Casa de Bolsa
 
82050
Banamex Oficina de Representación en Londres, Inglaterra
13013
IXE Casa de Bolsa
 
82051
Casa de Bolsa Ve por Más
13015
Interacciones Casa de Bolsa
 
700000
Otros Bancos Extranjeros
13018
Casa de Bolsa Arka
 
701000
ABN Amro Bank (Extranjero)
13019
Value Casa de Bolsa
 
701001
Abasis
13020
Actinver Casa de Bolsa
 
701002
American Express (Extranjero)
13021
Monex Casa de Bolsa
 
701003
Banco Bilbao Vizcaya (Extranjero)
13026
Vector Casa de Bolsa
 
701004
Banco Santander Central Hispano, S. A. (Extranjero)
13027
Casa de Bolsa Banorte
 
701005
Bank Of America (Extranjero)
13032
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
 
701006
Bank Boston Na (Extranjero)
13040
Inversora Bursátil Casa de Bolsa
 
701007
Bank Of Montreal (Extranjero)
13041
Invex Casa de Bolsa
 
701008
Bank Of New York (Extranjero)
13104
ING Baring (México) Casa de Bolsa
 
701009
The Bank Of Nova Scotia (Extranjero)
13105
Merrill Lynch México Casa de Bolsa
 
701010
Bank One (Extranjero)
13106
Deustche Securities Casa de Bolsa
 
701011
BNP Paribas (Extranjero)
13109
J.P. Morgan Casa de Bolsa
 
701012
Barclays Bank (Extranjero)
13114
Morgan Stanley México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 
701013
Bear Stearns (Extranjero)
13117
ABN Amro Securities (México) Casa de Bolsa
 
701014
Cargill Financial Service International (Extranjero)
13118
Casa de Bolsa Credit Suisse México
 
701015
Chase Manhattan Bank (Extranjero)
13119
Bank of America Securities, Casa de Bolsa
 
701016
Citi National Bank (Extranjero)
13120
UBS Casa de Bolsa
 
701017
Citibank (Extranjero)
13121
Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 
701018
Comerica Bank (Extranjero)
13122
Base Internacional Casa de Bolsa
 
701019
Commerzbank (Extranjero)
13123
Barclays Capital Casa de Bolsa
 
701020
Controladora Prosa
13124
Intercam Casa de Bolsa
 
701021
Credit Lyonnais (Extranjero)
13125
CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 
701022
Credit Suisse (Extranjero)
13126
BullTick Casa de Bolsa
 
701023
Den Danske Bank (Extranjero)
13127
Masari Casa de Bolsa, S.A.
 
701024
Deutsche Bank (Extranjero)
13129
Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 
701025
Dresdner Bank Lateinamerika (Extranjero)
13130
Goldman Sachs México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 
701026
Fortis Bank (Extranjero)
13131
BTG Pactual Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 
701027
Goldman Sachs and Co. (Extranjero)
16031
Monex Divisas, S.A. de C.V.
 
701028
Hong Kong and Shanghai Banking (Extranjero)
16035
Central de Divisas Casa de Cambio
 
701029
HSBC Investment Bank, P.L.C., London, England
16040
Consultoría Internacional Casa de Cambio
 
701030
Indosuez International (Extranjero)
16041
Casa de Cambio Tiber
 
701031
ING Bank (Extranjero)
16044
Eurofimex, Casa de Cambio
 
701032
J.P. Morgan (Extranjero)
16067
Masari, Casa de Cambio
 
701033
Lehman Brothers (Extranjero)
16240
Asesoría Cambiaria, Casa de Cambio
 
701034
Merrill Lynch, N.Y. (Extranjero)
16408
B y B Casa de Cambio
 
701035
Morgan Guaranty Trust N.Y. (Extranjero)
16419
Finamex Casa de Cambio
 
701037
National Westminster Bank (Natwest) (Extranjero)
16507
Casa de Cambio Tamibe
 
701038
Republic National Bank (Extranjero)
16533
Casa de Cambio Majapara
 
701039
Royal Bank Of Canada (Extranjero)
16587
Sterling Casa de Cambio
 
701040
Royal Bank Of Scotland, Londres (Extranjero)
16629
Money Tron Casa de Cambio
 
701041
Societe Generale (Extranjero)
16712
Intercam Casa de Cambio
 
701042
Solomon Brothers (Extranjero)
16714
Order Express Casa de Cambio
 
701043
Standard Bank London (Extranjero)
16715
Prodira, Casa de Cambio
 
701044
Standard Chartered Bank (Extranjero)
16717
Imperial Casa de Cambio
 
701045
Swiss Bank Volksbank (Extranjero)
16718
Divisas San Jorge Casa de Cambio
 
701046
The Toronto Dominion Bank (TD Bank) (Extranjero)
16719
Unica Casa de Cambio
 
701047
UBS, A. G., Zurich, Switzerland (Extranjero)
25001
Bolsa Mexicana de Valores
 
701048
Union Bank (Extranjero)
25002
S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores
 
701049
Westdeutsche Landezbank Girozentrale (Extranjero)
25007
MexDer, Mercado Mexicano de Derivados
 
701050
William Financial Services Limited (Extranjero)
25013
Contraparte Central de Valores de México
 
701051
CME (Chicago Mercantile Exchange)
25014
Flujos por pago de cupón o dividendo
 
701052
LIFE (London International Financial Futures and Options Exchange)
37006
Banco Nacional de Comercio Exterior
 
701053
NYSE (New York Stock Exchange)
37009
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
 
701054
Simex (Singapur Stock Exchange)
37019
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada
 
701059
Chicago Board Options Exchange - Chicago
37135
Nacional Financiera
 
701060
Mid America Commodity Exchange - Chicago
37166
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros
 
701061
Commodity Exchange Incorporated - New York
37168
Sociedad Hipotecaria Federal
 
701062
Stanley Bank (Utah) (Extranjero)
 
 
40002
Banco Nacional de México
 
701119
Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro) de Costa Rica (Extranjero)
40012
BBVA Bancomer
 
701121
Banco Latinoamericano de Exportaciones (Bladex) (Extranjero)
40014
Banco Santander
 
701275
Asigna, Compensación y Liquidación
40017
BBVA Bancomer Servicios
 
701276
Chicago Board of Trade
40021
HSBC México
 
701277
Credit Agricole Corp
40022
GE Money Bank, GE Capital Grupo Financiero
 
701278
Credit Agricole Securities (USA), Inc
40030
Banco del Bajío
 
801150
Bank Morgan Stanley Ag
40032
Ixe Banco
 
801151
Smith Barney / Cgm Inc.
40036
Banco Inbursa
 
801152
Citi Bank N.A. New York Officers
40037
Banco Interacciones
 
801153
Pershing Inc.
40042
Banca Mifel
 
801154
Calyon Financial Inc.
40044
Scotiabank Inverlat
 
801155
Morgan Stanley And Co. International Limited
40058
Banco Regional de Monterrey
 
801156
Morgan Stanley And Co. Securities Limited
40059
Banco Invex
 
801157
Segregación de Instrumentos
40060
Bansi
 
801158
Segregación Inversa de Instrumentos
40062
Banca Afirme
 
801159
Reclasificaciones
40072
Banco Mercantil del Norte
 
801160
Acciones Propias
40102
The Royal Bank of Scotland México
 
801161
Cortes Transversales
40103
American Express Bank (México)
 
801162
Bank West
40106
Bank of America México
 
801163
Bcpbank Canada
40108
Bank of Tokyo-Mitsubishi (México)
 
801164
Bridgewater Bank
40110
Banco J.P. Morgan
 
801165
Canadian Imperial Bank Of Commerce
40112
Banco Monex
 
801166
Canadian Tire Bank
40113
Banco Ve por Más
 
801167
Canadian Western Bank
40116
ING Bank (México)
 
801168
Citizens Bank Of Canada
40124
Deutsche Bank México
 
801169
Cs Alterna Bank
40126
Banco Credit Suisse México
 
801170
Dundee Bank Of Canada
40127
Banco Azteca
 
801171
First Nations Bank Of Canada
40128
Banco Autofin México
 
801172
General Bank Of Canada
40129
Barclays Bank México
 
801173
Laurentian Bank Of Canada
40130
Banco Compartamos
 
801174
Manulife Bank Of Canada
40131
Banco Ahorro Famsa
 
801175
National Bank Of Greece (Canada)
40132
Banco Multiva
 
801176
Pacific & Western Bank Of Canada
40133
Banco Actinver
 
801177
Wachovia Bank N.A.
40134
Banco Wal-Mart de México Adelante
 
801178
Wells Fargo Bank N.A.
40136
Banco Regional
 
801179
Us Bank N.A.
40137
BanCoppel
 
801180
Suntrust Bank
40138
Banco Amigo
 
801181
Hsbc Bank Usa N.A.
40139
UBS Bank México
 
801182
Fia Card Svc N.A.
40140
Banco Fácil
 
801183
Regions Bank
40141
Volkswagen Bank
 
801184
National City Bank
40142
El Banco Deuno
 
801185
Branch Bkg & TC
40143
CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple
 
801186
State Street B&TC
40144
The Bank of New York Mellon (México)
 
801187
Countrywide Bank N.A.
40145
Banco Base
 
801188
Pnc Bank N.A.
40160
Banco S3 Caceis México, S.A., Institución de Banca Múltiple
 
801189
Keybank N.A.
46048
Citibank (Banamex USA)
 
801190
Lasalle Bank N.A.
47005
Morgan Stanley and Company Limited
 
801191
North Fork Bank
76000
Otros Operadores
 
801192
Manufacturers & Traders Tc
76001
Derfin
 
801193
Bank Of The West
76008
Stock & Price
 
801194
Fifth Third Bank
76010
Scotia Inverlat Derivados
 
801195
Northern TC
76014
García Macías, Araneda y Asociados GAMAA Derivados
 
801196
Goldman Sachs París
76018
Servicios y Asesoramientos Financieros (Serafi)
 
801197
Citigroup Global Markets, INC
76022
Darka
 
801198
Jefferies Group, LLC
76029
Grupo Especializado en Futuros y Otros Derivados
 
801199
UBS Securities, LLC
76043
Timber Hill LLC.
 
801200
Evercore, LLC
76044
Enlace Derivados
 
801201
GMP SECURITIES LLC (Griffiths McBurney)
76048
Intercam Derivados
 
801202
Santander USA
79001
Bancomer Holding-Islas Caimán
 
801203
CME Clearing
79003
Bancomer Transfer Services, Inc.-California, E.U.A.
 
801204
Barclays Capital, Inc
79004
Bancomer Foreign Exchange, Inc-Delaware, E.U.A.
 
801205
BCP Securities, LLC
79005
Intermex Holding, S.A.- Luxemburgo
 
801206
BTG Pactual US Capital, LLC
79006
Euro-American Capital Corporation Limited.-Islas Caimán
 
801207
Bulltick, LLC
79009
Banamex Holding Co.- California, E.U.A.
 
801208
Santander Investment Securities, Inc
79010
California Commerce Bank-California, E.U.A.
 
801209
Scotia Capital, Inc
79012
Banamex-Accival Asset Management Ltd.- República de Irlanda
 
801210
Natixis
79013
Banamex-Accival International Fund Plc.- República de Irlanda
 
801211
XP Securities LLC
79014
Serfin International Bank and Trust - Islas Caimán
 
801212
INTL FCStone
79015
Santander Serfin Funds Transfer, Inc., California, E.U.A.
 
801213
LarrainVial Securities US LLC
79016
B.I. Financial Holdings Ltd.- Islas Caimán
 
801214
HSBC Securities USA
79017
B.I. Bank and Trust.- Islas Caimán
 
801215
Stone Financial Inc.
79018
B.I. Remitances Company.- Islas Caimán
 
801216
ICE Clearing
79022
Bancomer Payment Services, Inc.- Delaware, E.U.A.
 
900000
Otros Mandatarios o Administradores
79023
Bancomer Financial Services, Inc.- Delaware, E.U.A.
 
900001
Schroders Plc.
79024
CMX International Bank and Trust.- Islas Caimán.
 
900002
Blackrock Inc.
79025
Nacional Financiera S.N.C. Nafinsa Holdings Corp.
 
900003
Franklin Templeton Investment Management Ltd.
79026
Banco Nacional de México, S.A. Banamex USA Bancorp
 
900004
Amundi Asset Management
79027
BBVA Bancomer Financial Holdings Inc.
 
900005
Nomura Holdings, Inc .
79028
BBVA Bancomer USA
 
900007
Wellington Management Company LLP
79029
Dinero Express
 
900008
Ninety One PLC
79030
Banorte USA Corporation
 
900009
Alliance Bernstein
79031
INB Financial Corp.
 
900011
Fidelity International
79032
INB Delaware Corporation
 
900012
J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
79033
Inter Nacional Bank
 
900013
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
80000
Otras Casas de Bolsa Extranjeras
 
900014
Goldman Sachs Asset Management International
80001
Acci Securities Incorporated
 
900015
Morgan Stanley Investment Management Inc
80004
Afin Securities International Limited
 
900016
Vanguard Group
80005
Arka Securities Incorporated
 
900017
Natixis
80008
BBVA Bancomer Securities International Inc.
 
900018
WisdomTree Investments, Inc. 
80009
BBVA Bancomer Holdings Corporation
 
900019
State Street Corporation
80013
Vectormex Incorporated
 
900020
DWS Investments
80014
Vectormex Global Advisors Incorporated
 
900021
Sherpa Capital
80015
Vectormex International Incorporated
 
900022
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
80019
Valores Finamex Corporation, Inc.
 
900023
FirstTrust
 
 
80020
Valores Finamex International Incorporated
 
900024
Baillie Gifford
80021
Finamex Securities Incorporated
 
900025
UBS AG
80022
Valores Finamex Limited
 
900026
AXA Invesment Managers
80023
Interacciones Global Incorporated
 
900027
BNP Paribas Asset Management
80024
Inter-Financial Services, Limited
 
900028
GAM Holding AG
80025
Monex Securities Incorporated
 
900029
Invesco Capital Management
80026
Invex Incorporated
 
900030
Janus Henderson Investors
80027
GBM International Incorporated
 
900031
Jupiter Asset Management Limited
80028
Foreign Holdings Ltd.
 
900032
NN Investment Partners B.V.
80029
Portfolio Investment Incorporated
 
900033
Pacific Investment Management Company LLC ("PIMCO")
80030
Arka International, Corp.
 
900034
Columbia Threadneedle Investments
80031
BBVA Bancomer Asset Management,Inc.
 
900035
UTI Asset Management
80032
Banorte Asset Management,Inc.
 
900036
Nikko Asset Management
80033
Afin International Holdings,Inc.
 
900037
Global X
80034
Banorte I, LLC.
 
900038
VanEck
80037
Invex International, S.A.
 
900039
KraneShares
80038
Invex Worldwide, S.A.
 
900040
ProShares
80041
Inbursa International, Inc.
 
900041
Brown Advisory (Ireland) Limited
80042
Inbursa Securities, Inc.
 
900042
Robeco Institutional Asset Management B.V.
80043
IXE Holdings, Inc.
 
900043
Acadian Asset Management LLC
82004
Bancomer Oficina de Representación en La Habana, Cuba.
 
900044
Man Group
82006
Bancomer Sucursal en Islas Caimán.
 
900045
Berenberg
82008
Banamex Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.
 
900046
Finamex
82009
Banamex Agencia en Miami, Florida, E.U.A.
 
900047
ODDO BHF Asset Management SAS
82010
Banamex Oficina de Representación en Dusseldorf, Alemania.
 
910000
Otras Bolsas de Derivados
82011
Banamex Oficina de Representación en Singapur, Singapur.
 
920000
Otros Socios Operadores
82012
Banamex Oficina de Representación en Buenos Aires, Argentina.
 
930000
Otros Socios Liquidadores
82013
Banamex Oficina de Representación en Bogotá, Colombia.
 
940000
Otras Cámaras de Compensación
82014
Banamex Oficina de Representación en Taipei
 
950000
Otras Plataformas Electrónicas de Negociación
82016
Banamex Sucursal en Nassau, Bahamas.
 
950001
Allfunds Bank, S.A.U.
82025
Internacional Agencia en Tucson, Arizona, E.U.A.
 
950002
Fundvest, Pershing LLC
82027
Internacional Oficina de Representación en Buenos Aires, Argentina.
 
950003
MFEX Mutual Funds Exchange AB
82028
Internacional Oficina de Representación en Madrid, España.
 
 
 
82030
Internacional Sucursal en Islas Caimán
 
 
 
82031
Mercantil del Norte Sucursal en Islas Caimán
 
 
 
 
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
 
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. La 1ª posición de la izquierda se usará para indicar el signo de la cantidad, se anotará un CERO para cantidades positivas y se anotará el signo "-" para cantidades negativas.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
       DD = día
       MM = mes
       AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:
       DD = día
       MM = mes
       AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo.
El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo.
5 Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos y sin apostrofes; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
9 El tipo de cambio será el correspondiente a Divisa/Peso Mexicano.
10 Hora de Operación. Se deberá llenar con el estilo HHMM, con las Horas en formato de 00 - 24 Horas y los minutos de 00 - 60.
12 ISIN o "International Securities Identification Number" el cual consta de 12 caracteres donde:
       1 y 2: corresponden al prefijo del país
       3: corresponde al identificador de región
       4 al 9: corresponden al identificador del emisor
       10 y 11: corresponden al identificador de la emisión
       12: dígito verificador
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
13 CUSIP o "Committee on Uniform Securities Identification Procedures" o CINS "CUSIP International Numbering System", el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
14 SEDOL o "Stock Exchange Daily Oficial List" es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para las acciones internacionales y consta de 7 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
 
POLÍTICAS GENERALES DEL PROCESO
 
En el caso de los identificadores ISIN, CUSIP y SEDOL se deberán llenar en el siguiente orden:
       1° ISIN, de no existir éste,
       2° CUSIP o CINS, de no existir éste,
       3° SEDOL.
Por lo menos se deberá reportar uno de los tres identificadores anteriores, salvo en instrumentos provenientes de operaciones primarias, pendientes de liquidar, en donde estos identificadores aún no sean asignados y por tanto no existan.
En el caso de Tipo de Valor, Emisora, Serie y Consecutivo se llenarán los campos sin contraponerse a las observaciones de cada campo; de lo contrario se llenarán con un CERO y espacios en blanco.
15 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en
mayúsculas, en caso de no existir se anotará un CERO justificado a la izquierda.
 
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO
 
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I.     La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con este.
II.     Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
III.    Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Siefores Básicas, Siefores de Aportaciones Voluntarias, Siefores de Aportaciones Complementarias y Siefores de Previsión Social.
IV.   El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
V.    El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente:
No.
TIPO DE DATO
DESCRIPCION
1
8 Dígitos Numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2
2 Dígitos Alfanuméricos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento.
3
3 Dígitos Numéricos
Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad Siefores Básicas, Siefores de Aportaciones Voluntarias, Siefores de Aportaciones Complementarias y Siefores de Previsión Social que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento
4
6 Dígitos Numéricos
Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Solo aplicará para familia de SIEFORES.
5
4 Dígitos Numéricos
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será Constante = "0316".
 
NOTA:   La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
            Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad Siefore XXI BANORTE estuviera enviando un archivo de Siefore Básica Inicial, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:
20080307_SB_530_001000.0316.gpg
            Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, solo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:
A20080307_SB_530_001000.0316
NOTA:   No se tomara en cuenta la extensión. gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.
VI.   Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Normal
/export/home/rec/FINAN/RECEPCION
*Envío por Retransmisión
/export/home/rec/FINAN/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse
/export/home/rec/FINAN/TRANSMISION
 
       La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Pruebas
/export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas
/export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/TRANSMISION
 
Anexo 77

 
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene información del desglose de operaciones con instrumentos financieros derivados (Forwards, Futuros, Opciones y Swaps). Se deberá enviar un archivo por SIEFORE".
PERIODICIDAD DE ENVÍO
PERÍODO DE RECEPCIÓN
LONGITUD DEL
REGISTRO
HORARIO DE TRANSMISIÓN
DIARIO
DIARIO
738
07:00 a 10:00 Hrs.
 
ENCABEZADO
 
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "000" 1
2
Número de Registros
 
N
5
0
4
8
Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. 1
3
Tamaño del Registro
 
N
3
0
9
11
Número de caracteres por registro = Constante "738".1
4
Tipo de Archivo

N
4
0
12
15
Identificador de archivo (para control del sistema) = Constante"0314".1
5
Tipo de Entidad

N
3
0
16
18
Clave de Tipo de Entidad a que corresponda la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades, anexo. 1
6
Entidad

N
3
0
19
21
Clave de Entidad a que corresponda la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades, anexo. 1
7
Subtipo de Entidad

N
6
0
22
27
Clave de Subtipo de Entidad a que corresponda la Información de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades, anexo. 1
8
Fecha de Información

F
8
0
28
35
Fecha de información correspondiente al día hábil previo al que se reporta. 3
9
Espacios en blanco
 
AN
703
0
36
738
Vacíos. 6
 
 
 
DETALLE(S)
 
DETALLE 1: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FORWARDS).
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "301". 1
2
ISIN

AN
12
0
4
15
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12
3
Cusip o Cins

AN
9
0
16
24
Se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios.13
4
Sedol

AN
7
0
25
31
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
5
Tipo Valor

AN
4
0
32
35
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
6
Emisora

AN
7
0
36
42
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
7
Serie

AN
6
0
43
48
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15
8
Consecutivo

AN
10
0
49
58
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15
9
Bloomberg Ticker
 
AN
9
0
59
67
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato. 16
10
Unique Trade Identifier
 
AN
70
0
68
137
Se deberá anotar la clave "Unique Trade Identifier" de la operación. 17
11
Estatus de operación
 
N
3
0
138
140
Se registrará el Identificador 1 del Catálogo Estatus de operación. 1
12
Tipo de Operación
 
N
3
0
141
143
Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación. 1
13
Subyacente
 
AN
18
0
144
161
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente del derivado reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco.
Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. 5
14
Divisa de cotización del
subyacente
 
N
3
0
162
164
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización del Subyacente del contrato conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de las operaciones de tipo de cambio, se deberá reportar la divisa que sería recibida asumiendo una posición larga en el contrato.1
15
Divisa de Liquidación
 
N
2
0
165
166
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de liquidación al vencimiento de la operación conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de las operaciones de tipo de cambio con liquidación en físico (compra-venta de divisas) se deberá registrar la divisa que será entregada por la SIEFORE, es decir, la divisa a la que se tiene una exposición corta.1.
16
Plazo de referencia
 
N
4
0
167
170
En caso de que el Forward sea de tasa de interés o bonos, se deberá anotar el plazo sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono.
En otro caso reportar ceros. 1
17
Fecha de operación
 
F
8
0
171
178
Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3
18
Fecha de inicio
 
F
8
0
179
186
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un derivado fecha valor o no. 3
19
Fecha de liquidación
 
F
8
0
187
194
Se deberá anotar la fecha en que se liquida o intercambia el flujo del contrato derivado. 3
20
Fecha de Vencimiento
 
F
8
0
195
202
Se deberá anotar la fecha de vencimiento del contrato, que es, la fecha en que desaparece la operación en el layout. 3
21
Tamaño del contrato
 
N
14
2
203
218
Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada. 2
22
Número de contratos
 
N
14
0
219
232
Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. 1
23
Divisa del tamaño del contrato
 
N
3
0
233
235
Se registrará el identificador de la divisa asociada al tamaño del contrato conforme al catálogo de Divisas. 1
24
Precio o Tasa pactada
 
N
14
7
236
256
Se deberá anotar el precio, tasa o nivel al cual se pactó la operación con puntos forwards integrados en su caso. 2
25
Estructura de las divisas del
precio o tasa pactada
 
AN
6
0
257
262
Para derivados de tipo de cambio, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar del contrato asumiendo una posición larga y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir del contrato asumiendo una posición larga conforme al catálogo de divisas independientemente del tipo de operación del derivado.
En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras posiciones la clave de la divisa de cotización del subyacente conforme al catálogo de divisas. 5
26
Entrega física o diferenciales
 
AN
1
0
263
263
"F" cuando la liquidación a vencimiento del contrato sea por entrega física y "D" cuando sea por diferenciales, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega. 5
27
Tipo de Valor del Cheapest to
Deliver
 
AN
4
0
264
267
Clave del Tipo de Valor del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
28
Emisora del Cheapest to
Deliver
 
AN
7
0
268
274
Clave de la Emisora del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
29
Serie del Cheapest to Deliver
 
AN
6
0
275
280
Clave de la serie del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
30
Precio de Cheapest to Deliver
 
N
3
6
281
289
Precio Limpio del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre Bonos. 2
31
Medio de Concertación
 
N
1
0
290
290
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación:
1 = Telefónico
2 = Electrónico. 1
32
Contraparte
 
N
8
0
291
298
Se deberá reportar el identificador de la Contraparte con la que se haya concertado la operación en caso de que el forward se opere en el mercado OTC, según el Catálogo Contrapartes.
En otro caso reportar ceros. 1
33
Nombre corto de la
contraparte
 
AN
20
0
299
318
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres en caso de que no exista identificador para la contraparte en el catálogo de contrapartes.
En otro caso reportar vacío. 5
34
Calificadora Contraparte
primera
 
N
3
0
319
321
Se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación contraparte primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
 
 
35
Calificación contraparte
primera
 
N
4
0
322
325
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación crediticia mínima de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1
36
Calificadora Contraparte
segunda
 
N
3
0
326
328
Se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación contraparte segunda" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
37
Calificación contraparte
segunda
 
N
4
0
329
332
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima otorgada por una agencia calificadora distinta a la reportada en el concepto "Calificadora Contraparte primera". 1
38
Observaciones y
características especiales
 
AN
150
0
333
482
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5
39
Número de confirmación de la
operación con la contraparte
 
AN
20
0
483
502
Corresponde al Identificador proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. 5
40
Folio para cobertura de divisas
 
N
14
0
503
516
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura.
En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.
La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.1
41
Clave de Bolsa de Derivados
 
N
8
0
517
524
En caso de que la operación haya sido realizada en bolsa de derivados, se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de Contrapartes o el identificador "Otras Bolsas de Derivados" contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados.
En otro caso reportar ceros. 1
42
Nombre Corto Bolsa de
Derivados
 
AN
20
0
525
544
En caso de reportarse el identificador "Otras Bolsas de Derivados" en el campo "Clave de Bolsa de Derivados", se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la bolsa de derivados.
En otro caso reportar vacío. 5
43
Socio Operador
 
N
8
0
545
552
En caso de que la operación haya requerido un socio operador para ser realizada, se deberá reportar el identificador de la entidad a través de la cual se realizó la concertación de la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador "Otros Socios Operadores" contenido en el catálogo de Contrapartes.
En caso de que la operación no haya requerido un socio operador para ser realizada, reportar ceros. 1
44
Nombre Corto Socio Operador
 
AN
20
0
553
572
Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador "Otros Socios Operadores" en el campo "Socio Operador".
En otro caso reportar vacío. 5
45
Socio Liquidador
 
N
8
0
573
580
En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador "Otros Socios Liquidadores" contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros. 1
46
Nombre Corto Socio
Liquidador
 
AN
20
0
581
600
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador "Otros Socios Liquidadores" en el campo "Socio Liquidador".
En otro caso reportar vacío. 5
47
Cámara de Compensación
 
N
8
0
601
608
En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar la Cámara de Compensación de la operación según el catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador "Otras Cámaras de Compensación" contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros. 1
48
Nombre Corto Cámara de
Compensación
 
AN
20
0
609
628
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador "Otras Cámaras de Compensación" en el campo "Cámara de Compensación".
En otro caso reportar vacío. 5
49
Folio para estrategia con
derivados

N
14
0
629
642
En caso de que la posición reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados se deberá registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión.
Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados.
En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio.
En ningún caso se podrá reutilizar el folio.
Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.1
50
Espacios en blanco
 
AN
96
0
643
738
Vacíos. 6
 
 
DETALLE 2: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FUTUROS).
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "302". 1
2
ISIN
AN
12
0
4
15
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12
3
Cusip o Cins
AN
9
0
16
24
Se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios asignado al contrato. 13
4
Sedol
AN
7
0
25
31
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
5
Tipo Valor
AN
4
0
32
35
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
6
Emisora
AN
7
0
36
42
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
7
Serie
AN
6
0
43
48
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15
8
Consecutivo
AN
10
0
49
58
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15
9
Bloomberg Ticker
 
AN
9
0
59
67
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato. 16
10
Unique Trade Identifier
 
AN
70
0
68
137
Se deberá anotar la clave "Unique Trade Identifier" de la operación. 17
11
Estatus de operación
 
N
3
0
138
140
Se registrará el Identificador 1 del Catálogo Estatus de operación. 1
12
Tipo de Operación
 
N
3
0
141
143
Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación. 1
13
Clave de Bolsa de Derivados
 
N
8
0
144
151
Se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de Contrapartes, o el identificador "Otras Bolsas de Derivados" contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados. 1
14
Nombre Corto Bolsa de Derivados
 
AN
20
0
152
171
En caso de reportarse el identificador "Otras Bolsas de Derivados" en el campo "Clave de Bolsa de Derivados", se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la bolsa de derivados.
En otro caso reportar vacío. 5
15
Subyacente
 
AN
18
0
172
189
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente del derivado reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco.
Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. 5
16
Divisa de Liquidación
 
N
2
0
190
191
Se deberá anotar el identificador de la Divisa con la cual se liquidará la operación según el Catálogo de Divisas1.
17
Divisa de cotización del subyacente
 
N
3
0
192
194
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización del Subyacente del contrato conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de las operaciones de tipo de cambio, se deberá reportar la divisa que sería recibida asumiendo una posición larga en el contrato 1
18
Plazo de referencia
 
N
4
0
195
198
En caso de que el Futuro sea de tasa de interés o bonos, se deberá anotar el plazo sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono. En otro caso reportar ceros.1
19
Fecha de operación
 
F
8
0
199
206
Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3
20
Fecha de inicio
 
F
8
0
207
214
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. 3
21
Fecha de liquidación
 
F
8
0
215
222
Se deberá anotar la fecha en que se liquida o intercambia el flujo del contrato derivado. 3
22
Fecha de Vencimiento
 
F
8
0
223
230
Se deberá anotar la fecha de vencimiento del contrato, que es, la fecha en que desaparece la operación en el layout. 3
23
Tamaño del contrato
 
N
14
2
231
246
Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada. 2
24
Número de contratos
 
N
14
0
247
260
Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. 1
25
Divisa del tamaño del contrato
 
N
3
0
261
263
Se registrará el identificador de la divisa asociada al tamaño del contrato conforme al catálogo de Divisas. 1
26
Precio o Tasa pactada
 
N
14
7
264
284
Se deberá anotar el precio, tasa o nivel al cual se pactó la operación con puntos forwards integrados en su caso. 2
27
Estructura de las divisas del precio o tasa pactada
 
AN
6
0
285
290
Para derivados de tipo de cambio, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar del contrato asumiendo una posición larga y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir del contrato asumiendo una posición larga conforme al catálogo de divisas independientemente del tipo de operación del derivado.
En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras posiciones la clave de la divisa de cotización del subyacente conforme al catálogo de divisas 5
28
Entrega física o diferenciales
 
AN
1
0
291
291
"F" cuando la liquidación a vencimiento del contrato sea por entrega física y "D" cuando sea por diferenciales, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega. 5
29
Tipo de Valor del subyacente Cheapest to Deliver
 
AN
4
0
292
295
Clave del Tipo de Valor del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
30
Emisora del subyacente Cheapest to Deliver
 
AN
7
0
296
302
Clave de la Emisora del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
 
 
31
Serie del subyacente Cheapest to Deliver
 
AN
6
0
303
308
Clave de la serie del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
32
Precio de Cheapest to Deliver
 
N
3
6
309
317
Precio Limpio del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre Bonos. 2
33
Observaciones y características especiales
 
AN
150
0
318
467
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5
34
Medio de Concertación
 
N
1
0
468
468
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación:
1 = Telefónico
2 = Electrónico. 1
35
Folio para cobertura de divisas
 
N
14
0
469
482
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura.
En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.
La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.
Indicar cero si no corresponde a una cobertura.1
36
Socio Operador
 
N
8
0
483
490
Se deberá reportar el identificador de la entidad a través de la cual se realizó la concertación de la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no exista el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador "Otros Socios Operadores" contenido en el catálogo de Contrapartes. 1
37
Nombre Corto Socio Operador
 
AN
20
0
491
510
Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador "Otros Socios Operadores" en el campo "Socio Operador". 5
38
Socio Liquidador
 
N
8
0
511
518
Se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador "Otros Socios Liquidadores" contenido en el catálogo de Contrapartes. 1
39
Nombre Corto Socio Liquidador
 
AN
20
0
519
538
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador "Otros Socios Liquidadores" en el campo "Socio Liquidador".
En otro caso reportar vacío. 5
40
Cámara de Compensación
 
N
8
0
539
546
Se deberá reportar el identificador de la Cámara de Compensación del contrato según el catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador "Otras Cámaras de Compensación" contenido en el catálogo de Contrapartes. 1
41
Nombre Corto Cámara de Compensación
 
AN
20
0
547
566
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador "Otras Cámaras de Compensación" en el campo "Cámara de Compensación".
En otro caso reportar vacío. 5
42
Folio para estrategia con derivados
N
14
0
567
580
En caso de que la posición reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados se deberá registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión.
Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados.
En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio.
En ningún caso se podrá reutilizar el folio.
Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.1
43
Espacios en blanco
 
AN
158
0
581
738
Vacíos. 6
 
 
DETALLE 3: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (OPCIONES/TÍTULOS OPCIONALES)
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "303". 1
2
ISIN
AN
12
0
4
15
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12
3
Cusip o Cins
AN
9
0
16
24
Se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionado por el proveedor de precios. 13
4
Sedol
AN
7
0
25
31
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
5
Tipo Valor
AN
4
0
32
35
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
6
Emisora
AN
7
0
36
42
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
7
Serie
AN
6
0
43
48
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15
8
Consecutivo
AN
10
0
49
58
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15
9
Bloomberg Ticker
 
AN
9
0
59
67
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar un cero.16
10
Unique Trade Identifier
 
AN
70
0
68
137
Se deberá anotar la clave ""Unique Trade Identifier" de la operación.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar un cero 17
11
Estatus de operación
 
N
3
0
138
140
Se registrará el Identificador 1 o 7 según el caso, del Estatus de la operación (Catálogo Estatus de operación). Anexo 1
12
Clave de Bolsa de Derivados
 
N
8
0
141
148
En caso de que la posición se encuentre listada en una bolsa de derivados, se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de Contrapartes, o el identificador "Otras Bolsas de Derivados" contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados.
En otro caso reportar ceros.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 1
13
Nombre Corto Bolsa de Derivados
 
AN
20
0
149
168
En caso de reportarse el identificador "Otras Bolsas de Derivados" en el campo "Clave de Bolsa de Derivados", se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la bolsa de derivados.
En otro caso reportar vacío.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar vacío. 5
14
Tipo de opción
 
N
3
0
169
171
Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de opción. 1
15
Subclase de opción
 
N
3
0
172
174
Se deberá anotar la subclase de opción con respecto al catálogo de subclase de opción. 1
16
Entrega física o diferenciales
 
AN
1
0
175
175
"F" cuando la liquidación a vencimiento del contrato sea por entrega física y "D" cuando sea por diferenciales, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega. 5
17
Subyacente
 
AN
18
0
176
193
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente del derivado reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco.
Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. 5
18
Divisa de Liquidación
 
N
2
0
194
195
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de liquidación al vencimiento de la operación conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de las operaciones de tipo de cambio con liquidación en físico (compra-venta de divisas) se deberá registrar la divisa que será entregada por la SIEFORE, es decir, la divisa a la que se tiene una exposición corta1.
19
Divisa de cotización del subyacente
 
N
3
0
196
198
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización del Subyacente del contrato conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de las operaciones de tipo de cambio, se deberá reportar la divisa que sería recibida asumiendo una posición larga en el contrato1
20
Plazo de referencia
 
N
4
0
199
202
En caso de que la opción sea de tasa de interés o bonos, se deberá anotar el plazo sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono.
En otro caso reportar ceros.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 1
21
Fecha de la operación
 
F
8
0
203
210
Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3
22
Fecha de inicio
 
F
8
0
211
218
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. 3
23
Fecha de Liquidación
 
F
8
0
219
226
Se deberá anotar la fecha en que se liquida o intercambia el flujo del contrato derivado. 3
24
Fecha de Vencimiento
 
F
8
0
227
234
Se deberá anotar la fecha en que vence la opción o fecha de expiración, que es, la fecha en que desaparece la operación del layout.3
25
Fecha de ejercicio vigente
 
F
8
0
235
242
Se deberá anotar la fecha de ejercicio próxima vigente, cabe señalar que en caso de opciones americanas esta se actualizará diariamente. 3-
26
Tipo de operación
 
N
3
0
243
245
Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación. 1
27
Tamaño del contrato
 
N
14
2
246
261
Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada. 2
28
Número de contratos
 
N
14
0
262
275
Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. 1
29
Divisa del tamaño del contrato o del monto nocional
 
N
3
0
276
278
Se registrará el identificador de la divisa asociada al tamaño del contrato conforme al catálogo de Divisas. 1
30
Precio o tasa de ejercicio vigente
 
N
9
6
279
293
Se deberá anotar el strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente. 2
 
 
31
Precio o tasa de ejercicio Cap
 
N
9
6
294
308
Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 2
32
Precio o tasa de ejercicio Floor
 
N
9
6
309
323
Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 2
33
Estructura de las divisas del precio o tasa pactada
 
AN
6
0
324
329
Para derivados de tipo de cambio, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar del contrato asumiendo una posición larga y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir del contrato asumiendo una posición larga conforme al catálogo de divisas independientemente del tipo de operación del derivado.
En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras posiciones la clave de la divisa de cotización del subyacente conforme al catálogo de divisas 5
34
Prima Pactada
 
N
14
6
330
349
Se deberá anotar el monto de la prima en pesos, importe que se paga o que se cobra por tener derecho de ejercer o no las condiciones establecidas en el contrato. 2
35
Contraparte
 
N
8
0
350
357
Se deberá reportar el identificador de la Contraparte con la que se haya concertado la operación en caso de que la opción se opere en el mercado OTC según el Catálogo Contrapartes.
En caso de ser una operación realizada en bolsa de derivados reportar ceros1
36
Nombre corto de la contraparte
 
AN
20
0
358
377
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte siempre y cuando no exista la contraparte en el catálogo limitándose a 20 caracteres que describan el nombre.
En otro caso reportar vacío. 5
37
Calificadora Contraparte primera
 
N
3
0
378
380
En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC, se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación contraparte primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras.
En otro caso reportar ceros 1
38
Calificación contraparte primera
 
N
4
0
381
384
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación crediticia mínima de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión.
En otro caso reportar ceros.1,
39
Calificadora Contraparte segunda
 
N
3
0
385
387
En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC, se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación contraparte segunda" de acuerdo al catálogo de Calificadoras.
En otro caso reportar ceros 1
40
Calificación contraparte segunda
 
N
4
0
388
391
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima otorgada por una agencia calificadora distinta a la reportada en el concepto "Calificadora Contraparte primera"
En otro caso reportar ceros.1
41
Observaciones y características especiales
 
AN
150
0
392
541
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5
42
Medio de Concertación
 
N
1
0
542
542
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación:
1 = Telefónico
2 = Electrónico.1
43
Número de confirmación de la operación con la contraparte
 
AN
20
0
543
562
Corresponde al Identificador proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. 5
44
Delta de la opción
 
N
2
6
563
570
Delta calculada por la administradora utilizando los modelos internos de valuación independiente que prevén las Disposiciones de carácter generar en materia financiera vigentes2
45
Folio para cobertura de divisas
 
N
14
0
571
584
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura.
En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.
La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.
Indicar cero si no corresponde a una cobertura.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar un cero 1
46
Socio Operador
 
N
8
0
585
592
En caso de que la operación haya requerido un socio operador para ser realizada, se deberá reportar el identificador de la entidad a través de la cual se realizó la concertación de la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador "Otros Socios Operadores" contenido en el catálogo de Contrapartes.
En caso de que la operación no haya requerido un socio operador para ser realizada, reportar ceros.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros 1
 
 
47
Nombre Corto Socio Operador
 
AN
20
0
593
612
Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador "Otros Socios Operadores" en el campo "Socio Operador".
En otro caso reportar vacío.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar vacío.5
48
Socio Liquidador
 
N
8
0
613
620
En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador "Otros Socios Liquidadores" contenido en el catálogo de Contrapartes.1
En otro caso reportar con ceros.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 1
49
Nombre Corto Socio Liquidador
 
AN
20
0
621
640
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador "Otros Socios Liquidadores" en el campo "Socio Liquidador".
En otro caso reportar vacío.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar vacío. 5
50
Cámara de Compensación
 
N
8
0
641
648
En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar la Cámara de Compensación asociada según el catálogo de contrapartes. Si no existiera el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador "Otras Cámaras de Compensación" contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 1
51
Nombre Corto Cámara de Compensación
 
AN
20
0
649
668
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador "Otras Cámaras de Compensación" en el campo "Cámara de Compensación".
En otro caso reportar vacío.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar vacío. 5
52
Folio para estrategia con derivados
N
14
0
669
682
En caso de que la posición reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados se deberá registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión.
Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados.
En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio.
En ningún caso se podrá reutilizar el folio.
Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros 1
53
Espacios en blanco
 
AN
56
0
683
738
Vacíos. 6
 
 
DETALLE 4: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS).
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "304". 1
2
ISIN
AN
12
0
4
15
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12
3
Cusip o Cins
AN
9
0
16
24
Se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionado por el proveedor de precios. 13
4
Sedol
AN
7
0
25
31
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
5
Tipo Valor
AN
4
0
32
35
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
6
Emisora
AN
7
0
36
42
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
7
Serie
AN
6
0
43
48
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15
8
Consecutivo
AN
10
0
49
58
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15
9
Bloomberg Ticker
 
AN
9
0
59
67
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato. 16
10
Unique Swap Identifier
 
AN
70
0
68
137
Se deberá anotar la clave "Unique Swap Identifier" de la operación. 17
11
Estatus de operación
 
N
3
0
138
140
Identificador 1 u 8 del Catálogo Estatus de operación. 1
12
Fecha de operación
 
F
8
0
141
148
Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3
13
Tipo de Posición
 
N
1
0
149
149
En caso de tratarse de una operación de Swap listada en una bolsa de derivados y operaciones que liquiden en contrapartes centrales, y en la cual, la posición en relación al contrato estandarizado sea corta, se deberá reportar 2.
Se deberá reportar 1 en otro caso. 1
14
Fecha de inicio
 
F
8
0
150
157
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. 3
15
Número de cupón vigente a entregar
 
N
3
0
158
160
Se deberá anotar el número de cupón vigente a entregar.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el número de cupón vigente a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
16
Número de cupón vigente a recibir
 
N
3
0
161
163
Se deberá anotar el número de cupón vigente a recibir. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el número de cupón vigente a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
17
Fecha de próxima liquidación a entregar
 
F
8
0
164
171
Se deberá anotar la fecha de entrega del próximo flujo a entregar.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la fecha del próximo flujo a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 3
18
Fecha de próxima liquidación a recibir
 
F
8
0
172
179
Se deberá de anotar la fecha de recepción del próximo flujo a recibir.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la fecha del próximo flujo a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 3
19
Plazo de referencia a entregar
 
N
4
0
180
183
Se deberá anotar el plazo del cupón a entregar.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el plazo del cupón a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
20
Plazo de referencia a recibir
 
N
4
0
184
187
Se deberá anotar el plazo del cupón a recibir.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el plazo del cupón a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
21
Días para fijar tasa a entregar
 
N
3
0
188
190
Días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a entregar, este campo debe ser con signo y dos cifras.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar los días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
22
Días para fijar tasa a recibir
 
N
3
0
191
193
Días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a recibir, este campo debe ser con signo y dos cifras.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar los días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
23
Número de cupones a entregar
 
N
3
0
194
196
Se deberá anotar el número de cupones totales a entregar desde el inicio de la operación.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el número de cupones totales a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
24
Número de cupones a recibir
 
N
3
0
197
199
Se deberá anotar el número de cupones totales a recibir desde el inicio de la operación.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el número de cupones totales a recibir (pata larga) desde el inicio de la operación asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
 
 
25
Valor nocional
 
N
14
6
200
219
Se deberá anotar el monto del valor nocional en la divisa a entregar (referencia de pata a entregar).
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el monto del valor nocional en la divisa a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2
26
Valor nocional 2
 
N
14
6
220
239
Se deberá anotar el monto del valor nocional de la divisa a recibir (referencia de pata a recibir).
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el monto del valor nocional en la divisa a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2
27
Tipo de cambio pactado
 
N
12
6
240
257
Se deberá anotar en su caso, el tipo de cambio pactado para swaps con nocionales en distinta divisa. 2
28
Estructura de las Divisas del Tipo de Cambio pactado
 
AN
6
0
258
263
En caso de que las divisas asociadas a los nocionales del swap sean distintas, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa asociada al nocional a entregar y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa asociada al nocional a recibir, según el catálogo de divisas.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales de swaps con divisas asociadas distintas, se deberán anotar en las tres primeras posiciones la clave de la divisa asociada al nocional a entregar (pata corta) en el contrato estandarizado y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa asociada al nocional a recibir (pata larga) en el contrato estandarizado asumiendo siempre una posición larga en el contrato estandarizado.
En otro caso, se deberá registrar únicamente en las tres primeras posiciones de la divisa asociada a ambos nocionales. 5
29
Divisa del nocional a entregar
 
N
3
0
264
266
Se registrará el identificador de la divisa asociada al nocional a entregar conforme al catálogo de Divisas.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el identificador de la divisa asociada al nocional a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
30
Divisa del nocional a recibir
 
N
3
0
267
269
Se registrará el identificador de la divisa asociada al nocional a recibir conforme al catálogo de Divisas.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el identificador de la divisa asociada al nocional a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
31
Divisa de Liquidación
 
N
2
0
270
271
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de liquidación asociada a los flujos que entregará/recibirá la SIEFORE (para las patas denominadas en UDI, se deberá reportar Pesos). 1
32
Subyacente a entregar
 
AN
18
0
272
289
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente a entregar del swap reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco. Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá seguir la especificación anterior para el subyacente a entregar (pata corta) en el contrato estandarizado asumiendo una posición larga en el mismo. 5
33
Subyacente a recibir
 
AN
18
0
290
307
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente a recibir del swap reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco. Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá seguir la especificación anterior para el subyacente a recibir (pata larga) en el contrato estandarizado asumiendo una posición larga en el mismo. 5
34
Divisa del subyacente a entregar
 
AN
6
0
308
313
Se registrará la clave de la divisa de cotización del subyacente a entregar conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la clave de la divisa de cotización del subyacente a entregar (pata corta) conforme al catálogo de divisas, asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 5
35
Divisa del subyacente a recibir
 
AN
6
0
314
319
Se registrará la clave de la divisa de cotización del subyacente a recibir conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la clave de la divisa de cotización del subyacente a recibir (pata larga) conforme al catálogo de divisas, asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 5
 
 
36
Tasa a entregar del siguiente cupón
 
N
10
6
320
335
Se deberá anotar la tasa fija a entregar, o tasa conocida de la siguiente liquidación.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la tasa fija a entregar, o tasa conocida de la siguiente liquidación entregar (pata corta), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2
37
Tasa a recibir del siguiente cupón
 
N
10
6
336
351
Se deberá anotar la tasa fija a recibir, o tasa conocida de la siguiente liquidación.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la tasa fija a recibir, o la tasa conocida de la siguiente liquidación recibir (pata larga), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2
38
Sobretasa a entregar
 
N
3
2
352
356
Se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a entregar, se utilizarán todos los espacios.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a entregar (pata corta), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2
39
Sobretasa a recibir
 
N
3
2
357
361
Se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a recibir, se utilizarán todos los espacios.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a recibir (pata larga), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2
40
Tipo tasa a entregar
 
N
3
0
362
364
Se registrará el identificador del Tipo de Tasa a entregar conforme al catálogo de Tipos de Tasa.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el identificador del Tipo de Tasa a entregar (pata corta), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
41
Tipo tasa a recibir
 
N
3
0
365
367
Se registrará el identificador del Tipo de Tasa a recibir conforme al catálogo de Tipos de Tasa.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el identificador del Tipo de Tasa a recibir (pata larga), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
42
Base de cálculo de la tasa a entregar
 
AN
10
0
368
377
Se deberá anotar la composición de la tasa "Act/Act", "Act/365", "Act/360" o cualquier otra que aplique a la tasa a entregar.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la composición de la tasa a entregar (pata corta), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 5
43
Base de cálculo de la tasa a recibir
 
AN
10
0
378
387
Se deberá anotar la composición de la tasa "Act/Act", "Act/365", "Act/360" o cualquier otra que aplique a la tasa a recibir.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la composición de la tasa a recibir (pata larga), asumiendo una posición larga en el contrato. 5
44
Amortiza Capital
 
N
1
0
388
388
Se registrará el identificador del catálogo de Tipo de Amortizaciones. 1
45
Tipo de intercambios
 
N
3
0
389
391
Se registrará el identificador correspondiente, según el catálogo de Tipo de intercambios. 1
46
Clave de Bolsa de Derivados
 
N
8
0
392
399
En caso de que la posición sea un swap listado en una bolsa de derivados, se deberá anotar el identificador de la Bolsa de Derivados conforme al catálogo de Contrapartes, o el identificador "Otras Bolsas de Derivados" contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados.
En caso de operaciones OTC, incluso aquellas que liquiden en contrapartes centrales, se deberán reportar ceros. 1
47
Nombre Corto de Bolsa de Derivados
 
AN
20
0
400
419
En caso de reportarse el identificador "Otras Bolsas de Derivados" en el campo "Clave de Bolsa de Derivados", se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la bolsa de derivados.
En otro caso reportar vacío. 5
48
Contraparte
 
N
8
0
420
427
Se deberá reportar el identificador de la Contraparte con la que se cierra la operación en caso de que el swap sea una operación OTC, incluso si liquida en contrapartes centrales, de acuerdo con el Catálogo Contrapartes.
En otro caso reportar ceros.1
49
Nombre corto de la contraparte
 
AN
20
0
428
447
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres en caso de que no exista la contraparte en el catálogo de contrapartes.
En otro caso reportar vacío. 5
50
Calificadora Contraparte primera
 
N
3
0
448
450
En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC, se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación contraparte primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras.
En otro caso reportar ceros.1
51
Calificación contraparte primera
 
N
4
0
451
454
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación crediticia mínima de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión.
En otro caso reportar ceros.1,
52
Calificadora Contraparte segunda
 
N
3
0
455
457
En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC, se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación contraparte segunda" de acuerdo al catálogo de Calificadoras.
En otro caso reportar ceros. 1
 
 
53
Calificación contraparte segunda
 
N
4
0
458
461
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima otorgada por una agencia calificadora distinta a la reportada en el concepto "Calificadora Contraparte primera"
En otro caso reportar ceros.1
54
Medio de Concertación
 
N
1
0
462
462
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación:
1 = Telefónico
2 = Electrónico. 1
55
Número de confirmación de la operación con la contraparte
 
AN
20
0
463
482
Corresponde al Identificador proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. 5
56
Folio para cobertura de divisas
 
N
14
0
483
496
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura.
En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.
La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.
Indicar cero si no corresponde a una cobertura.1
57
Observaciones y características especiales
 
AN
117
0
497
613
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5
58
Socio Operador
 
N
8
0
614
621
En caso de que la operación haya requerido un socio operador para ser realizada, se deberá reportar el identificador del socio operador que participó en la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador "Otros Socios Operadores" contenido en el catálogo de Contrapartes.
En caso de que la operación no haya requerido un socio operador para ser realizada, reportar ceros. 1
59
Nombre Corto Socio Operador
 
AN
20
0
622
641
Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador "Otros Socios Operadores" en el campo "Socio Operador".
En otro caso se deberá reportar vacío. 5
60
Socio Liquidador
 
N
8
0
642
649
En caso de ser un derivado listado o una operación de swap OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora utilizada para la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador "Otros Socios Liquidadores" contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso se deberán reportar ceros. 1
61
Nombre Corto Socio Liquidador
 
AN
20
0
650
669
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador "Otros Socios Liquidadores" en el campo "Socio Liquidador".
En otro caso se deberá reportar vacío. 5
62
Cámara de Compensación
 
N
8
0
670
677
En caso de ser un derivado listado o una operación de swap OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la Cámara de Compensación de la operación según el catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador "Otras Cámaras de Compensación" contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso se deberán reportar ceros. 1
63
Nombre Corto Cámara de Compensación
 
AN
20
0
678
697
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador "Otras Cámaras de Compensación" en el campo "Cámara de Compensación".
En otro caso se deberá reportar vacío. 5
64
Folio para estrategia con derivados
N
14
0
698
711
En caso de que la posición reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados, se deberá registrar un folio consecutivo para cada estrategia definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión.
Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados.
En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio.
En ningún caso se podrá reutilizar el folio.
Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.1
65
Número de Contratos
 
N
13
0
712
724
Para el caso de swaps listados o swaps OTC que liquiden en contrapartes centrales, se deberá reportar el número de contratos en posición, en valor absoluto.
Se deberá reportar en ceros en otro caso. 1
66
Espacios en blanco
 
AN
14
0
725
738
Vacíos. 6
 
 
DETALLE 5: CONTIENE LA INFORMACION DE LOS CUPONES DE LAS OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS) Solo se enviará la primera vez que se reporta la información del SWAP o bien cuando algún parámetro del calendario tenga cambios.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "305". 1
2
ISIN

AN
12
0
4
15
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12
3
Cusip o Cins

AN
9
0
16
24
Se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionado por el proveedor de precios. 13
4
Sedol

AN
7
0
25
31
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
5
Tipo Valor

AN
4
0
32
35
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
6
Emisora

AN
7
0
36
42
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
7
Serie

AN
6
0
43
48
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15
8
Consecutivo

AN
10
0
49
58
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15
9
Bloomberg Ticker
 
AN
9
0
59
67
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato. 16
10
Unique Swap Identifier
 
AN
70
0
68
137
Se deberá anotar la clave "Unique Swap Identifier" de la operación. 17
11
Tipo de Cupón
 
N
1
0
138
138
Se deberá anotar si se refiere a cupones a entregar = 1 y/o a cupones a recibir = 2. 1
12
Numero de Cupón
 
N
3
0
139
141
Comenzando con el cupón vigente. 1
13
Fecha Inicio
 
F
8
0
142
149
Se deberá anotar la fecha en que inicia el cupón. 3
14
Fecha Final
 
F
8
0
150
157
Se deberá anotar la fecha en que vence el cupón. 3
15
Días de cupón
 
N
3
0
158
160
Días de cupón. 1
16
Monto de referencia para amortizar
 
N
14
6
161
180
Monto de referencia en caso de amortizar parte o completo el valor nocional. 2
17
Nocional
 
N
14
6
181
200
Se deberá anotar el monto del valor nocional del cupón sobre el cual se pagarán los intereses. 2
18
Subyacente
 
AN
18
0
201
218
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente del derivado reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco.
Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. 5
19
Sobretasa
 
N
3
2
219
223
Se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a entregar o recibir, se ocuparán todos los espacios. 2
20
Observaciones o Características Especiales
 
AN
50
0
224
273
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5
21
Fecha Inicial de Vigencia del cupón
 
F
8
0
274
281
Se deberá anotar la fecha a partir de la cual se considerará vigente la información del cupón. Corresponde a la fecha inicial del primer cupón vigente del swap. 3
22
Fecha Final de Vigencia del cupón
 
F
8
0
282
289
Se deberá anotar la fecha hasta la cual se considerará vigente la información del cupón. Corresponde a la fecha final del último cupón vigente del swap.3
23
Espacios en blanco
 
AN
449
0
290
738
Vacíos. 6
 
 
DETALLE 6: CONTIENE LA INFORMACION DE LAS GARANTIAS DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS Y APORTACIONES INICIALES MINIMAS PARA EL CASO DE DERIVADOS LISTADOS.
A través de este detalle se reportará la información de garantías entregadas o recibidas por contraparte para el caso de derivados OTC y aportaciones iniciales mínimas en el caso de derivados listados.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "306". 1
2
Tipo Garantía

N
1
0
4
4
Se deberá anotar el identificador del tipo de la garantía conforme al catálogo Tipo de Garantía. 1
3
Estatus de la Garantía

N
1
0
5
5
Se deberá anotar el identificador del "Estatus de la Garantía" conforme a lo siguiente:
1 si la Garantía está en tránsito (confirmada),
2 si la Garantía está en liquidada.
3 si la Garantía no fue entregada en la fecha de liquidación pactada. 1
4
Fecha de Liquidación

F
8
0
6
13
Se deberá reportar la fecha de liquidación de la Garantía, cuando el "Estatus de la Garantía" sea reportado en "1" (en tránsito).
En caso de que el "Estatus de la Garantía" sea reportado en "2" (liquidada), se deberá reportar 19000101.3
5
ISIN de la Garantía

AN
12
0
14
25
En caso de reportarse valores, se deberá anotar el ISIN proporcionado por el proveedor de precios.
En otro caso se llenará con ceros. 5
6
Cusip o Cins de la Garantía

AN
9
0
26
34
En caso de reportarse valores, se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionado por el proveedor de precios.
En otro caso se llenará con ceros. 13
7
Sedol de la Garantía

AN
7
0
35
41
En caso de reportarse valores, se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionado por el proveedor de precios.
En otro caso se llenará con ceros. 14
8
Tipo de Valor de la Garantía

AN
4
0
42
45
Se deberá reportar la clave del tipo de valor otorgada por el proveedor de precios.
Para el caso de las garantías en efectivo denominadas en divisa se deberá utilizar el tipo de valor asignado por el proveedor de precios al tipo de cambio correspondiente a la divisa de la garantía.
Para el caso de las garantías en efectivo en pesos se deberá anotar "EF". 15
9
Emisora de la Garantía

AN
7
0
46
52
Se deberá reportar la clave de la emisora otorgada por el proveedor de precios.
Para el caso de las garantías en efectivo denominadas en divisa se deberá utilizar la emisora asignada por el proveedor de precios al tipo de cambio contra el peso correspondiente a la divisa de la garantía.
Para el caso de las garantías en efectivo en pesos se deberá anotar "EFECTIV". 15
10
Serie de la Garantía

AN
7
0
53
59
Se deberá reportar la serie otorgada por el proveedor de precios.
Para el caso de las garantías en efectivo denominadas en divisa se deberá utilizar la serie asignada por el proveedor de precios al tipo de cambio contra el peso correspondiente a la divisa de la garantía.
Para el caso de Efectivo en pesos se deberá anotar 990101. 15
11
Consecutivo de la Garantía

AN
10
0
60
69
Se deberá reportar en cero justificado a la izquierda. 15
12
Contraparte de la Garantía

N
8
0
70
77
Identificador de la Contraparte en caso de que la garantía se opere en el mercado OTC, para lo cual la clave de bolsa de derivados deberá ir en ceros y este campo con la contraparte según el Catálogo Contrapartes.
En otro caso reportar ceros. 1
13
Nombre corto de la contraparte de la garantía
 
AN
20
0
78
97
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres en caso de que no exista la contraparte en el catálogo de contrapartes. 5
14
Clave de Bolsa de Derivados
 
N
8
0
98
105
En el caso que las posiciones de derivados asociadas a la garantía se encuentren listadas en una bolsa de derivados, se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de contrapartes o el identificador "Otras Bolsas de Derivados" contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados.
En otro caso reportar ceros1
15
Nombre Corto Bolsa de Derivados
 
AN
20
0
106
125
En caso de reportarse el identificador "Otras Bolsas de Derivados" en el campo "Clave de Bolsa de Derivados", se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la bolsa de derivados.
En otro caso reportar vacío. 5
16
Socio Liquidador
 
N
8
0
126
133
En caso de ser un derivado listado, se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador "Otros Socios Liquidadores" contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros. 1
17
Nombre Corto Socio liquidador
 
AN
20
0
134
153
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador "Otros Socios Liquidadores" en el campo "Socio Liquidador".
En otro caso reportar vacío. 5
18
Cámara de Compensación
 
N
8
0
154
161
En caso de que las posiciones de derivados asociadas a las garantías utilicen una Cámara de Compensación para su liquidación, se deberá reportar su identificador de acuerdo al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador "Otras Cámaras de Compensación" contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros. 1
19
Nombre Corto Cámara de Compensación
 
AN
20
0
162
181
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador "Otras Cámaras de Compensación" en el campo "Cámara de Compensación".
En otro caso reportar vacío. 5
 
 
20
Número de títulos
 
N
14
0
182
195
Para el caso de entrega o recepción de valores en garantía, se deberá anotar el número de títulos respecto de la garantía recibida o entregada.
Para el caso de efectivo en divisas se deberá reportar el monto nominal de divisas entregadas o recibidas.
Para el caso de garantías en efectivo en pesos, se deberá reportar el monto en pesos. 1
21
Valor Unitario a Mercado
 
N
9
6
196
210
Para el caso de entrega o recepción de valores en garantía, se deberá reportar el valor a mercado unitario en pesos de acuerdo al proveedor de precios.
Para el caso de las garantías entregadas o recibidas en divisas, se deberá anotar el tipo de cambio de la divisa contra el peso de acuerdo al proveedor de precios.
Para el caso de las garantías en pesos se deberá reportar 1. 2
22
Valor de mercado en pesos de la garantía
 
N
14
6
211
230
Para el caso de valores entregados o recibidos en garantía se deberá anotar el valor total a mercado de las garantías con respecto a los precios del proveedor de precios a la fecha de envío.
Para el caso de las garantías en efectivo en divisas, se deberá reportar el monto entregado o recibido en pesos actualizado con el tipo de cambio a la fecha de envío.
Para el caso de las garantías en efectivo en pesos, se deberá reportar el monto en pesos entregado o recibido. 1
23
Valor de mercado en divisa
 
N
14
6
231
250
Se deberá anotar la valuación de las garantías a valor de mercado en la divisa origen. 1
24
Intereses Devengados
 
N
14
2
251
266
Importe de los Intereses devengados en pesos de las garantías a la fecha del reporte. 2
25
Divisa de la Garantía
 
N
2
0
267
268
Se registrará el identificador de la divisa conforme al catálogo de Divisas.1
26
Traslado de dominio (Prenda Bursátil)
 
N
2
0
269
270
Se reportará 01 si la garantía reportada cuenta con traslado de dominio con contrapartes nacionales (prenda bursátil) y 02 si la garantía reportada cuenta con traslado de dominio con contrapartes internacionales (CSA).
Se reportará 00 en otro caso. 1
27
Factor de Aforo
 
N
3
4
271
277
Se deberá reportar el valor residual después de aplicar el "haircut" o dato de descuento.
Ejemplo: En caso de que se determine un "haircut" o dato de descuento de 10%, se deberá reportar 0.9 1
28
Número de contrato
 
AN
30
0
278
307
Se deberá reportar el número de contrato marco al amparo del cuál fue entregada o recibida la garantía. 5
29
Espacios en blanco
 
AN
431
0
308
738
Vacíos. 6
 
 
DETALLE 7: CONTIENE LA INFORMACION DE ALTAS Y BAJAS CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FORWARDS).
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "307". 1
2
Aperturas y Cierres

N
1
0
4
4
Identificador según el Catálogo de Aperturas y Cierres. Cuando se incremente la posición larga o corta se deberá reportar alta; cuando ésta se disminuya se deberá reportar baja. 5
3
ISIN

AN
12
0
5
16
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12
4
Cusip o Cins

AN
9
0
17
25
Se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios. 13
5
Sedol

AN
7
0
26
32
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
6
Tipo Valor

AN
4
0
33
36
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
7
Emisora

AN
7
0
37
43
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
8
Serie

AN
6
0
44
49
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15
9
Consecutivo

AN
10
0
50
59
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15
10
Bloomberg Ticker
 
AN
9
0
60
68
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato. 16
11
Unique Trade Identifier
 
AN
70
0
69
138
Se deberá anotar la clave "Unique Trade Identifier" de la operación. 17
12
Estatus de operación
 
N
3
0
139
141
Se registrará el Identificador 1 de manera constante. 1
13
Tipo de Operación
 
N
3
0
142
144
Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación:
1 - Largo
2 - Corto
Deberá guardar consistencia con lo reportado en el Detalle 1 del presente formato de transmisión a la fecha de información del día hábil anterior en el concepto "Tipo de Operación" de la posición. 1
14
Subyacente
 
AN
18
0
145
162
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente del derivado reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco.
Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. 5
15
Divisa de cotización del subyacente
 
N
3
0
163
165
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización del Subyacente del contrato conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de las operaciones de tipo de cambio, se deberá reportar la divisa que sería recibida asumiendo una posición larga en el contrato1
16
Divisa de Liquidación
 
N
2
0
166
167
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de liquidación al vencimiento de la operación conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de las operaciones de tipo de cambio con liquidación en físico (compra-venta de divisas) se deberá registrar la divisa que será entregada por la SIEFORE, es decir, la divisa a la que se tiene una exposición corta1.
17
Plazo de referencia
 
N
4
0
168
171
En caso de que el Forward sea de tasa de interés o bonos, se deberá anotar el plazo sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono.
En otro caso reportar ceros. 1
18
Fecha de operación
 
F
8
0
172
179
Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3
19
Fecha de inicio
 
F
8
0
180
187
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. 3
20
Fecha de Vencimiento
 
F
8
0
188
195
Se deberá anotar la fecha de vencimiento del contrato, que es, la fecha en que desaparece la operación en el layout. 3
21
Tamaño del contrato
 
N
14
2
196
211
Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada. 2
22
Número de contratos
 
N
14
0
212
225
Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. 1
23
Divisa del tamaño del contrato
 
N
3
0
226
228
Se registrará el identificador de la divisa asociada al tamaño del contrato conforme al catálogo de Divisas. 1
24
Precio o Tasa pactada de apertura
 
N
14
7
229
249
Se deberá anotar el precio, tasa o nivel al cual se pactó inicialmente la operación con puntos forwards integrados en su caso. 2
25
Precio o Tasa pactada al cierre de la posición
 
N
14
7
250
270
En caso de cierre se deberá anotar el precio, tasa o nivel al cual se cerró la posición con puntos forwards integrados. Para el caso de una apertura se llenará con ceros 2
26
Monto liquidado al cierre de la posición
 
N
14
2
271
286
Se deberá anotar el monto liquidado en pesos, al cierre de la posición (se reportará la utilidad o pérdida del día para derivados listados y la acumulada para derivados OTC con el signo correspondiente). 2
27
Estructura de las divisas del precio o tasa pactada
 
AN
6
0
287
292
Para derivados de tipo de cambio, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar del contrato asumiendo una posición larga y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir del contrato asumiendo una posición larga conforme al catálogo de divisas independientemente del tipo de operación del derivado.
En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras posiciones la clave de la divisa de cotización del subyacente conforme al catálogo de divisas. 5
28
Entrega física o diferenciales
 
AN
1
0
293
293
"F" cuando la liquidación a vencimiento del contrato sea por entrega física y "D" cuando sea por diferenciales, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega.
29
Tipo de Valor del subyacente Cheapest to Deliver
 
AN
4
0
294
297
Clave del Tipo de Valor del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según el Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
 
 
30
Emisora del subyacente Cheapest to Deliver
 
AN
7
0
298
304
Clave de la Emisora del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según el Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
31
Serie del subyacente Cheapest to Deliver
 
AN
6
0
305
310
Clave de la serie del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según el Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
32
Precio de Cheapest to Deliver
 
N
3
6
311
319
Precio Limpio del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre Bonos. 2
33
Medio de Concertación
 
N
1
0
320
320
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación:
1 = Telefónico
2 = Electrónico. 1
34
Contraparte
 
N
8
0
321
328
Se deberá reportar el identificador de la Contraparte con la que se haya concertado la operación en caso de que el forward se opere en el mercado OTC, según el Catálogo Contrapartes.
En otro caso reportar ceros.1
35
Nombre corto de la contraparte
 
AN
20
0
329
348
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres en caso de que no exista la contraparte en el catálogo de contrapartes.
En otro caso reportar vacío. 5
36
Calificadora Contraparte primera
 
N
3
0
349
351
Se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación contraparte primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
37
Calificación contraparte primera
 
N
4
0
352
355
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación crediticia mínima de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1
38
Calificadora Contraparte segunda
 
N
3
0
356
358
Se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación contraparte segunda" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
39
Calificación contraparte segunda
 
N
4
0
359
362
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima otorgada por una agencia calificadora distinta a la reportada en el concepto "Calificadora Contraparte primera". 1
40
Observaciones y características especiales
 
AN
150
0
363
512
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5
41
Número de confirmación de la operación con la contraparte
 
AN
20
0
513
532
Corresponde al Identificador definitivo proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. 5
42
Folio para cobertura de divisas
 
N
14
0
533
546
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura.
En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.
La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.1
43
Clave de Bolsa de Derivados
 
N
8
0
547
554
En caso de que la operación haya sido realizada en bolsa de derivados, se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de Contrapartes, o el identificador "Otras Bolsas de Derivados" contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados.
En otro caso reportar ceros. 1
44
Nombre Corto Bolsa de Derivados
 
AN
20
0
555
574
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la bolsa de derivados en caso de reportarse el identificador "Otras Bolsas de Derivados" en el campo "Clave de Bolsa de Derivados"
En otro caso reportar vacío. 5
45
Socio Operador
 
N
8
0
575
582
En caso de que la operación haya requerido un socio operador para ser realizada, se deberá reportar el identificador de la entidad a través de la cual se realizó la concertación de la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador "Otros Socios Operadores" contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar ceros. 1
46
Nombre Corto Socio Operador
 
AN
20
0
583
602
Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador "Otros Socios Operadores" en el campo "Socio Operador".
En otro caso reportar vacío. 5
47
Socio Liquidador
 
N
8
0
603
610
En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador "Otros Socios Liquidadores" contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros. 1
48
Nombre Corto Socio Liquidador
 
AN
20
0
611
630
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador "Otros Socios Liquidadores" en el campo "Socio Liquidador".
En otro caso reportar vacío. 5
49
Cámara de Compensación
 
N
8
0
631
638
En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar la Cámara de Compensación de la operación según el catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador "Otras Cámaras de Compensación" contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros. 1
 
 
50
Nombre Corto Cámara de Compensación
 
AN
20
0
639
658
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador "Otras Cámaras de Compensación" en el campo "Cámara de Compensación".
En otro caso reportar vacío. 5
51
Folio para estrategia con derivados

N
14
0
659
672
En caso de que la operación reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados se deberá registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión.
Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados.
En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio.
En ningún caso se podrá reutilizar el folio.
Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.1
52
Espacios en blanco
 
AN
66
0
673
738
Vacíos. 6
 
DETALLE 8: CONTIENE LA INFORMACION DE ALTAS Y BAJAS CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FUTUROS).
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "308". 1
2
Aperturas y Cierres

N
1
0
4
4
Identificador según el Catálogo de Aperturas y Cierres. Cuando se incremente la posición larga o corta se deberá reportar alta; cuando ésta se disminuya se deberá reportar baja. 5
3
ISIN

AN
12
0
5
16
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12
4
Cusip o Cins

AN
9
0
17
25
Se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionado por el proveedor de precios. 13
5
Sedol

AN
7
0
26
32
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
6
Tipo Valor

AN
4
0
33
36
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
7
Emisora

AN
7
0
37
43
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
8
Serie

AN
6
0
44
49
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15
9
Consecutivo

AN
10
0
50
59
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15
10
Bloomberg Ticker
 
AN
9
0
60
68
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato. 16
11
Unique Trade Identifier
 
AN
70
0
69
138
Se deberá anotar la clave "Unique Trade Identifier" de la operación. 17
12
Estatus de operación
 
N
3
0
139
141
Se registrará el Identificador 1 de manera constante. 1
13
Tipo de Operación
 
N
3
0
142
144
Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación: 1-Largo
2-Corto
Deberá guardar consistencia con lo reportado en el Detalle 1 del presente formato de transmisión a la fecha de información del día hábil anterior en el concepto "Tipo de Operación" de la posición. 1
14
Clave de Bolsa de Derivados
 
N
8
0
145
152
Se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de Contrapartes, o el identificador "Otras Bolsas de Derivados" contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados. 1
15
Nombre Corto Bolsa de Derivados
 
AN
20
0
153
172
En caso de reportarse el identificador "Otras Bolsas de Derivados" en el campo "Clave de Bolsa de Derivados", se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la bolsa de derivados.
En otro caso reportar vacío. 5
16
Subyacente
 
AN
18
0
173
190
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente del derivado reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco.
Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. 5
17
Divisa de Liquidación
 
N
2
0
191
192
Se deberá anotar el identificador de la Divisa con la cual se liquidará la operación según el Catálogo de Divisas1.
18
Divisa de cotización del subyacente
 
N
3
0
193
195
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización del Subyacente del contrato conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de las operaciones de tipo de cambio, se deberá reportar la divisa que sería recibida asumiendo una posición larga en el contrato. 1
19
Plazo de referencia
 
N
4
0
196
199
En caso de que el Futuro sea de tasa de interés o bonos, se deberá anotar el plazo sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono.
En otro caso reportar ceros.1
20
Fecha de operación
 
F
8
0
200
207
Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3
21
Fecha de inicio
 
F
8
0
208
215
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. 3
22
Fecha de Vencimiento
 
F
8
0
216
223
Se deberá anotar la fecha de vencimiento del contrato, que es, la fecha en que desaparece la operación en el layout. 3
23
Tamaño del contrato
 
N
14
2
224
239
Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada. 2
 
 
24
Número de contratos
 
N
14
0
240
253
Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. 1
25
Divisa del tamaño del contrato
 
N
3
0
254
256
Se registrará el identificador de la divisa asociada al tamaño del contrato conforme al catálogo de Divisas. 1
26
Precio o Tasa pactada de apertura
 
N
14
7
257
277
Se deberá anotar el precio, tasa o nivel al cual se pactó inicialmente en la operación con puntos forwards integrados en su caso. 2
27
Precio o Tasa pactada al cierre de la posición
 
N
14
7
278
298
En caso de cierre se deberá anotar el precio, tasa o nivel al cual se cerró la posición con puntos forwards integrados. Para el caso de una apertura se llenará con ceros 2
28
Monto liquidado al cierre de la posición
 
N
14
2
299
314
Se deberá anotar el monto liquidado en pesos, al cierre de la posición, (se reportará la utilidad o pérdida del día para derivados listados y la acumulada para derivados OTC con el signo correspondiente). 2
29
Estructura de las divisas del precio o tasa pactada
 
AN
6
0
315
320
Para derivados de tipo de cambio, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar del contrato asumiendo una posición larga y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir del contrato asumiendo una posición larga conforme al catálogo de divisas independientemente del tipo de operación del derivado.
En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras posiciones la clave de la divisa de cotización del subyacente conforme al catálogo de divisas 5
30
Entrega física o diferenciales
 
AN
1
0
321
321
"F" cuando la liquidación a vencimiento del contrato sea por entrega física y "D" cuando sea por diferenciales, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega. 5
31
Tipo de Valor del subyacente Cheapest to Deliver
 
AN
4
0
322
325
Clave del Tipo de Valor del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
32
Emisora del subyacente Cheapest to Deliver
 
AN
7
0
326
332
Clave de la Emisora del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
33
Serie del subyacente Cheapest to Deliver
 
AN
6
0
333
338
Clave de la serie del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
34
Precio de Cheapest to Deliver
 
N
3
6
339
347
Precio Limpio del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre Bonos. 2
35
Observaciones y características especiales
 
AN
150
0
348
497
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5
36
Medio de Concertación
 
N
1
0
498
498
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación:
1 = Telefónico
2 = Electrónico. 1
37
Número de confirmación de la operación con la contraparte
 
AN
20
0
499
518
Corresponde al Identificador proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. 5
38
Folio para cobertura de divisas
 
N
14
0
519
532
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura.
En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.
La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.
Indicar cero si no corresponde a una cobertura.1
39
Socio Operador
 
N
8
0
533
540
Se deberá reportar el identificador de la entidad a través de la cual se realizó la concertación de la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador "Otros Socios Operadores" contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar ceros. 1
40
Nombre Corto Socio Operador
 
AN
20
0
541
560
Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador "Otros Socios Operadores" en el campo "Socio Operador". 5
41
Socio Liquidador
 
N
8
0
561
568
Se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador "Otros Socios Liquidadores" contenido en el catálogo de Contrapartes. 1
42
Nombre Corto Socio Liquidador
 
AN
20
0
569
588
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador "Otros Socios Liquidadores" en el campo "Socio Liquidador".
En otro caso reportar vacío. 5
43
Cámara de Compensación
 
N
8
0
589
596
Se deberá reportar el identificador de la Cámara de Compensación del contrato según el catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador "Otras Cámaras de Compensación" contenido en el catálogo de Contrapartes. 1
44
Nombre Corto Cámara de Compensación
 
AN
20
0
597
616
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador "Otras Cámaras de Compensación" en el campo "Cámara de Compensación".
En otro caso reportar vacío. 5
45
Folio para estrategia con derivados

N
14
0
617
630
En caso de que la operación reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados se deberá registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión.
Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados.
En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio.
En ningún caso se podrá reutilizar el folio.
Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.1
46
Espacios en blanco
 
AN
108
0
631
738
Vacíos. 6
 
 
DETALLE 9: CONTIENE LA INFORMACION DE ALTAS Y BAJAS CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (OPCIONES/TITULOS OPCIONALES)
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "309". 1
2
Aperturas y Cierres

N
1
0
4
4
Identificador según el Catálogo de Aperturas y Cierres. Cuando se incremente la posición larga o corta se deberá reportar alta; cuando ésta se disminuya se deberá reportar baja. 5
3
ISIN

AN
12
0
5
16
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12
4
Cusip o Cins

AN
9
0
17
25
Se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionado por el proveedor de precios. 13
5
Sedol

AN
7
0
26
32
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
6
Tipo Valor

AN
4
0
33
36
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
7
Emisora

AN
7
0
37
43
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 15
8
Serie

AN
6
0
44
49
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15
9
Consecutivo

AN
10
0
50
59
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15
10
Bloomberg Ticker
 
AN
9
0
60
68
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar un cero. 16
11
Unique Trade Identifier
 
AN
70
0
69
138
Se deberá anotar la clave "Unique Trade Identifier" de la operación.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar un cero. 17
12
Estatus de operación
 
N
3
0
139
141
Se registrará el Identificador 1 de manera constante. 1
13
Clave de Bolsa de Derivados
 
N
8
0
142
149
En caso de que la posición se encuentre listada en una bolsa de derivados, se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de Contrapartes, o el identificador "Otras Bolsas de Derivados" contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados.
En otro caso reportar ceros.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar cero. 1
14
Nombre Corto Bolsa de Derivados
 
AN
20
0
150
169
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la bolsa de derivados en caso de reportarse el identificador "Otras Bolsas de Derivados" en el campo "Clave de Bolsa de Derivados"
En otro caso reportar vacío.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar vacío. 5
15
Tipo de opción
 
N
3
0
170
172
Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de opción. 1
16
Subclase de opción
 
N
3
0
173
175
Se deberá anotar la subclase de opción con respecto al catálogo de subclase de opción. 1
17
Entrega física o diferenciales
 
AN
1
0
176
176
"F" cuando la liquidación a vencimiento del contrato sea por entrega física y "D" cuando sea por diferenciales, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega. 5
18
Subyacente
 
AN
18
0
177
194
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente del derivado reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco.
Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. 5
19
Divisa de Liquidación
 
N
2
0
195
196
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de liquidación al vencimiento de la operación conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de las operaciones de tipo de cambio con liquidación en físico (compra-venta de divisas) se deberá registrar la divisa que será entregada por la SIEFORE, es decir, la divisa a la que se tiene una exposición corta1.
20
Divisa de cotización del subyacente
 
N
3
0
197
199
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización del Subyacente del contrato conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de las operaciones de tipo de cambio, se deberá reportar la divisa que sería recibida asumiendo una posición larga en el contrato1
21
Plazo de referencia
 
N
4
0
200
203
En caso de que la opción sea de tasa de interés o bonos, se deberá anotar el plazo sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono.
En otro caso reportar ceros.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 1
22
Fecha de la operación
 
F
8
0
204
211
Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3
23
Fecha de inicio
 
F
8
0
212
219
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. 3
24
Fecha de Vencimiento
 
F
8
0
220
227
Se deberá anotar la fecha en que vence la opción o fecha de expiración, que es, la fecha en que desaparece la operación del layout.3
25
Fecha de ejercicio vigente
 
F
8
0
228
235
Se deberá anotar la fecha de ejercicio próxima vigente, cabe señalar que en caso de opciones americanas esta se actualizará diariamente. 3-
26
Tipo de operación
 
N
3
0
236
238
Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación:
1-Largo
2-Corto
Deberá guardar consistencia con lo reportado en el Detalle 1 del presente formato de transmisión a la fecha de información del día hábil anterior en el concepto "Tipo de Operación" de la posición.1
 
 
27
Tamaño del contrato
 
N
14
2
239
254
Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada. 2
28
Número de contratos
 
N
14
0
255
268
Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. 1
29
Divisa del tamaño del contrato o del monto nocional
 
N
2
0
269
270
Se registrará el identificador de la divisa asociada al tamaño del contrato conforme al catálogo de Divisas. 1
30
Precio o Tasa pactada de apertura
 
N
14
7
271
291
Se deberá anotar el strike al cual se pactó inicialmente en la operación con puntos forwards integrados en su caso. 2
31
Precio o Tasa pactada al cierre de la posición
 
N
14
7
292
312
En caso de cierre se deberá anotar el strike al cual se cerró la posición con puntos forwards integrados. Para el caso de una apertura se llenará con ceros 2
32
Monto liquidado al cierre de la posición
 
N
14
2
313
328
Se deberá anotar el monto liquidado en pesos, al cierre de la posición, (se reportará la utilidad o pérdida del día para derivados listados y la acumulada para derivados OTC con el signo correspondiente). 2
33
Precio o tasa de ejercicio vigente
 
N
9
6
329
343
Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente. 2
34
Precio o tasa de ejercicio Cap
 
N
9
6
344
358
Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 2
35
Precio o tasa de ejercicio Floor
 
N
9
6
359
373
Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 2
36
Estructura de las divisas del precio o tasa pactada
 
AN
6
0
374
379
Para derivados de tipo de cambio, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar del contrato asumiendo una posición larga y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir del contrato asumiendo una posición larga conforme al catálogo de divisas independientemente del tipo de operación del derivado.
En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras posiciones la clave de la divisa de cotización del subyacente conforme al catálogo de divisas 5
37
Prima Pactada
 
N
14
6
380
399
Se deberá anotar el monto en pesos de la prima, importe que se paga o que se cobra por tener derecho de ejercer o no las condiciones establecidas en el contrato. 2
38
Contraparte
 
N
8
0
400
407
Se deberá reportar el identificador de la Contraparte con la que se haya concertado la operación en caso de que la opción se opere en el mercado OTC, para lo cual la clave de bolsa de derivados deberá ir en ceros y este campo con la contraparte según el Catálogo Contrapartes.
En caso de ser una operación realizada en bolsa de derivados reportar ceros.1
39
Nombre corto de la contraparte
 
AN
20
0
408
427
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte siempre y cuando no exista la contraparte en el catálogo limitándose a 20 caracteres que describan el nombre.
En otro caso reportar vacío. 5
40
Calificadora Contraparte primera
 
N
3
0
428
430
En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC, se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación contraparte primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras.
En otro caso reportar ceros.1
41
Calificación contraparte primera
 
N
4
0
431
434
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación crediticia mínima de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión.
En otro caso reportar ceros. 1
42
Calificadora Contraparte segunda
 
N
3
0
435
437
En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación contraparte segunda" de acuerdo al catálogo de Calificadoras.
En otro caso reportar ceros.1
43
Calificación contraparte segunda
 
N
4
0
438
441
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas Esta deberá ser la calificación mínima otorgada por una agencia calificadora distinta a la reportada en el concepto "Calificadora Contraparte primera"
En otro caso reportar ceros. 1
44
Observaciones y características especiales
 
AN
150
0
442
591
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5
45
Medio de Concertación
 
N
1
0
592
592
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación:
1 = Telefónico
2 = Electrónico.1
46
Número de confirmación de la operación con la contraparte
 
AN
20
0
593
612
Corresponde al Identificador proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. 5
47
Delta de la opción
 
N
2
6
613
620
Delta calculada por la administradora utilizando los modelos internos de valuación independiente que prevén las Disposiciones de carácter generar en materia financiera vigentes 2
 
 
48
Folio para cobertura de divisas
 
N
14
0
621
634
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura.
En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.
La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.
Indicar cero si no corresponde a una cobertura.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar un cero. 1
49
Socio Operador
 
N
8
0
635
642
En caso de que la operación haya requerido un socio operador para ser realizada, se deberá reportar el identificador de la entidad a través de la cual se realizó la concertación de la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador "Otros Socios Operadores" contenido en el catálogo de Contrapartes.
En caso de que la operación no haya requerido un socio operador para ser realizada, reportar ceros.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 1
50
Nombre Corto Socio Operador
 
AN
20
0
643
662
Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador "Otros Socios Operadores" en el campo "Socio Operador".
En otro caso reportar vacío.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar vacío. 5
51
Socio Liquidador
 
N
8
0
663
670
En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador "Otros Socios Liquidadores" contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 1
52
Nombre Corto Socio Liquidador
 
AN
20
0
671
690
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador "Otros Socios Liquidadores" en el campo "Socio Liquidador".
En otro caso reportar vacío.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar vacío. 5
53
Cámara de Compensación
 
N
8
0
691
698
En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar la Cámara de Compensación de la operación según el catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador "Otras Cámaras de Compensación" contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 1
54
Nombre Corto Cámara de Compensación
 
AN
20
0
699
718
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador "Otras Cámaras de Compensación" en el campo "Cámara de Compensación".
En otro caso reportar vacío.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar vacío. 5
55
Folio para estrategia con derivados

N
14
0
719
732
En caso de que la operación reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados se deberá registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión.
Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados.
En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio.
En ningún caso se podrá reutilizar el folio.
Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 1
56
Espacios en Blanco
 
AN
6
0
733
738
Vacíos. 6
 
 
DETALLE 10: CONTIENE LA INFORMACION DE ALTAS Y BAJAS CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS).
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "310". 1
2
Aperturas y Cierres

N
1
0
4
4
Identificador según el Catálogo de Aperturas y Cierres. Cuando se incremente la posición se deberá reportar alta; cuando ésta se disminuya se deberá reportar baja. 5
3
ISIN

AN
12
0
5
16
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12
4
Cusip o Cins

AN
9
0
17
25
Se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionado por el proveedor de precios. 13
5
Sedol

AN
7
0
26
32
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
6
Tipo Valor

AN
4
0
33
36
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
7
Emisora

AN
7
0
37
43
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
8
Serie

AN
6
0
44
49
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15
9
Consecutivo

AN
10
0
50
59
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15
10
Bloomberg Ticker
 
AN
9
0
60
68
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato. 16
11
Unique Swap Identifier
 
AN
70
0
69
138
Se deberá anotar la clave "Unique Swap Identifier" de la operación. 17
12
Estatus de operación
 
N
3
0
139
141
Se registrará el Identificador 1 de manera constante. 1
13
Fecha de operación
 
F
8
0
142
149
Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3
14
Fecha de inicio
 
F
8
0
150
157
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. 3
15
Tipo de Posición
 
N
1
0
158
158
En caso de tratarse de una operación de Swap listada en una bolsa de derivados y operaciones que liquiden en contrapartes centrales, y en la cual, la posición en relación contrato estandarizado sea corta, se deberá reportar 2.
Se deberá reportar 1 en otro caso. 1
16
Número de cupón vigente a entregar
 
N
3
0
159
161
Se deberá anotar el número de cupón vigente a entregar.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el número de cupón vigente a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
17
Número de cupón vigente a recibir
 
N
3
0
162
164
Se deberá anotar el número de cupón vigente a recibir.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el número de cupón vigente a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
18
Plazo de referencia a entregar
 
N
4
0
165
168
Se deberá anotar el plazo del cupón a entregar.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el plazo del cupón a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
19
Plazo de referencia a recibir
 
N
4
0
169
172
Se deberá anotar el plazo del cupón a recibir.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el plazo del cupón a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
20
Días para fijar tasa a entregar
 
N
3
0
173
175
Días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a entregar, este campo debe ser con signo y dos cifras.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar los días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
21
Días para fijar tasa a recibir
 
N
3
0
176
178
Días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a recibir, este campo debe ser con signo y dos cifras.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar los días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
22
Número de cupones a entregar
 
N
3
0
179
181
Se deberá anotar el número de cupones totales a entregar desde el inicio de la operación.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el número de cupones totales a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
23
Número de cupones a recibir
 
N
3
0
182
184
Se deberá anotar el número de cupones totales a recibir desde el inicio de la operación.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el número de cupones totales a recibir (pata larga) desde el inicio de la operación asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
24
Valor nocional
 
N
14
6
185
204
Se deberá anotar el monto del valor nocional en la divisa a entregar (referencia de pata a entregar).
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el monto del valor nocional en la divisa a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2
 
 
25
Valor nocional 2
 
N
14
6
205
224
Se deberá anotar el monto del valor nocional de la divisa a recibir (referencia de pata a recibir).
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el monto del valor nocional en la divisa a recibir asumiendo una posición larga en el contrato. 2
26
Tipo de cambio pactado
 
N
12
6
225
242
Se deberá anotar en su caso, el tipo de cambio pactado para swaps con nocionales en distinta divisa. 2
27
Estructura de las Divisas del Tipo de Cambio pactado
 
AN
6
0
243
248
Si es que se pactó un tipo de cambio de referencia para nocionales, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir según el catálogo de divisas.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales de swaps con divisas asociadas distintas, se deberán anotar en las tres primeras posiciones la clave de la divisa asociada al nocional a entregar (pata corta) en el contrato estandarizado y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa asociada al nocional a recibir (pata larga) en el contrato estandarizado asumiendo siempre una posición larga en el contrato estandarizado.
En otro caso se deberá registrar las tres primeras posiciones de la divisa asociada a ambos nocionales. 5
28
Divisa del nocional a entregar
 
N
2
0
249
250
Se registrará el identificador de la divisa del nocional a entregar conforme al catálogo de Divisas.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el identificador de la divisa asociada al nocional a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
29
Divisa del nocional a recibir
 
N
2
0
251
252
Se registrará el identificador de la divisa del nocional a recibir conforme al catálogo de Divisas.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el identificador de la divisa asociada al nocional a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
30
Divisa de Liquidación
 
N
2
0
253
254
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de liquidación asociada a los flujos que recibirá/entregará la SIEFORE (para las patas denominadas en UDI, se deberá reportar Pesos). 1
31
Subyacente a entregar
 
AN
18
0
255
272
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente a entregar del swap reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco. Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá seguir la especificación anterior para el subyacente a entregar (pata corta) en el contrato estandarizado asumiendo una posición larga en el mismo. 5
32
Subyacente a recibir
 
AN
18
0
273
290
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente a recibir del swap reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco.
Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá seguir la especificación anterior para el subyacente a recibir (pata larga) en el contrato estandarizado asumiendo una posición larga en el mismo. 5
33
Divisa del subyacente a entregar
 
AN
3
0
291
293
Se registrará la clave de la divisa a entregar conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la clave de la divisa de cotización del subyacente a entregar (pata corta) conforme al catálogo de divisas, asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 5
34
Divisa del subyacente a recibir
 
AN
3
0
294
296
Se registrará la clave de la divisa a recibir conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la clave de la divisa de cotización del subyacente a recibir (pata larga) conforme al catálogo de divisas, asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 5
35
Tasa a entregar del siguiente cupón
 
N
10
6
297
312
Se deberá anotar la tasa fija a entregar, o tasa conocida de la siguiente liquidación.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la tasa fija a entregar, o tasa conocida de la siguiente liquidación entregar (pata corta), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2
36
Tasa a recibir del siguiente cupón
 
N
10
6
313
328
Se deberá anotar la tasa fija a recibir, o tasa conocida de la siguiente liquidación.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la tasa fija a recibir, o la tasa conocida de la siguiente liquidación recibir (pata larga), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2
 
 
37
Sobretasa a entregar
 
N
3
2
329
333
Se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a entregar, se utilizarán todos los espacios.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a entregar (pata corta), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2
38
Sobretasa a recibir
 
N
3
2
334
338
Se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a recibir, se utilizarán todos los espacios.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a recibir (pata larga), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2
39
Tipo tasa a entregar
 
N
3
0
339
341
Se registrará el identificador del Tipo de Tasa a entregar conforme al catálogo de Tipos de Tasa.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el identificador del Tipo de Tasa a entregar (pata corta), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
40
Tipo tasa a recibir
 
N
3
0
342
344
Se registrará el identificador del Tipo de Tasa a recibir conforme al catálogo de Tipos de Tasa.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el identificador del Tipo de Tasa a recibir (pata larga), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
41
Base de cálculo de la tasa a entregar
 
AN
10
0
345
354
Se deberá anotar la composición de la tasa "Act/Act", "Act/365", "Act/360" o cualquier otra que aplique a la tasa a entregar.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la composición de la tasa a entregar (pata corta), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 5
42
Base de cálculo de la tasa a recibir
 
AN
10
0
355
364
Se deberá anotar la composición de la tasa "Act/Act", "Act/365", "Act/360" o cualquier otra que aplique a la tasa a recibir.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la composición de la tasa a recibir (pata larga), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 5
43
Amortiza Capital
 
N
1
0
365
365
Se registrará el identificador del catálogo de Tipo de Amortizaciones. 1
44
Tipo de intercambios
 
N
3
0
366
368
Se registrará el identificador correspondiente, según el catálogo de Tipo de intercambios. 1
45
Clave de Bolsa de Derivados
 
N
8
0
369
376
En caso de que la posición sea un swap listado en una bolsa de derivados, se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de Contrapartes, o el identificador "Otras Bolsas de Derivados" contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados.
En caso de operaciones OTC, incluso aquellas que liquiden en contrapartes centrales, se deberán reportar ceros. 1
46
Nombre Corto Bolsa de Derivados
 
AN
20
0
377
396
En caso de reportarse el identificador "Otras Bolsas de Derivados" en el campo "Clave de Bolsa de Derivados", se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la bolsa de derivados.
En otro caso reportar vacío. 5
47
Contraparte
 
N
8
0
397
404
Se deberá reportar el identificador de la Contraparte con la que se cierra la operación en caso de que el swap sea una operación OTC, incluso si liquida en contrapartes centrales, de acuerdo con el Catálogo Contrapartes.
En otro caso reportar ceros. 1
48
Nombre corto de la contraparte
 
AN
20
0
405
424
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres en caso de que no exista la contraparte en el catálogo de contrapartes.
En otro caso reportar vacío. 5
49
Calificadora Contraparte primera
 
N
3
0
425
427
En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC, se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación contraparte primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras.
En otro caso reportar ceros 1
50
Calificación contraparte primera
 
N
4
0
428
431
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación crediticia mínima de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión.
En otro reportar ceros.1,
51
Calificadora Contraparte segunda
 
N
3
0
432
434
En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC, se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación contraparte segunda" de acuerdo al catálogo de Calificadoras.
En otro caso reportar ceros. 1
52
Calificación contraparte segunda
 
N
4
0
435
438
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima otorgada por una agencia calificadora distinta a la reportada en el concepto "Calificadora Contraparte primera"
En otro caso reportar ceros.1
53
Medio de Concertación
 
N
1
0
439
439
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación:
1 = Telefónico
2 = Electrónico. 1
 
 
54
Número de confirmación de la operación con la contraparte
 
AN
20
0
440
459
Corresponde al Identificador proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. 5
55
Folio para cobertura de divisas
 
N
14
0
460
473
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura.
En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.
La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.
Indicar cero si no corresponde a una cobertura.1
56
Observaciones y características especiales
 
AN
117
0
474
590
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5
57
Socio Operador
 
N
8
0
591
598
En caso de que la operación haya requerido un socio operador para ser realizada, se deberá reportar el identificador del socio operador que participó en la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador "Otros Socios Operadores" contenido en el catálogo de Contrapartes.
En caso de que la operación no haya requerido un socio operador para ser realizada, reportar ceros. 1
58
Nombre Corto Socio Operador
 
AN
20
0
599
618
Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador "Otros Socios Operadores" en el campo "Socio Operador".
En otro caso reportar vacío. 5
59
Socio Liquidador
 
N
8
0
619
626
En caso de ser un derivado listado o una operación de swap OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora utilizada para la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador "Otros Socios Liquidadores" contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros. 1
60
Nombre Corto Socio Liquidador
 
AN
20
0
627
646
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador "Otros Socios Liquidadores" en el campo "Socio Liquidador".
En otro caso reportar vacío. 5
61
Cámara de Compensación
 
N
8
0
647
654
En caso de ser un derivado listado o una operación de swap OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la Cámara de Compensación de la operación según el catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador "Otras Cámaras de Compensación" contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros. 1
62
Nombre Corto Cámara de Compensación
 
AN
20
0
655
674
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador "Otras Cámaras de Compensación" en el campo "Cámara de Compensación".
En otro caso reportar vacío. 5
63
Precio o Tasa Neta pactada al cierre de la posición
 
N
14
7
675
695
En caso de cierre se deberá anotar el precio o tasa neta al cual se cerró la posición con puntos forwards integrados. Para el caso de una apertura se llenará con ceros 2
64
Monto Neto liquidado al cierre de la posición
 
N
14
2
696
711
Se deberá anotar el monto neto liquidado en pesos, al cierre de la posición, (se reportará la utilidad o pérdida del día para derivados listados y la acumulada para derivados OTC con el signo correspondiente). 2
65
Folio para estrategia con derivados

N
14
0
712
725
En caso de que la operación reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados se deberá registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión.
Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados.
En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio.
En ningún caso se podrá reutilizar el folio.
Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.1
66
Número de Contratos
 
N
13
0
726
738
Para el caso de swaps listados o swaps OTC que liquiden en contrapartes centrales, se deberá reportar el número de contratos operados, en valor absoluto. 1
 
 
DETALLE 11: CONTIENE LA INFORMACION VIGENTE DE LAS LÍNEAS OPERATIVAS O IMPORTE MÍNIMO DE TRANSFERENCIA (THRESHOLDS O MINIMUM TRANSFER AMOUNT) Y CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE DERIVADOS ESTABLECIDAS CON LAS CONTRAPARTES EN LOS CONTRATOS ISDA (INTERNATIONAL SWAP DEALERS ASSOCIATION), LOS CSA (CREDIT SUPPORT ANNEX) ASÍ COMO LOS CONTRATOS QUE CUENTAN CON PRENDA BURSÁTIL.
A través de este detalle se reportará la información relevante sobre las características operativas de contratos ISDA e ISDAMEX y en su caso CSA de las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro y contratos que cuenten con prenda bursátil. Se deberá reportar la información antes descrita para todos los contratos de la Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "311". 1
2
Contraparte

N
8
0
4
11
Se deberá reportar el identificador de la Contraparte según el Catálogo Contrapartes. 1
3
Nombre Corto contraparte

AN
20
0
12
31
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte del contrato limitado a 20 caracteres en caso de no existir identificador para la misma en el catálogo de contrapartes y que, en su caso, deberá coincidir con el nombre reportado en los detalles 1 a 4. 5
4
Id Contrato

N
2
0
32
33
Se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE para cada contrato ISDA reportado para cada contraparte, en el presente detalle. No se podrán reutilizar los identificadores para la misma contraparte en ningún caso. 1
5
Tipo de Neteo
 
N
1
0
34
34
Se deberá anotar el tipo de neteo de derivados establecido en los contratos ISDA o ISDAMEX para el cómputo de consumo de las líneas operativas (threshold o minimum transfer amount) según el catálogo de "Tipo de Neteo". 1
6
Threshold establecido por la Contraparte
 
N
9
0
35
43
Se deberá anotar el monto denominado en divisa, establecido por la contraparte como línea operativa o margen operativo para la SIEFORE. 1
7
Divisa del Threshold establecido por la Contraparte
 
N
2
0
44
45
Se reportará el identificador de la divisa asociada al monto reportado en el campo "Threshold establecido por la Contraparte" conforme al catálogo de Divisas. 1
8
Minimum Transfer Amount (MTA) establecido por la Contraparte
 
N
9
0
46
54
Se deberá anotar el monto denominado en divisa, establecido por la contraparte como importe mínimo de transferencia para la SIEFORE. 1
9
Divisa del Minimum Transfer Amount (MTA) establecido por la Contraparte
 
N
2
0
55
56
Se reportará el identificador de la divisa asociada al monto reportado en el campo "Minimum Transfer Amount (MTA) establecido por la Contraparte" conforme al catálogo de Divisas. 1
10
Threshold establecido por la SIEFORE
 
N
9
0
57
65
Se deberá anotar el monto denominado en divisa, establecido por la SIEFORE como línea operativa o margen operativo para la contraparte.1
11
Divisa del Threshold establecido por la SIEFORE
 
N
2
0
66
67
Se reportará el identificador de la divisa asociada al monto reportado en el campo "Threshold establecido por la SIEFORE" conforme al catálogo de Divisas. 1
12
Minimum Transfer Amount (MTA) establecido por la SIEFORE
 
N
9
0
68
76
Se deberá anotar el monto denominado en divisa, establecido por la SIEFORE como importe mínimo de transferencia para la contraparte. 1
13
Divisa del Minimum Transfer Amount (MTA) establecido por la SIEFORE
 
N
2
0
77
78
Se reportará el identificador de la divisa asociada al monto reportado en el campo "Minimum Transfer Amount establecido por la SIEFORE" conforme al catálogo de Divisas. 1
14
Monto Independiente o Margen Inicial establecido por la Contraparte
 
N
9
0
79
87
Se deberá anotar el monto denominado en divisa, establecido por la contraparte como monto independiente.1
15
Divisa del Monto Independiente o Margen Inicial establecido por la Contraparte
 
N
2
0
88
89
Se reportará el identificador de la divisa asociada al monto reportado en el campo "Monto Independiente o Margen Inicial establecido por la Contraparte" conforme al catálogo de Divisas. 1
16
Monto Independiente o Margen Inicial establecido por la SIEFORE
 
N
9
0
90
98
Se deberá anotar el monto denominado en divisa, establecido por la SIEFORE como monto independiente.1
17
Divisa del Monto Independiente o Margen Inicial establecido por la SIEFORE
 
N
2
0
99
100
Se reportará el identificador de la divisa asociada al monto reportado en el campo "Monto Independiente o Margen Inicial establecido por la SIEFORE" conforme al catálogo de Divisas. 1
18
Manejo de Garantías
 
N
1
0
101
101
Se deberá registrar 1 si el contrato ISDA prevé manejo de garantías con instrumentos financieros. De lo contrario se deberá reportar cero. 1
19
Liquidación en Pesos
 
N
1
0
102
102
Se deberá reportar 1 en caso de que la liquidación de las posiciones que computen un exceso con el saldo acreedor/deudor a las líneas operativas o Thresholds se pueda realizar en pesos.
En otro caso reportar 0.
20
Liquidación de Threshold en divisas del Grupo I de divisas
 
N
1
0
103
103
Se deberá reportar 1 en caso de que la liquidación de las posiciones que computen un exceso con el saldo acreedor/deudor a las líneas operativas o Thresholds se pueda realizar en alguna de las divisas definidas en el Grupo I de divisas autorizadas por el CAR.
En otro caso reportar 0. 1
21
Liquidación de Threshold en divisas del Grupo II de divisas
 
N
1
0
104
104
Se deberá reportar 1 en caso de que la liquidación de las posiciones que computen un exceso con el saldo acreedor/deudor a las líneas operativas o Thresholds se pueda realizar en alguna de las divisas definidas en el Grupo II de divisas autorizadas por el CAR.
En otro caso reportar 0. 1
22
Liquidación de Threshold en divisas del Grupo III de divisas
 
N
1
0
105
105
Se deberá reportar 1 en caso de que la liquidación de las posiciones que computen un exceso con el saldo acreedor/deudor a las líneas operativas o Thresholds se pueda realizar en alguna de las divisas definidas en el Grupo III de divisas autorizadas por el CAR.
En otro caso reportar 0. 1
23
Número de contrato
 
AN
30
0
106
135
Se deberá reportar el número de contrato marco.
24
Observaciones
 
AN
603
0
136
738
En caso de reportar el identificador "Otro" en el campo "Tipo de Neteo", se deberán reportar características especiales relacionadas con la forma en la que se netean las posiciones para el cómputo de consumos de las líneas operativas establecidas en los contratos de derivados. 6
 
 
 
CATÁLOGO(S)
 
Catálogo de Tipos de Entidades
Clave Tipo de
Entidad
Descripción
Abreviación
002
SIEFORES BÁSICA
SB
003
SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS
AC
004
SIEFORES PREVISIÓN SOCIAL
PS
017
SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS
AV
 
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Básicas)
 
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Aportaciones Voluntarias)
Clave de
Entidad
Descripción
 
Clave de
Entidad
Descripción
530
XXI BANORTE
 
634
PROFUTURO
534
PROFUTURO
 
644
SURA
538
PRINCIPAL
 
652
CITIBANAMEX
544
SURA
 
630
XXI BANORTE
550
INBURSA
 
 
 
552
CITIBANAMEX
 
 
 
556
AZTECA
 
 
 
562
INVERCAP
 
 
 
568
COPPEL
 
 
 
578
PENSIONISSSTE
 
 
 
 
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Aportaciones Complementarias)
 
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Previsión Social)
Clave de
Entidad
Descripción
 
Clave de
Entidad
Descripción
334
PROFUTURO
 
430
XXI BANORTE
 
Catálogo de Subtipo de Entidades
Clave de
Tipo de
Entidad
Clave de
Entidad
Clave
Subtipo de
Entidad
Descripción
Razón Social
002
530
000090
Siefore Básica de Pensiones
Siefore XXI Banorte Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
534
000090
Siefore Básica de Pensiones
Fondo Profuturo Básico de Pensiones, S.A. de C.V.
002
538
000090
Siefore Básica de Pensiones
Principal Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
544
000090
Siefore Básica de Pensiones
Siefore Sura Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
550
000090
Siefore Básica de Pensiones
Inbursa Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
552
000090
Siefore Básica de Pensiones
Citibanamex Siefore Básica Pensiones, S.A. de C.V.
002
556
000090
Siefore Básica de Pensiones
Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
562
000090
Siefore Básica de Pensiones
Siefore Invercap Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
568
000090
Siefore Básica de Pensiones
Siefore Coppel Básica 0, S.A. de C.V.
002
578
000090
Siefore Básica de Pensiones
Más Pensión Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
530
001000
Siefore Inicial
Siefore XXI Banorte Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
534
001000
Siefore Inicial
Fondo Profuturo BAS IN, S.A. de C.V., SIEFORE.
002
538
001000
Siefore Inicial
Principal Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
544
001000
Siefore Inicial
Siefore Sura Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
550
001000
Siefore Inicial
Inbursa Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
552
001000
Siefore Inicial
Citibanamex Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
556
001000
Siefore Inicial
Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
562
001000
Siefore Inicial
Siefore Invercap Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
568
001000
Siefore Inicial
Siefore Coppel Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
578
001000
Siefore Inicial
Más Pensión Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
530
001955
Siefore Básica 55-59
Siefore XXI Banorte Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
534
001955
Siefore Básica 55-59
Fondo Profuturo SB 55-59, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001955
Siefore Básica 55-59
Principal Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
544
001955
Siefore Básica 55-59
Siefore Sura Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
550
001955
Siefore Básica 55-59
Inbursa Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
552
001955
Siefore Básica 55-59
Citibanamex Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
556
001955
Siefore Básica 55-59
Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
562
001955
Siefore Básica 55-59
Siefore Invercap Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
568
001955
Siefore Básica 55-59
Siefore Coppel Básica 55-9, S.A. de C.V.
002
578
001955
Siefore Básica 55-59
Más Pensión Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
530
001960
Siefore Básica 60-64
Siefore XXI Banorte Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
534
001960
Siefore Básica 60-64
Fondo Profuturo SB 60-64, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001960
Siefore Básica 60-64
Principal Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
544
001960
Siefore Básica 60-64
Siefore Sura Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
550
001960
Siefore Básica 60-64
Inbursa Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
552
001960
Siefore Básica 60-64
Citibanamex Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
556
001960
Siefore Básica 60-64
Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
562
001960
Siefore Básica 60-64
Siefore Invercap Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
568
001960
Siefore Básica 60-64
Siefore Coppel Básica 60-4, S.A. de C.V.
002
578
001960
Siefore Básica 60-64
Más Pensión Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
530
001965
Siefore Básica 65-69
Siefore XXI Banorte Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
534
001965
Siefore Básica 65-69
Fondo Profuturo SB 65-69, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001965
Siefore Básica 65-69
Principal Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
544
001965
Siefore Básica 65-69
Siefore Sura Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
550
001965
Siefore Básica 65-69
Inbursa Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
552
001965
Siefore Básica 65-69
Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
556
001965
Siefore Básica 65-69
Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
562
001965
Siefore Básica 65-69
Siefore Invercap Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
568
001965
Siefore Básica 65-69
Siefore Coppel Básica 65-9, S.A. de C.V.
002
578
001965
Siefore Básica 65-69
Más Pensión Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
530
001970
Siefore Básica 70-74
Siefore XXI Banorte Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
534
001970
Siefore Básica 70-74
Fondo Profuturo SB 70-74, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001970
Siefore Básica 70-74
Principal Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
544
001970
Siefore Básica 70-74
Siefore Sura Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
550
001970
Siefore Básica 70-74
Inbursa Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
552
001970
Siefore Básica 70-74
Citibanamex Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
556
001970
Siefore Básica 70-74
Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
562
001970
Siefore Básica 70-74
Siefore Invercap Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
568
001970
Siefore Básica 70-74
Siefore Coppel Básica 70-4, S.A. de C.V.
002
578
001970
Siefore Básica 70-74
Más Pensión Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
530
001975
Siefore Básica 75-79
Siefore XXI Banorte Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
534
001975
Siefore Básica 75-79
Fondo Profuturo SB 75-79, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001975
Siefore Básica 75-79
Principal Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
544
001975
Siefore Básica 75-79
Siefore Sura Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
550
001975
Siefore Básica 75-79
Inbursa Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
552
001975
Siefore Básica 75-79
Citibanamex Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
556
001975
Siefore Básica 75-79
Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
562
001975
Siefore Básica 75-79
Siefore Invercap Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
568
001975
Siefore Básica 75-79
Siefore Coppel Básica 75-9, S.A. de C.V.
002
578
001975
Siefore Básica 75-79
Más Pensión Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
530
001980
Siefore Básica 80-84
Siefore XXI Banorte Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
534
001980
Siefore Básica 80-84
Fondo Profuturo SB 80-84, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001980
Siefore Básica 80-84
Principal Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
544
001980
Siefore Básica 80-84
Siefore Sura Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
550
001980
Siefore Básica 80-84
Inbursa Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
 
 
002
552
001980
Siefore Básica 80-84
Citibanamex Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
556
001980
Siefore Básica 80-84
Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
562
001980
Siefore Básica 80-84
Siefore Invercap Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
568
001980
Siefore Básica 80-84
Siefore Coppel Básica 80-4, S.A. de C.V.
002
578
001980
Siefore Básica 80-84
Más Pensión Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
530
001985
Siefore Básica 85-89
Siefore XXI Banorte Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
534
001985
Siefore Básica 85-89
Fondo Profuturo SB 85-89, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001985
Siefore Básica 85-89
Principal Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
544
001985
Siefore Básica 85-89
Siefore Sura Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
550
001985
Siefore Básica 85-89
Inbursa Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
552
001985
Siefore Básica 85-89
Citibanamex Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
556
001985
Siefore Básica 85-89
Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
562
001985
Siefore Básica 85-89
Siefore Invercap Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
568
001985
Siefore Básica 85-89
Siefore Coppel Básica 85-9, S.A. de C.V.
002
578
001985
Siefore Básica 85-89
Más Pensión Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
530
001990
Siefore Básica 90-94
Siefore XXI Banorte Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
534
001990
Siefore Básica 90-94
Fondo Profuturo SB 90-94, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001990
Siefore Básica 90-94
Principal Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
544
001990
Siefore Básica 90-94
Siefore Sura Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
550
001990
Siefore Básica 90-94
Inbursa Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
552
001990
Siefore Básica 90-94
Citibanamex Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
556
001990
Siefore Básica 90-94
Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
562
001990
Siefore Básica 90-94
Siefore Invercap Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
568
001990
Siefore Básica 90-94
Siefore Coppel Básica 90-4, S.A. de C.V.
002
578
001990
Siefore Básica 90-94
Más Pensión Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
003
334
000001
Siefore Aportaciones
Complementarias Uno
Fondo Profuturo LP, S.A de C.V, Siefore
004
430
000001
Siefore Previsión Social Uno
Multifondo de Previsión 1 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
004
430
000002
Siefore Previsión Social Dos
Multifondo de Previsión 2 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
004
430
000003
Siefore Previsión Social Tres
Multifondo de Previsión 3 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
004
430
000004
Siefore Previsión Social
Cuatro
Multifondo de Previsión 4 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
004
430
000005
Siefore Previsión Social Cinco
Multifondo de Previsión 5 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
004
430
000006
Siefore Previsión Social Seis
Siefore ISSSTELEON, S.A. de C.V.
004
430
000007
Siefore Previsión Social Siete
XXI Banorte Previsión Social Corto Plazo Siefore, S.A. de C.V.
004
430
000008
Siefore Previsión Social Ocho
Siefore ISSEMYM, S.A. de C.V.
004
430
000009
Siefore Previsión Social Nueve
Siefore PMX-SAR S.A. de C.V.
004
430
000010
Siefore Previsión Social Diez
XXI Banorte Previsional Siefore, S.A. de C.V.
017
634
000001
Siefore Aportaciones
Voluntarias Uno
Fondo Profuturo CP, S.A de C.V, Siefore
017
644
000001
Siefore Aportaciones
Voluntarias Uno
Siefore SURA AV 3, S.A. de C.V.
017
644
000002
Siefore Aportaciones
Voluntarias Dos
Siefore SURA AV 2, S.A. de C.V.
017
644
000003
Siefore Aportaciones
Voluntarias Tres
Siefore SURA AV 1, S.A. de C.V.
017
652
000002
Siefore Aportaciones
Voluntarias Dos
Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V.
017
630
000001
Siefore Aportaciones
Voluntarias Uno
Ahorro Individual XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
 
Catálogo Aperturas y Cierres
Identificador
Descripción
1
Alta (Cuando no se reporte la posición total a precio ponderado se empleará para posiciones concertadas en la fecha de información)
2
Baja (Cuando no se reporte la posición total a precio ponderado se empleará para posiciones concertadas en la fecha de información)
 
Catálogo de Divisa
Id
Clave
Descripción
1
MXP
Peso
2
USD
Dólar Americano
3
UDI
Unidades de Inversión
6
JPY
Yen Japonés
7
EUR
Euros
8
AUD
Dólar Australiano
9
CAD
Dólar Canadiense
10
CHF
Franco Suizo
11
GBP
Libra Esterlina
12
HKD
Dólar Hong Kong
13
DKK
Corona Danesa
14
SEK
Corona Sueca
15
NOK
Corona Noruega
16
BRL
Real Brasileño
17
ILS
Shekel Israelí
18
CLP
Peso Chileno
19
INR
Rupia
20
CNY
Renminbi Chino
21
PLN
Zloty Polaco
22
CZK
Corona checa
23
HUF
Florín Húngaro
24
RON
Leu Rumano
25
LVL
Lats Letones
26
LTL
Litas Lituanas
27
EEK
Corona Estonia
28
BGN
Lev Búlgaro
29
ISK
Corona Islandesa
30
COP
Peso Colombiano
31
KRW
Won Surcoreano
32
PEN
Nuevo Sol Peruano
33
SGD
Dólar de Singapur
99
OTR
Otras Divisas
 
Catálogo de Tipo de Opción
 
Catálogo de Subclase de Opción
Identificador
Descripción
Abreviación
 
Identificador
Descripción
Abreviación
1
Americana
AM
 
1
Plain Vanilla
PV
2
Europea
EU
 
7
Otros
OT
100
Otros
OT
 
 
 
 
 
Catálogo de Estatus de Operación
 
Catálogo de Tipos de Tasa
Identificador
Descripción
 
Identificador
Descripción
Abreviación
1
Posición Abierta.
 
1
Tasa Fija
TF
7
Se ejerce la opción (Este estatus se empleará únicamente en la fecha de ejercicio de la opción)
 
2
Tasa Variable al Inicio del Cupón
TVI
 
3
Tasa Variable al Final del Cupón
TVF
8
Se utiliza el layout de detalle (Estatus para indicar que el instrumento cuenta con un calendario de cupones).
En las fechas que no exista detalle, a reportar, de cupones se empleará el Estatus de Operación 1
 
4
Tasa Variable Promedio
TVP
 
5
Tasa Capitalizable Simple
TCS
 
6
Tasa Capitalizable Compuesta
TCC
 
100
Otros
OTR
 
 
 
 
                                                                                 
 
Catálogo de Tipos de Amortización
Identificador
Descripción
0
No amortiza
1
Amortiza pata entrega
2
Amortiza pata recibir
3
Amortiza ambas patas
 
Catálogo de Tipo de Intercambios
Identificador
Descripción
0
No intercambia nocionales
1
Intercambia nocionales al inicio
2
Intercambia nocionales al final
3
Intercambia nocionales al inicio y al final
 
Catálogo de Tipo de Neteo
Identificador
Descripción Corta
Descripción
0
Sin neteo
Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule que no se podrá dar ningún tipo de compensación entre posiciones con pérdidas y posiciones con ganancias que se tengan abiertas con la contraparte, realizando el cómputo de líneas operativas únicamente con las posiciones que mantienen pérdidas.
1
Neteo por posición completa de la contraparte
Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule que se compensarán las pérdidas y ganancias que se tengan en todas las posiciones abiertas con la contraparte, para el cómputo de consumos de líneas operativas
2
Neteo por clase de activo de la contraparte
Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule que se compensarán las pérdidas y ganancias que se tengan en las posiciones cuyos subyacentes correspondan a la misma clase de activos subyacentes (Bonos, Renta Variable, Divisas, Tasas, etc.), para el cómputo de consumos de líneas operativas.
3
Neteo por tipo de derivado de la contraparte
Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule que se compensarán las pérdidas y ganancias que se tengan en las posiciones por cada tipo de derivado (Forward, Opciones, Swaps), para el cómputo de consumos de líneas operativas.
4
Neteo de posiciones por subyacente.
Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule que únicamente se compensarán las pérdidas y ganancias que tengan en común el subyacente, para el cómputo de consumos de líneas operativas.
9
Otro
Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule un tipo de neteo de posiciones distinto a los previamente mencionados.
 
Catálogo de Tipo de Operación
 
Catálogo de Tipo de Entrega
Identificador
Descripción
Abreviación
 
Identificador
Descripción
1
Largo
Co
 
F
Entrega Física
2
Corto
Ve
 
D
Diferenciales
 
Catálogo de Calificadoras
Identificador
Descripción
Abreviación
1
Standard & Poor's, S.A. de C.V.
S&P
4
Fitch México, S.A. de C.V.
FITCH IBCA
5
Moody's de México SA de CV
MOODY'S
6
HR Ratings de México S.A. de C.V.
HR Ratings
7
Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V.
Verum
8
DBRS Ratings México, Institución Calificadora de Valores S.A. de C.V.
DBRS Ratings México
 
Catálogo de Calificaciones Homologadas
Fitch IBCA
Moody's
Standard &
Poor's
HR Ratings
VERUM
DBRS Ratings
México
Identificador
Calificaciones Mediano y Largo Plazo en Escala Local
AAA (mex)
AAA.mx
mxAAA
HR AAA
AAA/M
AAA.MX
1000
AA+ (mex)
AA+.mx
mxAA+
HR AA+
AA+/M
AA.MX(alto)
1001
AA (mex)
AA.mx
mxAA
HR AA
AA/M
AA.MX
1002
AA- (mex)
AA-.mx
mxAA-
HR AA-
AA-/M
AA.MX(bajo)
1003
A+ (mex)
A+.mx
mxA+
HR A+
A+/M
A.MX(alto)
1004
A (mex)
A.mx
mxA
HR A
A/M
A.MX
1005
A- (mex)
A-.mx
mxA-
HR A-
A-/M
A.MX(bajo)
1006
BBB+ (mex)
BBB+.mx
mxBBB+
HR BBB+
BBB+/M
BBB.MX(alto)
1007
BBB (mex)
BBB.mx
mxBBB
HR BBB
BBB/M
BBB.MX
1008
BBB- (mex)
BBB-.mx
mxBBB-
HR BBB-
BBB-/M
BBB.MX(bajo)
1009
BB+ (mex)
BB+.mx
mxBB+
HR BB+
BB+/M
BB.MX(alto)
1010
BB (mex)
BB.mx
mxBB
HR BB
BB/M
BB.MX
1011
BB- (mex)
BB-.mx
mxBB-
HR BB-
BB-/M
BB.MX(bajo)
1012
B+ (mex)
B+.mx
mxB+
HR B+
B+/M
B.MX(alto)
1013
B (mex)
B.mx
mxB
HR B
B/M
B.MX
1014
B- (mex)
B-.mx
mxB-
HR B-
B-/M
B.MX(bajo)
1015
CCC+ (mex)
CCC+.mx
mxCCC+
HR C+
 
CCC.MX(alto)
1016
CCC (mex)
CCC.mx
mxCCC
 
 
CCC.MX
1017
CCC- (mex)
CCC-.mx
mxCCC-
 
 
CCC.MX(bajo)
1018
CC (mex)
CC.mx
mxCC
HR C
C/M
CC.MX
1019
C (mex)
C.mx
mxC
HR C-
 
C.MX
1020
D (mex)
 
mxD
HR D
D/M
D.MX
1021
Calificaciones Corto Plazo en Escala Local
F1+ (mex)
ML A-1.mx
mxA-1+
HR+1
1+/M
R-1.MX(alto)
1022
F1 (mex)
ML A-2.mx
mxA-1
HR1
1/M
R-1.MX(medio)
1023
F2 (mex)
ML A-3.mx
mxA-2
HR2
2/M
R-1.MX(bajo)
1024
F3 (mex)
 
mxA-3
HR3
3/M
R-2.MX - R-3.MX
1025
B (mex)
ML B.mx
mxB
HR4
4/M
R-4.MX - R-5.MX
1026
C (mex)
ML C.mx
mxC
HR5
D/M
D.MX
1027
 
 
 
HR D
 
 
1056
Calificaciones Mediano y Largo Plazo en Escala Global
AAA
Aaa
AAA
HR AAA (G)
 
AAA
1028
AA+
Aa1
AA+
HR AA+ (G)
 
AA(high)
1029
AA
Aa2
AA
HR AA (G)
 
AA
1030
AA-
Aa3
AA-
HR AA- (G)
 
AA(low)
1031
A+
A1
A+
HR A+ (G)
 
A(high)
1032
A
A2
A
HR A (G)
 
A
1033
A-
A3
A-
HR A- (G)
 
A(low)
1034
BBB+
Baa1
BBB+
HR BBB+ (G)
 
BBB(high)
1035
BBB
Baa2
BBB
HR BBB (G)
 
BBB
1036
BBB-
Baa3
BBB-
HR BBB- (G)
 
BBB(low)
1037
BB+
Ba1
BB+
HR BB+ (G)
 
BB(high)
1038
BB
Ba2
BB
HR BB (G)
 
BB
1039
BB-
Ba3
BB-
HR BB- (G)
 
BB(low)
1040
B+
B1
B+
HR B+ (G)
 
B(high)
1041
B
B2
B
HR B (G)
 
B
1042
B-
B3
B-
HR B- (G)
 
B(low)
1043
CCC+
Caa1
CCC+
HR C+ (G)
 
CCC(high)
1044
CCC
Caa2
CCC
 
 
CCC
1045
CCC-
Caa3
CCC-
 
 
CCC(low)
1046
CC
Ca
CC
HR C (G)
 
CC
1047
C
C
C
HR C- (G)
 
C
1048
D
D
D
HR D (G)
 
D
1049
Calificaciones Corto Plazo en Escala Global
F1+
P-1
A-1+
HR+1 (G)
 
R-1(high)
1050
F1
 
A-1
HR1 (G)
 
R-1(middle)
1051
F2
P-2
A-2
HR2 (G)
 
R-1(low)
1052
F3
P-3
A-3
HR3 (G)
 
R-2 - R-3
1053
B
 
 
HR4 (G)
 
R-4 - R-5
1054
C
 
 
HR5 (G)
 
D
1055
 
 
Catálogo de Tipo de Garantía
Identificador
Descripción
1
Garantía otorgada por la SIEFORE en operaciones con Instrumentos Financieros Derivados.
2
Garantía recibida por la SIEFORE en operaciones con Instrumentos Financieros Derivados.
 
Catálogo de Contrapartes
Identificador
Descripción
 
Identificador
Descripción
2001
Banco de México
 
82035
Confia Oficina de Representación en Nueva York, N.Y., E.U.A.
13001
Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa
 
82037
Cremi Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.
13004
Casa de Bolsa Santander Serfín
 
82039
Bancrecer Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.
13005
Scotia Inverlat, Casa de Bolsa
 
82042
Bco. Bilbao Vizcaya Agencia en Nueva York
13006
HSBC Casa de Bolsa
 
82043
Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Nueva York
13007
GBM Grupo Bursátil Mexicano
 
82044
Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Londres, Inglaterra.
13010
Casa de Bolsa BBVA-Bancomer
 
82048
Banco Inbursa Sucursal en Islas Caimán
13011
Multivalores Casa de Bolsa
 
82049
Bancomer Sucursal en Houston
13012
Finamex Casa de Bolsa
 
82050
Banamex Oficina de Representación en Londres, Inglaterra
13013
IXE Casa de Bolsa
 
82051
Casa de Bolsa Ve por Más
13015
Interacciones Casa de Bolsa
 
700000
Otros Bancos Extranjeros
13018
Casa de Bolsa Arka
 
701000
ABN Amro Bank (Extranjero)
13019
Value Casa de Bolsa
 
701001
Abasis
13020
Actinver Casa de Bolsa
 
701002
American Express (Extranjero)
13021
Monex Casa de Bolsa
 
701003
Banco Bilbao Vizcaya (Extranjero)
13026
Vector Casa de Bolsa
 
701004
Banco Santander Central Hispano, S. A. (Extranjero)
13027
Casa de Bolsa Banorte
 
701005
Bank Of America (Extranjero)
13032
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
 
701006
Bank Boston Na (Extranjero)
13040
Inversora Bursátil Casa de Bolsa
 
701007
Bank Of Montreal (Extranjero)
13041
Invex Casa de Bolsa
 
701008
Bank Of New York (Extranjero)
13104
ING Baring (México) Casa de Bolsa
 
701009
The Bank Of Nova Scotia (Extranjero)
13105
Merrill Lynch México Casa de Bolsa
 
701010
Bank One (Extranjero)
13106
Deustche Securities Casa de Bolsa
 
701011
BNP Paribas (Extranjero)
13109
J.P. Morgan Casa de Bolsa
 
701012
Barclays Bank (Extranjero)
13114
Morgan Stanley México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 
701013
Bear Stearns (Extranjero)
13117
ABN Amro Securities (México) Casa de Bolsa
 
701014
Cargill Financial Service International (Extranjero)
13118
Casa de Bolsa Credit Suisse México
 
701015
Chase Manhattan Bank (Extranjero)
13119
Bank of America Securities, Casa de Bolsa
 
701016
Citi National Bank (Extranjero)
13120
UBS Casa de Bolsa
 
701017
Citibank (Extranjero)
13121
Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 
701018
Comerica Bank (Extranjero)
13122
Base Internacional Casa de Bolsa
 
701019
Commerzbank (Extranjero)
13123
Barclays Capital Casa de Bolsa
 
701020
Controladora Prosa
13124
Intercam Casa de Bolsa
 
701021
Credit Lyonnais (Extranjero)
13125
CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 
701022
Credit Suisse (Extranjero)
13126
BullTick Casa de Bolsa
 
701023
Den Danske Bank (Extranjero)
13127
Masari Casa de Bolsa, S.A.
 
701024
Deutsche Bank (Extranjero)
13129
Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 
701025
Dresdner Bank Lateinamerika (Extranjero)
13130
Goldman Sachs México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 
701026
Fortis Bank (Extranjero)
13131
BTG Pactual Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 
701027
Goldman Sachs and Co. (Extranjero)
16031
Monex Divisas, S.A. de C.V.
 
701028
Hong Kong and Shanghai Banking (Extranjero)
16035
Central de Divisas Casa de Cambio
 
701029
HSBC Investment Bank, P.L.C., London, England
16040
Consultoría Internacional Casa de Cambio
 
701030
Indosuez International (Extranjero)
16041
Casa de Cambio Tiber
 
701031
ING Bank (Extranjero)
16044
Eurofimex, Casa de Cambio
 
701032
J.P. Morgan (Extranjero)
16067
Masari, Casa de Cambio
 
701033
Lehman Brothers (Extranjero)
16240
Asesoría Cambiaria, Casa de Cambio
 
701034
Merrill Lynch, N.Y. (Extranjero)
16408
B y B Casa de Cambio
 
701035
Morgan Guaranty Trust N.Y. (Extranjero)
16419
Finamex Casa de Cambio
 
701037
National Westminster Bank (Natwest) (Extranjero)
16507
Casa de Cambio Tamibe
 
701038
Republic National Bank (Extranjero)
16533
Casa de Cambio Majapara
 
701039
Royal Bank Of Canada (Extranjero)
16587
Sterling Casa de Cambio
 
701040
Royal Bank Of Scotland, Londres (Extranjero)
16629
Money Tron Casa de Cambio
 
701041
Societe Generale (Extranjero)
16712
Intercam Casa de Cambio
 
701042
Solomon Brothers (Extranjero)
16714
Order Express Casa de Cambio
 
701043
Standard Bank London (Extranjero)
16715
Prodira, Casa de Cambio
 
701044
Standard Chartered Bank (Extranjero)
16717
Imperial Casa de Cambio
 
701045
Swiss Bank Volksbank (Extranjero)
16718
Divisas San Jorge Casa de Cambio
 
701046
The Toronto Dominion Bank (TD Bank) (Extranjero)
16719
Unica Casa de Cambio
 
701047
UBS, A. G., Zurich, Switzerland (Extranjero)
25001
Bolsa Mexicana de Valores
 
701048
Union Bank (Extranjero)
25002
S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores
 
701049
Westdeutsche Landezbank Girozentrale (Extranjero)
25007
MexDer, Mercado Mexicano de Derivados
 
701050
William Financial Services Limited (Extranjero)
25013
Contraparte Central de Valores de México
 
701051
CME (Chicago Mercantile Exchange)
25014
Flujos por pago de cupón o dividendo
 
701052
LIFE (London International Financial Futures and Options Exchange)
37006
Banco Nacional de Comercio Exterior
 
701053
NYSE (New York Stock Exchange)
37009
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
 
701054
Simex (Singapur Stock Exchange)
37019
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada
 
701059
Chicago Board Options Exchange - Chicago
37135
Nacional Financiera
 
701060
Mid America Commodity Exchange - Chicago
37166
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros
 
701061
Commodity Exchange Incorporated - New York
37168
Sociedad Hipotecaria Federal
 
701062
Stanley Bank (Utah) (Extranjero)
40002
Banco Nacional de México
 
701119
Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro) de Costa Rica (Extranjero)
40012
BBVA Bancomer
 
701121
Banco Latinoamericano de Exportaciones (Bladex) (Extranjero)
40014
Banco Santander
 
701275
Asigna, Compensación y Liquidación
40017
BBVA Bancomer Servicios
 
701276
Chicago Board of Trade
40021
HSBC México
 
701277
Credit Agricole Corp
40022
GE Money Bank, GE Capital Grupo Financiero
 
701278
Credit Agricole Securities (USA), Inc
40030
Banco del Bajío
 
801150
Bank Morgan Stanley Ag
40032
Ixe Banco
 
801151
Smith Barney / Cgm Inc.
40036
Banco Inbursa
 
801152
Citi Bank N.A. New York Officers
40037
Banco Interacciones
 
801153
Pershing Inc.
40042
Banca Mifel
 
801154
Calyon Financial Inc.
40044
Scotiabank Inverlat
 
801155
Morgan Stanley And Co. International Limited
40058
Banco Regional de Monterrey
 
801156
Morgan Stanley And Co. Securities Limited
40059
Banco Invex
 
801157
Segregación de Instrumentos
40060
Bansi
 
801158
Segregación Inversa de Instrumentos
40062
Banca Afirme
 
801159
Reclasificaciones
40072
Banco Mercantil del Norte
 
801160
Acciones Propias
40102
The Royal Bank of Scotland México
 
801161
Cortes Transversales
40103
American Express Bank (México)
 
801162
Bank West
40106
Bank of America México
 
801163
Bcpbank Canada
40108
Bank of Tokyo-Mitsubishi (México)
 
801164
Bridgewater Bank
 
 
40110
Banco J.P. Morgan
 
801165
Canadian Imperial Bank Of Commerce
40112
Banco Monex
 
801166
Canadian Tire Bank
40113
Banco Ve por Más
 
801167
Canadian Western Bank
40116
ING Bank (México)
 
801168
Citizens Bank Of Canada
40124
Deutsche Bank México
 
801169
Cs Alterna Bank
40126
Banco Credit Suisse México
 
801170
Dundee Bank Of Canada
40127
Banco Azteca
 
801171
First Nations Bank Of Canada
40128
Banco Autofin México
 
801172
General Bank Of Canada
40129
Barclays Bank México
 
801173
Laurentian Bank Of Canada
40130
Banco Compartamos
 
801174
Manulife Bank Of Canada
40131
Banco Ahorro Famsa
 
801175
National Bank Of Greece (Canada)
40132
Banco Multiva
 
801176
Pacific & Western Bank Of Canada
40133
Banco Actinver
 
801177
Wachovia Bank N.A.
40134
Banco Wal-Mart de México Adelante
 
801178
Wells Fargo Bank N.A.
40136
Banco Regional
 
801179
Us Bank N.A.
40137
BanCoppel
 
801180
Suntrust Bank
40138
Banco Amigo
 
801181
Hsbc Bank Usa N.A.
40139
UBS Bank México
 
801182
Fia Card Svc N.A.
40140
Banco Fácil
 
801183
Regions Bank
40141
Volkswagen Bank
 
801184
National City Bank
40142
El Banco Deuno
 
801185
Branch Bkg & TC
40143
CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple
 
801186
State Street B&TC
40144
The Bank of New York Mellon (México)
 
801187
Countrywide Bank N.A.
40145
Banco Base
 
801188
Pnc Bank N.A.
40160
Banco S3 Caceis México, S.A., Institución de Banca Múltiple
 
801189
Keybank N.A.
46048
Citibank (Banamex USA)
 
801190
Lasalle Bank N.A.
47005
Morgan Stanley and Company Limited
 
801191
North Fork Bank
76000
Otros Operadores
 
801192
Manufacturers & Traders Tc
76001
Derfin
 
801193
Bank Of The West
76008
Stock & Price
 
801194
Fifth Third Bank
76010
Scotia Inverlat Derivados
 
801195
Northern TC
76014
García Macías, Araneda y Asociados GAMAA Derivados
 
801196
Goldman Sachs París
76018
Servicios y Asesoramientos Financieros (Serafi)
 
801197
Citigroup Global Markets, INC
76022
Darka
 
801198
Jefferies Group, LLC
76029
Grupo Especializado en Futuros y Otros Derivados
 
801199
UBS Securities, LLC
76043
Timber Hill LLC.
 
801200
Evercore, LLC
76044
Enlace Derivados
 
801201
GMP SECURITIES LLC (Griffiths McBurney)
76048
Intercam Derivados
 
801202
Santander USA
79001
Bancomer Holding-Islas Caimán
 
801203
CME Clearing
79003
Bancomer Transfer Services, Inc.-California, E.U.A.
 
801204
Barclays Capital, Inc
79004
Bancomer Foreign Exchange, Inc-Delaware, E.U.A.
 
801205
BCP Securities, LLC
79005
Intermex Holding, S.A.- Luxemburgo
 
801206
BTG Pactual US Capital, LLC
79006
Euro-American Capital Corporation Limited.-Islas Caimán
 
801207
Bulltick, LLC
79009
Banamex Holding Co.- California, E.U.A.
 
801208
Santander Investment Securities, Inc
79010
California Commerce Bank-California, E.U.A.
 
801209
Scotia Capital, Inc
79012
Banamex-Accival Asset Management Ltd.- República de Irlanda
 
801210
Natixis
79013
Banamex-Accival International Fund Plc.- República de Irlanda
 
801211
XP Securities LLC
79014
Serfin International Bank and Trust - Islas Caimán
 
801212
INTL FCStone
79015
Santander Serfin Funds Transfer, Inc., California, E.U.A.
 
801213
LarrainVial Securities US LLC
79016
B.I. Financial Holdings Ltd.- Islas Caimán
 
801214
HSBC Securities USA
79017
B.I. Bank and Trust.- Islas Caimán
 
801215
Stone Financial Inc.
79018
B.I. Remitances Company.- Islas Caimán
 
801216
ICE Clearing
79022
Bancomer Payment Services, Inc.- Delaware, E.U.A.
 
900000
Otros Mandatarios o Administradores
79023
Bancomer Financial Services, Inc.- Delaware, E.U.A.
 
900001
Schroders Plc.
79024
CMX International Bank and Trust.- Islas Caimán.
 
900002
Blackrock Inc.
79025
Nacional Financiera S.N.C. Nafinsa Holdings Corp.
 
900003
Franklin Templeton Investment Management Ltd.
79026
Banco Nacional de México, S.A. Banamex USA Bancorp
 
900004
Amundi Asset Management
79027
BBVA Bancomer Financial Holdings Inc.
 
900005
Nomura Holdings, Inc .
79028
BBVA Bancomer USA
 
900007
Wellington Management Company LLP
79029
Dinero Express
 
900008
Ninety One PLC
79030
Banorte USA Corporation
 
900009
Alliance Bernstein
79031
INB Financial Corp.
 
900011
Fidelity International
79032
INB Delaware Corporation
 
900012
J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
79033
Inter Nacional Bank
 
900013
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
80000
Otras Casas de Bolsa Extranjeras
 
900014
Goldman Sachs Asset Management International
80001
Acci Securities Incorporated
 
900015
Morgan Stanley Investment Management Inc
80004
Afin Securities International Limited
 
900016
Vanguard Group
80005
Arka Securities Incorporated
 
900017
Natixis
80008
BBVA Bancomer Securities International Inc.
 
900018
WisdomTree Investments, Inc. 
80009
BBVA Bancomer Holdings Corporation
 
900019
State Street Corporation
80013
Vectormex Incorporated
 
900020
DWS Investments
80014
Vectormex Global Advisors Incorporated
 
900021
Sherpa Capital
80015
Vectormex International Incorporated
 
900022
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
80019
Valores Finamex Corporation, Inc.
 
900023
FirstTrust
80020
Valores Finamex International Incorporated
 
900024
Baillie Gifford
80021
Finamex Securities Incorporated
 
900025
UBS AG
80022
Valores Finamex Limited
 
900026
AXA Invesment Managers
80023
Interacciones Global Incorporated
 
900027
BNP Paribas Asset Management
80024
Inter-Financial Services, Limited
 
900028
GAM Holding AG
80025
Monex Securities Incorporated
 
900029
Invesco Capital Management
80026
Invex Incorporated
 
900030
Janus Henderson Investors
80027
GBM International Incorporated
 
900031
Jupiter Asset Management Limited
80028
Foreign Holdings Ltd.
 
900032
NN Investment Partners B.V.
80029
Portfolio Investment Incorporated
 
900033
Pacific Investment Management Company LLC ("PIMCO")
80030
Arka International, Corp.
 
900034
Columbia Threadneedle Investments
80031
BBVA Bancomer Asset Management,Inc.
 
900035
UTI Asset Management
80032
Banorte Asset Management,Inc.
 
900036
Nikko Asset Management
80033
Afin International Holdings,Inc.
 
900037
Global X
80034
Banorte I, LLC.
 
900038
VanEck
80037
Invex International, S.A.
 
900039
KraneShares
80038
Invex Worldwide, S.A.
 
900040
ProShares
80041
Inbursa International, Inc.
 
900041
Brown Advisory (Ireland) Limited
80042
Inbursa Securities, Inc.
 
900042
Robeco Institutional Asset Management B.V.
80043
IXE Holdings, Inc.
 
900043
Acadian Asset Management LLC
82004
Bancomer Oficina de Representación en La Habana, Cuba.
 
900044
Man Group
 
 
82006
Bancomer Sucursal en Islas Caimán.
 
900045
Berenberg
82008
Banamex Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.
 
900046
Finamex
82009
Banamex Agencia en Miami, Florida, E.U.A.
 
900047
ODDO BHF Asset Management SAS
82010
Banamex Oficina de Representación en Dusseldorf, Alemania.
 
910000
Otras Bolsas de Derivados
82011
Banamex Oficina de Representación en Singapur, Singapur.
 
920000
Otros Socios Operadores
82012
Banamex Oficina de Representación en Buenos Aires, Argentina.
 
930000
Otros Socios Liquidadores
82013
Banamex Oficina de Representación en Bogotá, Colombia.
 
940000
Otras Cámaras de Compensación
82014
Banamex Oficina de Representación en Taipei
 
950000
Otras Plataformas Electrónicas de Negociación
82016
Banamex Sucursal en Nassau, Bahamas.
 
950001
Allfunds Bank, S.A.U.
82025
Internacional Agencia en Tucson, Arizona, E.U.A.
 
950002
Fundvest, Pershing LLC
82027
Internacional Oficina de Representación en Buenos Aires, Argentina.
 
950003
MFEX Mutual Funds Exchange AB
82028
Internacional Oficina de Representación en Madrid, España.
 
 
 
82030
Internacional Sucursal en Islas Caimán
 
 
 
82031
Mercantil del Norte Sucursal en Islas Caimán
 
 
 
 
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
 
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Los dos, tres o seis decimales disponibles siempre ocuparán los dos, tres o seis caracteres más a la derecha, si la cantidad no tiene decimales, estos dos, tres o seis caracteres serán CEROS.
Si la cantidad es negativa, se anotará el signo negativo en la 1ª posición de la izquierda, si la cantidad es positiva se anotará un CERO en la 1ª posición de la izquierda.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
       DD = día
       MM = mes
       AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:
       DD = día
       MM = mes
       AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo.
El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo.
5 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos y sin apostrofes; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
8 La calificación de la contraparte, emisión o emisor se ubicará en alguna de cuatro calificaciones posibles, ésta clasificación es realizada por los Proveedores de Precios y será modificada por éstos conforme a sus procedimientos internos de clasificación y podrá ser diferente entre los diferentes Proveedores de Precios.
12 ISIN o "International Securities Identification Number" el cual consta de 12 caracteres donde:
       1 y 2: corresponden al prefijo del país
       3: corresponde al identificador de región
       4 al 9: corresponden al identificador del emisor
       10 y 11: corresponden al identificador de la emisión
       12: dígito verificador
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
13 CUSIP o "Committee on Uniform Securities Identification Procedures" o CINS "CUSIP International Numbering System", el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
14 SEDOL o "Stock Exchange Daily Oficial List" es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para activos internacionales y consta de 7 caracteres. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
15 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas, en caso de no existir se anotará un CERO justificado a la izquierda.
16 Bloomberg Ticker será la clave que asigna Bloomberg al tipo de contrato o producto reportado. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
17 "Unique Trade Identifier" o "Unique Swap Identifier" es la clave única de operación asignada con propósitos de reporte regulatorio, a cada operación de derivados. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
POLÍTICAS GENERALES DEL PROCESO
 
En el caso de los identificadores ISIN, CUSIP y SEDOL se deberán llenar en el siguiente orden:
       1° ISIN, de no existir éste,
       2° CUSIP o CINS, de no existir éste,
       3° SEDOL.
Por lo menos se deberá reportar uno de los tres identificadores anteriores.
En el caso de Tipo de Valor, Emisora, Serie y Consecutivo se llenarán los campos el valor asignado por el proveedor de precios sin contraponerse a las indicaciones de cada campo; de lo contrario se llenarán con un CERO y espacios en blanco.
 
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO
 
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I.     La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
II.     Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
III.    Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las SIEFOREs Básicas, SIEFOREs de Aportaciones Voluntarias, SIEFOREs de Aportaciones Complementarias y SIEFOREs de Previsión Social.
IV.   El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
V.    El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;
No.
TIPO DE DATO
DESCRIPCION
1
8 Dígitos Numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2
2 Dígitos Alfanuméricos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento.
3
3 Dígitos Numéricos
Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad SIEFOREs Básicas, SIEFOREs de Aportaciones Voluntarias, SIEFOREs de Aportaciones Complementarias y SIEFOREs de Previsión Social que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento
4
6 Dígitos Numéricos
Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES.
5
4 Dígitos Numéricos
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será Constante = "0314".
 
NOTA:    La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
             Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad SIEFORE XXI BANORTE estuviera enviando un archivo de SIEFORE Básica Inicial, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

       Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:
20070307_SB_530_001000.0314.gpg
       Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:
A20070307_SB_530_001000.0314
       NOTA: No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.
VI.   Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Normal
/export/home/rec/FINAN/RECEPCION
*Envío por Retransmisión
/export/home/rec/FINAN/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse
/export/home/rec/FINAN/TRANSMISION
 
La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Pruebas
/export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas
/export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/TRANSMISION
 
Anexo 078

 
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene Información del desglose de valores en reporto, desglose de valores en préstamo, operaciones compra-venta durante el día, cartera de valores, determinación del precio de la acción y activo total de la sociedad de inversión, desglose de operaciones que se operan en divisas, desglose de valores recibidos en garantía, ingreso y egreso mismo día y fecha valor, depósitos en instituciones financieras y aportaciones iniciales mínimas y excedentes en operaciones con derivados listados, flujos pendientes por liquidar derivados de operaciones en tránsito, y Consumo de límites regulatorios para inversiones Tercerizadas. Se deberá enviar un archivo por SIEFORE".
PERIODICIDAD DE ENVÍO
PERÍODO DE RECEPCIÓN
LONGITUD DEL REGISTRO
HORARIO DE
TRANSMISIÓN
DIARIO
DIARIO
343
07:00 a 10:00 Hrs.
 
 
ENCABEZADO
 
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "000". 1
2
Número de Registros
 
N
5
0
4
8
Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. 1
3
Tamaño del Registro
 
N
3
0
9
11
Número de caracteres por registro = Constante "343".1
4
Tipo de Archivo

N
4
0
12
15
Identificador de archivo (para control del sistema) = Constante"0300". 1
5
Tipo de Entidad

N
3
0
16
18
Clave del Tipo de Entidad Siefore a que corresponda la información, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo.1
6
Entidad

N
3
0
19
21
Clave de Entidad Siefore a que corresponda la Información de acuerdo a los Catálogos de Entidades Siefores, anexos. 1
7
Subtipo de Entidad

N
6
0
22
27
Clave del Subtipo de Entidad a que corresponda la Información de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades Siefores, anexos.1
8
Fecha de Información

F
8
0
28
35
Fecha de información correspondiente al día hábil previo al que se reporta. 3
9
Espacios en blanco
 
AN
308
0
36
343
Vacíos. 6
 
 
DETALLE(S)
 
DETALLE 1: DESGLOSE DE VALORES EN REPORTO
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "301". 1
2
ISIN

AN
12
0
4
15
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios.12
3
CUSIP O CINS

AN
9
0
16
24
Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios.13
4
SEDOL

AN
7
0
25
31
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios.14
5
Tipo de Valor

AN
4
0
32
35
Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo. 5
6
Emisora

AN
7
0
36
42
Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo. 5
7
Serie

AN
7
0
43
49
Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo.
Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de Indeval. 15
8
Consecutivo

AN
10
0
50
59
Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo. 15
9
Plazo Total de la Operación de Reporto
 
N
6
0
60
65
Número de días entre la fecha de concertación y la fecha de vencimiento del Reporto. 1
10
Plazo Actual del Reporto
 
N
6
0
66
71
El número de días entre la fecha del reporte y la fecha de vencimiento del Reporto. 1
11
Cantidad de Títulos adquiridos en Reporto
 
N
12
0
72
83
Número de títulos de los valores recibidos como colateral de la operación en Reporto (unidades). 1
12
Costo total de adquisición del Reporto
 
N
14
2
84
99
Costo total de la operación de Reporto sin incluir el premio en pesos. 2
13
Tasa Premio
 
N
3
3
100
105
Tasa Premio pactada del Reporto. 2
14
Precio Pactado
 
N
9
6
106
120
Precio unitario pactado para la operación de Reporto en pesos. 2
15
Importe pactado de cada operación
 
N
14
2
121
136
El valor total de la operación en Reporto al vencimiento, equivalente al costo total de adquisición más el premio pactado. 2
16
Premio devengado
 
N
14
2
137
152
Premio devengado del Reporto a la fecha del reporte. 2
17
Valor razonable
 
N
14
2
153
168
Valor de mercado del Reporto a la fecha del reporte2.
18
Tipo de garantía pactada
 
N
2
0
169
170
Se deberá anotar el identificador del tipo de garantía pactada para la operación según el Catálogo de Tipo de Garantía para Reportos y Préstamo de Valores 1
19
Tasa de mercado
 
N
3
3
171
176
Tasa de mercado al plazo actual del Reporto, proporcionada por el Proveedor de Precios para determinar el valor razonable del Reporto en función a la calificación de la Contraparte de Reporto. 2
20
Divisa
 
N
2
0
177
178
Se deberá anotar el identificador de la Divisa pactada en el Reporto para operaciones en Divisas distintas al peso mexicano según el Catálogo de Divisas1.
21
Divisa de Liquidación
 
N
2
0
179
180
Se deberá anotar el identificador de la Divisa con la cual se liquidará el instrumento según el Catálogo de Divisas.1
22
Tipo de cambio pactado
 
N
9
6
181
195
Tipo de cambio pactado2, en el reporto para operaciones en Divisas distintas al peso mexicano. 9
23
Contraparte
 
N
6
0
196
201
Identificador de la Contraparte según el Catálogo de Contrapartes. 1
24
Nombre corto de la contraparte
 
AN
20
0
202
221
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres siempre y cuando no exista identificador para la contraparte en el catálogo de Contrapartes
En otro caso se deberá reportar vacío. 5
25
Calificadora Contraparte primera
 
N
3
0
222
224
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora de la calificación homologada reportada en el concepto "Calificación de la Contraparte para operaciones de Reporto primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
26
Calificación de la Contraparte para operaciones de Reporto primera
 
N
4
0
225
228
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte para operaciones de reporto conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1
 
 
27
Calificadora Contraparte segunda
 
N
3
0
229
231
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora de la calificación homologada reportada en el concepto "Calificación de la Contraparte para operaciones de Reporto segunda" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
28
Calificación de la Contraparte para operaciones de Reporto segunda
 
N
4
0
232
235
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte para operaciones de reporto conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la segunda calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1
29
Folio de operación
 
N
12
0
236
247
Se deberá anotar un folio único por cada operación de reporto definido por la Siefore, el cual está asociado al folio del colateral de la operación en su caso. Deberá ser el mismo reportado en el detalle 5 (Colateral recibido por concepto de operaciones en reporto y garantías recibidas por concepto de préstamos de valores). En caso de no recibir sobrecolateral llenar con ceros. 1
30
Espacios en blanco
 
AN
96
0
248
343
Vacíos. 6
 
DETALLE 2: OPERACIONES COMPRA-VENTA DURANTE EL DIA
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "302". 1
2
Número consecutivo

N
3
0
4
6
Se deberá señalar un número consecutivo de acuerdo al Catálogo de Tipo de Operación.1
3
Tipo de Inversión
 
N
2
0
7
8
Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Inversión únicamente:
0 para Directo, en el caso de llamadas de capital también se deberán reportar con tipo de inversión 0 y como una operación de compra,
1 para Reporto,
6 para Préstamo de Valores,
12 para Posición en efectivo denominada en cualquier divisa se debe considerar los montos en AIMS y excedentes y se debe reportar también el efectivo en pesos,
13 para Posición de salida en Efectivo denominada en cualquier divisa se debe considerar los montos en AIMS y excedentes y se debe reportar también el efectivo en pesos,
14 para Inversiones tercerizadas,
16 para operaciones cambiarias de compra o venta de divisas.
Para las operaciones cambiarias se deberán reportar la operación de compra de la divisa recibida y la operación venta de la divisa entregada. 1
4
Tipo de Liquidación
 
N
2
0
9
10
Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Liquidación. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar 01. 1
5
Tipo de Instrumento
 
N
2
0
11
12
Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Tipo de Instrumento. 1
6
ISIN

AN
12
0
13
24
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se deberá anotar un 0. 12
7
CUSIP O CINS

AN
9
0
25
33
Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se deberá anotar un 0.13
8
SEDOL

AN
7
0
34
40
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios.
En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar un 0. 14
9
Tipo de Valor

AN
4
0
41
44
Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar MDT. Para el caso de Efectivo en pesos se deberá anotar EF. 5
10
Emisora

AN
7
0
45
51
Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas deberá ser definido por la Siefore para cada mandatario. Para el caso de Efectivo en pesos se deberá anotar EFECTIVO. 5
11
Serie

AN
7
0
52
58
Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas será un consecutivo definido por la Siefore el cual se incrementará para cada contrato con un mismo mandatario. Para el caso de Efectivo en pesos se deberá anotar 990101.
Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de Indeval. 15
12
Consecutivo

AN
10
0
59
68
Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo. Para el caso de Inversiones Tercerizadas se deberá anotar el identificador según el catálogo de Clase de la Inversión Tercerizada. Para el caso de Efectivo en pesos se llenará con ceros. 15
13
Fecha de Liquidación
 
F
8
0
69
76
Fecha de Liquidación de la operación. 3
14
Cantidad de Títulos
 
N
12
0
77
88
Número de Títulos operados (en unidades). Para el caso de ETF's y Fondos Mutuos será el número de unidades de creación. En caso de ser operaciones en efectivo se anotará el monto en la divisa base. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar 1. 1
15
Costo unitario
 
N
9
6
89
103
Costo unitario en pesos de los títulos operados (Precio Limpio). En caso de ser operaciones en efectivo se anotará el tipo de cambio pactado. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros. 2
16
Costo unitario más intereses devengados
 
N
9
6
104
118
Costo unitario en pesos de los títulos operados incluyendo los intereses devengados por la emisión a la fecha de liquidación (Precio unitario de liquidación).
En caso de que la posición no cuente con intereses devengados se deberá reportar el mismo monto que el campo "Costo unitario".
En caso de ser operaciones en efectivo o inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros. 2
 
 
17
Monto total a liquidar
 
N
14
2
119
134
Monto total a liquidar en la operación en pesos.
En caso de que el Tipo de Inversión sea "14" se deberá reportar el monto en pesos conforme a la fecha de ingreso o egreso de los recursos de la Siefore.
Los montos deberán expresarse conforme a las "DISPOSICIONES de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro". 2
18
Días por Transcurrir a la Fecha de Vencimiento
 
N
6
0
135
140
Número de días por transcurrir de la fecha de operación a la fecha de vencimiento de la emisión, o bien, de la operación cambiaria. En otro caso se deberá llenar con ceros. 1
19
Tasa de rendimiento
 
N
3
3
141
146
Tasa de rendimiento pactada para cada operación. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros. 2
20
Divisa
 
N
2
0
147
148
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de origen pactada para operaciones en Divisas según el Catálogo de Divisas. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar 99. 1
21
Tipo de cambio promedio de adquisición
 
N
9
6
149
163
Tipo de cambio9 promedio de adquisición para operaciones en Divisas distintas al peso mexicano. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros. 2
22
País de adquisición
 
N
2
0
164
165
Se deberá anotar el identificador del país donde se adquirió el activo conforme al Catálogo de Países. 1
23
Contraparte
 
N
6
0
166
171
Identificador de la Contraparte según el Catálogo de Contrapartes.
En caso de que el tipo de inversión sea 12 o 13:
-  En caso de ser operaciones de compra/venta de divisas, dividendos, flujos de Swaps o vencimientos Forwards de divisas se reportará el identificador de la contraparte correspondiente a la operación.
-  En caso de ser operaciones de compra/venta de Fondos Mutuos se deberá reportar el identificador del Custodio Internacional, de la Plataforma de Negociación Electrónica o del Administrador con el que haya realizado la operación, según el Catálogo de Contrapartes.
-  En caso de flujos por dividendos o pagos de cupón se deberá reportar el identificador "025014", según el Catálogo de Contrapartes.
-  En caso de llamadas de capital se deberá reportar el identificador "025002".
En otro caso se deberá llenar con ceros. 1
24
Nombre corto de la contraparte
 
AN
20
0
172
191
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres siempre y cuando no exista identificador para la contraparte en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso se deberá reportar vacío. 5
25
Hora de concertación de la operación
 
N
4
0
192
195
Hora de concertación de la operación. Para las operaciones de acciones propias, amortizaciones y vencimientos de reporto se deberá llenar con ceros. 10
26
Banco de Trabajo
 
N
1
0
196
196
Deberá anotar si se usó un banco de trabajo: Si = 1 y No = 0. 1
27
Medio de concertación
 
N
1
0
197
197
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación:
0 = No aplica
1 = Telefónico
2 = Electrónico. En este caso deberá indicarse el Sistema de concertación y el tipo de postura en la operación. 1
En el caso de operaciones de compra/venta de Fondos Mutuos se deberá considerar lo siguiente:
-    Cuando se realicen a través del Custodio Internacional o del Administrador o Patrocinador del Fondo se deberá indicar 0.
-    Cuando se realicen a través de Plataformas se deberá indicar 2. 1
28
Sistema de concertación
 
N
2
0
198
199
En el caso de que el medio de concertación sea electrónico deberá indicarse el sistema de concertación según el catálogo de Sistema de Concertación, en caso contrario llenar con ceros.
Si se especifica 99, indicar en el campo de observaciones el sistema de concertación usado.
0 - No aplica
1 - MEI
2 - SIPO
3 - VAR
4 - MEIPresval
5 - Corros Monex
6 - Bloomberg
7 - Market Axess
8 - Reuters
99 - OTRO. 1
En el caso de operaciones de compra/venta de Fondos Mutuos que se realicen a través de medios electrónicos, se deberá indicar 99.1
29
Tipo de postura
 
N
1
0
200
200
Se deberá anotar el tipo de postura de la operación de compra venta.
1- Agresor
2- Agredido.
Para flujos se considerará como agresor a la parte que detona la acción. 1
30
Clase de la Inversión tercerizada
 
N
3
0
201
203
Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Clase de la Inversión Tercerizada, en caso contrario llenar con ceros. 1
31
Observaciones
 
AN
20
0
204
223
Se deberán reportar características especiales que no se incorporen en la información del presente detalle para las operaciones de compra y venta que se realicen en el día. 5
32
Compra en mercado primario
 
N
1
0
224
224
En caso de reportar compras realizadas en mercado primario anotar 1.
En otro caso se deberá anotar 0. 1
33
Espacios en blanco
 
AN
119
0
225
343
Vacíos. 6
 
 
DETALLE 3: CARTERA DE VALORES
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "303" 1.
2
Tipo de Inversión

N
2
0
4
5
Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Inversión únicamente:
0 para Directo,
1 para Reporto,
6 para Préstamo de Valores,
7 para Garantías entregadas por operaciones con Instrumentos Financieros Derivados,
11 para el Inst. de Deuda o Valor Extranjero de Deuda al que se vinculan los Instrumentos Estructurados,
14 para Inversiones Tercerizadas
15 para Garantías entregadas por operaciones con instrumentos estructurados. 1
3
Tipo de Instrumento
 
N
2
0
6
7
Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Tipo de Instrumento1.
4
ISIN

AN
12
0
8
19
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios.
En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar un 0. 12
5
CUSIP O CINS

AN
9
0
20
28
Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios.
En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar un 0. 13
6
SEDOL

AN
7
0
29
35
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios.
En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar un 0. 14
7
Tipo de Valor

AN
4
0
36
39
Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar MDT. 5
8
Emisora

AN
7
0
40
46
Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas deberá ser definido por la Siefore para cada mandatario. 5
9
Serie

AN
7
0
47
53
Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas será un consecutivo definido por la Siefore el cual se incrementará para cada contrato con un mismo mandatario.
Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de Indeval. 15
10
Consecutivo

AN
10
0
54
63
Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo. Para el caso de Inversiones Tercerizadas se deberá anotar el identificador según el catálogo de Clase de la Inversión Tercerizada. 15
11
Cantidad de Títulos
 
N
12
0
64
75
Cantidad de Títulos en la posición de la emisión en la cartera (en unidades). Para el caso de ETF's y Fondos Mutuos será el número de unidades de creación. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar 1. 1
12
Costo promedio unitario en pesos de Adquisición
 
N
9
6
76
90
En este campo se debe poner el costo unitario promedio de adquisición. En el caso de operaciones de préstamo de valores y de garantías entregadas por operaciones con IFD, este valor debe reflejar el costo unitario de los valores al inicio de la operación y mantenerse constante hasta el vencimiento o realización
En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros. 2
13
Costo Total de Adquisición
 
N
14
2
91
106
De acuerdo al Catálogo de Tipos de inversión:
-Si se indica "1" en el campo Tipo de Inversión entonces en este campo se debe poner el costo total de la operación del reporto sin incluir el premio.
-Si se indica "0, 6, 7, 11" en el campo Tipo de Inversión entonces en este campo se debe poner costo total de adquisición. Este costo debe ser igual a la cantidad de títulos por el costo promedio unitario.
-En caso de que el Tipo de Inversión sea "14" se deberá reportar el monto en pesos conforme a la fecha de ingreso o egreso de los recursos de la Siefore.
Los montos deberán expresarse conforme a las "DISPOSICIONES de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro" y a las "DISPOSICIONES de carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro". 2
14
Valor unitario a Mercado
 
N
9
6
107
121
En este campo se debe poner el valor unitario de mercado a la fecha del reporte
En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros. 2
15
Valor total a Mercado
 
N
14
2
122
137
En este campo se debe poner el valor total a mercado. Este valor debe ser igual a la cantidad de títulos por el valor unitario de mercado.
En caso de que el Tipo de Inversión sea "14" se deberá reportar el valor a Mercado en pesos conforme a las "DISPOSICIONES de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y a las "DISPOSICIONES de carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro". 2
16
Intereses Devengados
 
N
14
2
138
153
Importe de los Intereses devengados por la emisión a la fecha del reporte. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros. 2
17
Días por Vencer a la Fecha de Vencimiento
 
N
6
0
154
159
Número de días por transcurrir a partir de la fecha del reporte a la fecha de vencimiento de la emisión. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se llenará con ceros. 1
18
País de origen
 
N
2
0
160
161
Se deberá anotar el identificador del país donde se emitió el activo conforme al Catálogo de Países. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se anotará el país de origen del mandatario. 1
19
Calificadora Emisión primera
 
N
3
0
162
164
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada de la Emisión primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
 
 
20
Calificación Homologada de la Emisión primera
 
N
4
0
165
168
Se deberá anotar el identificador de la calificación que corresponde al instrumento conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. En otro caso se deberá anotar 00001.
21
Calificadora Emisión segunda
 
N
3
0
169
171
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada de la Emisión segunda" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
22
Calificación Homologada de la Emisión segunda
 
N
4
0
172
175
Se deberá anotar el identificador de la calificación que corresponde al instrumento conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la segunda calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. En otro caso se deberá anotar 0000. 1
23
Calificadora Emisora primera
 
N
3
0
176
178
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada de la Emisora primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
24
Calificación Homologada de la Emisora primera
 
N
4
0
179
182
Se deberá anotar el identificador de la calificación que corresponde al emisor conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión.
En otro caso se deberá anotar 0000. 1
25
Calificadora Emisora segunda
 
N
3
0
183
185
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada de la Emisora segunda" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
26
Calificación Homologada de la Emisora segunda
 
N
4
0
186
189
Se deberá anotar el identificador de la calificación que corresponde al emisor conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la segunda calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión.
En otro caso se deberá anotar 0000. 1
27
Tipo de derecho o modificación accionaría
 
N
2
0
190
191
Se deberá anotar el identificador del tipo de derecho o modificación accionaría decretado según el Catálogo de Tipo de Derecho, para cualquier Activo Objeto de Inversión, de lo contrario llenar con ceros. 1
28
Fecha en que se decreta el derecho o modificación accionaría
 
F
8
0
192
199
Si se ha decretado algún tipo de derecho o modificación accionaría a la fecha del reporte que no haya sido liquidado/ejercido, se deberá anotar la fecha en que se decretó. Solamente en el caso de acciones o vehículos, de lo contrario llenar con ceros. 3
29
Proporción de la modificación accionaría
 
N
6
6
200
211
En caso de reportarse algún Tipo de derecho o modificación accionaria en el Id 27, indicar la proporción en que se modificó la tenencia de acciones o vehículos (reportar el factor que se multiplica por cada título: #Títulos nuevos / #Títulos anteriores). 2
30
Ejercicio del derecho o modificación accionaría
 
N
1
0
212
212
En caso de ejercerse en la fecha de información el derecho o modificación accionaría se deberá anotar "1" si no "0". 1
31
Monto del Derecho
 
N
14
2
213
228
Si el tipo de derecho decretado es pago en efectivo se deberá anotar el monto decretado de pago por unidad accionaria o por título del vehículo. 2
32
Valor Nominal Actualizado
 
N
14
6
229
248
Se refiere al Valor Nominal Actual del instrumento (solo para Bonos), Este dato se puede obtener del proveedor de precios (Denominado en moneda de origen).
En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se llenará con ceros. 1
33
Títulos en circulación
 
N
14
0
249
262
Se refiere al total títulos en circulación del instrumento en tenencia. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se llenará con ceros. 1
34
Valor Nominal Inicial
 
N
14
6
263
282
Se refiere al Valor Nominal Original del instrumento, Este dato se puede obtener del proveedor de precios si son acciones el campo será 0 (Denominado en moneda de origen).
En caso de ser Inversiones Tercerizadas se llenará con ceros. 1
35
Títulos en Circulación Inicial
 
N
14
0
283
296
Se refiere al número inicial de títulos en circulación del instrumento en tenencia. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se llenará con ceros. 1
36
Folio para cobertura de divisas
 
N
14
0
297
310
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o bidireccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la Siefore. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura.
En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.
La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.
Indicar cero si no corresponde a una cobertura. 1
37
Clase de la Inversión tercerizada
 
N
3
0
311
313
Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Clase de la Inversión Tercerizada. 1
38
Aviso de Recomposición
 
N
1
0
314
314
Se deberá anotar el identificador con forme al catálogo de Aviso de Recomposición. 1
39
Índice de Mandato
 
N
3
8
315
325
Para el caso de inversiones tercerizadas, se deberá reportar el índice del mandato (truncado a 8 decimales) construido con base 1, afectado por la rentabilidad en pesos diaria del Mandato. En otro caso llenar con ceros. 2
40
Observaciones
 
AN
18
0
326
343
Si el tipo de derecho o modificación accionaría es "8" se deberá especificar el nombre anterior de la emisora. Si el tipo de derecho o modificación accionaría es "10" se deberá especificar el instrumento anterior utilizando el formato de Tipo Valor, Emisora y Serie respetando la longitud de dichos indicadores de 4, 7 y 7 respectivamente, los espacios en blanco deberán de ir a la izquierda dejando en blanco los que no se ocupen y sin espacios intermedios5.
 
 
DETALLE 4: DETERMINACION DEL PRECIO DE LA ACCION Y ACTIVO TOTAL DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "304". 1
2
Capital Contable (Activo Total de la Sociedad de Inversión)
 
N
14
2
4
19
Es el capital contable, la suma del Activo Administrado por una Sociedad de Inversión y de los Activos Administrados por los Mandatarios contratados por dicha Sociedad de Inversión, deberá estar denominado en pesos con 2 decimales. 2
3
Activo Administrado por la Sociedad de Inversión
 
N
14
2
20
35
Es el valor de mercado de los Activos Objeto de Inversión de la Sociedad de Inversión directamente gestionado en materia de inversiones por ésta, deberá estar denominado en pesos con 2 decimales. 2
4
Activo Administrado por los Mandatarios
 
N
14
2
36
51
Es el valor de mercado de los Activos Objeto de Inversión de la Sociedad de Inversión que se encuentre bajo la gestión financiera de los Mandatarios contratados por dicha Sociedad de Inversión, deberá estar denominado en pesos con 2 decimales. 2
5
Acciones en circulación finales
 
N
12
0
52
63
Es la cantidad de acciones en circulación en día que se está reportando. 1
6
Precio de la acción
 
N
9
6
64
78
Es el precio calculado de la acción, en pesos con 6 decimales 2
7
Espacios en blanco
 
AN
265
0
79
343
Vacíos. 6
 
DETALLE 5: COLATERALES Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONCEPTO DE OPERACIONES EN REPORTO Y PRÉSTAMOS DE VALORES, QUE NO FORMAN PARTE DEL ACTIVO TOTAL DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "305". 1
2
Tipo de Inversión

N
2
0
4
5
Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Inversión únicamente:
8 para Garantías recibidas por operaciones de Reporto,
10 para Garantías recibidas por Préstamo de Valores. 1
3
Tipo de Instrumento
 
N
2
0
6
7
Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Tipo de Instrumento. 1
4
ISIN

AN
12
0
8
19
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12
5
CUSIP O CINS

AN
9
0
20
28
Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios. 13
6
SEDOL

AN
7
0
29
35
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
7
Tipo de Valor

AN
4
0
36
39
Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo. 5
8
Emisora

AN
7
0
40
46
Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo. 5
9
Serie

AN
7
0
47
53
Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo.
Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de Indeval. 15
10
Consecutivo

AN
10
0
54
63
Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo. 15
11
Cantidad de Títulos
 
N
12
0
64
75
Cantidad de Títulos recibidos de la emisión (en unidades). 1
12
Costo unitario original en pesos
 
N
9
6
76
90
En este campo se debe poner el costo unitario original al que se recibió. 2
13
Costo Total Original
 
N
14
2
91
106
Se debe poner el costo total original al que se recibió la posición en garantía. Este valor debe ser igual al costo unitario original por el número de títulos. 2
14
Valor unitario a Mercado
 
N
9
6
107
121
En este campo se debe poner el valor unitario de mercado a la fecha del reporte.2
15
Valor total a Mercado
 
N
14
2
122
137
En este campo se debe poner el valor total a mercado. Este valor debe ser igual a la cantidad de títulos por el valor unitario de mercado. 2
16
Intereses Devengados
 
N
14
2
138
153
Importe de los Intereses devengados por la emisión a la fecha del reporte. 2
17
Días por Transcurrir a la Fecha de Vencimiento
 
N
6
0
154
159
Número de días por transcurrir a partir de la fecha del reporte, a la fecha de vencimiento de la emisión.1
18
País de origen
 
N
2
0
160
161
Se deberá anotar el identificador del país donde se emitió el activo conforme al Catálogo de Países. 1
19
Calificadora Emisión primera
 
N
3
0
162
164
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada de la Emisión primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
20
Calificación Homologada de la Emisión primera
 
N
4
0
165
168
Se deberá anotar el identificador de la calificación que corresponde al papel o instrumento conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1
21
Calificadora Emisión segunda
 
N
3
0
169
171
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada de la Emisión segunda" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
22
Calificación Homologada de la Emisión segunda
 
N
4
0
172
175
Se deberá anotar el identificador de la calificación que corresponde al papel o instrumento conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la segunda calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1
23
Calificadora Emisora primera
 
N
3
0
176
178
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada de la Emisora primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
24
Calificación Homologada de la Emisora primera
 
N
4
0
179
182
Se deberá anotar el identificador de la calificación que corresponde al emisor conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1
 
 
25
Calificadora Emisora segunda
 
N
3
0
183
185
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada de la Emisora segunda" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
26
Calificación Homologada de la Emisora segunda
 
N
4
0
186
189
Se deberá anotar el identificador de la calificación que corresponde al emisor conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1
27
Contraparte
 
N
6
0
190
195
Identificador de la Contraparte según el Catálogo de Contrapartes1.
28
Nombre corto de la contraparte
 
AN
20
0
196
215
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres siempre y cuando no exista identificador para la contraparte en el catálogo.
En otro caso se deberá reportar vacío. 5
29
Calificadora Contraparte primera
 
N
3
0
216
218
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada de la Contraparte primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
30
Calificación Homologada de la Contraparte primera
 
N
4
0
219
222
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1
31
Calificadora Contraparte segunda
 
N
3
0
223
225
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada de la Contraparte segunda" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
32
Calificación Homologada de la Contraparte segunda
 
N
4
0
226
229
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la segunda calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1
33
Folio de operación
 
N
12
0
230
241
Se deberá anotar el folio asociado a la operación de reporto o préstamo de valores definido por la Siefore, el cual deberá ser el mismo reportado en los detalle 1 (Desglose de Valores en Reporto) y 6 (Desglose de valores en préstamo) respectivamente1.
34
Espacios en blanco
 
AN
102
0
242
343
Vacíos6.
 
DETALLE 6: DESGLOSE DE VALORES EN PRESTAMO
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "306". 1
2
ISIN

AN
12
0
4
15
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12
3
CUSIP O CINS

AN
9
0
16
24
Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios. 13
4
SEDOL

AN
7
0
25
31
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
5
Tipo de Valor

AN
4
0
32
35
Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo. 5
6
Emisora

AN
7
0
36
42
Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo. 5
7
Serie

AN
7
0
43
49
Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo.
Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de Indeval. 15
8
Consecutivo

AN
10
0
50
59
Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo. 15
9
Plazo Total de la Operación de Préstamo de Valores
 
N
6
0
60
65
Número de días entre la fecha de concertación y la fecha de vencimiento del Préstamo de Valores. Se mantendrá constante en tanto el instrumento se encuentre en préstamo.1
10
Plazo Actual de la Operación de Préstamo de Valores
 
N
6
0
66
71
Número de días entre la fecha del reporte y la fecha de vencimiento del Préstamo de Valores. 1
11
Cantidad de Títulos en préstamo
 
N
12
0
72
83
Número de títulos en préstamo (en unidades). 1
12
Valor inicial de mercado del Préstamo de Valores
 
N
9
6
84
98
Precio unitario pactado para la operación de Préstamo de Valores en pesos. 2
13
Valor inicial total de mercado del Préstamo de Valores
 
N
14
2
99
114
Valor inicial total de la operación de Préstamo de Valores sin incluir el premio en pesos. Este valor debe ser igual a la cantidad de títulos por valor inicial de mercado. 2
14
Importe pactado de cada operación
 
N
14
2
115
130
El valor total de la operación de Préstamo de Valores al vencimiento, equivalente al valor inicial total de mercado más el premio pactado2.
15
Tasa Premio
 
N
3
3
131
136
Tasa Premio pactada para el Préstamo de Valores. 2
16
Premio devengado
 
N
14
2
137
152
Premio devengado del Préstamo de Valores a la fecha del reporte. 2
17
Tipo de garantía pactada
 
N
2
0
153
154
Se deberá anotar el identificador del tipo de garantía según el Catálogo de Tipo de Garantía para Reportos y Préstamo de Valores. 1
18
Divisa
 
N
2
0
155
156
Se deberá anotar el identificador de la Divisa del activo objeto del Préstamo de Valores según el Catálogo de Divisas1.
19
Divisa de Liquidación
 
N
2
0
157
158
Se deberá anotar el identificador de la Divisa con la cual se liquidará el premio de la operación según el Catálogo de Divisas. 1
20
Tipo de cambio pactado
 
N
9
6
159
173
Tipo de cambio9 pactado para la liquidación del premio, en el Préstamo de Valores para operaciones en Divisas distintas al peso mexicano. Para la liquidación del premio en pesos mexicanos reportar 1. 2
21
Contraparte
 
N
6
0
174
179
Identificador de la Contraparte según el Catálogo de Contrapartes. 1
 
 
22
Nombre corto de la contraparte
 
AN
20
0
180
199
Se deberá anotar el nombre de la contraparte limitado a 20 caracteres siempre y cuando no exista identificador para la contraparte en el catálogo.
En otro caso se deberá reportar vacío. 5
23
Calificadora Contraparte primera
 
N
3
0
200
202
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada de la Contraparte primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
24
Calificación Homologada de la Contraparte primera
 
N
4
0
203
206
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte para operaciones de préstamo de valores conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1
25
Calificadora Contraparte segunda
 
N
3
0
207
209
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada de la Contraparte segunda" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
26
Calificación Homologada de la Contraparte segunda
 
N
4
0
210
213
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte para operaciones de préstamo de valores conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la segunda calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1
27
Folio de operación
 
N
12
0
214
225
Se deberá anotar un folio único por cada operación de préstamo de valores definido por la Siefore, el cual está asociado al folio de garantía de la operación. Deberá ser el mismo reportado en el detalle 5 (Garantías recibidas por concepto de operaciones en reporto, prestamos de valores y derivados que no forman parte del activo total de la sociedad de inversión). 1
28
Espacios en blanco
 
AN
118
0
226
343
Vacíos6.
 
DETALLE 7: ESTE DETALLE CONTIENE INFORMACIÓN DEL DESGLOSE A NIVEL ACTIVO OBJETO DE INVERSIÓN, DE LOS MOVIMIENTOS O FLUJOS DE EFECTIVO DIARIOS QUE SE GENERAN POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN DE LAS SIEFORES. LO ANTERIOR CONSIDERA EL PAGO DE CUPONES, FLUJOS DE AMORTIZACIÓN, VENCIMIENTOS, PAGO DE DIVIDENDOS, DISTRIBUCIONES DE EFECTIVO, FLUJOS EN OPERACIONES DE DERIVADOS, INTERESES PAGADOS POR DEPÓSITOS DE EFECTIVO, ENTRE OTROS QUE PUDIERAN GENERARSE. LOS FLUJOS DEBERÁN SER REPORTADOS EN LA FECHA EN LA QUE SON RECONOCIDOS O DETERMINADOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FECHA EN QUE ÉSTOS SE LIQUIDEN.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "307". 1
2
Número de Movimiento

N
4
0
4
7
Se deberá señalar un número de movimiento definido por la SIEFORE el cual se incrementará por cada nuevo movimiento o flujo reportado,
El número de movimiento deberá iniciar en 1 cada día. 1
3
Tipo de inversión

N
2
0
8
9
Se deberá anotar el identificador del tipo de inversión del activo financiero del que derive el flujo o movimiento de efectivo conforme al Catálogo de Tipo de Inversión. 1
4
Tipo de valor

AN
4
0
10
13
Clave que le otorgue el proveedor de precios al tipo de valor del Activo Objeto de Inversión del que proviene el flujo reportado.
En caso de ser Inversiones tercerizadas se deberá anotar MDT.
Para el caso de flujos de operaciones cambiarias en el mercado spot o intereses provenientes de depósitos de dinero a la vista, se deberá reportar el tipo de valor asignado por el proveedor a la divisa del flujo, o EF si se encuentra denominado en pesos. 5
5
Emisora

AN
7
0
14
20
Clave que le otorgue el proveedor de precios a la emisora del Activo Objeto de Inversión del que proviene el flujo reportado.
En caso de ser Inversiones tercerizadas deberá ser definido por la SIEFORE para cada mandatario.
Para el caso de flujos de operaciones cambiarias en el mercado spot o intereses provenientes de depósitos de dinero a la vista, se deberá reportar la emisora asignada por el proveedor a la divisa del flujo, o EFECTIV si se encuentra denominado en pesos. 5
6
Serie

AN
7
0
21
27
Clave que le otorgue el proveedor de precios a la serie del Activo Objeto de Inversión del que proviene el flujo reportado.
Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de Indeval.
En caso de ser Inversiones tercerizadas será un consecutivo definido por la SIEFORE el cual se incrementará para cada contrato con un mismo mandatario.
Para el caso de flujos de operaciones cambiarias en el mercado spot o intereses provenientes de depósitos de dinero a la vista, se deberá reportar la serie asignada por el proveedor a la divisa del flujo, o 990101 si se encuentra denominado en pesos. 15
7
Consecutivo

AN
10
0
28
37
Clave que le otorgue el proveedor de precios al consecutivo del Activo Objeto de Inversión del que proviene el flujo. Para el caso de Inversiones tercerizadas se deberá anotar el identificador según el catálogo de Clase de la Inversión tercerizada. 15
8
ISIN

AN
12
0
38
49
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios al Activo Objeto de Inversión del que proviene el flujo.
En caso de ser Inversiones tercerizadas se deberá anotar un 0. 12
9
CUSIP O CINS

AN
9
0
50
58
Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios al Activo Objeto de Inversión del que proviene el flujo.
En caso de ser Inversiones tercerizadas se deberá anotar un 0. 13
10
SEDOL

AN
7
0
59
65
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios al Activo Objeto de Inversión del que proviene el flujo.
En caso de ser Inversiones tercerizadas se deberá anotar un 0. 14
 
 
11
Tipo de flujo

N
2
0
66
67
Se deberá reportar el tipo de flujo según el Catálogo de Tipos de Flujo.
Para el caso de los flujos por dividendos y distribuciones de efectivo estos deberán ser reportados en la fecha exderecho.
Aquí se deberán reportar las comisiones de cualquier tipo (comisiones sobre saldo, las comisiones Mexder, la tasa PAI, las comisiones de los Brókers, etc) y se deberá especificar en el campo "Descriptivo de tipo de flujo" del presente detalle el tipo de comisión.1
12
Descriptivo de tipo de flujo
 
AN
30
0
68
97
En caso de utilizar el identificador "99 - Otros flujos" en el campo "Tipo de flujo", se deberá registrar un nombre descriptivo del tipo de flujo que se está reportando. 5
13
Contraparte flujo

N
6
0
98
103
Se deberá anotar el identificador de la Contraparte liquidadora de conformidad con el Catálogo de Contrapartes. 1
En caso de Fondos Mutuos se deberá reportar el identificador del administrador de acuerdo al Catálogo de Contrapartes 1
14
Nombre corto de la contraparte
 
AN
20
0
104
123
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte liquidadora limitado a 20 caracteres cuando no exista identificador para la contraparte en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso se deberá reportar vacío. 5
15
Fecha de liquidación
 
F
8
0
124
131
Se deberá reportar la fecha de liquidación del flujo. 3
16
Títulos o unidades
 
N
12
0
132
143
Se deberá reportar el número de títulos o unidades del Activo Objeto de Inversión de los cuales se deriva el flujo reportado.
Para el caso de swaps se deberá reportar el monto nocional utilizado para valuar la posición con el precio otorgado por el proveedor de precios. Para el caso de operaciones con derivados se deberá reportar el producto de número de contratos por tamaño de contratos.
Para el caso de flujos de operaciones cambiarias en el mercado spot o intereses provenientes de depósitos de dinero a la vista, se deberá reportar el número de divisas o pesos de los cuales se deriva el flujo reportado.1
17
Divisa

N
2
0
144
145
Se deberá anotar el identificador de la Divisa en la que se encuentra denominado el flujo reportado. 1
18
Divisa de liquidación
 
N
2
0
146
147
Se deberá anotar el identificador de la Divisa en la que se liquidará el flujo reportado. 1
19
Tipo de cambio aplicado
 
N
9
6
148
162
Se deberá anotar el tipo de cambio aplicado para valuar en pesos mexicanos el flujo denominado en divisas, o 1 si el flujo está denominado en pesos mexicanos. 2
20
Dirección del flujo
 
N
1
0
163
163
Se deberá reportar un 1 si se trata de un flujo de entrada a la cartera de la SIEFORE.
Se deberá reportar un 2 si se trata de un flujo de salida a la cartera de la SIEFORE. 1
21
Monto de flujo en Divisa
 
N
14
2
164
179
Monto total del flujo expresado en la divisa en la que se encuentra denominado. 2
22
Monto de flujo en pesos mexicanos
 
N
14
2
180
195
Monto total del flujo expresado en pesos mexicanos. 6
23
Espacios en blanco
 
AN
148
0
196
343
Vacíos. 6
 
DETALLE 8: DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA REALIZADOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "308". 1
2
Contraparte

N
6
0
4
9
Identificador de la Contraparte según el Catálogo de Contrapartes.
En caso del que el Tipo de Depósito sea 3 (AIMS excedentes) se deberá reportar el identificador del Socio Liquidador.
En caso del que el Tipo de Depósito sea 4 (AIMS) se deberá reportar el identificador de la Cámara de compensación. 1
3
Nombre corto de la contraparte
 
AN
20
0
10
29
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres siempre y cuando no exista identificador para la contraparte en el catálogo.
En caso del que el Tipo de Depósito sea 3 (AIMS excedentes) y no exista identificador para el Socio Liquidador en el catálogo se deberá reportar el nombre corto del Socio Liquidador.
En caso del que el Tipo de Depósito sea 4 (AIMS) y no exista identificador para la Cámara de Compensación en el catálogo se deberá reportar el nombre corto de la Cámara de Compensación.
En otro caso se deberá reportar vacío. 5
4
Divisa

N
2
0
30
31
Se reportará el identificador de la de la divisa en la cual está denominado el depósito o en su caso la aportación mínima o excedente en operaciones con Derivados según el "Catálogo de Divisas". 1
5
Monto en divisa
 
N
12
2
32
45
Se deberá anotar el valor del depósito o aportaciones en la divisa de liquidación. 2
6
Monto
 
N
12
2
46
59
En este campo se debe reportar el valor en pesos mexicanos del depósito o en su caso aportación mínima o excedente en operaciones con Derivados. 2
7
Tipo de Depósito

N
1
0
60
60
Se deberá anotar el tipo de depósito según el catálogo de tipo de depósito. 1
8
Calificadora Contraparte primera
 
N
3
0
61
63
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación de la Contraparte primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
9
Calificación Homologada de la Contraparte primera
 
N
4
0
64
67
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1
10
Calificadora Contraparte segunda
 
N
3
0
68
70
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación de la Contraparte segunda" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
11
Calificación Homologada de la Contraparte segunda
 
N
4
0
71
74
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la segunda calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1
12
Espacios vacíos
 
AN
269
0
75
343
Vacíos. 6
 
 
DETALLE 9: FLUJOS PENDIENTES POR LIQUIDAR DERIVADOS DE OPERACIONES EN TRÁNSITO (OPERACIONES FECHA VALOR, PAGO DE CUPONES Y DIVIDENDOS, ETC).
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "309". 1
2
Divisa del Flujo

N
2
0
4
5
Se reportará el identificador de la divisa en la que se liquidará el flujo que se reporta según el "Catálogo de Divisas". 1
3
Tipo de Operación

N
1
0
6
6
Indicar 1 si el flujo neto pendiente por liquidar en la divisa que se reportad es de entrada 2 si el flujo neto pendiente por liquidar en la divisa que se reporta es de salida. 1
4
Monto por liquidar
 
N
12
2
7
20
Se deberá anotar el valor absoluto de los flujos netos totales, en pesos mexicanos, para la divisa reportada en el concepto 2 del presente detalle, que estén pendientes por liquidar. 2
5
Monto en divisa
 
N
12
2
21
34
Se deberán reportar los flujos netos totales que estén pendientes por liquidar en la divisa reportada en el concepto 2 del presente detalle. 2
6
Espacios vacíos
 
AN
309
0
35
343
Vacíos. 6
 
DETALLE 10: CONSUMO DE LIMITES REGULATORIOS PARA INVERSIONES TERCERIZADAS
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "310". 1
2
Identificador Mandato

AN
4
0
4
7
Se indicará el valor constante MDT. 5
3
Identificador Mandatario

AN
7
0
8
14
Deberá ser definido por la Siefore para cada mandatario y tendrá que ser el mismo definido para la Emisora reportada en el detalle 3 Cartera de Valores. 5
4
Consecutivo mandato

AN
7
0
15
21
Deberá ser un consecutivo definido por la Siefore el cual se incrementará para cada contrato con un mismo mandatario y tendrá que ser el mismo definido para la Serie reportada en el detalle 3 Cartera de Valores. 5
5
Límite establecido para valores extranjeros
 
N
14
2
22
37
Se deberá anotar el monto límite, en pesos, establecido por la Siefore para inversiones en valores extranjeros en el mandato. 1
6
Consumo del límite para valores extranjeros
 
N
14
2
38
53
Se deberá anotar el monto consumido, en pesos, por el mandato correspondiente al límite de inversión en valores extranjeros. 1
7
Límite establecido para Renta Variable
 
N
14
2
54
69
Se deberá anotar el monto límite, en pesos, establecido por la Siefore para inversiones en renta variable en el mandato. 1
8
Consumo del límite para Renta Variable
 
N
14
2
70
85
Se deberá anotar el monto consumido, en pesos, por el mandato correspondiente al límite de inversión en renta variable. 1
9
Límite establecido para Mercancías
 
N
14
2
86
101
Se deberá anotar el monto límite, en pesos, establecido por la Siefore para inversiones en mercancías. 1
10
Consumo del límite para Mercancías
 
N
14
2
102
117
Se deberá anotar el monto consumido, en pesos, por el mandato correspondiente al límite de inversión en mercancías. 1
11
Límite establecido para Divisas
 
N
14
2
118
133
Se deberá anotar el monto límite, en pesos, establecido por la Siefore para inversiones en divisas. 1
12
Consumo del límite para divisas
 
N
14
2
134
149
Se deberá anotar el monto consumido, en pesos, por el mandato correspondiente al límite de inversión en divisas. 1
13
Límite establecido para Medida de Control de Riesgo
 
N
3
8
150
160
Se deberá anotar el límite, en porcentaje, establecido por la Siefore correspondiente al límite de medida de control de riesgo. 1
14
Consumo del límite para Medida Control de Riesgo
 
N
3
6
161
169
Se deberá anotar el límite consumido, en porcentaje (truncado a 6 decimales), por el mandato correspondiente al límite de medida de control de riesgo. 1
15
Espacios vacíos
 
AN
174
0
170
343
Vacíos. 6
 
 
CATÁLOGO(S)
 
Catálogo de Tipos de Entidades
Clave Tipo de
Entidad
Descripción
Abreviación
002
SIEFORES BÁSICA
SB
003
SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS
AC
004
SIEFORES PREVISIÓN SOCIAL
PS
017
SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS
AV
 
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Básicas)
 
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Aportaciones Voluntarias)
Clave de
Entidad
Descripción
 
Clave de
Entidad
Descripción
530
XXI BANORTE
 
634
PROFUTURO
534
PROFUTURO
 
644
SURA
538
PRINCIPAL
 
652
CITIBANAMEX
544
SURA
 
630
XXI BANORTE
550
INBURSA
 
 
 
552
CITIBANAMEX
 
 
 
556
AZTECA
 
 
 
562
INVERCAP
 
 
 
568
COPPEL
 
 
 
578
PENSIONISSSTE
 
 
 
 
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Aportaciones Complementarias)
 
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Previsión Social)
Clave de
Entidad
Descripción
 
Clave de
Entidad
Descripción
334
PROFUTURO
 
430
XXI BANORTE
 
 
Catálogo de Subtipo de Entidades
Clave de
Tipo de
Entidad
Clave de
Entidad
Clave
Subtipo de
Entidad
Descripción
Razón Social
002
530
000090
Siefore Básica de Pensiones
Siefore XXI Banorte Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
534
000090
Siefore Básica de Pensiones
Fondo Profuturo Básico de Pensiones, S.A. de C.V.
002
538
000090
Siefore Básica de Pensiones
Principal Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
544
000090
Siefore Básica de Pensiones
Siefore Sura Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
550
000090
Siefore Básica de Pensiones
Inbursa Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
552
000090
Siefore Básica de Pensiones
Citibanamex Siefore Básica Pensiones, S.A. de C.V.
002
556
000090
Siefore Básica de Pensiones
Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
562
000090
Siefore Básica de Pensiones
Siefore Invercap Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
568
000090
Siefore Básica de Pensiones
Siefore Coppel Básica 0, S.A. de C.V.
002
578
000090
Siefore Básica de Pensiones
Más Pensión Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
530
001000
Siefore Inicial
Siefore XXI Banorte Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
534
001000
Siefore Inicial
Fondo Profuturo BAS IN, S.A. de C.V., SIEFORE.
002
538
001000
Siefore Inicial
Principal Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
544
001000
Siefore Inicial
Siefore Sura Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
550
001000
Siefore Inicial
Inbursa Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
552
001000
Siefore Inicial
Citibanamex Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
556
001000
Siefore Inicial
Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
562
001000
Siefore Inicial
Siefore Invercap Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
568
001000
Siefore Inicial
Siefore Coppel Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
578
001000
Siefore Inicial
Más Pensión Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
530
001955
Siefore Básica 55-59
Siefore XXI Banorte Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
534
001955
Siefore Básica 55-59
Fondo Profuturo SB 55-59, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001955
Siefore Básica 55-59
Principal Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
544
001955
Siefore Básica 55-59
Siefore Sura Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
550
001955
Siefore Básica 55-59
Inbursa Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
552
001955
Siefore Básica 55-59
Citibanamex Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
556
001955
Siefore Básica 55-59
Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
562
001955
Siefore Básica 55-59
Siefore Invercap Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
568
001955
Siefore Básica 55-59
Siefore Coppel Básica 55-9, S.A. de C.V.
002
578
001955
Siefore Básica 55-59
Más Pensión Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
530
001960
Siefore Básica 60-64
Siefore XXI Banorte Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
534
001960
Siefore Básica 60-64
Fondo Profuturo SB 60-64, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001960
Siefore Básica 60-64
Principal Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
544
001960
Siefore Básica 60-64
Siefore Sura Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
550
001960
Siefore Básica 60-64
Inbursa Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
552
001960
Siefore Básica 60-64
Citibanamex Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
556
001960
Siefore Básica 60-64
Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
562
001960
Siefore Básica 60-64
Siefore Invercap Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
568
001960
Siefore Básica 60-64
Siefore Coppel Básica 60-4, S.A. de C.V.
002
578
001960
Siefore Básica 60-64
Más Pensión Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
530
001965
Siefore Básica 65-69
Siefore XXI Banorte Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
534
001965
Siefore Básica 65-69
Fondo Profuturo SB 65-69, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001965
Siefore Básica 65-69
Principal Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
544
001965
Siefore Básica 65-69
Siefore Sura Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
550
001965
Siefore Básica 65-69
Inbursa Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
552
001965
Siefore Básica 65-69
Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
556
001965
Siefore Básica 65-69
Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
562
001965
Siefore Básica 65-69
Siefore Invercap Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
568
001965
Siefore Básica 65-69
Siefore Coppel Básica 65-9, S.A. de C.V.
002
578
001965
Siefore Básica 65-69
Más Pensión Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
530
001970
Siefore Básica 70-74
Siefore XXI Banorte Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
534
001970
Siefore Básica 70-74
Fondo Profuturo SB 70-74, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001970
Siefore Básica 70-74
Principal Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
544
001970
Siefore Básica 70-74
Siefore Sura Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
550
001970
Siefore Básica 70-74
Inbursa Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
552
001970
Siefore Básica 70-74
Citibanamex Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
556
001970
Siefore Básica 70-74
Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
562
001970
Siefore Básica 70-74
Siefore Invercap Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
568
001970
Siefore Básica 70-74
Siefore Coppel Básica 70-4, S.A. de C.V.
002
578
001970
Siefore Básica 70-74
Más Pensión Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
530
001975
Siefore Básica 75-79
Siefore XXI Banorte Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
534
001975
Siefore Básica 75-79
Fondo Profuturo SB 75-79, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001975
Siefore Básica 75-79
Principal Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
544
001975
Siefore Básica 75-79
Siefore Sura Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
550
001975
Siefore Básica 75-79
Inbursa Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
552
001975
Siefore Básica 75-79
Citibanamex Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
556
001975
Siefore Básica 75-79
Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
562
001975
Siefore Básica 75-79
Siefore Invercap Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
568
001975
Siefore Básica 75-79
Siefore Coppel Básica 75-9, S.A. de C.V.
002
578
001975
Siefore Básica 75-79
Más Pensión Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
530
001980
Siefore Básica 80-84
Siefore XXI Banorte Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
534
001980
Siefore Básica 80-84
Fondo Profuturo SB 80-84, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001980
Siefore Básica 80-84
Principal Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
544
001980
Siefore Básica 80-84
Siefore Sura Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
550
001980
Siefore Básica 80-84
Inbursa Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
552
001980
Siefore Básica 80-84
Citibanamex Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
556
001980
Siefore Básica 80-84
Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
562
001980
Siefore Básica 80-84
Siefore Invercap Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
568
001980
Siefore Básica 80-84
Siefore Coppel Básica 80-4, S.A. de C.V.
002
578
001980
Siefore Básica 80-84
Más Pensión Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
530
001985
Siefore Básica 85-89
Siefore XXI Banorte Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
534
001985
Siefore Básica 85-89
Fondo Profuturo SB 85-89, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001985
Siefore Básica 85-89
Principal Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
544
001985
Siefore Básica 85-89
Siefore Sura Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
550
001985
Siefore Básica 85-89
Inbursa Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
552
001985
Siefore Básica 85-89
Citibanamex Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
556
001985
Siefore Básica 85-89
Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
562
001985
Siefore Básica 85-89
Siefore Invercap Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
568
001985
Siefore Básica 85-89
Siefore Coppel Básica 85-9, S.A. de C.V.
002
578
001985
Siefore Básica 85-89
Más Pensión Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
530
001990
Siefore Básica 90-94
Siefore XXI Banorte Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
534
001990
Siefore Básica 90-94
Fondo Profuturo SB 90-94, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001990
Siefore Básica 90-94
Principal Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
544
001990
Siefore Básica 90-94
Siefore Sura Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
550
001990
Siefore Básica 90-94
Inbursa Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
552
001990
Siefore Básica 90-94
Citibanamex Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
556
001990
Siefore Básica 90-94
Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
562
001990
Siefore Básica 90-94
Siefore Invercap Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
568
001990
Siefore Básica 90-94
Siefore Coppel Básica 90-4, S.A. de C.V.
002
578
001990
Siefore Básica 90-94
Más Pensión Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
003
334
000001
Siefore Aportaciones
Complementarias Uno
Fondo Profuturo LP, S.A de C.V, Siefore
004
430
000001
Siefore Previsión Social Uno
Multifondo de Previsión 1 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
004
430
000002
Siefore Previsión Social Dos
Multifondo de Previsión 2 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
004
430
000003
Siefore Previsión Social Tres
Multifondo de Previsión 3 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
 
 
004
430
000004
Siefore Previsión Social
Cuatro
Multifondo de Previsión 4 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
004
430
000005
Siefore Previsión Social Cinco
Multifondo de Previsión 5 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
004
430
000006
Siefore Previsión Social Seis
Siefore ISSSTELEON, S.A. de C.V.
004
430
000007
Siefore Previsión Social Siete
XXI Banorte Previsión Social Corto Plazo Siefore, S.A. de C.V.
004
430
000008
Siefore Previsión Social Ocho
Siefore ISSEMYM, S.A. de C.V.
004
430
000009
Siefore Previsión Social Nueve
Siefore PMX-SAR S.A. de C.V.
004
430
000010
Siefore Previsión Social Diez
XXI Banorte Previsional Siefore, S.A. de C.V.
017
634
000001
Siefore Aportaciones
Voluntarias Uno
Fondo Profuturo CP, S.A de C.V, Siefore
017
644
000001
Siefore Aportaciones
Voluntarias Uno
Siefore SURA AV 3, S.A. de C.V.
017
644
000002
Siefore Aportaciones
Voluntarias Dos
Siefore SURA AV 2, S.A. de C.V.
017
644
000003
Siefore Aportaciones
Voluntarias Tres
Siefore SURA AV 1, S.A. de C.V.
017
652
000002
Siefore Aportaciones
Voluntarias Dos
Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V.
017
630
000001
Siefore Aportaciones
Voluntarias Uno
Ahorro Individual XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
 
Catálogo de Tipo de Inversión
 
Catálogo de Tipo de Liquidación
Id
Abreviación
Descripción
 
Id
Abreviación
Descripción
0
Di
Directo
 
1
MD
Mismo Día
1
Re
Reporto
 
2
24
24 Hrs.
6
Pv
Préstamo de Valores
 
3
48
48 Hrs.
7
Gd
Garantías entregadas por operaciones con IFD
 
4
72
72 Hrs.
8
Gr
Garantías recibidas por operaciones de Reporto
 
5
96
96 Hrs.
10
Gp
Garantías recibidas por Préstamo de Valores
 
6
120
120 Hrs.
11
Ce
Instrumentos de Deuda o Valor Extranjero de Deuda al que se vinculan los Instrumentos Estructurados
 
7
144
144 Hrs.
12
Ef
Posición en Efectivo denominada en cualquier divisa
 
8
168
168 Hrs.
13
Ec
Posición de salida en Efectivo denominada en cualquier divisa.
 
9
192
192 Hrs.
14
It
Inversiones tercerizadas
 
 
 
 
15
Ge
Garantías entregadas por instrumentos Estructurados
 
 
 
 
16
Oc
Operaciones Cambiarias de compra o venta de divisas.
 
 
 
 
17
Er
Garantías entregadas por operaciones de Reporto
 
 
 
 
18
Ep
Garantías entregadas por operaciones de Préstamo de Valores
 
 
 
 
 
Catálogo de Tipos de flujo
Identificador
Descripción
01
Flujo por pago de cupón
02
Flujo por amortización parcial o total
03
Flujo por dividendos (reportado en fecha exderecho)
04
Flujo por distribuciones de efectivo (reportado en fecha exderecho)
05
Flujo por pago de cupones en swaps
06
Flujo por liquidación diaria de derivados listados
07
Flujo por pago de intereses sobre depósitos en efectivo y por AIMS excedentes
08
Flujo por comisiones (Especificar en el campo "Descriptivo de tipo de flujo" la descripción del tipo de comisión.)
09
Liquidación de Comisiones sobre saldo
10
Flujo por ajuste de valuación en instrumentos derivados.
11
Flujo por liquidación de reembolso del Fondo Mutuo
12
Flujo por garantías recibidas en efectivo por IFD
99
Otros flujos
 
Catálogo de Divisa
 
Catálogo de Tipo de Instrumento
Id
Clave
Descripción
 
Id
Abreviación
Descripción
1
MXP
Peso
 
1
BCC
Bono Cupón Cero
2
USD
Dólar Americano
 
2
BTF
Bono Tasa Fija
3
UDI
Unidades de Inversión
 
3
TFA
Bono Tasa Fija Amortizable
6
JPY
Yen Japonés
 
4
BTV
Bono Tasa Flotante
7
EUR
Euros
 
5
TVA
Bono Tasa Flotante Amortizable
8
AUD
Dólar Australiano
 
6
ACC
Acciones
9
CAD
Dólar Canadiense
 
7
ETF
Exchange Traded Funds
10
CHF
Franco Suizo
 
8
NEP
Nota Estructurada con Principal Protegido a Vencimiento
11
GBP
Libra Esterlina
 
9
TRK
Instrumentos conocidos como Trackers
12
HKD
Dólar Hong Kong
 
10
EFF
Efectivo
13
DKK
Corona Danesa
 
11
OTR
Otro tipo de instrumento no incluido
14
SEK
Corona Sueca
 
12
MDT
Inversión Tercerizada
15
NOK
Corona Noruega
 
13
EVS
Estructura vinculada a Subyacente
16
BRL
Real Brasileño
 
14
FMU
Fondo Mutuo
17
ILS
Shekel Israelí
 
 
 
 
18
CLP
Peso Chileno
 
 
 
 
19
INR
Rupia
 
 
 
 
20
CNY
Renminbi Chino
 
 
 
 
21
PLN
Zloty Polaco
 
 
 
 
22
CZK
Corona checa
 
 
 
 
23
HUF
Florín Húngaro
 
 
 
 
24
RON
Leu Rumano
 
 
 
 
25
LVL
Lats Letones
 
 
 
 
26
LTL
Litas Lituanas
 
 
 
 
27
EEK
Corona Estonia
 
 
 
 
28
BGN
Lev Búlgaro
 
 
 
 
29
ISK
Corona Islandesa
 
 
 
 
30
COP
Peso Colombiano
 
 
 
 
31
KRW
Won Surcoreano
 
 
 
 
32
PEN
Nuevo Sol Peruano
 
 
 
 
33
SGD
Dólar de Singapur
 
 
 
 
99
OTR
Otras Divisas
 
 
 
 
 
 
Catálogo de Países
Identificador
Descripción
 
Identificador
Descripción
1
Alemania
 
27
Hungría
2
Australia
 
28
Letonia
3
Austria
 
29
Lituania
4
Bélgica
 
30
Malta
5
Canadá
 
31
República Checa
6
Dinamarca
 
32
Suecia
7
España
 
33
Brasil
8
Estados Unidos de Norteamérica
 
34
China
9
Finlandia
 
35
India
10
Francia
 
36
Otro
11
Grecia
 
37
Rumanía
12
Países Bajos (Holanda)
 
38
Noruega
13
Hong Kong
 
39
Chile
14
Irlanda
 
40
Israel
15
Italia
 
41
Bulgaria
16
Japón
 
42
Colombia
17
Luxemburgo
 
43
Corea del Sur
18
México
 
44
Islandia
19
Polonia
 
45
Perú
20
Portugal
 
46
Singapur
21
Reino Unido de la Gran Bretaña
 
47
Malasia
22
Suiza
 
48
Nueva Zelanda
23
Chipre
 
49
Sudáfrica
24
Eslovaquia
 
50
Tailandia
25
Eslovenia
 
51
Taiwán
26
Estonia
 
52
Croacia
 
Catálogo de Sistema de Concertación
 
Catálogo de Intermediación
Identificador
Descripción
 
Identificador
Descripción
0
No aplica
 
0
Por cuenta propia
1
MEI
 
1
Banco de trabajo
2
SIPO
 
9
Otro
3
VAR
 
 
 
4
MEIPresval
 
 
 
5
Corros Monex
 
 
 
6
Bloomberg
 
 
 
7
Market Axess
 
 
 
8
Reuters
 
 
 
99
OTRO
 
 
 
 
Catálogo de Tipo de Derechos
 
Catálogo de Tipo de Garantía para Reportos
y Préstamo de Valores
Identificador
Descripción
 
Identificador
Descripción
1
Dividendos en efectivo
 
0
Ninguna, el reporto o préstamo de valores no se encuentra garantizado
2
Dividendos en acciones
 
1
Caución bursátil
3
Escisión
 
2
Prenda
4
Fusión
 
3
Fideicomiso de garantía
5
Cambio de Valor Nominal
 
4
Depósito bancario de dinero
6
Split
 
 
 
7
Split Inverso
 
 
 
8
Cambio de emisora
 
 
 
9
Cambio de serie
 
 
 
10
Canjes
 
 
 
11
Derechos por Instrumentos Estructurados o Fibras
 
 
 
12
Suscripción de Acciones
 
 
 
13
Otro
 
 
 
 
Catálogo de Agencias Calificadoras
Identificador
Descripción
Abreviación
1
Standard & Poor's, S.A. de C.V.
S&P
4
Fitch México, S.A. de C.V.
FITCH
5
Moody's de México SA de CV
MOODY'S
6
HR Ratings de México S.A. de C.V.
HR Ratings
7
Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V.
Verum
8
DBRS Ratings México, Institución Calificadora de Valores S.A. de C.V.
DBRS Ratings México
 
 
Catálogo de Calificaciones Homologadas
Fitch IBCA
Moody's
Standard &
Poor's
HR Ratings
VERUM
DBRS Ratings
México
Identificador
Calificaciones Mediano y Largo Plazo en Escala Local
AAA (mex)
AAA.mx
mxAAA
HR AAA
AAA/M
AAA.MX
1000
AA+ (mex)
AA+.mx
mxAA+
HR AA+
AA+/M
AA.MX(alto)
1001
AA (mex)
AA.mx
mxAA
HR AA
AA/M
AA.MX
1002
AA- (mex)
AA-.mx
mxAA-
HR AA-
AA-/M
AA.MX(bajo)
1003
A+ (mex)
A+.mx
mxA+
HR A+
A+/M
A.MX(alto)
1004
A (mex)
A.mx
mxA
HR A
A/M
A.MX
1005
A- (mex)
A-.mx
mxA-
HR A-
A-/M
A.MX(bajo)
1006
BBB+ (mex)
BBB+.mx
mxBBB+
HR BBB+
BBB+/M
BBB.MX(alto)
1007
BBB (mex)
BBB.mx
mxBBB
HR BBB
BBB/M
BBB.MX
1008
BBB- (mex)
BBB-.mx
mxBBB-
HR BBB-
BBB-/M
BBB.MX(bajo)
1009
BB+ (mex)
BB+.mx
mxBB+
HR BB+
BB+/M
BB.MX(alto)
1010
BB (mex)
BB.mx
mxBB
HR BB
BB/M
BB.MX
1011
BB- (mex)
BB-.mx
mxBB-
HR BB-
BB-/M
BB.MX(bajo)
1012
B+ (mex)
B+.mx
mxB+
HR B+
B+/M
B.MX(alto)
1013
B (mex)
B.mx
mxB
HR B
B/M
B.MX
1014
B- (mex)
B-.mx
mxB-
HR B-
B-/M
B.MX(bajo)
1015
CCC+ (mex)
CCC+.mx
mxCCC+
HR C+
 
CCC.MX(alto)
1016
CCC (mex)
CCC.mx
mxCCC
 
 
CCC.MX
1017
CCC- (mex)
CCC-.mx
mxCCC-
 
 
CCC.MX(bajo)
1018
CC (mex)
CC.mx
mxCC
HR C
C/M
CC.MX
1019
C (mex)
C.mx
mxC
HR C-
 
C.MX
1020
D (mex)
 
mxD
HR D
D/M
D.MX
1021
Calificaciones Corto Plazo en Escala Local
F1+ (mex)
ML A-1.mx
mxA-1+
HR+1
1+/M
R-1.MX(alto)
1022
F1 (mex)
ML A-2.mx
mxA-1
HR1
1/M
R-1.MX(medio)
1023
F2 (mex)
ML A-3.mx
mxA-2
HR2
2/M
R-1.MX(bajo)
1024
F3 (mex)
 
mxA-3
HR3
3/M
R-2.MX - R-3.MX
1025
B (mex)
ML B.mx
mxB
HR4
4/M
R-4.MX - R-5.MX
1026
C (mex)
ML C.mx
mxC
HR5
D/M
D.MX
1027
 
 
 
HR D
 
 
1056
Calificaciones Mediano y Largo Plazo en Escala Global
AAA
Aaa
AAA
HR AAA (G)
 
AAA
1028
AA+
Aa1
AA+
HR AA+ (G)
 
AA(high)
1029
AA
Aa2
AA
HR AA (G)
 
AA
1030
AA-
Aa3
AA-
HR AA- (G)
 
AA(low)
1031
A+
A1
A+
HR A+ (G)
 
A(high)
1032
A
A2
A
HR A (G)
 
A
1033
A-
A3
A-
HR A- (G)
 
A(low)
1034
BBB+
Baa1
BBB+
HR BBB+ (G)
 
BBB(high)
1035
BBB
Baa2
BBB
HR BBB (G)
 
BBB
1036
BBB-
Baa3
BBB-
HR BBB- (G)
 
BBB(low)
1037
BB+
Ba1
BB+
HR BB+ (G)
 
BB(high)
1038
BB
Ba2
BB
HR BB (G)
 
BB
1039
BB-
Ba3
BB-
HR BB- (G)
 
BB(low)
1040
B+
B1
B+
HR B+ (G)
 
B(high)
1041
B
B2
B
HR B (G)
 
B
1042
B-
B3
B-
HR B- (G)
 
B(low)
1043
CCC+
Caa1
CCC+
HR C+ (G)
 
CCC(high)
1044
CCC
Caa2
CCC
 
 
CCC
1045
CCC-
Caa3
CCC-
 
 
CCC(low)
1046
CC
Ca
CC
HR C (G)
 
CC
1047
C
C
C
HR C- (G)
 
C
1048
D
D
D
HR D (G)
 
D
1049
Calificaciones Corto Plazo en Escala Global
F1+
P-1
A-1+
HR+1 (G)
 
R-1(high)
1050
F1
 
A-1
HR1 (G)
 
R-1(middle)
1051
F2
P-2
A-2
HR2 (G)
 
R-1(low)
1052
F3
P-3
A-3
HR3 (G)
 
R-2 - R-3
1053
B
 
 
HR4 (G)
 
R-4 - R-5
1054
C
 
 
HR5 (G)
 
D
1055
 
Catálogo de Tipo de Operación
Identificador
Clasificación
Abreviación
Descripción
1
001-250
Co
Compra
2
501-750
Ve
Venta
3
251-400
Ac
Compra por amortización
4
751-900
Av
Venta por amortización total o parcial
5
401-500
Gc
Compra por ejercicio de garantías
6
901-999
Gv
Venta por ejercicio de garantías
 
Catálogo de Clase de Inversión Tercerizada
Identificador
Descripción
0
No aplica (solamente cuando no sea mandato)
1
Mercancías.
2
Renta Variable.
3
Deuda Extranjera
4
Tipos de Cambio.
9
Mixto.
 
 
Catálogo de Contrapartes
Identificador
Descripción
 
Identificador
Descripción
2001
Banco de México
 
82035
Confia Oficina de Representación en Nueva York, N.Y., E.U.A.
13001
Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa
 
82037
Cremi Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.
13004
Casa de Bolsa Santander Serfín
 
82039
Bancrecer Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.
13005
Scotia Inverlat, Casa de Bolsa
 
82042
Bco. Bilbao Vizcaya Agencia en Nueva York
13006
HSBC Casa de Bolsa
 
82043
Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Nueva York
13007
GBM Grupo Bursátil Mexicano
 
82044
Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Londres, Inglaterra.
13010
Casa de Bolsa BBVA-Bancomer
 
82048
Banco Inbursa Sucursal en Islas Caimán
13011
Multivalores Casa de Bolsa
 
82049
Bancomer Sucursal en Houston
13012
Finamex Casa de Bolsa
 
82050
Banamex Oficina de Representación en Londres, Inglaterra
13013
IXE Casa de Bolsa
 
82051
Casa de Bolsa Ve por Más
13015
Interacciones Casa de Bolsa
 
700000
Otros Bancos Extranjeros
13018
Casa de Bolsa Arka
 
701000
ABN Amro Bank (Extranjero)
13019
Value Casa de Bolsa
 
701001
Abasis
13020
Actinver Casa de Bolsa
 
701002
American Express (Extranjero)
13021
Monex Casa de Bolsa
 
701003
Banco Bilbao Vizcaya (Extranjero)
13026
Vector Casa de Bolsa
 
701004
Banco Santander Central Hispano, S. A. (Extranjero)
13027
Casa de Bolsa Banorte
 
701005
Bank Of America (Extranjero)
13032
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
 
701006
Bank Boston Na (Extranjero)
13040
Inversora Bursátil Casa de Bolsa
 
701007
Bank Of Montreal (Extranjero)
13041
Invex Casa de Bolsa
 
701008
Bank Of New York (Extranjero)
13104
ING Baring (México) Casa de Bolsa
 
701009
The Bank Of Nova Scotia (Extranjero)
13105
Merrill Lynch México Casa de Bolsa
 
701010
Bank One (Extranjero)
13106
Deustche Securities Casa de Bolsa
 
701011
BNP Paribas (Extranjero)
13109
J.P. Morgan Casa de Bolsa
 
701012
Barclays Bank (Extranjero)
13114
Morgan Stanley México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 
701013
Bear Stearns (Extranjero)
13117
ABN Amro Securities (México) Casa de Bolsa
 
701014
Cargill Financial Service International (Extranjero)
13118
Casa de Bolsa Credit Suisse México
 
701015
Chase Manhattan Bank (Extranjero)
13119
Bank of America Securities, Casa de Bolsa
 
701016
Citi National Bank (Extranjero)
13120
UBS Casa de Bolsa
 
701017
Citibank (Extranjero)
13121
Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 
701018
Comerica Bank (Extranjero)
13122
Base Internacional Casa de Bolsa
 
701019
Commerzbank (Extranjero)
13123
Barclays Capital Casa de Bolsa
 
701020
Controladora Prosa
13124
Intercam Casa de Bolsa
 
701021
Credit Lyonnais (Extranjero)
13125
CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 
701022
Credit Suisse (Extranjero)
13126
BullTick Casa de Bolsa
 
701023
Den Danske Bank (Extranjero)
13127
Masari Casa de Bolsa, S.A.
 
701024
Deutsche Bank (Extranjero)
13129
Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 
701025
Dresdner Bank Lateinamerika (Extranjero)
13130
Goldman Sachs México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 
701026
Fortis Bank (Extranjero)
13131
BTG Pactual Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 
701027
Goldman Sachs and Co. (Extranjero)
16031
Monex Divisas, S.A. de C.V.
 
701028
Hong Kong and Shanghai Banking (Extranjero)
16035
Central de Divisas Casa de Cambio
 
701029
HSBC Investment Bank, P.L.C., London, England
16040
Consultoría Internacional Casa de Cambio
 
701030
Indosuez International (Extranjero)
16041
Casa de Cambio Tiber
 
701031
ING Bank (Extranjero)
16044
Eurofimex, Casa de Cambio
 
701032
J.P. Morgan (Extranjero)
16067
Masari, Casa de Cambio
 
701033
Lehman Brothers (Extranjero)
16240
Asesoría Cambiaria, Casa de Cambio
 
701034
Merrill Lynch, N.Y. (Extranjero)
16408
B y B Casa de Cambio
 
701035
Morgan Guaranty Trust N.Y. (Extranjero)
16419
Finamex Casa de Cambio
 
701037
National Westminster Bank (Natwest) (Extranjero)
16507
Casa de Cambio Tamibe
 
701038
Republic National Bank (Extranjero)
16533
Casa de Cambio Majapara
 
701039
Royal Bank Of Canada (Extranjero)
16587
Sterling Casa de Cambio
 
701040
Royal Bank Of Scotland, Londres (Extranjero)
16629
Money Tron Casa de Cambio
 
701041
Societe Generale (Extranjero)
16712
Intercam Casa de Cambio
 
701042
Solomon Brothers (Extranjero)
16714
Order Express Casa de Cambio
 
701043
Standard Bank London (Extranjero)
16715
Prodira, Casa de Cambio
 
701044
Standard Chartered Bank (Extranjero)
16717
Imperial Casa de Cambio
 
701045
Swiss Bank Volksbank (Extranjero)
16718
Divisas San Jorge Casa de Cambio
 
701046
The Toronto Dominion Bank (TD Bank) (Extranjero)
16719
Unica Casa de Cambio
 
701047
UBS, A. G., Zurich, Switzerland (Extranjero)
25001
Bolsa Mexicana de Valores
 
701048
Union Bank (Extranjero)
25002
S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores
 
701049
Westdeutsche Landezbank Girozentrale (Extranjero)
25007
MexDer, Mercado Mexicano de Derivados
 
701050
William Financial Services Limited (Extranjero)
25013
Contraparte Central de Valores de México
 
701051
CME (Chicago Mercantile Exchange)
25014
Flujos por pago de cupón o dividendo
 
701052
LIFE (London International Financial Futures and Options Exchange)
37006
Banco Nacional de Comercio Exterior
 
701053
NYSE (New York Stock Exchange)
37009
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
 
701054
Simex (Singapur Stock Exchange)
37019
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada
 
701059
Chicago Board Options Exchange - Chicago
37135
Nacional Financiera
 
701060
Mid America Commodity Exchange - Chicago
37166
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros
 
701061
Commodity Exchange Incorporated - New York
37168
Sociedad Hipotecaria Federal
 
701062
Stanley Bank (Utah) (Extranjero)
40002
Banco Nacional de México
 
701119
Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro) de Costa Rica (Extranjero)
40012
BBVA Bancomer
 
701121
Banco Latinoamericano de Exportaciones (Bladex) (Extranjero)
40014
Banco Santander
 
701275
Asigna, Compensación y Liquidación
40017
BBVA Bancomer Servicios
 
701276
Chicago Board of Trade
40021
HSBC México
 
701277
Credit Agricole Corp
40022
GE Money Bank, GE Capital Grupo Financiero
 
701278
Credit Agricole Securities (USA), Inc
40030
Banco del Bajío
 
801150
Bank Morgan Stanley Ag
40032
Ixe Banco
 
801151
Smith Barney / Cgm Inc.
40036
Banco Inbursa
 
801152
Citi Bank N.A. New York Officers
40037
Banco Interacciones
 
801153
Pershing Inc.
40042
Banca Mifel
 
801154
Calyon Financial Inc.
40044
Scotiabank Inverlat
 
801155
Morgan Stanley And Co. International Limited
40058
Banco Regional de Monterrey
 
801156
Morgan Stanley And Co. Securities Limited
40059
Banco Invex
 
801157
Segregación de Instrumentos
40060
Bansi
 
801158
Segregación Inversa de Instrumentos
40062
Banca Afirme
 
801159
Reclasificaciones
40072
Banco Mercantil del Norte
 
801160
Acciones Propias
40102
The Royal Bank of Scotland México
 
801161
Cortes Transversales
40103
American Express Bank (México)
 
801162
Bank West
40106
Bank of America México
 
801163
Bcpbank Canada
40108
Bank of Tokyo-Mitsubishi (México)
 
801164
Bridgewater Bank
 
 
40110
Banco J.P. Morgan
 
801165
Canadian Imperial Bank Of Commerce
40112
Banco Monex
 
801166
Canadian Tire Bank
40113
Banco Ve por Más
 
801167
Canadian Western Bank
40116
ING Bank (México)
 
801168
Citizens Bank Of Canada
40124
Deutsche Bank México
 
801169
Cs Alterna Bank
40126
Banco Credit Suisse México
 
801170
Dundee Bank Of Canada
40127
Banco Azteca
 
801171
First Nations Bank Of Canada
40128
Banco Autofin México
 
801172
General Bank Of Canada
40129
Barclays Bank México
 
801173
Laurentian Bank Of Canada
40130
Banco Compartamos
 
801174
Manulife Bank Of Canada
40131
Banco Ahorro Famsa
 
801175
National Bank Of Greece (Canada)
40132
Banco Multiva
 
801176
Pacific & Western Bank Of Canada
40133
Banco Actinver
 
801177
Wachovia Bank N.A.
40134
Banco Wal-Mart de México Adelante
 
801178
Wells Fargo Bank N.A.
40136
Banco Regional
 
801179
Us Bank N.A.
40137
BanCoppel
 
801180
Suntrust Bank
40138
Banco Amigo
 
801181
Hsbc Bank Usa N.A.
40139
UBS Bank México
 
801182
Fia Card Svc N.A.
40140
Banco Fácil
 
801183
Regions Bank
40141
Volkswagen Bank
 
801184
National City Bank
40142
El Banco Deuno
 
801185
Branch Bkg & TC
40143
CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple
 
801186
State Street B&TC
40144
The Bank of New York Mellon (México)
 
801187
Countrywide Bank N.A.
40145
Banco Base
 
801188
Pnc Bank N.A.
40160
Banco S3 Caceis México, S.A., Institución de Banca Múltiple
 
801189
Keybank N.A.
46048
Citibank (Banamex USA)
 
801190
Lasalle Bank N.A.
47005
Morgan Stanley and Company Limited
 
801191
North Fork Bank
76000
Otros Operadores
 
801192
Manufacturers & Traders Tc
76001
Derfin
 
801193
Bank Of The West
76008
Stock & Price
 
801194
Fifth Third Bank
76010
Scotia Inverlat Derivados
 
801195
Northern TC
76014
García Macías, Araneda y Asociados GAMAA Derivados
 
801196
Goldman Sachs París
76018
Servicios y Asesoramientos Financieros (Serafi)
 
801197
Citigroup Global Markets, INC
76022
Darka
 
801198
Jefferies Group, LLC
76029
Grupo Especializado en Futuros y Otros Derivados
 
801199
UBS Securities, LLC
76043
Timber Hill LLC.
 
801200
Evercore, LLC
76044
Enlace Derivados
 
801201
GMP SECURITIES LLC (Griffiths McBurney)
76048
Intercam Derivados
 
801202
Santander USA
79001
Bancomer Holding-Islas Caimán
 
801203
CME Clearing
79003
Bancomer Transfer Services, Inc.-California, E.U.A.
 
801204
Barclays Capital, Inc
79004
Bancomer Foreign Exchange, Inc-Delaware, E.U.A.
 
801205
BCP Securities, LLC
79005
Intermex Holding, S.A.- Luxemburgo
 
801206
BTG Pactual US Capital, LLC
79006
Euro-American Capital Corporation Limited.-Islas Caimán
 
801207
Bulltick, LLC
79009
Banamex Holding Co.- California, E.U.A.
 
801208
Santander Investment Securities, Inc
79010
California Commerce Bank-California, E.U.A.
 
801209
Scotia Capital, Inc
79012
Banamex-Accival Asset Management Ltd.- República de Irlanda
 
801210
Natixis
79013
Banamex-Accival International Fund Plc.- República de Irlanda
 
801211
XP Securities LLC
79014
Serfin International Bank and Trust - Islas Caimán
 
801212
INTL FCStone
79015
Santander Serfin Funds Transfer, Inc., California, E.U.A.
 
801213
LarrainVial Securities US LLC
79016
B.I. Financial Holdings Ltd.- Islas Caimán
 
801214
HSBC Securities USA
79017
B.I. Bank and Trust.- Islas Caimán
 
801215
Stone Financial Inc.
79018
B.I. Remitances Company.- Islas Caimán
 
801216
ICE Clearing
79022
Bancomer Payment Services, Inc.- Delaware, E.U.A.
 
900000
Otros Mandatarios o Administradores
79023
Bancomer Financial Services, Inc.- Delaware, E.U.A.
 
900001
Schroders Plc.
79024
CMX International Bank and Trust.- Islas Caimán.
 
900002
Blackrock Inc.
79025
Nacional Financiera S.N.C. Nafinsa Holdings Corp.
 
900003
Franklin Templeton Investment Management Ltd.
79026
Banco Nacional de México, S.A. Banamex USA Bancorp
 
900004
Amundi Asset Management
79027
BBVA Bancomer Financial Holdings Inc.
 
900005
Nomura Holdings, Inc .
79028
BBVA Bancomer USA
 
900007
Wellington Management Company LLP
79029
Dinero Express
 
900008
Ninety One PLC
79030
Banorte USA Corporation
 
900009
Alliance Bernstein
79031
INB Financial Corp.
 
900011
Fidelity International
79032
INB Delaware Corporation
 
900012
J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
79033
Inter Nacional Bank
 
900013
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
80000
Otras Casas de Bolsa Extranjeras
 
900014
Goldman Sachs Asset Management International
80001
Acci Securities Incorporated
 
900015
Morgan Stanley Investment Management Inc
80004
Afin Securities International Limited
 
900016
Vanguard Group
80005
Arka Securities Incorporated
 
900017
Natixis
80008
BBVA Bancomer Securities International Inc.
 
900018
WisdomTree Investments, Inc. 
80009
BBVA Bancomer Holdings Corporation
 
900019
State Street Corporation
80013
Vectormex Incorporated
 
900020
DWS Investments
80014
Vectormex Global Advisors Incorporated
 
900021
Sherpa Capital
80015
Vectormex International Incorporated
 
900022
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
80019
Valores Finamex Corporation, Inc.
 
900023
FirstTrust
80020
Valores Finamex International Incorporated
 
900024
Baillie Gifford
80021
Finamex Securities Incorporated
 
900025
UBS AG
80022
Valores Finamex Limited
 
900026
AXA Invesment Managers
80023
Interacciones Global Incorporated
 
900027
BNP Paribas Asset Management
80024
Inter-Financial Services, Limited
 
900028
GAM Holding AG
80025
Monex Securities Incorporated
 
900029
Invesco Capital Management
80026
Invex Incorporated
 
900030
Janus Henderson Investors
80027
GBM International Incorporated
 
900031
Jupiter Asset Management Limited
80028
Foreign Holdings Ltd.
 
900032
NN Investment Partners B.V.
80029
Portfolio Investment Incorporated
 
900033
Pacific Investment Management Company LLC ("PIMCO")
80030
Arka International, Corp.
 
900034
Columbia Threadneedle Investments
80031
BBVA Bancomer Asset Management,Inc.
 
900035
UTI Asset Management
80032
Banorte Asset Management,Inc.
 
900036
Nikko Asset Management
80033
Afin International Holdings,Inc.
 
900037
Global X
 
 
80034
Banorte I, LLC.
 
900038
VanEck
80037
Invex International, S.A.
 
900039
KraneShares
80038
Invex Worldwide, S.A.
 
900040
ProShares
80041
Inbursa International, Inc.
 
900041
Brown Advisory (Ireland) Limited
80042
Inbursa Securities, Inc.
 
900042
Robeco Institutional Asset Management B.V.
80043
IXE Holdings, Inc.
 
900043
Acadian Asset Management LLC
82004
Bancomer Oficina de Representación en La Habana, Cuba.
 
900044
Man Group
82006
Bancomer Sucursal en Islas Caimán.
 
900045
Berenberg
82008
Banamex Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.
 
900046
Finamex
82009
Banamex Agencia en Miami, Florida, E.U.A.
 
900047
ODDO BHF Asset Management SAS
82010
Banamex Oficina de Representación en Dusseldorf, Alemania.
 
910000
Otras Bolsas de Derivados
82011
Banamex Oficina de Representación en Singapur, Singapur.
 
920000
Otros Socios Operadores
82012
Banamex Oficina de Representación en Buenos Aires, Argentina.
 
930000
Otros Socios Liquidadores
82013
Banamex Oficina de Representación en Bogotá, Colombia.
 
940000
Otras Cámaras de Compensación
82014
Banamex Oficina de Representación en Taipei
 
950000
Otras Plataformas Electrónicas de Negociación
82016
Banamex Sucursal en Nassau, Bahamas.
 
950001
Allfunds Bank, S.A.U.
82025
Internacional Agencia en Tucson, Arizona, E.U.A.
 
950002
Fundvest, Pershing LLC
82027
Internacional Oficina de Representación en Buenos Aires, Argentina.
 
950003
MFEX Mutual Funds Exchange AB
82028
Internacional Oficina de Representación en Madrid, España.
 
 
 
82030
Internacional Sucursal en Islas Caimán
 
 
 
82031
Mercantil del Norte Sucursal en Islas Caimán
 
 
 
 
Catálogo de Aviso de Recomposición
 
Catálogo de Tipo de Depósito
Clave Tipo de
Entidad
Descripción
 
Clave Tipo de
Entidad
Descripción
0
No aplica recomposición
 
1
Depósitos en instituciones financieras
1
En caso de encontrarse en proceso de recomposición se opta por conservar el instrumento
 
2
Depósitos con custodios
2
En caso de encontrarse en proceso de recomposición se opta por vender el instrumento
 
3
Depósitos con socios liquidadores (excedentes de aportaciones iniciales mínimas de derivados listados)
 
 
 
4
Depósitos en cámara de compensación
(aportaciones iniciales mínimas de derivados listados).
 
 
 
5
Depósitos en garantía por derivados OTC
 
 
 
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
 
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Los dos, tres o seis decimales disponibles siempre ocuparán los dos, tres o seis caracteres más a la derecha, si la cantidad no tiene decimales, estos dos, tres o seis caracteres serán CEROS.
Si la cantidad es negativa, se anotará el signo negativo en la 1ª posición de la izquierda, si la cantidad es positiva se anotará un CERO en la 1ª posición de la izquierda.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
       DD = día
       MM = mes
       AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:
       DD = día
       MM = mes
       AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo.
El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo.
5 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos y sin apostrofes; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
7 El valor de mercado del reporto se deberá calcular conforme a lo siguiente:

Monto: costo total inicial del reporto (precio sucio al inicio del reporto multiplicado por el número de títulos adquiridos en reporto).
Tasa premio: es la tasa pactada con la contraparte por la operación de reporto.
Plazo: es el plazo inicial pactado de la operación del reporto.
Tasa de Valuación: Se obtiene de la curva de reporto proporcionada por el Proveedor de Precios según los días por vencer del reporto y la calificación de la contraparte con la que se pacte la operación.
Días por vencer: Días que faltan para el vencimiento del reporto a la fecha del reporte.
8 La calificación de la contraparte, emisión o emisor se ubicará en alguna de cuatro calificaciones posibles, ésta clasificación es realizada por los Proveedores de Precios y será modificada por éstos conforme a sus procedimientos internos de clasificación y podrá ser diferente entre los diferentes Proveedores de Precios.
9 El tipo de cambio será el correspondiente a Divisa/Peso Mexicano.
10 Hora. El formato para la hora ser de 4 caracteres numéricos = "HHMM" donde:
       HH = hora
       MM = min
El huso horario, será el de la hora del centro de México.
11 El Activo Total de la Sociedad de Inversión será el definido por la Circular CONSAR serie 15 vigente.
12 ISIN o "International Securities Identification Number" el cual consta de 12 caracteres donde:
       1 y 2: corresponden al prefijo del país
 
       3: corresponde al identificador de región
       4 al 9: corresponden al identificador del emisor
       10 y 11: corresponden al identificador de la emisión
       12: dígito verificador
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
13 CUSIP o "Committee on Uniform Securities Identification Procedures" o CINS "CUSIP International Numbering System", el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
14 SEDOL o "Stock Exchange Daily Oficial List" es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para activos internacionales y consta de 7 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
15 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas, en caso de no existir se anotará un CERO justificado a la izquierda.
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO
 
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I.     La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con este.
II.     Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
III.    Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Siefores Básicas, Siefores de Aportaciones Voluntarias, Siefores de Aportaciones Complementarias y Siefores de Previsión Social.
IV.   La comisión notificará, en su oportunidad, los cambios y adiciones correspondientes a los catálogos.
V.    En el caso de los identificadores ISIN, CUSIP y SEDOL se deberán llenar en el siguiente orden:
       1° ISIN, de no existir éste,
       2° CUSIP o CINS, de no existir éste,
       3° SEDOL.
       Por lo menos se deberá reportar uno de los tres identificadores anteriores, salvo en instrumentos provenientes de operaciones primarias, pendientes de liquidar, en donde estos identificadores aún no sean asignados y por tanto no existan.
VI.   En el caso de Tipo de Valor, Emisora, Serie y Consecutivo se llenarán los campos usando el valor asignado por el proveedor de precios sin contraponerse a las indicaciones de cada campo; de lo contrario se anotará un CERO y espacios en blanco.
VII.   El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizan-do el programa GNUpg.
VIII.  El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;
No.
TIPO DE DATO
DESCRIPCION
1
8 Dígitos Numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2
2 Dígitos Alfanuméricos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento.
3
3 Dígitos Numéricos
Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad Siefores Básicas, Siefores de Aportaciones Voluntarias, Siefores de Aportaciones Complementarias y Siefores de Previsión Social que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento
4
6 Dígitos Numéricos
Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES.
5
4 Dígitos Numéricos
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será Constante = "0300".
 
NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad Siefore XXI BANORTE estuviera enviando un archivo de Siefore Básica Inicial, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:
20080307_SB_530_001000.0300.gpg
Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:
A20080307_SB_530_001000.0300
NOTA: No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.
IX.   Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Normal
/export/home/rec/FINAN/RECEPCION
Envío por Retransmisión
/export/home/rec/FINAN/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse
/export/home/rec/FINAN/TRANSMISION
 
La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Pruebas
/export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas
/export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/TRANSMISION
 
Anexo 118

 
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene Información de la descomposición de vehículos accionarios, inmobiliarios, de deuda y de mercancías en sus distintos componentes, al cierre del día hábil anterior al de entrega del formato.
PERIODICIDAD DE ENVÍO
PERÍODO DE
RECEPCIÓN
LONGITUD DEL
REGISTRO
HORARIO DE TRANSMISIÓN
DIARIO
DIARIO
369
DE 7:00 hrs a 10:00 hrs.
 
ENCABEZADO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCABEZADO: Contiene información sobre las características del formato
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "000".1
2
Número de registros
 
N
10
0
4
13
Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado.1
3
Tamaño del registro
 
N
3
0
14
16
Número de caracteres por registro = Constante "369".1
4
Tipo de archivo
N
4
0
17
20
Identificador de archivo (para control del sistema) = Constante "0339".1
5
Tipo de Entidad
N
3
0
21
23
Clave del Tipo de Entidad que reporta la información, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo = Constante "005".1
6
Entidad
N
3
0
24
26
Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades (Asociaciones), anexos. 1
7
Fecha de información
F
8
0
27
34
Fecha de la Información que se reporta.3
8
Espacios en blanco
 
AN
335
0
35
369
Vacíos.5
 
SUBENCABEZADO
 
 
 
 
 
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "101".1
2
ID Vehículo

AN
10
0
4
13
Se deberá reportar un identificador definido por el Proveedor de la información, que sea único para cada Vehículo, el cual no deberá presentar cambios a lo largo del tiempo.4
3
ISIN Vehículo
 
AN
12
0
14
25
En caso de que exista, se deberá anotar la clave del ISIN del Vehículo reportado.6
4
CUSIP O CINS Vehículo
 
AN
9
0
26
34
En caso de que exista, se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS Vehículo reportado.7
5
SEDOL Vehículo
 
AN
7
0
35
41
En caso de que exista, se deberá anotar la clave SEDOL del Vehículo reportado.8
6
Clave Vehículo
 
AN
10
0
42
51
En caso de que exista, se deberá anotar la clave de cotización (pizarra) del Vehículo reportado.4
7
Ticker Bloomberg Vehículo
 
AN
20
0
52
71
En caso de que exista, se deberá anotar el ticker que asigna Bloomberg al Vehículo reportado.9
8
Ticker Reuters Vehículo
 
AN
20
0
72
91
En caso de que exista, se deberá anotar el ticker que asigna Reuters al Vehículo reportado.10
9
ID del Patrocinador
 
N
3
0
92
94
Se deberá anotar el identificador correspondiente al patrocinador que reporta la información, según el "Catálogo de Patrocinadores".1
10
Tipo de Vehículo
 
N
2
0
95
96
Se deberá reportar el identificador del tipo de Vehículo que corresponda considerando su naturaleza preponderante según el "Catálogo de Tipos de Vehículo".1
11
Nombre descriptivo Vehículo
 
AN
60
0
97
156
Se deberá anotar un nombre descriptivo del Vehículo reportado.4
12
Valor del Vehículo
 
N
10
6
157
172
Se deberá reportar el valor a mercado del Vehículo en la divisa de cotización al cierre de la fecha de reporte de información.1
13
Divisa de Cotización
 
N
2
0
173
174
Se reportará el identificador de la divisa de cotización del componente reportado, según el "Catálogo de Divisas".1
14
Espacios en blanco
 
AN
195
0
175
369
Vacíos.5
 
 
DETALLE(S)
 
 
 
 
 
 
 
 
DETALLE 1: En este detalle, se deberá incorporar la información de los activos financieros que componen al Vehículo reportado en el subencabezado, así como la influencia que cada componente tiene dentro del Vehículo. El nivel de descomposición de cada uno de los Vehículos debe ser el de mayor granularidad, de tal manera que cada componente no pueda ser descompuesto a su vez en otros activos financieros, salvo para el caso en el que se reporten instrumentos financieros derivados.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "301".1
2
ID Componente

AN
10
0
4
13
Se deberá reportar un identificador definido por el Proveedor de información, que sea único para cada componente reportado en el presente formato y que no presente cambios a lo largo del tiempo.4
3
Tipo de Activo

N
2
0
14
15
Se deberá anotar el identificador del tipo de activo correspondiente al componente reportado, conforme al "Catálogo de Tipos de Activo".1
4
Tipo de Activo Subyacente

N
2
0
16
17
En caso de que el Tipo de Activo reportado se trate de un Derivado, se deberá anotar el identificador del tipo de activo subyacente del derivado conforme al "Catálogo de Tipos de Activos subyacentes", en otro caso, reportar en "00".4
5
ISIN

AN
12
0
18
29
En caso de que exista, se deberá anotar la clave del ISIN del componente reportado.6
6
CUSIP O CINS

AN
9
0
30
38
En caso de que exista, se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS del componente reportado.7
7
SEDOL

AN
7
0
39
45
En caso de que exista, se deberá anotar la clave SEDOL del componente reportado.8
8
Clave

AN
10
0
46
55
En caso de que exista, se deberá anotar la clave de cotización (pizarra) del componente reportado.4
9
Ticker Bloomberg

AN
20
0
56
75
En caso de que exista, se deberá anotar el Ticker que asigna Bloomberg al componente reportado.9
10
Ticker Reuters

AN
20
0
76
95
En caso de que exista, se deberá anotar el Ticker que asigna Reuters al componente reportado.10
11
Nombre descriptivo del
componente
 
AN
50
0
96
145
Se deberá anotar un nombre descriptivo del componente reportado.4
12
ISIN subyacente
 
AN
12
0
146
157
Para el caso en el que el componente que se reportea sea un derivado, se deberá anotar la clave ISIN del subyacente del componente reportado en caso de que exista.
Se deberá dejar vacío en otro caso.6
13
CUSIP O CINS
subyacente
 
AN
9
0
158
166
Para el caso en el que el componente que se reportea sea un derivado, se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS del subyacente del componente reportado en caso de que exista.
Se deberá dejar vacío en otro caso.7
14
SEDOL subyacente
 
AN
7
0
167
173
Para el caso en el que el componente que se reportea sea un derivado, se deberá anotar la clave SEDOL del subyacente del componente reportado en caso de que exista.
Se deberá dejar vacío en otro caso.8
15
Clave subyacente
 
AN
10
0
174
183
Para el caso en el que el componente que se reportea sea un derivado, se deberá anotar la clave de cotización (pizarra) del subyacente del componente reportado en caso de que exista. Se deberá dejar vacío en otro caso.4
16
Ticker Bloomberg
subyacente
 
AN
20
0
184
203
Para el caso en el que el componente que se reportea sea un derivado, se deberá anotar el Ticker que asigna Bloomberg al subyacente del componente reportado en caso de que exista. Se deberá dejar vacío en otro caso.9
17
Ticker Reuters subyacente
 
AN
20
0
204
223
Para el caso en el que el componente que se reportea sea un derivado, se deberá anotar el Ticker que asigna Reuters al subyacente del componente reportado en caso de que exista. Se deberá dejar vacío en otro caso.10
18
Nombre descriptivo
subyacente
 
AN
50
0
224
273
Para el caso en el que el componente que se reportea sea un derivado, se deberá anotar un nombre descriptivo para subyacente del componente reportado.
Se deberá dejar vacío en otro caso.4
19
País
 
N
2
0
274
275
En caso de que el componente sea un valor, se deberá anotar el identificador correspondiente al país de origen del emisor del valor, conforme al "Catálogo de Países".
En caso de que el componente sea un derivado cuyo subyacente es un valor, se deberá anotar el identificador correspondiente al país de origen del emisor del subyacente, conforme al "Catálogo de Países".
En caso contrario se deberá utilizar el indicador "0" del catálogo de países.1
20
Nombre País
 
AN
20
0
276
295
En caso de que el identificador del país reportado en el campo "País" sea 99, se deberá indicar el nombre del país de origen del emisor del valor.
En caso contrario se deberán reportar espacios vacíos4
21
Mercado
 
AN
4
0
296
299
En caso de que el componente sea un valor o mercancía, se deberá anotar la clave del mercado en que cotiza el componente reportado, conforme al estándar "ISO10383 - Market Identifier Codes (MIC)".
En caso de que el componente sea un derivado cuyo subyacente es un valor, se deberá anotar la clave del mercado en que cotiza el subyacente, conforme al estándar "ISO10383 - Market Identifier Codes (MIC)".
En caso contrario se deberán reportar espacios vacíos.4
22
País Regulador
 
N
2
0
300
301
En caso de que el componente sea un valor o mercancía, se deberá indicar el país de origen del organismo encargado regular el valor, conforme al "Catálogo de Países". En caso de que el componente sea un derivado cuyo subyacente es un valor, e deberá indicar el país de origen del organismo encargado regular el subyacente conforme al "Catálogo de Países".
En caso contrario se deberá utilizar el indicador "0" del catálogo de países.1
23
Nombre País Regulador
 
AN
20
0
302
321
En caso de que el identificador del país reportado en el campo "País Regulador" sea 99, se deberá indicar el nombre del país de origen del emisor del valor.
En otro caso se deberán reportar espacios vacíos4
24
Divisa de cotización
 
N
2
0
322
323
Se reportará el identificador de la divisa de cotización del componente reportado, según el "Catálogo de Divisas".1
 
 
25
Clave divisa
 
AN
3
0
324
326
En caso de que la clave reportada en el campo "Divisa de cotización" sea 99, se deberá indicar la clave de la divisa de cotización del componente reportado, conforme al estándar "ISO4217 - Currency codes". En caso contrario se deberán reportar espacios vacíos.4 
26
Sector
 
AN
20
0
327
346
Se deberá indicar el nombre descriptivo del sector al que pertenece el componente reportado. Los criterios bajo los cuáles se asigna el presente sector deben mantenerse sin cambios a lo largo del tiempo salvo en el caso en el que exista alguna justificación para realizar cambios al mismo. 4 
27
Influencia
 
N
3
6
347
355
Se deberá anotar la influencia o peso del Componente dentro del vehículo, medido en puntos porcentuales.1
28
Calificadora Componente
primera
 
N
3
0
356
358
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada del Componente primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. En otro caso se deberá anotar 000. 1
29
Calificación Homologada
del Componente primera
 
N
4
0
359
362
Se deberá anotar el identificador de la calificación que corresponde al componente conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. En otro caso se deberá anotar 00001
30
Calificadora Componente
segunda
 
N
3
0
363
365
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada del componente segunda" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. En otro caso se deberá anotar 000. 1
31
Calificación Homologada
del Componente segunda
 
N
4
0
366
369
Se deberá anotar el identificador de la calificación que corresponde al componente conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la segunda calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. En otro caso se deberá anotar 0000. 1
 
CATÁLOGO(S)
 
Catálogo de Tipos de Entidades
Clave Tipo de
Entidad
Descripción
Abreviación
001
ADMINISTRADORAS
AF
002
SIEFORES BÁSICA
SB
003
SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS
AC
004
SIEFORES PREVISIÓN SOCIAL
PS
005
ASOCIACIONES
AS
007
EMPRESAS OPERADORAS
EO
012
ENTIDAD RECEPTORA
ER
013
BANXICO
BX
014
PRESTADORAS DE SERVICIO
PS
017
SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS
AV
018
INDEVAL
ID
019
CUSTODIOS
CS
020
INSTITUTOS
IN
030
VECTORES
VE
 
Catálogo de Entidad (Asociaciones)
Clave Tipo de
Entidad
Descripción
Abreviación
003
Asociación Mexicana de Afores
AMAFORE
 
Catálogo de Divisa
Id
Clave
Descripción
1
MXP
Peso
2
USD
Dólar Americano
3
UDI
Unidades de Inversión
6
JPY
Yen Japonés
7
EUR
Euros
8
AUD
Dólar Australiano
9
CAD
Dólar Canadiense
10
CHF
Franco Suizo
11
GBP
Libra Esterlina
12
HKD
Dólar Hong Kong
13
DKK
Corona Danesa
14
SEK
Corona Sueca
15
NOK
Corona Noruega
16
BRL
Real Brasileño
17
ILS
Shekel Israelí
18
CLP
Peso Chileno
19
INR
Rupia
20
CNY
Renminbi Chino
21
PLN
Zloty Polaco
22
CZK
Corona checa
23
HUF
Florín Húngaro
24
RON
Leu Rumano
25
LVL
Lats Letones
26
LTL
Litas Lituanas
27
EEK
Corona Estonia
28
BGN
Lev Búlgaro
29
ISK
Corona Islandesa
30
COP
Peso Colombiano
31
KRW
Won Surcoreano
32
PEN
Nuevo Sol Peruano
33
SGD
Dólar de Singapur
99
OTR
Otras Divisas
 
 
Catálogo de Tipos de Activo
 
Catálogo de Tipos de Activos subyacentes
Identificador
Descripción
 
Identificador
Descripción
00
No aplica
 
01
Acción
01
Acción
 
02
Mercancías
02
Mercancías
 
03
Renta Fija
03
Renta Fija
 
04
Vehículo Inmobiliario
04
Vehículo Inmobiliario
 
05
Divisas
05
Instrumentos Financieros Derivados
 
99
Otro
99
Otro
 
 
 
 
 
 
Catálogo de Tipos de Vehículo
Identificador
Descripción
01
Accionario
02
Inmobiliario
03
Mercancías
04
Renta Fija
05
Mixto
99
Otro
 
Catálogo de Países
Identificador
Descripción
 
Identificador
Descripción
1
Alemania
 
27
Hungría
2
Australia
 
28
Letonia
3
Austria
 
29
Lituania
4
Bélgica
 
30
Malta
5
Canadá
 
31
República Checa
6
Dinamarca
 
32
Suecia
7
España
 
33
Brasil
8
Estados Unidos de Norteamérica
 
34
China
9
Finlandia
 
35
India
10
Francia
 
36
Otro
11
Grecia
 
37
Rumanía
12
Países Bajos (Holanda)
 
38
Noruega
13
Hong Kong
 
39
Chile
14
Irlanda
 
40
Israel
15
Italia
 
41
Bulgaria
16
Japón
 
42
Colombia
17
Luxemburgo
 
43
Corea del Sur
18
México
 
44
Islandia
19
Polonia
 
45
Perú
20
Portugal
 
46
Singapur
21
Reino Unido de la Gran Bretaña
 
47
Malasia
22
Suiza
 
48
Nueva Zelanda
23
Chipre
 
49
Sudáfrica
24
Eslovaquia
 
50
Tailandia
25
Eslovenia
 
51
Taiwán
26
Estonia
 
 
 
 
Catálogo de Patrocinadores
Identificador
Descripción
000
Otro
001
BlackRock, Inc.
002
Barclays
003
JP Morgan
004
Morningstar
005
State Street
006
Vanguard
007
WisdomTree
008
Van Eck
009
First Trust
010
InvescoPowerShares
 
Catálogo de Agencias Calificadoras
Identificador
Descripción
Abreviación
1
Standard & Poor's, S.A. de C.V.
S&P
4
Fitch México, S.A. de C.V.
FITCH
5
Moody's de México SA de CV
MOODY'S
6
HR Ratings de México S.A. de C.V.
HR Ratings
7
Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V.
Verum
8
DBRS Ratings México, Institución Calificadora de Valores S.A. de C.V.
DBRS Ratings México
99
Otra
 
 
 
Catálogo de Calificaciones Homologadas
Fitch IBCA
Moody's
Standard &
Poor's
HR Ratings
VERUM
DBRS Ratings
México
Identificador
Calificaciones Mediano y Largo Plazo en Escala Local
AAA (mex)
AAA.mx
mxAAA
HR AAA
AAA/M
AAA.MX
1000
AA+ (mex)
AA+.mx
mxAA+
HR AA+
AA+/M
AA.MX(alto)
1001
AA (mex)
AA.mx
mxAA
HR AA
AA/M
AA.MX
1002
AA- (mex)
AA-.mx
mxAA-
HR AA-
AA-/M
AA.MX(bajo)
1003
A+ (mex)
A+.mx
mxA+
HR A+
A+/M
A.MX(alto)
1004
A (mex)
A.mx
mxA
HR A
A/M
A.MX
1005
A- (mex)
A-.mx
mxA-
HR A-
A-/M
A.MX(bajo)
1006
BBB+ (mex)
BBB+.mx
mxBBB+
HR BBB+
BBB+/M
BBB.MX(alto)
1007
BBB (mex)
BBB.mx
mxBBB
HR BBB
BBB/M
BBB.MX
1008
BBB- (mex)
BBB-.mx
mxBBB-
HR BBB-
BBB-/M
BBB.MX(bajo)
1009
BB+ (mex)
BB+.mx
mxBB+
HR BB+
BB+/M
BB.MX(alto)
1010
BB (mex)
BB.mx
mxBB
HR BB
BB/M
BB.MX
1011
BB- (mex)
BB-.mx
mxBB-
HR BB-
BB-/M
BB.MX(bajo)
1012
B+ (mex)
B+.mx
mxB+
HR B+
B+/M
B.MX(alto)
1013
B (mex)
B.mx
mxB
HR B
B/M
B.MX
1014
B- (mex)
B-.mx
mxB-
HR B-
B-/M
B.MX(bajo)
1015
CCC+ (mex)
CCC+.mx
mxCCC+
HR C+
 
CCC.MX(alto)
1016
CCC (mex)
CCC.mx
mxCCC
 
 
CCC.MX
1017
CCC- (mex)
CCC-.mx
mxCCC-
 
 
CCC.MX(bajo)
1018
CC (mex)
CC.mx
mxCC
HR C
C/M
CC.MX
1019
C (mex)
C.mx
mxC
HR C-
 
C.MX
1020
D (mex)
 
mxD
HR D
D/M
D.MX
1021
Calificaciones Corto Plazo en Escala Local
F1+ (mex)
ML A-1.mx
mxA-1+
HR+1
1+/M
R-1.MX(alto)
1022
F1 (mex)
ML A-2.mx
mxA-1
HR1
1/M
R-1.MX(medio)
1023
F2 (mex)
ML A-3.mx
mxA-2
HR2
2/M
R-1.MX(bajo)
1024
F3 (mex)
 
mxA-3
HR3
3/M
R-2.MX - R-3.MX
1025
B (mex)
ML B.mx
mxB
HR4
4/M
R-4.MX - R-5.MX
1026
C (mex)
ML C.mx
mxC
HR5
D/M
D.MX
1027
 
 
 
HR D
 
 
1056
Calificaciones Mediano y Largo Plazo en Escala Global
AAA
Aaa
AAA
HR AAA (G)
 
AAA
1028
AA+
Aa1
AA+
HR AA+ (G)
 
AA(high)
1029
AA
Aa2
AA
HR AA (G)
 
AA
1030
AA-
Aa3
AA-
HR AA- (G)
 
AA(low)
1031
A+
A1
A+
HR A+ (G)
 
A(high)
1032
A
A2
A
HR A (G)
 
A
1033
A-
A3
A-
HR A- (G)
 
A(low)
1034
BBB+
Baa1
BBB+
HR BBB+ (G)
 
BBB(high)
1035
BBB
Baa2
BBB
HR BBB (G)
 
BBB
1036
BBB-
Baa3
BBB-
HR BBB- (G)
 
BBB(low)
1037
BB+
Ba1
BB+
HR BB+ (G)
 
BB(high)
1038
BB
Ba2
BB
HR BB (G)
 
BB
1039
BB-
Ba3
BB-
HR BB- (G)
 
BB(low)
1040
B+
B1
B+
HR B+ (G)
 
B(high)
1041
B
B2
B
HR B (G)
 
B
1042
B-
B3
B-
HR B- (G)
 
B(low)
1043
CCC+
Caa1
CCC+
HR C+ (G)
 
CCC(high)
1044
CCC
Caa2
CCC
 
 
CCC
1045
CCC-
Caa3
CCC-
 
 
CCC(low)
1046
CC
Ca
CC
HR C (G)
 
CC
1047
C
C
C
HR C- (G)
 
C
1048
D
D
D
HR D (G)
 
D
1049
Calificaciones Corto Plazo en Escala Global
F1+
P-1
A-1+
HR+1 (G)
 
R-1(high)
1050
F1
 
A-1
HR1 (G)
 
R-1(middle)
1051
F2
P-2
A-2
HR2 (G)
 
R-1(low)
1052
F3
P-3
A-3
HR3 (G)
 
R-2 - R-3
1053
B
 
 
HR4 (G)
 
R-4 - R-5
1054
C
 
 
HR5 (G)
 
D
1055
 
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
 
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal. Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Los dos, tres o seis decimales disponibles siempre ocuparán los dos, tres o seis caracteres más a la derecha, si la cantidad no tiene decimales, estos dos, tres o seis caracteres serán CEROS.
En caso de estar reportando tasas, se deberá hacerlo en forma de porcentaje con el número de decimales que estipule la longitud del campo.
La 1ª posición de la izquierda se usará para indicar el signo de la cantidad, se anotará un CERO para cantidades positivas y se anotará el signo "-" para cantidades negativas.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
       DD = día
       MM = mes
       AAAA = año
4 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
5 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
6 ISIN o "International Securities Identification Number" el cual consta de 12 caracteres donde:
       1 y 2: corresponden al prefijo del país.
       3: corresponde al identificador de región
       4 al 9: corresponden al identificador del emisor
       10 y 11: corresponden al identificador de la emisión
       12: dígito verificador
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
7 CUSIP o "Committee on Uniform Securities Identification Procedures" o CINS "CUSIP International Numbering System", el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato
real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
8 SEDOL o "Stock Exchange Daily Oficial List" es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para activos internacionales y consta de 7 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
9 El ticker Bloomberg es el identificador asignado por la plataforma Bloomberg. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
10 El ticker Reuters es el identificador asignado por la plataforma Reuters. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO
 
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I.     La transmisión del envió de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de SFTP, a la carpeta AMAFORE/RECEPCION
II.     Este formato de transmisión de información por proceso deberá ser enviado por el Proveedor de los Vehículos aprobados (AMAFORE).
I.     Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:
Tipo de Acción
Descripción
Envío Normal SFTP
/AMAFORE/RECEPCION
Recuperación de Acuse
/AMAFORE/TRANSMISION
 
II.     El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;
No.
TIPO DE DATO
DESCRIPCIÓN
1
8 Dígitos Numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2
2 Dígitos Alfanuméricos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipo de Entidad anexo al documento. Constante = "AS".
3
3 Dígitos Numéricos
Los cuales serán conforme a los primeros tres números de la Clave de Entidad que se reporta,
4
3 Dígitos Numéricos
Los cuales serán conforme a los tres últimos números de la Clave del Tipo de Entidad que reporta Constante = "005".
5
4 Dígitos Numéricos
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número constante para este caso será, Constante = 0339.
 
       NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
       Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad Banamex Custodia estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

       Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo enviaron, solo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:
A20160307_AS_003_005.0339
Anexo 119

 
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene Información de la descomposición de índices accionarios, inmobiliarios, de deuda y de mercancías en sus distintos componentes, al cierre del día hábil anterior al de entrega del formato.
PERIODICIDAD DE ENVÍO
PERÍODO DE
RECEPCIÓN
LONGITUD DEL
REGISTRO
HORARIO DE TRANSMISIÓN
DIARIO
DIARIO
369
DE 7:00 hrs a 10:00 hrs.
 
ENCABEZADO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCABEZADO: Contiene información sobre las características del formato de transmisión
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "000".1
2
Número de registros
 
N
10
0
4
13
Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado.1
3
Tamaño del registro
 
N
3
0
14
16
Número de caracteres por registro = Constante "369".1
4
Tipo de archivo

N
4
0
17
20
Identificador de archivo (para control del sistema) = Constante "0340".1
5
Tipo de Entidad

N
3
0
21
23
Clave del Tipo de Entidad que reporta la información, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo = Constante "005".1
6
Entidad

N
3
0
24
26
Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades (Asociaciones), anexos. 1
7
Fecha de información

F
8
0
27
34
Fecha de la Información que se reporta.3
8
Espacios en blanco
 
AN
335
0
35
369
Vacíos.5
 
 
SUBENCABEZADO
 
 
 
 
 
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "101".1
2
ID índice

AN
10
0
4
13
Se deberá reportar un identificador definido por el Proveedor de la información, que sea único para cada índice, y que no presente cambios a lo largo del tiempo.4
3
ISIN índice
 
AN
12
0
14
25
En caso de que exista, se deberá anotar la clave del ISIN del índice reportado.6
4
CUSIP O CINS índice
 
AN
9
0
26
34
En caso de que exista, se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS índice reportado.7
5
SEDOL índice
 
AN
7
0
35
41
En caso de que exista, se deberá anotar la clave SEDOL del índice reportado.8
6
Clave índice
 
AN
10
0
42
51
En caso de que exista, se deberá anotar la clave de cotización (pizarra) del índice reportado.4
7
Ticker Bloomberg índice
 
AN
20
0
52
71
En caso de que exista, se deberá anotar el ticker que asigna Bloomberg al índice reportado.9
8
Ticker Reuters índice
 
AN
20
0
72
91
En caso de que exista, se deberá anotar el ticker que asigna Reuters al índice reportado.10
9
ID del Patrocinador
 
N
3
0
92
94
Se deberá anotar el identificador correspondiente al patrocinador que reporta la información, según el "Catálogo de Patrocinadores".1
10
Tipo de Índice
 
N
2
0
95
96
Se deberá reportar el identificador del tipo de índice que corresponda considerando su naturaleza preponderante, según el "Catálogo de Tipos de índice".1
11
Nombre descriptivo índice
 
AN
60
0
97
156
Se deberá anotar un nombre descriptivo del índice reportado.4
12
Valor del Índice
 
N
10
6
157
172
Se deberá reportar el valor en puntos del índice al cierre de la fecha de reporte de información.1
13
Divisa del Índice
 
N
2
0
173
174
Se deberá reportar el identificador de la divisa asociada al índice reportado de conformidad con el "Catálogo de Divisa"1
13
Espacios en blanco
 
AN
195
0
175
369
Vacíos.6
 
DETALLE(S)
 
 
 
 
 
 
 
 
DETALLE 1: En este detalle, se deberá incorporar la información de los activos financieros que componen al índice del subencabezado, así como la influencia que cada componente tiene dentro del índice. El nivel de descomposición de cada uno de los índices debe ser el de mayor granularidad, de tal manera que cada componente no pueda ser descompuesto a su vez en otros activos financieros, salvo para el caso en el que se reporten instrumentos financieros derivados.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "301".1
2
ID Componente

AN
10
0
4
13
Se deberá reportar un identificador definido por el Proveedor de información, que sea único para cada componente reportado en el presente formato y que no presente cambios a lo largo del tiempo.4
3
Tipo de Activo

N
2
0
14
15
Se deberá anotar el identificador del tipo de activo correspondiente al componente reportado, conforme al "Catálogo de Tipos de Activo".1
4
Tipo de Activo Subyacente

N
2
0
16
17
En caso de que el Tipo de Activo reportado se trate de un Derivado, se deberá anotar el identificador del tipo de activo subyacente del derivado conforme al "Catálogo de Tipos de Activos subyacentes", en otro caso, reportar en "00".4
5
ISIN

AN
12
0
18
29
En caso de que exista, se deberá anotar la clave del ISIN del componente reportado.6
6
CUSIP O CINS

AN
9
0
30
38
En caso de que exista, se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS del componente reportado.7
7
SEDOL

AN
7
0
39
45
En caso de que exista, se deberá anotar la clave SEDOL del componente reportado.8
8
Clave

AN
10
0
46
55
En caso de que exista, se deberá anotar la clave de cotización (pizarra) del componente reportado.4
9
Ticker Bloomberg

AN
20
0
56
75
En caso de que exista, se deberá anotar el Ticker que asigna Bloomberg al componente reportado.9
10
Ticker Reuters

AN
20
0
76
95
En caso de que exista, se deberá anotar el Ticker que asigna Reuters al componente reportado.10
11
Nombre descriptivo del componente
 
AN
50
0
96
145
Se deberá anotar un nombre descriptivo del componente reportado.4
12
ISIN subyacente
 
AN
12
0
146
157
Para el caso en el que el componente que se reportea sea un derivado, se deberá anotar la clave ISIN del subyacente del componente reportado en caso de que exista.
Se deberá dejar vacío en otro caso.6
13
CUSIP O CINS subyacente
 
AN
9
0
158
166
Para el caso en el que el componente que se reportea sea un derivado, se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS del subyacente del componente reportado en caso de que exista.
Se deberá dejar vacío en otro caso.7
14
SEDOL subyacente
 
AN
7
0
167
173
Para el caso en el que el componente que se reportea sea un derivado, se deberá anotar la clave SEDOL del subyacente del componente reportado en caso de que exista.
Se deberá dejar vacío en otro caso.8
15
Clave subyacente
 
AN
10
0
174
183
Para el caso en el que el componente que se reportea sea un derivado, se deberá anotar la clave de cotización (pizarra) del subyacente del componente reportado en caso de que exista.
Se deberá dejar vacío en otro caso.4
16
Ticker Bloomberg subyacente
 
AN
20
0
184
203
Para el caso en el que el componente que se reportea sea un derivado, se deberá anotar el Ticker que asigna Bloomberg al subyacente del componente reportado en caso de que exista.
Se deberá dejar vacío en otro caso.9
17
Ticker Reuters subyacente
 
AN
20
0
204
223
Para el caso en el que el componente que se reportea sea un derivado, se deberá anotar el Ticker que asigna Reuters al subyacente del componente reportado en caso de que exista.
Se deberá dejar vacío en otro caso.10
 
 
18
Nombre descriptivo subyacente
 
AN
50
0
224
273
Para el caso en el que el componente que se reportea sea un derivado, se deberá anotar un nombre descriptivo para subyacente del componente reportado.
Se deberá dejar vacío en otro caso.4
19
País
 
N
2
0
274
275
En caso de que el componente sea un valor, se deberá anotar el identificador correspondiente al país de origen del emisor del valor, conforme al "Catálogo de Países".
En caso de que el componente sea un derivado cuyo subyacente es un valor, se deberá anotar el identificador correspondiente al país de origen del emisor del subyacente, conforme al "Catálogo de Países".
En caso contrario se deberá utilizar el indicador "0" del catálogo de países.1
20
Nombre País
 
AN
20
0
276
295
En caso de que el identificador del país reportado en el campo "País" sea 99, se deberá indicar el nombre del país de origen del emisor del valor.
En caso contrario se deberán reportar espacios vacíos4
21
Mercado
 
AN
4
0
296
299
En caso de que el componente sea un valor o mercancía, se deberá anotar la clave del mercado en que cotiza el componente reportado, conforme al estándar "ISO10383 - Market Identifier Codes (MIC)".
En caso de que el componente sea un derivado cuyo subyacente es un valor, se deberá anotar la clave del mercado en que cotiza el subyacente, conforme al estándar "ISO10383 - Market Identifier Codes (MIC)".
En caso contrario se deberán reportar espacios vacíos.4
22
País Regulador
 
N
2
0
300
301
En caso de que el componente sea un valor o mercancía, se deberá indicar el país de origen del organismo encargado regular el valor, conforme al "Catálogo de Países".
En caso de que el componente sea un derivado cuyo
subyacente es un valor, e deberá indicar el país de
origen del organismo encargado regular el subyacente
conforme al "Catálogo de Países".
En caso contrario se deberá utilizar el indicador "0" del catálogo de países.1
23
Nombre País Regulador
 
AN
20
0
302
321
En caso de En caso de que el identificador del país reportado en el campo "País Regulador" sea 99, se deberá indicar el nombre del país de origen del emisor del valor.
En otro caso se deberán reportar espacios vacíos4
24
Divisa de cotización
 
N
2
0
322
323
Se reportará el identificador de la divisa de cotización del componente reportado, según el "Catálogo de Divisas".1
25
Clave divisa
 
AN
3
0
324
326
En caso de que la clave reportada en el campo "Divisa de cotización" sea 99, se deberá indicar la clave de la divisa de cotización del componente reportado, conforme al estándar "ISO4217 - Currency codes".
En caso contrario se deberán reportar espacios vacíos.4 
26
Sector
 
AN
20
0
327
346
Se deberá indicar el nombre descriptivo del sector al que pertenece el componente reportado. Los criterios bajo los cuáles se asigna el presente sector deben mantenerse sin cambios a lo largo del tiempo salvo en el caso en el que exista aluna justificación para realizar cambios al mismo. 4 
27
Influencia
 
N
3
6
347
355
Se deberá anotar la influencia o peso del Componente dentro del índice, medido en puntos porcentuales.1
28
Calificadora Componente primera
 
N
3
0
356
358
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada del Componente primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. En otro caso se deberá anotar 000. 1
29
Calificación Homologada del Componente primera
 
N
4
0
359
362
Se deberá anotar el identificador de la calificación que corresponde al componente conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. En otro caso se deberá anotar 00001
30
Calificadora Componente segunda
 
N
3
0
363
365
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada del componente segundo" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. En otro caso se deberá anotar 000. 1
31
Calificación Homologada del Componente segunda
 
N
4
0
366
369
Se deberá anotar el identificador de la calificación que corresponde al componente conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la segunda calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. En otro caso se deberá anotar 0000. 1
 
CATÁLOGO(S)
 
Catálogo de Tipos de Entidades
Clave Tipo de
Entidad
Descripción
Abreviación
001
ADMINISTRADORAS
AF
002
SIEFORES BÁSICA
SB
003
SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS
AC
004
SIEFORES PREVISIÓN SOCIAL
PS
005
ASOCIACIONES
AS
007
EMPRESAS OPERADORAS
EO
012
ENTIDAD RECEPTORA
ER
013
BANXICO
BX
014
PRESTADORAS DE SERVICIO
PS
017
SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS
AV
018
INDEVAL
ID
019
CUSTODIOS
CS
020
INSTITUTOS
IN
030
VECTORES
VE
 
Catálogo de Entidad (Asociaciones)
Clave Tipo de
Entidad
Descripción
Abreviación
003
Asociación Mexicana de Afores
AMAFORE
 
 
Catálogo de Divisa
Id
Clave
Descripción
1
MXP
Peso
2
USD
Dólar Americano
3
UDI
Unidades de Inversión
6
JPY
Yen Japonés
7
EUR
Euros
8
AUD
Dólar Australiano
9
CAD
Dólar Canadiense
10
CHF
Franco Suizo
11
GBP
Libra Esterlina
12
HKD
Dólar Hong Kong
13
DKK
Corona Danesa
14
SEK
Corona Sueca
15
NOK
Corona Noruega
16
BRL
Real Brasileño
17
ILS
Shekel Israelí
18
CLP
Peso Chileno
19
INR
Rupia
20
CNY
Renminbi Chino
21
PLN
Zloty Polaco
22
CZK
Corona checa
23
HUF
Florín Húngaro
24
RON
Leu Rumano
25
LVL
Lats Letones
26
LTL
Litas Lituanas
27
EEK
Corona Estonia
28
BGN
Lev Búlgaro
29
ISK
Corona Islandesa
30
COP
Peso Colombiano
31
KRW
Won Surcoreano
32
PEN
Nuevo Sol Peruano
33
SGD
Dólar de Singapur
99
OTR
Otras Divisas
 
 
Catálogo de Tipos de Activo
 
 
Catálogo de Tipos de Activos Subyacentes
Identificador
Descripción
 
Identificador
Descripción
00
No aplica
 
00
No aplica
01
Acción
 
01
Acción
02
Mercancías
 
02
Mercancías
03
Renta Fija
 
03
Renta Fija
04
Vehículo Inmobiliario
 
04
Vehículo Inmobiliario
05
Instrumentos Financieros Derivados
 
05
Divisas
99
Otro
 
99
Otro
 
 
Catálogo de Tipos de Índice
Identificador
Descripción
01
Accionario
02
Inmobiliario
03
Mercancías
04
Renta Fija
05
Mixto
99
Otro
 
Catálogo de Países
Identificador
Descripción
 
Identificador
Descripción
1
Alemania
 
27
Hungría
2
Australia
 
28
Letonia
3
Austria
 
29
Lituania
4
Bélgica
 
30
Malta
5
Canadá
 
31
República Checa
6
Dinamarca
 
32
Suecia
7
España
 
33
Brasil
8
Estados Unidos de Norteamérica
 
34
China
9
Finlandia
 
35
India
10
Francia
 
36
Otro
11
Grecia
 
37
Rumanía
12
Países Bajos (Holanda)
 
38
Noruega
13
Hong Kong
 
39
Chile
14
Irlanda
 
40
Israel
15
Italia
 
41
Bulgaria
16
Japón
 
42
Colombia
17
Luxemburgo
 
43
Corea del Sur
18
México
 
44
Islandia
19
Polonia
 
45
Perú
20
Portugal
 
46
Singapur
21
Reino Unido de la Gran Bretaña
 
47
Malasia
22
Suiza
 
48
Nueva Zelanda
23
Chipre
 
49
Sudáfrica
24
Eslovaquia
 
50
Tailandia
25
Eslovenia
 
51
Taiwán
26
Estonia
 
 
 
 
Catálogo de Patrocinadores
Identificador
Descripción
000
Otro
001
BMV
002
MSCI Barra
003
Barclays
004
JP Morgan
005
Morningstar
006
Vanguard
007
WisdomTree
008
S&P Dow Jones
009
Nasdaq
010
Stoxx
011
FTSE
012
CreditSuissePowered by Holt
013
BNY Mellon
014
Center for Research in Security Prices
015
Russell
016
Keefe, Bruyette and Woods
 
 
Catálogo de Agencias Calificadoras
Identificador
Descripción
Abreviación
1
Standard & Poor's, S.A. de C.V.
S&P
4
Fitch México, S.A. de C.V.
FITCH
5
Moody's de México SA de CV
MOODY'S
6
HR Ratings de México S.A. de C.V.
HR Ratings
7
Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V.
Verum
8
DBRS Ratings México, Institución Calificadora de Valores S.A. de C.V.
DBRS Ratings México
99
Otra
 
 
Catálogo de Calificaciones Homologadas
Fitch IBCA
Moody's
Standard &
Poor's
HR Ratings
VERUM
DBRS Ratings
México
Identificador
Calificaciones Mediano y Largo Plazo en Escala Local
AAA (mex)
AAA.mx
mxAAA
HR AAA
AAA/M
AAA.MX
1000
AA+ (mex)
AA+.mx
mxAA+
HR AA+
AA+/M
AA.MX(alto)
1001
AA (mex)
AA.mx
mxAA
HR AA
AA/M
AA.MX
1002
AA- (mex)
AA-.mx
mxAA-
HR AA-
AA-/M
AA.MX(bajo)
1003
A+ (mex)
A+.mx
mxA+
HR A+
A+/M
A.MX(alto)
1004
A (mex)
A.mx
mxA
HR A
A/M
A.MX
1005
A- (mex)
A-.mx
mxA-
HR A-
A-/M
A.MX(bajo)
1006
BBB+ (mex)
BBB+.mx
mxBBB+
HR BBB+
BBB+/M
BBB.MX(alto)
1007
BBB (mex)
BBB.mx
mxBBB
HR BBB
BBB/M
BBB.MX
1008
BBB- (mex)
BBB-.mx
mxBBB-
HR BBB-
BBB-/M
BBB.MX(bajo)
1009
BB+ (mex)
BB+.mx
mxBB+
HR BB+
BB+/M
BB.MX(alto)
1010
BB (mex)
BB.mx
mxBB
HR BB
BB/M
BB.MX
1011
BB- (mex)
BB-.mx
mxBB-
HR BB-
BB-/M
BB.MX(bajo)
1012
B+ (mex)
B+.mx
mxB+
HR B+
B+/M
B.MX(alto)
1013
B (mex)
B.mx
mxB
HR B
B/M
B.MX
1014
B- (mex)
B-.mx
mxB-
HR B-
B-/M
B.MX(bajo)
1015
CCC+ (mex)
CCC+.mx
mxCCC+
HR C+
 
CCC.MX(alto)
1016
CCC (mex)
CCC.mx
mxCCC
 
 
CCC.MX
1017
CCC- (mex)
CCC-.mx
mxCCC-
 
 
CCC.MX(bajo)
1018
CC (mex)
CC.mx
mxCC
HR C
C/M
CC.MX
1019
C (mex)
C.mx
mxC
HR C-
 
C.MX
1020
D (mex)
 
mxD
HR D
D/M
D.MX
1021
Calificaciones Corto Plazo en Escala Local
F1+ (mex)
ML A-1.mx
mxA-1+
HR+1
1+/M
R-1.MX(alto)
1022
F1 (mex)
ML A-2.mx
mxA-1
HR1
1/M
R-1.MX(medio)
1023
F2 (mex)
ML A-3.mx
mxA-2
HR2
2/M
R-1.MX(bajo)
1024
F3 (mex)
 
mxA-3
HR3
3/M
R-2.MX - R-3.MX
1025
B (mex)
ML B.mx
mxB
HR4
4/M
R-4.MX - R-5.MX
1026
C (mex)
ML C.mx
mxC
HR5
D/M
D.MX
1027
 
 
 
HR D
 
 
1056
Calificaciones Mediano y Largo Plazo en Escala Global
AAA
Aaa
AAA
HR AAA (G)
 
AAA
1028
AA+
Aa1
AA+
HR AA+ (G)
 
AA(high)
1029
AA
Aa2
AA
HR AA (G)
 
AA
1030
AA-
Aa3
AA-
HR AA- (G)
 
AA(low)
1031
A+
A1
A+
HR A+ (G)
 
A(high)
1032
A
A2
A
HR A (G)
 
A
1033
A-
A3
A-
HR A- (G)
 
A(low)
1034
BBB+
Baa1
BBB+
HR BBB+ (G)
 
BBB(high)
1035
BBB
Baa2
BBB
HR BBB (G)
 
BBB
1036
BBB-
Baa3
BBB-
HR BBB- (G)
 
BBB(low)
1037
BB+
Ba1
BB+
HR BB+ (G)
 
BB(high)
1038
BB
Ba2
BB
HR BB (G)
 
BB
1039
BB-
Ba3
BB-
HR BB- (G)
 
BB(low)
1040
B+
B1
B+
HR B+ (G)
 
B(high)
1041
B
B2
B
HR B (G)
 
B
1042
B-
B3
B-
HR B- (G)
 
B(low)
1043
CCC+
Caa1
CCC+
HR C+ (G)
 
CCC(high)
1044
CCC
Caa2
CCC
 
 
CCC
1045
CCC-
Caa3
CCC-
 
 
CCC(low)
1046
CC
Ca
CC
HR C (G)
 
CC
1047
C
C
C
HR C- (G)
 
C
1048
D
D
D
HR D (G)
 
D
1049
Calificaciones Corto Plazo en Escala Global
F1+
P-1
A-1+
HR+1 (G)
 
R-1(high)
1050
F1
 
A-1
HR1 (G)
 
R-1(middle)
1051
F2
P-2
A-2
HR2 (G)
 
R-1(low)
1052
F3
P-3
A-3
HR3 (G)
 
R-2 - R-3
1053
B
 
 
HR4 (G)
 
R-4 - R-5
1054
C
 
 
HR5 (G)
 
D
1055
 
 
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
 
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal. Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Los dos, tres o seis decimales disponibles siempre ocuparán los dos, tres o seis caracteres más a la derecha, si la cantidad no tiene decimales, estos dos, tres o seis caracteres serán CEROS.
En caso de estar reportando tasas, se deberá hacerlo en forma de porcentaje con el número de decimales que estipule la longitud del campo.
La 1ª posición de la izquierda se usará para indicar el signo de la cantidad, se anotará un CERO para cantidades positivas y se anotará el signo "-" para cantidades negativas.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
       DD = día
       MM = mes
       AAAA = año
4 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
5 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
6 ISIN o "International Securities Identification Number" el cual consta de 12 caracteres donde:
       1 y 2: corresponden al prefijo del país.
       3: corresponde al identificador de región
       4 al 9: corresponden al identificador del emisor
       10 y 11: corresponden al identificador de la emisión
       12: dígito verificador
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
 
7 CUSIP o "Committee on Uniform Securities Identification Procedures" o CINS "CUSIP International Numbering System", el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
8 SEDOL o "Stock Exchange Daily Oficial List" es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para activos internacionales y consta de 7 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
9 El ticker Bloomberg es el identificador asignado por la plataforma Bloomberg. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
10 El ticker Reuters es el identificador asignado por la plataforma Reuters. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I.     La transmisión del envió de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de SFTP, a la carpeta AMAFORE/RECEPCION
II.     Este formato de transmisión de información por proceso deberá ser enviado por el Proveedor de los Vehículos aprobados (AMAFORE).
I.     Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:
Tipo de Acción
Descripción
Envío Normal SFTP
/AMAFORE/RECEPCION
Recuperación de Acuse
/AMAFORE/TRANSMISION
 
II.     El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;
No.
TIPO DE DATO
DESCRIPCIÓN
1
8 Dígitos Numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2
2 Dígitos Alfanuméricos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipo de Entidad anexo al documento. Constante = "AS".
3
3 Dígitos Numéricos
Los cuales serán conforme a los primeros tres números de la Clave de Entidad que se reporta,
4
3 Dígitos Numéricos
Los cuales serán conforme a los tres últimos números de la Clave del Tipo de Entidad que reporta Constante = "005".
5
4 Dígitos Numéricos
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número constante para este caso será, Constante = 0340.
 
       NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
       Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad Banamex Custodia estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

       Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo enviaron, solo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:
A20160307_AS_003_005.0340
Anexo 121

 
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene información de los funcionarios adscritos a las áreas que realizan actividades y labores en materia financiera dentro de las Sociedades de inversión, así como el detalle de las certificaciones en materia financiera que poseen dichos funcionarios.
PERIODICIDAD DE ENVÍO
PERÍODO DE RECEPCIÓN
LONGITUD DEL REGISTRO
HORARIO DE
TRANSMISIÓN
TRIMESTRAL
Último día hábil de los meses de
marzo, junio, septiembre y diciembre.
522
07:00 a 18:00 Hrs.
 
ENCABEZADO
 
 
 
 
 
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro = Constante "000".1
2
Tipo de Archivo

N
4
0
4
7
Identificador de archivo = Constante "0341".1
3
Tipo de Entidad

N
3
0
8
10
Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información, de acuerdo con el Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19, Constante = "001".1
4
Entidad

N
3
0
11
13
Clave de Entidad que reporta la Información, de acuerdo con el Catálogo de Entidades (AFORES) anexo.1
5
Fecha de Información

F
8
0
14
21
Fecha de la información, la cual será el penúltimo día hábil del trimestre que se reporta.3
6
Tamaño del Registro
 
N
3
0
22
24
Número de caracteres por registro = Constante "522".1
7
Número de Registros
 
N
5
0
25
29
Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado.1
8
Espacios en blanco
 
AN
493
0
30
522
Vacíos.6
 
 
SUBENCABEZADO
 
 
 
 
 
En este subencabezado, se deberá reportar la información relativa a cada cargo o puesto contemplado en los procesos de inversión en la estructura de la Administradora.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de archivo = Constante"101".1
2
ID Cargo

N
10
0
4
13
Se deberá reportar un identificador numérico definido por la Administradora, que sea único para cada puesto, y que no presente cambios a lo largo del tiempo.1
3
Cargo
 
AN
80
0
14
93
Se deberá reportar el nombre del cargo o puesto.5
4
Descripción del Cargo
 
AN
255
0
94
348
Se deberá reportar una breve descripción de las responsabilidades asociadas al cargo o puesto.5
5
Área

N
2
0
349
350
Se deberá reportar la Clave de Área a la que pertenece el cargo, de acuerdo con el Catálogo de Áreas.1
6
Nombre Área
 
AN
80
0
351
430
En caso de que se reporte el identificador "99 - Otras áreas de la Administradora" en el campo "Área", se deberá reportar el nombre del Área a la que pertenece el cargo o puesto.5
7
Subárea

N
2
0
431
432
Se deberá reportar la Clave de la Subárea a la que pertenece el cargo, de acuerdo con el Catálogo de Subáreas.
En caso de que aplique más de una subárea se deberá reportar el identificador "99 - Otras subáreas de la Administradora". 1
8
Nombre Subárea
 
AN
80
0
433
512
En caso de que se reporte el identificador "99 - Otras subáreas de la Administradora" en el campo "Subárea", se deberá reportar el nombre de la subárea, o en su caso nombres de las subáreas, a que pertenece el cargo o puesto.5
9
ID Cargo del cargo de quien depende

AN
10
0
513
522
Se deberá reportar el "ID Cargo" correspondiente al cargo al cual reporta, o del cual depende directamente en dirección vertical en la estructura de la Administradora.
Únicamente para el caso de cargos o puestos que no dependan directamente de otro cargo dentro de la estructura de la Administradora, como el Director General o el Contralor Normativo, este campo se deberá reportar vacío de conformidad con las especificaciones del mismo.5
 
DETALLES
 
 
 
 
 
DETALLE 1: En este detalle se deberá reportar la información del funcionario que ocupa el cargo o puesto reportado en el subencabezado del presente formato.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de archivo = Constante "301. 1
2
ID funcionario

N
10
0
4
13
Se deberá anotar un identificador único por funcionario definido por la Administradora, el cual no deberá presentar cambios a lo largo del tiempo. 1
3
Nombre

AN
40
0
14
53
Se deberá anotar el nombre del funcionario.5
4
Apellido Paterno

AN
40
0
54
93
Se deberá anotar el apellido paterno del funcionario.5
5
Apellido Materno

AN
40
0
94
133
Se deberá anotar el apellido materno del funcionario.5
6
Correo Electrónico
Institucional

AN
50
0
134
183
Se deberá anotar el correo electrónico institucional del funcionario.5
7
Fecha de ingreso al cargo
 
F
8
0
184
191
Se deberá reportar la fecha en la que se tomó posesión del cargo.3
8
Fecha de ingreso a la
Administradora
 
F
8
0
192
199
Se deberá reportar la fecha de ingreso del funcionario a la Administradora.3
9
Espacios en blanco
 
AN
323
0
200
522
Vacíos. 6
 
DETALLE 2: En este detalle, se deberá incorporar la información de las certificaciones que posee el funcionario ocupante del puesto o cargo.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de archivo = Constante "302". 1
2
ID funcionario

N
10
0
4
13
Se deberá anotar un identificador único por funcionario definido por la Administradora, el cual será el mismo que se reporta en el concepto "ID funcionario" del "DETALLE 1".2
3
Tipo de Certificación

N
2
0
14
15
Se deberá reportar el identificador correspondiente al tipo de certificación que se reporta, de acuerdo con el Catálogo Tipos de Certificaciones.1
4
Certificación

N
2
0
16
17
Se deberá reportar el identificador correspondiente a la Certificación que se reporta, de acuerdo con el Catálogo de Certificaciones.1
5
Identificador Certificación

AN
50
0
18
67
Se deberá reportar el número o clave de identificación otorgada por la institución certificadora al funcionario, como por ejemplo, el "CFA Institute ID", otorgado por CFA a sus aplicantes.5
6
Fecha de emisión de la certificación
 
F
8
0
68
75
Se deberá reportar la fecha de emisión de la certificación reportada.3
7
Fecha fin vigencia
 
F
8
0
76
83
Se deberá reportar la fecha de fin de la vigencia de la certificación reportada.
Para el caso de las certificaciones concluidas con vigencia permanente se deberá llenar con ceros. 3
8
Espacios en blanco
 
AN
439
0
84
522
Vacíos.6
 
CATÁLOGO (S)
 
 
 
 
 
Catálogo de Entidades (AFORES)
Clave Tipo de Entidad
Descripción
530
XXI Banorte
534
Profuturo
538
Principal
544
SURA
550
Inbursa
552
Citibanamex
556
Azteca
562
Invercap
568
Coppel
578
PensionISSSTE
 
Catálogo de Áreas
Identificador
Descripción
01
Dirección General
02
Contraloría Normativa del proceso de Inversiones
03
Inversiones
04
Riesgos
05
Administración y Finanzas
99
Otras áreas de la Administradora
 
 
Catálogo de Subáreas
Identificador
Descripción
01
Dirección General
02
Contraloría Normativa del proceso de Inversiones
03
Operación de Instrumentos Derivados
04
Inversiones Alternativas
05
Inversiones en Renta Fija
06
Inversiones en Renta Variable
07
Riesgo Mercado
08
Riesgo Crédito
09
Riesgo Liquidez
10
Riesgo Operativo
11
Confirmación
12
Liquidación
13
Contabilidad
14
Compliance y control interno
15
Custodia gestionada por la Administradora
16
Tesorería Siefores
17
Tecnologías de la Información del proceso de inversiones (TI)
18
Área de inversiones (sólo aplica al responsable de inversiones)
19
UAIR (sólo aplica al responsable de riesgos)
99
Otras subáreas de la Administradora
 
Catálogo Tipos de Certificación
Identificador
Descripción
01
Certificación general en materia financiera
02
Certificación para operaciones con Derivados
03
Certificación de Funcionarios para Instrumentos Estructurados
04
Certificación general en materia ASG
05
Refrendo a Certificación general en materia financiera
06
Refrendo a Certificación para operaciones con Derivados
07
Refrendo a Certificación de Funcionarios para Instrumentos Estructurados
 
Catálogo Certificación
Identificador
Descripción
00
Certificación genérica en materia de inversiones (Publicadas en la página de Internet de la Comisión)
01
Chartered Financial Analyst (CFA) Nivel 1
02
Chartered Financial Analyst (CFA) Nivel 2
03
Chartered Financial Analyst (CFA)
04
Financial Risk Manager (FRM-GARP) Nivel 1
05
Financial Risk Manager (FRM-GARP)
06
Professional Risk Manager (PRM-PRMIA) 2 Exámenes
07
Professional Risk Manager (PRM-PRMIA) 3 Exámenes
08
Professional Risk Manager (PRM-PRMIA)
09
Associate of the Society of Actuaries (ASA) 3 Exámenes
10
Associate of the Society of Actuaries (ASA) 3
11
Fellow of the Society of Actuaries (FSA): Especialización en Quantitative Finance and Investment (QFI)
12
Claritas Investment Certificate (aplicado por CFA Institute) o The CFA Institute Investment Foundations
13
Certificación en Derivados (Publicadas en la página de Internet de la Comisión)
14
Certificación en Instrumentos Estructurados (Publicadas en la página de Internet de la Comisión)
15
Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Nivel 1
16
Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)
17
Certified Environmental Social and Governance Analyst (CESGA)
18
Certificate in ESG Investing CFA Institute
19
GARP's Sustainability and Climate Risk (SCR)
99
Otros
 
 
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
 
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1ª posición de la izquierda.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
       DD = día
       MM = mes
       AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:
       DD = día
       MM = mes
       AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.
5 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO
 
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I.     La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con este.
ll.     Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
III.    Las entidades correspondientes comprometidas a transmitir el formato de transmisión de información por proceso serán los sujetos obligados (AFORES).
IV.   La comisión notificará, en su oportunidad, los cambios y adiciones correspondientes a los catálogos.
V.    El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
VI.   El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;
 
No.
TIPO DE DATO
DESCRIPCIÓN
1
8 Dígitos Numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2
2 Dígitos Alfanuméricos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente, Constante = "AF".
3
3 Dígitos Numéricos
Los cuales serán conforme a la clave tipo de entidad que se reporta conforme al catálogo de Entidades AFORES anexo al documento.
4
3 Dígitos Numéricos
Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Solo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será Constante = "000")
5
4 Dígitos Numéricos
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será Constante = "0341".
 
       NOTA: La separación entre el paso 1, 2 y 3 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
       Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Afore BANAMEX estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

       Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:
20180307_AF_552_000.0341.gpg
       Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:
A20180307_AF_552_000.0341
       NOTA: No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.
VII.   Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:
TIPO DE ACCIÓN
RUTA
Envío Normal
/export/home/rec/FINAN/RECEPCION
Envío por Retransmisión
/export/home/rec/FINAN/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse
/export/home/rec/FINAN/TRANSMISION
 
       La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:
TIPO DE ACCIÓN
RUTA
Envío Pruebas
/export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas
/export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/TRANSMISION
 
Anexo 123

 
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene información de los Iinstrumentos eEstructurados en los que invierten los fondos que administra la AFORE, con la información acumulada al cierre del trimestre anterior al de la entrega del formato.
PERIODICIDAD DE ENVÍO
PERÍODO DE RECEPCIÓN
LONGITUD DEL REGISTRO
HORARIO DE
TRANSMISIÓN
TRIMESTRAL
Último día hábil de los meses de
marzo, junio, septiembre y diciembre.
506
De 07:00 a 18:00 Hrs.
 
ENCABEZADO
 
 
 
 
 
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "000".1
2
Número de registros
 
N
5
0
4
8
Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado.1
3
Tamaño del registro
 
N
3
0
9
11
Número de caracteres por registro = Constante "506".1
4
Tipo de archivo

N
4
0
12
15
Identificador de archivo (para control del sistema) = Constante "0343".1
5
Tipo de Entidad

N
3
0
16
18
Clave de Tipo de Entidad que reporta la información, de acuerdo con el Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19, Constante = "001".1
6
Entidad

N
3
0
19
21
Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades (AFORES), anexo. 1
7
Fecha de información

F
8
0
22
29
Fecha de la Información al último día hábil del trimestre que se reporta.3
8
Espacios en blanco
 
AN
477
0
30
506
Vacíos.6
 
SUBENCABEZADO
 
 
 
 
 
 
SUBENCABEZADO: En este subencabezado se deberán reportar los datos de identificación de los Iinstrumentos Estructurados en los que invierten los fondos que administra la AFORE.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "101".1
2
ISIN Instrumento Estructurado

AN
12
0
4
15
En caso de que exista, se deberá anotar la clave del ISIN del Instrumento Estructurado reportado.7
3
Tipo Valor

AN
4
0
16
19
Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al Instrumento Estructurado reportado.5
4
Emisora

AN
7
0
20
26
Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al Instrumento Estructurado reportado. 5
5
Serie

AN
7
0
27
33
Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al Instrumento Estructurado reportado.5
6
Ticker Bloomberg del Instrumento Estructurado
 
AN
20
0
34
53
En caso de que exista, se deberá anotar el ticker que asigna Bloomberg al Instrumento Estructurado que es reportado.10
7
Ticker Reuters de Instrumento Estructurado
 
AN
20
0
54
73
En caso de que exista, se deberá anotar el ticker que asigna Reuters al Instrumento Estructurado reportado.11
8
Espacios en blanco
 
AN
433
0
74
506
Vacíos. 6
 
DETALLE 1: En este detalle se deberá reportar la información general del Iinstrumento Estructurado reportado en subencabezado.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "301".1
2
Nombre del Administrador
del Instrumento
Estructurado
 
AN
70
0
4
73
Se deberá anotar la razón social correspondiente al Administrador del Instrumento Estructurado reportado. 5
3
Grupo al que pertenece el
Administrador
 
AN
70
0
74
143
En caso de que el Administrador del Instrumento Estructurado pertenezca a un Grupo Financiero o empresarial en este campo se reportará la razón social de dicho Grupo. 5
4
Nombre del Fiduciario del
Instrumento Estructurado
 
N
3
0
144
146
Se deberá anotar el identificador de la razón social correspondiente al Fiduciario del Instrumento Estructurado, según el "Catálogo de fiduciarios". 1
5
Representante común del
Instrumento Estructurado
 
N
3
0
147
149
Se reportará el identificador de la razón social del Representante Común del Instrumento Estructurado, según el "Catálogo de Representante Común". 1
6
Monto máximo de la
emisión del Instrumento
Estructurado
 
N
15
2
150
166
Se deberá anotar el monto máximo en pesos de la emisión del Instrumento Estructurado reportado considerando el tipo de cambio FIX a la fecha reportada en el id 7 "Fecha de Información" del encabezado del presente formato.2
7
Monto máximo de la
emisión en la divisa del
Instrumento Estructurado
 
N
15
2
167
183
Se deberá anotar el monto máximo de la emisión en la divisa del Instrumento Estructurado reportado.2
8
Divisa
 
N
2
0
184
185
Se deberá anotar el identificador de la Divisa en que se emitió el Instrumento Estructurado según el "Catálogo de Divisa" anexo.
Cuando no exista identificador para la divisa del Instrumento Estructurado en el "Catálogo de Divisa" se deberá utilizar el indicador "99" del catálogo, y en el campo "Observaciones" se deberá indicar la divisa correspondiente.1
9
Llamadas de capital y/o
derechos de
suscripción del
Instrumento Estructurado
 
N
1
0
186
186
Se deberá reportar 1 si el Instrumento Estructurado está sujeto a llamadas de capital y/o derechos de suscripción. En otro caso se deberá anotar 0. 1
10
Capital llamado del
Instrumento Estructurado
 
N
15
2
187
203
Se reportará el monto total llamado en pesos del Instrumento Estructurado considerando el tipo de cambio FIX a la fecha reportada en el id 7 "Fecha de Información" del encabezado del presente formato. Deberá ser la suma del monto colocado inicialmente más las llamadas de capital y/o derechos de suscripción realizadas por el Instrumento Estructurado y sin considerar cualquier otro valor adicional de la valuación de dichos proyectos. 2
11
Cantidad de títulos en
Circulación
 
N
15
0
204
218
Se reportará el número de títulos en circulación del Instrumento Estructurado (en unidades). 1
12
Estrategia Preponderante
 
N
2
0
219
220
Se reportará el sector de la estrategia preponderante de inversión del Instrumento Estructurado según el "Catálogo de Estrategia Preponderante" determinada con el Monto Invertido de los proyectos o inversiones a la fecha reportada, sin considerar la revaluación de los mismos.
Cuando no exista identificador para el sector preponderante de inversión del Instrumento Estructurado en el "Catálogo de Estrategia Preponderante" se deberá utilizar el indicador "00" del catálogo, y en el campo "Observaciones" se deberá indicar el sector de la estrategia preponderante. 1
13
Fecha de Emisión
 
F
8
0
221
228
Fecha de la emisión del Instrumento Estructurado operado. 3
14
Tipo de Instrumento
Estructurado
 
N
2
0
229
230
Se reportará el tipo de Instrumento Estructurado según "Catálogo Tipo de Instrumento Estructurado". 1
15
Valuador Independiente
 
N
2
0
231
232
Se reportará al valuador independiente de la valuación del instrumento reportada en el periodo según "Catálogo de Valuador Independiente".
Cuando no exista identificador para el valuador independiente en el "Catálogo de Valuador Independiente" se deberá utilizar el indicador "00" del catálogo, y en el campo "Observaciones" se deberá indicar el nombre del valuador independiente. 1
16
Serie adicional u optativa
 
N
1
0
233
233
Si el Instrumento Estructurado corresponde a una serie subsecuente, adicional u optativa de otro Instrumento Estructurado anotar 1.
En otro caso se deberá anotar 0. 1
17
Identificador del
Instrumento Estructurado
del que es serie adicional
 
AN
18
0
234
251
Si se indica "1" en el campo "Serie adicional u optativa", entonces en este campo se debe poner el Tipo de Valor, Emisora y Serie del Instrumento Estructurado del que es serie adicional o el primer instrumento estructurado administrado bajo el mismo fideicomiso, respetando el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie.
En otro caso se deberá llenar con espacios. 5
18
Observaciones
 
AN
255
0
252
506
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las características que no estén especificadas en los Catálogos de Divisa, Estrategia Preponderante o del Valuador Independiente.5
 
 
DETALLE 2: En este detalle, se deberá incorporar la información de los proyectos o inversiones en los que participa el instrumento reportado en el subencabezado, así como los proyectos o inversiones desinvertidos y los recursos que no han sido invertidos, a la fecha de información.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "302".1
2
ID Inversión
 
AN
10
0
4
13
Se deberá reportar un identificador definido por la Administradora, que sea único para cada proyecto de inversión reportado en el presente formato y que no presente cambios a lo largo del tiempo.5
Se deberá considerar cualquier proyecto de inversión, incluyendo los que se encuentren en fondos de inversión (Private equity fund, venture capital fund o similar). El detalle de la composición de estos fondos se reportará en el "Detalle 3" que se presenta más adelante.
3
Identificador de la inversión

AN
18
0
14
31
En caso de que se trate de cuentas de depósito o activos financieros o valores que sean objeto de oferta pública, este campo se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie del activo financiero o valor en que el Instrumento Estructurado tenga inversiones, de esta manera se respetarán el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie.
Para el caso de reportos, este campo se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie del activo financiero objeto de la operación de reporto al cierre de la fecha de información, respetando el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie.
Para el caso de depósitos en efectivo en pesos se deberá considerar que el tipo valor para estos depósitos es "EF", la emisora es "EFECTIV" y la serie "990101".
Para el caso de depósitos en efectivo en divisas distintas al peso, se deberá considerar el tipo de valor, emisora y series asignados por el proveedor de precios a la divisa del depósito.
En otro caso se deberá llenar con espacios. 5
4
ISIN del instrumento en que el Instrumento Estructurado tiene inversión
 
AN
12
0
32
43
En caso de que exista, en particular en el caso de instrumentos objeto de oferta pública, se deberá anotar la clave del ISIN del activo financiero en el que el Instrumento Estructurado mantenga inversiones.
En caso de reportos, se deberá anotar la clave del ISIN del activo financiero objeto de la operación de reporto.7
5
Empresa o proyecto promovido
 
AN
70
0
44
113
Se deberá anotar la razón social de la empresa o nombre del proyecto en donde se realizó la inversión. En el caso de instrumentos objeto de oferta pública, se deberá anotar el nombre del emisor o contraparte.
En caso de que la inversión sea en un fondo de inversión (Private equity fund, venture capital fund o similar) se deberá anotar el nombre del fondo en el que participan y la empresa que lo administra.
En caso de que se trate de cuentas de depósito (Fondos de inversión de deuda, reportos, activos financieros de deuda gubernamental, etc.) se deberá anotar "Inversión Permitida o Temporal" 5.
6
Tipo de proyecto de inversión
 
N
2
0
114
115
Se deberá anotar el tipo de proyecto de inversión que ha realizado el Instrumento Estructurado según el "Catálogo de Tipo de Proyecto de Inversión".
Cuando no exista identificador para el proyecto de inversión en el "Catálogo de Tipo de Proyecto de Inversión" se deberá utilizar el indicador "00" del catálogo, y en el campo "Observaciones" se deberá indicar el tipo de proyecto de inversión del que se trate. 1
7
Sector
 
N
2
0
116
117
Se deberá anotar el sector al que pertenece la empresa o proyecto promovido o financiado según el "Catálogo Sectorial".
Cuando no exista identificador para el sector al que pertenece la empresa o proyecto promovido en el "Catálogo Sectorial" se deberá utilizar el indicador "00" del catálogo, y en el campo "Observaciones" se deberá indicar el sector al que pertenece.
En caso de que se trate de cuentas de depósito se deberá anotar el indicador "00" del "Catálogo Sectorial".1
8
Monto Total Invertido
 
N
10
2
118
129
Se deberá anotar el monto total invertido en pesos en la empresa o proyecto promovido por el Instrumento Estructurado considerando el tipo de cambio FIX a la fecha reportada en el id 7 "Fecha de Información" del encabezado del presente formato y sin considerar cualquier otro valor adicional de la valuación de dichos proyectos22
9
Monto considerando la valuación independiente
 
N
10
2
130
141
Se deberá anotar el monto total invertido en pesos en la empresa o proyecto promovido por el Instrumento Estructurado considerando el tipo de cambio FIX a la fecha reportada en el id 7 "Fecha de Información" del encabezado del presente formato tomando en cuenta el valor actualizado por efecto de valuación .2
10
Participación del Instrumento Estructurado en el proyecto de inversión
 
N
3
2
142
146
Porcentaje de participación del Instrumento Estructurado en la empresa o proyecto promovido. 2
11
Participación del proyecto en el Instrumento Estructurado
 
N
3
2
147
151
Porcentaje de participación destinado a la empresa o proyecto promovido relativo al Monto Máximo de la Emisión (MME) del Instrumento Estructurado. 2
12
Divisa
 
N
2
0
152
153
Se deberá anotar el identificador de la Divisa en que se realizan la inversión en la empresa o proyecto promovido según el "Catálogo de Divisa".
Cuando no exista identificador para la divisa en que se realiza la inversión en el "Catálogo de Divisa" se deberá utilizar el indicador "99" del catálogo, y en el campo "Observaciones" se deberá indicar la divisa correspondiente. 1
13
País
 
N
2
0
154
155
Se deberá anotar el País preponderante al que está siendo destinada la inversión según el "Catálogo de Países".
Cuando no exista identificador para el país al que está siendo destinada la inversión en el "Catálogo de Países" se deberá utilizar el indicador "36" del catálogo, y en el campo "Observaciones" se deberá indicar el país correspondiente. 1
14
Observaciones
 
AN
255
0
156
410
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las características que no estén especificadas en los Catálogos Sectorial, Tipo de Proyecto de Inversión, Divisa y Países. 5
15
Espacios en blanco
 
AN
96
0
411
506
Vacíos.6
 
 
DETALLE 3: En este detalle, se deberá incorporar la información de los activos financieros o proyectos promovidos, que componen los fondos de inversión (Private equity fund, venture capital fund o similar) reportados en el detalle 2, en caso de que aplique.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "303".1
2
ID Inversión

AN
10
0
4
13
Se deberá reportar el identificador definido por la Administradora para el fondo de inversión reportado en el presente formato, el cual será el mismo que se reporta en el concepto "ID Inversión" del "DETALLE 2" .5
3
ID Componente

AN
10
0
14
23
Se deberá reportar un identificador definido por la Administradora, que sea único para cada componente reportado en el presente formato y que no presente cambio a lo largo del tiempo.5
Para el caso de inversiones con co-inversionistas y/o participación de fondos internacionales y que se realicen en territorio nacional se deberá reportar el identificador compuesto "INVTMEX" + "XXX", donde "XXX" será el número de inversión comenzando por "001", en caso de existir más de una inversión indirecta en el instrumento deberá asignar el número consecutivo.
4
Empresa o proyecto promovido del fondo de inversión
 
AN
70
0
24
93
Se deberá anotar el nombre de la empresa o proyecto promovido por el componente del fondo de inversión.5
5
Tipo de Componente o Proyecto de Inversión
 
N
2
0
94
95
Se deberá anotar el tipo de inversión del componente del fondo de inversión según el "Catálogo de Tipo de Proyecto de Inversión". Cuando no exista identificador para el tipo proyecto de inversión del componente del fondo de inversión en el "Catálogo de Tipo de Proyecto de Inversión" se deberá utilizar el indicador "00" del catálogo, y en el campo "Observaciones" se deberá indicar el tipo de proyecto de inversión del que se trate. 1
6
Sector del componente o proyecto
 
N
2
0
96
97
Se deberá anotar el sector al que pertenece el componente del fondo de inversión según el "Catálogo Sectorial"
Cuando no exista identificador para el sector al que pertenece el componente del fondo de inversión en el "Catálogo Sectorial" se deberá utilizar el indicador "00" del catálogo, y en el campo "Observaciones" se deberá indicar el sector al que pertenece. 1
7
Monto Total Invertido
 
N
10
2
98
109
Se deberá anotar el monto total invertido en pesos en el activo financiero, o proyecto promovido que compone al fondo de inversión.
Cuando se trate de inversiones con co-inversionistas y/o participación de fondos internacionales y que se realicen en territorio nacional reportadas con los identificadores compuestos del tipo "INVTMEX" + "XXX" en el ID 3 del presente DETALLE, se reportará el monto total invertido en pesos en el activo financiero, o proyecto promovido que compone al fondo de inversión considerando la inversión total realizada por co-inversionistas y/o fondos paralelos.
En ambos casos considerará el tipo de cambio FIX a la fecha reportada en el id 7 "Fecha de Información" del encabezado del presente formato y, sin considerar cualquier otro valor adicional de la valuación de dichos proyectos. 2
8
Monto Total Invertido en la divisa del Instrumento Estructurado
 
N
15
2
110
126
Se deberá anotar el monto total invertido en el activo financiero, o proyecto promovido que compone al fondo de inversión en la divisa del Instrumento Estructurado, sin considerar el valor actualizado por efecto de valuación 2
Cuando se trate de inversiones con co-inversionistas y/o participación de fondos internacionales y que se realicen en territorio nacional reportadas con los identificadores compuestos del tipo "INVTMEX" + "XXX" en el ID 3 del presente DETALLE, se reportará en la divisa del Instrumento Estructurado el monto total invertido en el activo financiero, o proyecto promovido que compone al fondo de inversión considerando la inversión total realizada por co-inversionistas y/o fondos paralelos.
9
Participación del componente o proyecto en el fondo de inversión
 
N
3
2
127
131
Porcentaje de participación del componente o proyecto en el fondo de inversión. 2
10
Participación del fondo de inversión en el proyecto de inversión
 
N
3
2
132
136
Se deberá anotar la participación del fondo relativo al total del proyecto de inversión o componente. 2
11
Divisa
 
N
2
0
137
138
Se deberá anotar el identificador de la Divisa en que se realiza la inversión en el componente o proyecto según el "Catálogo de Divisa".
Cuando no exista identificador para la divisa en que se realizan la inversión en el "Catálogo de Divisa" se deberá utilizar el indicador "99" del catálogo, y en el campo "Observaciones" se deberá indicar la divisa correspondiente. 1
12
País
 
N
2
0
139
140
Se deberá anotar el País al que está siendo destinado el componente o proyecto del fondo de inversión según el "Catálogo de Países".
Cuando no exista identificador para el país al que está siendo destinado el componente o proyecto del fondo de inversión en el "Catálogo de Países" se deberá utilizar el indicador "36" del catálogo, y en el campo "Observaciones" se deberá indicar el país correspondiente.1
13
Observaciones
 
AN
255
0
141
395
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las características que no estén especificadas en los Catálogos Sectorial, Tipo de Proyecto de Inversión, Divisa y Países. 5
14
Espacios en blanco
 
AN
111
0
396
506
Vacíos.6
 
 
DETALLE 4: En este detalle, se deberá incorporar la información de los gastos o comisiones devengados del Instrumento Estructurado reportado en subencabezado.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de registro
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "304".1
2
Número Consecutivo
N
10
0
4
13
Se deberá señalar un número consecutivo para cada concepto de comisión. 1
3
Clasificación del Pago
 
N
2
0
14
15
Se deberá anotar el identificador de la clasificación del pago, de acuerdo con el "Catálogo de Clasificación de Pago". 1
4
Monto pagado
 
N
15
2
16
32
Se deberá anotar el monto en pesos pagado al Administrador en el periodo de revisión considerando el tipo de cambio FIX a la fecha reportada en el id 7 "Fecha de Información" del encabezado del presente formato. 2
5
Concepto de Pago
 
N
2
0
33
34
Se deberá anotar el concepto del pago realizado mencionado en el punto 2 anterior de acuerdo con el "Catálogo de Concepto de Comisiones".
Cuando no exista identificador para el concepto del pago en el "Catálogo de Concepto de Comisiones" se deberá utilizar el indicador "00" del catálogo, y en el campo "Observaciones" se deberá indicar el concepto que describa el pago correspondiente. 1
6
Observaciones
 
AN
255
0
35
289
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las características que no estén especificadas en el Catálogo de Concepto de Comisiones.5
7
Espacios en blanco
 
AN
217
0
290
506
Vacíos.6
 
DETALLE 5: En este detalle, se deberá incorporar la información de los Coinversionistas que participan en cada una de las inversiones o proyectos promovidos reportados en el Detalle 2 por el instrumento Estructurado reportado en subencabezado.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "305".1
2
ID Inversión

AN
10
0
4
13
Se deberá reportar el identificador definido por la Administradora para el proyecto de inversión reportado en el presente, el cual será el mismo que se reporta en el concepto "ID Inversión" del DETALLE 2 .5
3
Número Consecutivo

N
10
0
14
23
Se deberá señalar un número consecutivo para cada Coinversitonista. 1
4
Tipo de Coinversionista
 
N
2
0
24
25
Se deberá anotar el tipo de coinversionista con participación en la empresa o proyecto promovido por el Instrumento Estructurado de acuerdo con el "Catálogo de Tipo de Coinversionista".
Cuando no exista identificador para el tipo de coinversionista con participación en la empresa o proyecto promovido por el Instrumento Estructurado en el "Catálogo de Tipo de Coinversionista" se deberá utilizar el indicador "00" del catálogo, y en el campo "Observaciones" se deberá indicar el concepto que describa el pago correspondiente. 1
Cuando no exista coinversionista con participación en la empresa o proyecto promovido por el Instrumento Estructurado, se deberá utilizar el indicador "99" contenido en el "Catálogo de Tipo de Coinversionista".
5
Participación del Tipo de Coinversionista en el proyecto
 
N
3
2
26
30
Se deberá reportar el porcentaje de la participación del "Tipo de Coinversionista" reportado en el punto anterior en la empresa o proyecto promovido por el Instrumento Estructurado.
En el caso de que existan dos o más coinversionistas que sean parte de un mismo Tipo de Coinversionistas se deberá sumar el porcentaje de participación de todos. 2
6
Observaciones
 
AN
255
0
31
285
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las características que no estén especificadas en el formato en el Catálogo de Tipo de Coinversionista. 5
7
Espacios en blanco
 
AN
221
0
286
506
Vacíos.6
 
DETALLE 6: En este detalle, se deberá incorporar la información de las llamadas de capital y/o derechos de suscripción realizados del Instrumento Estructurado reportado en subencabezado.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "306".1
2
Número de llamada de capital y/o derecho de suscripción

N
3
0
4
6
Se deberá señalar un número consecutivo por cada llamada de capital y/o derecho de suscripción realizada del Instrumento Estructurado señalado en el subencabezado, el cual se incrementará por cada nueva llamada de capital,
El número de llamada de capital y/o derecho de suscripción deberá iniciar en 1. 1
3
Fecha de Emisión de la llamada de capital y/o derecho de suscripción
 
F
8
0
7
14
Fecha de emisión de la llamada de capital y/o derecho de suscripción del Instrumento Estructurado operado. 3
4
Fecha Ex-Derecho
 
F
8
0
15
22
Fecha Ex-Derecho de la llamada de capital y/o derecho de suscripción del Instrumento Estructurado operado. 3
5
Fecha de liquidación de la llamada de capital y/o derecho de suscripción
 
F
8
0
23
30
Fecha de liquidación de la llamada de capital y/o derecho de suscripción del Instrumento Estructurado operado. 3
6
Cantidad de Títulos
 
N
15
0
31
45
Cantidad de títulos emitidos en llamada de capital y/o derecho de suscripción del Instrumento Estructurado operado. 1
7
Valor unitario a mercado
 
N
9
6
46
60
En este campo se debe poner el valor unitario de mercado de los títulos emitidos en la llamada de capital y/o derecho de suscripción. 2
8
Monto emitido de la llamada de capital y/o derecho de suscripción
 
N
15
2
61
77
Monto total de la llamada de capital y/o derecho de suscripción expresada en pesos mexicanos considerando el tipo de cambio FIX a la fecha reportada en el id 7 "Fecha de Información" del encabezado del presente formato y sin considerar cualquier otro valor adicional de la valuación de dichos proyectos. 2
9
Monto de la llamada de capital y/o derecho de suscripción en la divisa del Instrumento Estructurado
 
N
15
2
78
94
Monto total de la llamada de capital y/o derecho de suscripción expresada en la divisa de emisión del Instrumento Estructurado. 2
10
Espacios en blanco
 
AN
412
0
95
506
Vacíos.6
 
 
CATÁLOGOS(S)
 
 
 
 
 
 
Catálogo de Entidades (AFORE)
Clave Tipo de Entidad
Descripción
530
XXI Banorte
534
Profuturo
538
Principal
544
SURA
550
Inbursa
552
Citibanamex
556
Azteca
562
Invercap
568
Coppel
578
PensionISSSTE
 
Catálogo de Países
Identificador
Descripción
 
Identificador
Descripción
1
Alemania
 
27
Hungría
2
Australia
 
28
Letonia
3
Austria
 
29
Lituania
4
Bélgica
 
30
Malta
5
Canadá
 
31
República Checa
6
Dinamarca
 
32
Suecia
7
España
 
33
Brasil
8
Estados Unidos de Norteamérica
 
34
China
9
Finlandia
 
35
India
10
Francia
 
36
Otro
11
Grecia
 
37
Rumanía
12
Países Bajos (Holanda)
 
38
Noruega
13
Hong Kong
 
39
Chile
14
Irlanda
 
40
Israel
15
Italia
 
41
Bulgaria
16
Japón
 
42
Colombia
17
Luxemburgo
 
43
Corea del Sur
18
México
 
44
Islandia
19
Polonia
 
45
Perú
20
Portugal
 
46
Singapur
21
Reino Unido de la Gran Bretaña
 
47
Malasia
22
Suiza
 
48
Nueva Zelanda
23
Chipre
 
49
Sudáfrica
24
Eslovaquia
 
50
Tailandia
25
Eslovenia
 
51
Taiwán
26
Estonia
 
 
 
 
Catálogo de Divisa
Id
Clave
Descripción
1
MXP
Peso
2
USD
Dólar Americano
3
UDI
Unidades de Inversión
6
JPY
Yen Japonés
7
EUR
Euros
8
AUD
Dólar Australiano
9
CAD
Dólar Canadiense
10
CHF
Franco Suizo
11
GBP
Libra Esterlina
12
HKD
Dólar Hong Kong
13
DKK
Corona Danesa
14
SEK
Corona Sueca
15
NOK
Corona Noruega
16
BRL
Real Brasileño
17
ILS
Shekel Israelí
18
CLP
Peso Chileno
19
INR
Rupia
20
CNY
Renminbi Chino
21
PLN
Zloty Polaco
22
CZK
Corona checa
23
HUF
Florín Húngaro
24
RON
Leu Rumano
25
LVL
Lats Letones
26
LTL
Litas Lituanas
27
EEK
Corona Estonia
28
BGN
Lev Búlgaro
29
ISK
Corona Islandesa
30
COP
Peso Colombiano
31
KRW
Won Surcoreano
32
PEN
Nuevo Sol Peruano
33
SGD
Dólar de Singapur
99
OTR
Otras Divisas
 
Catálogo Sectorial
Id
Descripción
00
Otros
01
Agricultura, ganadería, aprovechamientos forestal, caza y pesca
02
Minería
03
Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final
04
Construcción
05
Industrias manufactureras
06
Comercio al por mayor
07
Comercio al por menor
08
Transportes, correos y almacenamiento
09
Información en medios masivos
10
Servicios financieros y de seguros
11
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes inmuebles e intangibles
12
Servicios profesionales, científicos y técnicos
13
Dirección de corporativos y empresas
14
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación
15
Servicios educativos
16
Servicios de salud y de asistencia social
17
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos
18
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas
19
Otros servicios excepto actividades del gobierno
20
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y extraterritoriales
 
 
 
Catálogo de Tipos de Instrumento Estructurado
Identificador
Descripción
00
Otro
01
CKD
02
CERPI
 
 
Catálogo de Estrategia Preponderante
Identificador
Descripción
00
Otro
01
Inmobiliario Vivienda
02
Inmobiliario Comercial
03
Inmobiliario mixto
04
Infraestructura y energía en desarrollo
05
Infraestructura y energía en operación
06
Capital Privado
07
Capital Emprendedor
08
Activos Financieros
09
Fondo de Fondos
10
Crédito
11
Inmobiliario Industrial
 
 
Catálogo de Valuador Independiente
Identificador
Descripción
00
Otro
01
414 Capital Inc.
02
Deloitte
03
PricewaterhouseCooper (PwC)
04
KPMG
05
Quantit
06
Valuación, Análisis y Riesgos (VAR)
07
Duff & Phelps
 
 
Catálogo de Tipo de Proyecto de Inversión
Identificador
Descripción
00
Otro
01
Capital
02
Préstamos
03
Deuda
04
Bonos corporativos
05
Bonos de Alto Rendimiento
06
Instrumentos híbridos y deuda convertible
07
Deuda con títulos opcionales (warrants)
08
Financiamientos respaldados con activos (excluyendo carteras de crédito)
09
Deuda mezzanine
10
Carteras de consumo
11
Carteras de empresas
12
Activos emproblemados (Distressed Assets)
13
Portafolios de Créditos en Cartera Vencida
14
Portafolios de Créditos originados por terceros
15
Derechos derivados de contratos de factoraje
16
Derechos de cobro, obligaciones y derechos fideicomisarios
17
Fondo de Fondos
18
Sociedades de inversión de renta fija
19
Sociedades de inversión de renta variable
20
Otras sociedades de inversión
21
Instrumento de Renta Fija negociadas a través de bolsas de valores
22
Instrumento de Renta Variable negociadas a través de bolsas de valores
23
Vehículos de Inversión Inmobiliaria o FIBRAS negociadas a través de bolsas de valores
24
Iinstrumentos objeto de oferta pública
25
Efectivo
26
Inversión temporal en valores
27
Inversión temporal en sociedades o fondos de inversión permitidos
 
Catálogo de Representante Común
Id
Descripción
000
Otro
001
CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple.
002
Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple
003
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero
004
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria.
005
The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple
006
HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple
007
Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
008
Masari Casa de Bolsa, S.A.
 
Catálogo de fiduciarios
Id
Descripción
000
Otro
001
Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.
002
Banco Nacional de México, S.A.
003
HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple
004
The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple
005
CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple.
006
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria.
007
Bank of America, S.A.s Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria
008
BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Dirección Fiduciaria.
009
Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero
010
Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver
 
 
Catálogo de Clasificación de Pago
Id
Descripción
00
Cuando el pago corresponda a gastos administrativos, previamente pactados, que sean revelados en el Prospecto de Colocación tales como: Comisión por administración, administración de las inversiones o por el desempeño del Administrador, Gastos de Emisión y/o Mantenimiento del Instrumento Estructurado
01
Cuando el pago corresponda a los costos del Proyecto o Inversión, y sea consolidado con el costo de adquisición de los activos subyacentes adquiridos, que no sea pagado a Entidades relacionadas,
02
Cuando el pago corresponda a los gastos relacionados al Proyecto o Inversión, con cargo al Fideicomiso, que no sea pagado a Entidades relacionadas,
03
Cuando el pago corresponda a los costos del Proyecto o Inversión, y sea consolidados con el costo de adquisición de los activos subyacentes, que sea pagado a Entidades relacionadas.
04
Cuando el pago corresponda a los gastos relacionados al Proyecto o Inversión, con cargo al Fideicomiso, que sea pagado a Entidades relacionadas.
 
Catálogo de Concepto de Comisiones*
Identificador
Concepto
Descripción Concepto
01
Comisión por Administración (Inversión)
Monto efectivamente pagado durante el periodo de inversión al administrador por concepto de comisión por administración definido en el prospecto del instrumento estructurado (no incluye los gastos pagados a un tercero por la administración de inversiones).
En el caso de Instrumentos Estructurados, que a su vez invierta en otros fondos de inversión, se deberá reportar el monto efectivamente pagado durante el periodo de inversión por concepto de comisión por administración del administrador del Fideicomiso y la comisión por administración pagada a los Fondos Subyacentes.
02
Comisión por Administración.
(Desinversión)
Monto efectivamente pagado una vez concluido el periodo de inversión al administrador por concepto de comisión por administración definido en el prospecto del instrumento estructurado.
03
Pagos para administrar las inversiones.
Monto pagado a terceros expertos en materias o áreas que permitan verificar la viabilidad de los proyectos o inversiones del instrumento estructurado; así como los servicios pagados para identificar oportunidades de inversión.
04
Comisión por desempeño pagado al
administrador del instrumento
estructurado.
Monto pagado al administrador por los rendimientos que produzcan las inversiones aprobadas una vez distribuido el rendimiento preferente (Carried interest/Carry).
05
Pago de derechos para registro y listado
de CBs en el RNV, Bolsa de Valores e
INDEVAL
Monto pagado por los derechos para registro y listado de CBs en el RNV, Bolsa de Valores, e INDEVAL relacionados con la emisión inicial del instrumento estructurado.
06
Pago para mantener los derechos de
registro y listado de CBs en el RNV,
Bolsa de Valores e INDEVAL
Monto pagado para mantener los derechos de registro y listado en el RNV, Bolsa de Valores e INDEVAL.
07
Pagos por Intermediación Devengados
Monto acumulado devengado de los gastos de intermediación y colocación relacionados con la emisión inicial del instrumento estructurado, el cual deberá amortizarse o devengarse linealmente en 6 años.
08
Pago al Agente Estructurador por la
emisión inicial Devengado
Monto acumulado devengado al Agente Estructurador relacionado con la emisión inicial del instrumento estructurado, el cual deberá amortizarse o devengarse linealmente en 6 años.
09
Pago al Representante Común por la
emisión inicial
Monto pagado al Representante Común relacionado con la emisión inicial del instrumento estructurado.
10
Pago al Representante Común por
mantenimiento de la emisión
Monto pagado al Representante común por concepto de mantenimiento del instrumento estructurado.
11
Pago al Fiduciario por emisión inicial
Monto pagado al Fiduciario relacionado con la emisión inicial del instrumento estructurado.
12
Pago al Fiduciario por mantenimiento de
la emisión
Monto pagado al Fiduciario por concepto de mantenimiento del instrumento estructurado.
13
Pago a Auditor Externo por la emisión
inicial
Monto pagado al Auditor Externo relacionado con la emisión inicial del instrumento estructurado.
14
Pago a Auditor Externo por
mantenimiento de la emisión
Monto pagado al auditor externo por concepto de mantenimiento del instrumento estructurado.
15
Pago a Asesores Fiscales por la emisión
inicial
Monto pagado a los Asesores Fiscales relacionados con la emisión inicial del instrumento estructurado.
16
Pago a Asesores Fiscales por
mantenimiento de la emisión
Monto pagado a los Asesores Fiscales por concepto de mantenimiento del instrumento estructurado.
17
Pagos Legales de la emisión inicial
Monto pagado por los gastos de asesoría legal relacionados con la emisión inicial del instrumento estructurado.
18
Pagos Legales por mantenimiento de la
emisión
Monto pagado por los gastos de asesoría legal por concepto de mantenimiento del instrumento estructurado.
19
Pagos Legales relacionados con las
inversiones
Monto pagado por los gastos o costos de asesoría legal relacionados con las inversiones del instrumento estructurado.
20
Pagos por Promoción e Impresión
Monto pagado por los gastos de promoción e impresión relacionados con la emisión inicial del instrumento estructurado.
21
Pagos a Otros Asesores por la emisión
inicial
Monto pagado a otros asesores relacionados con la emisión inicial del instrumento estructurado.
22
Pagos a Otros Asesores por
mantenimiento de la emisión
Monto pagado a otros asesores relacionados con el mantenimiento del instrumento estructurado
23
Pagos a Otros Asesores relacionados
con las inversiones
Monto pagado a otros asesores relacionados con las inversiones del instrumento estructurado.
24
Pagos por viajes y viáticos
Monto pagado por concepto de viajes o viáticos relacionados con las inversiones del instrumento estructurado.
25
Pago de Honorarios y Gastos Notariales
Monto pagado por concepto de Honorarios y Gastos Notariales relacionados con la emisión inicial del instrumento estructurado.
26
Pago por Asesoría Contable y/o
financiera por la emisión inicial
Monto pagado por concepto de asesoría contable o financiera relacionado con la emisión inicial del instrumento estructurado.
27
Pago por Asesoría Contable y/o
financiera por mantenimiento de la
emisión
Monto pagado por concepto de asesoría contable o financiera relacionado con el mantenimiento del instrumento estructurado.
28
Pago por Asesoría Contable y/o
financiera relacionado con las inversiones
Monto pagado por concepto de asesoría contable y/o financiera relacionado con las inversiones del instrumento estructurado.
29
Pago al Valuador Independiente
Monto pagado al Valuador Independiente por la emisión inicial o por mantenimiento del instrumento estructurado.
30
Pago al Proveedor de Precios
Monto pagado al Proveedor de Precios por la emisión inicial o por mantenimiento del instrumento estructurado.
31
Gastos relacionados con las llamadas de
capital y/o derechos de suscripción del
instrumento estructurado
Monto pagado por los gastos relacionados con las llamadas de capital y/o derechos de suscripción del instrumento estructurado.
32
Pagos relacionados con el Desarrollo de
los proyectos.
Monto pagado por los gastos o costos de Inversión relacionados con el desarrollo de los proyectos inmobiliarios y/o de infraestructura.
33
Pagos relacionados con la Construcción.
Monto pagado por los gastos o costos de inversión relacionados con la construcción de desarrollos inmobiliarios y/o de infraestructura.
34
Pagos relacionados con la adquisición.
Monto pagado por los gastos o costos de inversión relacionados con la adquisición de desarrollos inmobiliarios y/o de infraestructura.
35
Pagos relacionados con el
arrendamiento.
Monto pagado por los gastos o costos de inversión relacionados con el arrendamiento de activos derivado de las inversiones del instrumento estructurado.
36
Pagos relacionados con la contratación y
renovación de primas de seguros.
Monto pagado por la contratación y renovación de primas de seguros relacionadas con las inversiones, por ejemplo, seguros contra daños y seguros de propiedad (según aplique).
37
Pagos relacionados con el corretaje
inmobiliario
Monto pagado por los gastos o costos de inversiones relacionados con el corretaje inmobiliario.
38
Pagos relacionados con la valuación del
inmueble.
Monto pagado por los gastos o costos de inversión relacionados con la valuación del inmueble.
39
Pagos operativos de las inversiones
Monto pagado relacionado con la operación y mantenimiento de los proyectos inmobiliarios y/o de infraestructura.
40
Pagos por Desinversión
Monto pagado por el análisis, implementación y cierre de una potencial desinversión o de una desinversión, incluyendo cualesquiera indemnizaciones pagaderas respecto de esta. Ejemplos: Gastos o costos relacionados con IPO, Brokers, etc.
41
Seguros y Garantías relacionados con el
Administrador
Monto pagado por los gastos o costos para cubrir seguros y/o garantías relacionadas con el administrador del instrumento estructurado, por ejemplo, el "Seguro de Responsabilidad Profesional".
Esta categoría no se relaciona con los seguros o garantías relacionados con las inversiones realizadas.
 
 
42
Impuestos
Monto pagado por concepto de impuestos por la gestión del instrumento estructurado, esta categoría no está relacionada con el pago de impuestos por las inversiones realizadas por el instrumento estructurado.
43
Impuestos relacionados con las
inversiones
Monto pagado por concepto de impuestos relacionados con las inversiones realizadas por el instrumento estructurado.
44
Intereses a cargo
Monto pagado por intereses a cargo del instrumento estructurado.
45
Depreciación y amortización
Monto pagado por la depreciación o amortización (cuando aplique).
46
Contraprestación pagada al Comité
Técnico
Monto pagado por concepto de cualquier compensación derivada por la gestión del Comité Técnico.
47
Pagos de Inversiones No Viables o No
Concretadas
Monto pagado en el desarrollo, negociación y estructuración de una posible Inversión que finalmente no fue realizada, tales como gastos relacionados con la participación en asociaciones industriales, conferencias o juntas similares con fines de evaluar potenciales oportunidades de Inversión, desarrollar ideas de Inversión, y para identificar temas y tendencias en industrias, sectores o geografías, que sean distintos a los pagos de inversiones no viables por disolución, por depósitos o anticipos de efectivo y/o por viajes y viáticos.
48
Pagos de Inversiones No Viables o No
Concretadas por disolución (break up
fees)
Monto pagado por comisiones por disolución (break up fees) pagaderos por el Fideicomiso en relación con, o montos pagados como penalidad por no consumar una Inversión que finalmente no sea realizada.
49
Pagos de Inversiones No Viables o No
Concretadas por depósitos o anticipos de
efectivo
Depósitos o anticipos de efectivo u otros activos que se pierdan en relación con una potencial Inversión que finalmente no sea realizada.
50
Pagos de Inversiones No Viables o No
Concretadas por viaje y viáticos
Monto pagado por concepto de viajes o viáticos relacionados con cualquier potencial Inversión que finalmente no sea realizada.
51
Pagos de Intermediación Iniciales
Monto total correspondiente a los gastos de intermediación y colocación relacionados con la emisión inicial del instrumento estructurado.
52
Pago al Agente Estructurador por la
emisión inicial
Monto total correspondiente al pago del Agente Estructurador relacionado con la emisión inicial del instrumento estructurado.
00
Otros Pagos
Otros gastos o costos realizados con el instrumento estructurado que no se encuentran en los puntos anteriores.
 
 
Catálogo de Tipos de Coinversionista
Identificador
Descripción
00
Otro
01
Persona Física
02
Empresas
03
Bancos u otras instituciones financieras
04
Aseguradoras
05
Family Office
06
Instituciones de Desarrollo/Organismos multilaterales
07
Fideicomisos/Fundaciones/Universidades
08
Fondo de Capital Privado
09
Fondos de Pensiones
10
Fondos Soberanos
11
Certificados Bursátiles de Capital de Desarrollo (CKD)
12
Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión (CERPI)
13
Administrador del Instrumento Estructurado o Subsidiaria del mismo o Entidad relacionada del mismo
99
Sin Coinversionista
 
 
 
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
 
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Los dos, tres o seis decimales disponibles siempre ocuparán los dos, tres o seis caracteres más a la derecha, si la cantidad no tiene decimales, estos dos, tres o seis caracteres serán CEROS.
En caso de estar reportando tasas, se deberá hacerlo en forma de porcentaje con el número de decimales que estipule la longitud del campo.
La 1ª posición de la izquierda se usará para indicar el signo de la cantidad, se anotará un CERO para cantidades positivas y se anotará el signo "-" para cantidades negativas.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
       DD = día
       MM = mes
       AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:
       DD = día
       MM = mes
       AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.
5 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
 
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO
 
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I.     La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con este.
ll.     Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
III.    Las entidades correspondientes comprometidas a transmitir el formato de transmisión de información por proceso serán los sujetos obligados (AFORES).
IV.   La comisión notificará, en su oportunidad, los cambios y adiciones correspondientes a los catálogos.
V.    El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
VI.   El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;
 
No.
TIPO DE DATO
DESCRIPCIÓN
1
8 Dígitos Numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2
2 Dígitos Alfanuméricos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente, Constante = "AF".
3
3 Dígitos Numéricos
Los cuales serán conforme a la Clave de Entidades AFORE que se reporta conforme al catálogo de entidades del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente
4
3 Dígitos Numéricos
Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Solo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será Constante = "000")
5
4 Dígitos Numéricos
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será Constante = "0343".
 
       NOTA: La separación entre el paso 1, 2 y 3 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
       Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Afore BANAMEX estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

       Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:
20180307_AF_552_000.0343.gpg
       Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:
A20180307_AF_552_000.0343
       NOTA: No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.
VII.   Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:
TIPO DE ACCIÓN
RUTA
Envío Normal
/export/home/rec/FINAN/RECEPCION
Envío por Retransmisión
/export/home/rec/FINAN/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse
/export/home/rec/FINAN/TRANSMISION
 
       La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:
TIPO DE ACCIÓN
RUTA
Envío Pruebas
/export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas
/export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/TRANSMISION
 
Anexo 141

 
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene información de los movimientos y la participación de las Siefores en Fondos Mutuos que son operados a través de Intermediarios Financieros (Plataformas de Negociación Electrónicas, Administradores o Patrocinadores del Fondo Mutuo) distintos a los Custodios Internacionales y otros aspectos de los Fondos Mutuos.
PERIODICIDAD DE ENVÍO
PERÍODO DE RECEPCIÓN
LONGITUD DEL REGISTRO
HORARIO DE TRANSMISIÓN
DIARIO
DIARIO
147
08:30 a 10:00 Hrs
 
ENCABEZADO
 
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "000" 1
2
Número de Registros
 
N
5
0
4
8
Número de registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. 1
3
Tamaño del Registro
 
N
3
0
9
11
Número de caracteres por registro = Constante "147".1
4
Tipo de Archivo

N
4
0
12
15
Identificador de archivo (para control del sistema) = Constante "0345". 1
5
Fecha de la Información

F
8
0
16
23
Fecha de la operación al cierre del día hábil previo al que se reporta. 3
6
Tipo de Entidad

N
3
0
24
26
Clave del Tipo de Entidad que reporta la información, de acuerdo al Catálogo de Tipo de Entidad anexo.= Constante "034"1
7
Entidad

N
3
0
27
29
Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo Entidad Contrapartes, anexo. 1
8
Espacios en blanco
 
AN
118
0
30
147
Vacíos. 6
 
 
SUBENCABEZADO
 
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Es el identificador de registro (para control del sistema) = Constante "101". 1
2
Tipo de Entidad Reportada

N
3
0
4
6
Se deberá reporta la Clave del Tipo de Entidades reportada de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo.1
3
Entidad Reportada

N
3
0
7
9
Se deberá reportar la Clave de Entidad reportada de acuerdo al Catálogo de Entidades, anexo.1
4
Subtipo de Entidad Reportada

N
6
0
10
15
Se deberá anotar la Clave del Subtipo de Entidad reportada de acuerdo al Catálogo de Subtipo de Entidades, anexo.1
5
Número de Cuenta del Cliente

AN
20
0
16
35
Se deberá anotar el número de cliente de la Siefore, únicamente para ser llenado por el Intermediario Financiero.5
6
Espacios en blanco
 
AN
112
0
36
147
Vacíos. 6
 
 
 
DETALLE(S)
 
DETALLE 1: MOVIMIENTOS DE FONDOS MUTUOS EN EL DÍA
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Es el identificador de registro (para control del sistema) = Constante "301". 1
2
Entradas/Salidas

AN
1
0
4
4
Se deberá anotar la clave de la operación realizada ("E" para valores recibidos o "S" para valores entregados por la Siefore) 5.
3
Consecutivo

N
10
0
5
14
Se deberá señalar un número consecutivo para cada movimiento de Fondos Mutuos en el día.
4
Tipo de Movimiento
 
AN
1
0
15
15
Se deberá anotar la clave que indica el tipo de movimiento realizado de acuerdo al Catálogo de Tipo de Movimiento. 5
5
Código ISIN Fondo Mutuo

AN
12
0
16
27
Se deberá anotar el código ISIN del Fondo Mutuo. 7
6
Ticker Bloomberg Fondo Mutuo
 
AN
20
0
28
47
En caso de que exista, se deberá anotar el Ticker que asigna Bloomberg al Fondo Mutuo reportado.11
7
Ticker Reuters del Fondo Mutuo
 
AN
20
0
48
67
En caso de que exista, se deberá anotar el Ticker que asigna Reuters al Fondo Mutuo reportado.12
8
ID del Administrador
 
N
6
0
68
73
Se deberá anotar el identificador correspondiente al patrocinador que reporta la información, según el "Catálogo Entidad Contrapartes".1
9
Nombre corto del Administrador
 
AN
20
0
74
93
Se deberá anotar el nombre corto del Administrador a 20 caracteres siempre y cuando no exista identificador para el Administrador en el "Catálogo Entidad Contrapartes".
En otro caso se deberá reportar vacío. 5
10
Unidades operadas
 
N
20
6
94
119
Se deberán anotar las unidades operadas del Fondo Mutuo. 2
11
Monto de Liquidación
 
N
20
6
120
145
Se deberá anotar el total del monto de liquidación de la operación en la Divisa del Fondo Mutuo. 2
12
Divisa
 
N
2
0
146
147
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de la operación según el Catálogo de Divisa, anexo. 1
 
DETALLE 2: PARTICIPACIÓN EN FONDOS MUTUOS
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Es el identificador de registro (para control del sistema) = Constante "302". 1
2
Código ISIN Fondo Mutuo

AN
12
0
4
15
Se deberá anotar el código ISIN del Fondo Mutuo. 7
3
Ticker Bloomberg Fondo Mutuo
 
AN
20
0
16
35
En caso de que exista, se deberá anotar el ticker que asigna Bloomberg al Fondo Mutuo reportado.11
4
Ticker Reuters del Fondo Mutuo
 
AN
20
0
36
55
En caso de que exista, se deberá anotar el ticker que asigna Reuters al Fondo Mutuo reportado.12
5
Participación Inicial
 
N
20
6
56
81
Es la cantidad de unidades iniciales que se tienen en cartera del Fondo Mutuo. (Debe coincidir con la Participación Actual del día anterior). 2
6
Participación Actual
 
N
20
6
82
107
Se deberá anotar la cantidad de unidades iniciales que se tienen en cartera del Fondo Mutuo, al cierre de la fecha de reporte de información. 2
7
Porcentaje de Participación
 
N
3
4
108
114
Se deberá anotar el porcentaje de participación actual en relación a los activos administrados (AUMS) del Fondo Mutuo al cierre de la fecha de reporte de información. 2
8
Valor del Fondo Mutuo
 
N
20
6
115
140
Se deberá reportar el valor a mercado de los activos administrados (AUMS) del Fondo Mutuo al cierre de la fecha de reporte de información.2
9
Divisa
 
N
2
0
141
142
Se deberá anotar el identificador de la Divisa del Fondo Mutuo según el Catálogo de Divisa, anexo.1
10
Espacios en blanco
 
AN
5
0
143
147
Vacíos6
 
 
CATÁLOGO(S)
 
Catálogo de Tipo de Entidades
Clave Tipo de
Entidad
Descripción
Abreviación
001
AFORES
AF
002
SIEFORES BÁSICA
SB
003
SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS
AC
004
SIEFORES PREVISIÓN SOCIAL
PS
007
EMPRESAS OPERADORAS
EO
011
ICEFAS
IC
013
BANXICO
BX
014
PRESTADORAS DE SERVICIO
PT
016
COMISIONES
CM
017
SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS
AV
018
S. D. INDEVAL
ID
019
CUSTODIOS DE LAS SIEFORES
CS
020
INSTITUTOS
IN
030
PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS
VP
034
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
IF
 
Catálogo Entidad Contrapartes
Clave
Identificador
Descripción
001
900000
Otros
002
900001
Schroders Plc.
003
900002
Blackrock Inc.
004
900003
Franklin Templeton Investment Management Ltd.
005
900004
Amundi Asset Management
006
900005
Nomura Holdings, Inc .
008
900007
Wellington Management Company LLP
009
900008
Ninety One PLC
010
900009
Alliance Bernstein
012
950001
Allfunds Bank, S.A.U.
013
950002
Fundvest, Pershing LLC
014
950003
MFEX Mutual Funds Exchange AB
015
900011
Fidelity International
016
900012
J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
017
900013
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
018
900014
Goldman Sachs Asset Management International
019
900015
Morgan Stanley Investment Management Inc
020
900016
Vanguard Group
021
900017
Natixis
022
900018
WisdomTree Investments, Inc.
023
900019
State Street Corporation
024
900020
DWS Investments
025
900021
Sherpa Capital
026
900022
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
027
900023
FirstTrust
028
900024
Baillie Gifford
029
900025
UBS AG
030
900026
AXA Invesment Managers
031
900027
BNP Paribas Asset Management
032
900028
GAM Holding AG
033
900029
Invesco Capital Management
034
900030
Janus Henderson Investors
035
900031
Jupiter Asset Management Limited
036
900032
NN Investment Partners B.V.
037
900033
Pacific Investment Management Company LLC ("PIMCO")
038
900034
Columbia Threadneedle Investments
039
900035
UTI Asset Management
040
900036
Nikko Asset Management
041
900037
Global X
042
900038
VanEck
043
900039
KraneShares
044
900040
ProShares
045
900041
Brown Advisory (Ireland) Limited
046
900042
Robeco Institutional Asset Management B.V.
047
900043
Acadian Asset Management LLC
048
900044
Man Group
049
900045
Berenberg
050
900046
Finamex
051
900047
ODDO BHF Asset Management SAS
 
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Básicas)
 
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Aportaciones Voluntarias)
Clave de
Entidad
Descripción
 
Clave de
Entidad
Descripción
530
XXI BANORTE
 
634
PROFUTURO
534
PROFUTURO
 
644
SURA
538
PRINCIPAL
 
652
CITIBANAMEX
544
SURA
 
630
XXI BANORTE
550
INBURSA
 
 
 
552
CITIBANAMEX
 
 
 
556
AZTECA
 
 
 
562
INVERCAP
 
 
 
568
COPPEL
 
 
 
578
PENSIONISSSTE
 
 
 
 
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Aportaciones Complementarias)
 
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Previsión Social)
Clave de
Entidad
Descripción
 
Clave de
Entidad
Descripción
334
PROFUTURO
 
430
XXI BANORTE
 
 
Catálogo de Subtipo de Entidades
Clave de
Tipo de
Entidad
Clave de
Entidad
Clave
Subtipo de
Entidad
Descripción
Razón Social
002
530
000090
Siefore Básica de Pensiones
Siefore XXI Banorte Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
534
000090
Siefore Básica de Pensiones
Fondo Profuturo Básico de Pensiones, S.A. de C.V.
002
538
000090
Siefore Básica de Pensiones
Principal Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
544
000090
Siefore Básica de Pensiones
Siefore Sura Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
550
000090
Siefore Básica de Pensiones
Inbursa Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
552
000090
Siefore Básica de Pensiones
Citibanamex Siefore Básica Pensiones, S.A. de C.V.
002
556
000090
Siefore Básica de Pensiones
Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
562
000090
Siefore Básica de Pensiones
Siefore Invercap Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
568
000090
Siefore Básica de Pensiones
Siefore Coppel Básica 0, S.A. de C.V.
002
578
000090
Siefore Básica de Pensiones
Más Pensión Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
530
001000
Siefore Inicial
Siefore XXI Banorte Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
534
001000
Siefore Inicial
Fondo Profuturo BAS IN, S.A. de C.V., SIEFORE.
002
538
001000
Siefore Inicial
Principal Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
544
001000
Siefore Inicial
Siefore Sura Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
550
001000
Siefore Inicial
Inbursa Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
552
001000
Siefore Inicial
Citibanamex Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
556
001000
Siefore Inicial
Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
562
001000
Siefore Inicial
Siefore Invercap Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
568
001000
Siefore Inicial
Siefore Coppel Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
578
001000
Siefore Inicial
Más Pensión Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
530
001955
Siefore Básica 55-59
Siefore XXI Banorte Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
534
001955
Siefore Básica 55-59
Fondo Profuturo SB 55-59, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001955
Siefore Básica 55-59
Principal Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
544
001955
Siefore Básica 55-59
Siefore Sura Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
550
001955
Siefore Básica 55-59
Inbursa Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
552
001955
Siefore Básica 55-59
Citibanamex Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
556
001955
Siefore Básica 55-59
Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
562
001955
Siefore Básica 55-59
Siefore Invercap Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
568
001955
Siefore Básica 55-59
Siefore Coppel Básica 55-9, S.A. de C.V.
002
578
001955
Siefore Básica 55-59
Más Pensión Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
530
001960
Siefore Básica 60-64
Siefore XXI Banorte Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
534
001960
Siefore Básica 60-64
Fondo Profuturo SB 60-64, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001960
Siefore Básica 60-64
Principal Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
544
001960
Siefore Básica 60-64
Siefore Sura Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
550
001960
Siefore Básica 60-64
Inbursa Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
552
001960
Siefore Básica 60-64
Citibanamex Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
556
001960
Siefore Básica 60-64
Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
562
001960
Siefore Básica 60-64
Siefore Invercap Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
568
001960
Siefore Básica 60-64
Siefore Coppel Básica 60-4, S.A. de C.V.
002
578
001960
Siefore Básica 60-64
Más Pensión Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
530
001965
Siefore Básica 65-69
Siefore XXI Banorte Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
534
001965
Siefore Básica 65-69
Fondo Profuturo SB 65-69, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001965
Siefore Básica 65-69
Principal Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
544
001965
Siefore Básica 65-69
Siefore Sura Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
550
001965
Siefore Básica 65-69
Inbursa Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
552
001965
Siefore Básica 65-69
Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
556
001965
Siefore Básica 65-69
Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
562
001965
Siefore Básica 65-69
Siefore Invercap Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
568
001965
Siefore Básica 65-69
Siefore Coppel Básica 65-9, S.A. de C.V.
002
578
001965
Siefore Básica 65-69
Más Pensión Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
530
001970
Siefore Básica 70-74
Siefore XXI Banorte Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
534
001970
Siefore Básica 70-74
Fondo Profuturo SB 70-74, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001970
Siefore Básica 70-74
Principal Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
544
001970
Siefore Básica 70-74
Siefore Sura Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
550
001970
Siefore Básica 70-74
Inbursa Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
552
001970
Siefore Básica 70-74
Citibanamex Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
556
001970
Siefore Básica 70-74
Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
562
001970
Siefore Básica 70-74
Siefore Invercap Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
568
001970
Siefore Básica 70-74
Siefore Coppel Básica 70-4, S.A. de C.V.
002
578
001970
Siefore Básica 70-74
Más Pensión Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
530
001975
Siefore Básica 75-79
Siefore XXI Banorte Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
534
001975
Siefore Básica 75-79
Fondo Profuturo SB 75-79, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001975
Siefore Básica 75-79
Principal Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
544
001975
Siefore Básica 75-79
Siefore Sura Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
550
001975
Siefore Básica 75-79
Inbursa Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
552
001975
Siefore Básica 75-79
Citibanamex Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
556
001975
Siefore Básica 75-79
Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
562
001975
Siefore Básica 75-79
Siefore Invercap Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
568
001975
Siefore Básica 75-79
Siefore Coppel Básica 75-9, S.A. de C.V.
002
578
001975
Siefore Básica 75-79
Más Pensión Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
530
001980
Siefore Básica 80-84
Siefore XXI Banorte Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
534
001980
Siefore Básica 80-84
Fondo Profuturo SB 80-84, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001980
Siefore Básica 80-84
Principal Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
544
001980
Siefore Básica 80-84
Siefore Sura Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
550
001980
Siefore Básica 80-84
Inbursa Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
552
001980
Siefore Básica 80-84
Citibanamex Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
556
001980
Siefore Básica 80-84
Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
562
001980
Siefore Básica 80-84
Siefore Invercap Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
568
001980
Siefore Básica 80-84
Siefore Coppel Básica 80-4, S.A. de C.V.
002
578
001980
Siefore Básica 80-84
Más Pensión Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
530
001985
Siefore Básica 85-89
Siefore XXI Banorte Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
534
001985
Siefore Básica 85-89
Fondo Profuturo SB 85-89, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001985
Siefore Básica 85-89
Principal Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
544
001985
Siefore Básica 85-89
Siefore Sura Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
550
001985
Siefore Básica 85-89
Inbursa Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
552
001985
Siefore Básica 85-89
Citibanamex Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
556
001985
Siefore Básica 85-89
Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
562
001985
Siefore Básica 85-89
Siefore Invercap Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
568
001985
Siefore Básica 85-89
Siefore Coppel Básica 85-9, S.A. de C.V.
002
578
001985
Siefore Básica 85-89
Más Pensión Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
530
001990
Siefore Básica 90-94
Siefore XXI Banorte Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
534
001990
Siefore Básica 90-94
Fondo Profuturo SB 90-94, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001990
Siefore Básica 90-94
Principal Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
544
001990
Siefore Básica 90-94
Siefore Sura Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
550
001990
Siefore Básica 90-94
Inbursa Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
552
001990
Siefore Básica 90-94
Citibanamex Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
556
001990
Siefore Básica 90-94
Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
562
001990
Siefore Básica 90-94
Siefore Invercap Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
568
001990
Siefore Básica 90-94
Siefore Coppel Básica 90-4, S.A. de C.V.
002
578
001990
Siefore Básica 90-94
Más Pensión Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
003
334
000001
Siefore Aportaciones
Complementarias Uno
Fondo Profuturo LP, S.A de C.V, Siefore
004
430
000001
Siefore Previsión Social Uno
Multifondo de Previsión 1 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
004
430
000002
Siefore Previsión Social Dos
Multifondo de Previsión 2 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
004
430
000003
Siefore Previsión Social Tres
Multifondo de Previsión 3 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
 
 
004
430
000004
Siefore Previsión Social
Cuatro
Multifondo de Previsión 4 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
004
430
000005
Siefore Previsión Social Cinco
Multifondo de Previsión 5 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
004
430
000006
Siefore Previsión Social Seis
Siefore ISSSTELEON, S.A. de C.V.
004
430
000007
Siefore Previsión Social Siete
XXI Banorte Previsión Social Corto Plazo Siefore, S.A. de C.V.
004
430
000008
Siefore Previsión Social Ocho
Siefore ISSEMYM, S.A. de C.V.
004
430
000009
Siefore Previsión Social Nueve
Siefore PMX-SAR S.A. de C.V.
004
430
000010
Siefore Previsión Social Diez
XXI Banorte Previsional Siefore, S.A. de C.V.
017
634
000001
Siefore Aportaciones
Voluntarias Uno
Fondo Profuturo CP, S.A de C.V, Siefore
017
644
000001
Siefore Aportaciones
Voluntarias Uno
Siefore SURA AV 3, S.A. de C.V.
017
644
000002
Siefore Aportaciones
Voluntarias Dos
Siefore SURA AV 2, S.A. de C.V.
017
644
000003
Siefore Aportaciones
Voluntarias Tres
Siefore SURA AV 1, S.A. de C.V.
017
652
000002
Siefore Aportaciones
Voluntarias Dos
Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V.
017
630
000001
Siefore Aportaciones
Voluntarias Uno
Ahorro Individual XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
 
 
Catálogo de Tipo de Movimiento
Identificador
Descripción
R
Operación de Reporto
T
Traspaso sin liquidación
V
Operación de compra o venta
P
Préstamos de Valores
G
Garantías entregadas
D
Derechos en especie
 
Catálogo de Divisa
Identificador
Descripción
Clave
1
Peso
MXP
2
Dólar Americano
USD
3
Unidades de Inversión
UDI
6
Yen Japonés
JPY
7
Euros
EUR
8
Dólar Australiano
AUD
9
Dólar Canadiense
CAD
10
Franco Suizo
CHF
11
Libra Esterlina
GBP
12
Dólar de Hong Kong
HKD
13
Corona Danesa
DKK
14
Corona Sueca
SEK
15
Corona Noruega
NOK
16
Real Brasileño
BRL
17
Shekel Israelí
ILS
18
Peso Chileno
CLP
19
Rupia
INR
20
Renminbi Chino
CNY
21
Zloty Polaco
PLN
22
Corona checa
CZK
23
Florín Húngaro
HUF
24
Leu Rumano
RON
25
Lats Letones
LVL
26
Litas Lituanas
LTL
27
Corona Estonia
EEK
28
Lev Búlgaro
BGN
29
Corona Islandesa
ISK
30
Peso Colombiano
COP
31
Won Surcoreano
KRW
32
Nuevo Sol Peruano
PEN
33
Dólar de Singapur
SGD
99
Otras Divisas
OTR
 
 
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
 
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales..
Si la cantidad es negativa, se anotará el signo negativo en la 1ª posición de la izquierda, si la cantidad es positiva se anotará un CERO en la 1ª posición de la izquierda.
Los dos, tres o seis decimales disponibles siempre ocuparán los dos, tres o seis caracteres más a la derecha, si la cantidad no tiene decimales, estos dos, tres o seis caracteres serán CEROS.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo.
El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo.
5 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos y sin apostrofes; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
7 ISIN o "International Securities Identification Number" el cual consta de 12 caracteres donde:
       1 y 2: corresponden al prefijo del país
       3: corresponde al identificador de región
       4 al 9: corresponden al identificador del emisor
       10 y 11: corresponden al identificador de la emisión
       12: dígito verificador
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
8 CUSIP o "Committee on Uniform Securities Identification Procedures" o CINS "CUSIP International Numbering System", el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
9 SEDOL o "Stock Exchange Daily Oficial List" es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of
London para activos internacionales y consta de 7 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
10 Estos campos serán considerados opcionales sólo si se llenó alguno de los campos de código ISIN o CUSIP o SEDOL, de lo contrario se llenarán los espacios vacíos con un CERO justificado a la izquierda y espacios.
11 El Ticker Bloomberg es el identificador asignado por la plataforma Bloomberg. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
12 El Ticker de Reuters es el identificador asignado por la plataforma Reuters. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
 
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO
 
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I.     Las entidades correspondientes comprometidas a transmitir el formato de transmisión de información por proceso serán los Intermediarios Financieros (Plataformas de Negociación Electrónicas, Administradores o Patrocinadores del Fondo Mutuo) distintos a los Custodios Internacionales de las Siefores.
II.     Las rutas en envío y recuperación de acuses a CONSAR para producción serán por SFTP, las cuales serán asignadas a cada Intermediario Financiero (Plataforma de Negociación Electrónica, Administrador o Patrocinador del Fondo Mutuo) una vez que cumplan con los requisitos establecidos en las Disposiciones de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
III.    En el caso de los identificadores ISIN, CUSIP y SEDOL se deberán llenar en el siguiente orden:
       1° ISIN, de no existir éste,
       2° CUSIP o CINS, de no existir éste,
       3° SEDOL.
       Será obligatorio contar con por lo menos uno de ellos.
IV.   El nombre que deberá presentar el archivo a enviar por parte de los Intermediarios Financieros a CONSAR se compone de lo siguiente;
No.
TIPO DE DATO
DESCRIPCIÓN
1
8 Dígitos Numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2
2 Dígitos Alfanuméricos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipo de Entidad anexo al documento. Constante = "IF".
3
3 Dígitos Numéricos
Los cuales serán conforme a la clave del Catálogo de Entidad Contrapartes anexo al documento.
4
3 Dígitos Numéricos
Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES)
5
4 Dígitos Numéricos
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número constante para este caso será, Constante = 0345.
 
       NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
       Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad "Schroders Plc." (Intermediario Financiero), estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

       Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo enviaron, solo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:
A20190307_IF_002_000.0345
Anexo 143

 
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene Información de la descomposición de vehículos accionarios, inmobiliarios, de deuda y de mercancías en sus distintos componentes, al cierre del tercer día hábil anterior al de entrega del formato.
PERIODICIDAD DE ENVÍO
PERÍODO DE RECEPCIÓN
LONGITUD DEL REGISTRO
HORARIO DE TRANSMISIÓN
SEMANAL
ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE LA
SEMANA
369
De 7:00 a 18:00 Hrs.
 
ENCABEZADO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCABEZADO: Contiene información sobre las características del formato.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "000".1
2
Número de registros
-
N
10
0
4
13
Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado.1
3
Tamaño del registro
-
N
3
0
14
16
Número de caracteres por registro = Constante "369".1
4
Tipo de archivo

N
4
0
17
20
Identificador de archivo (para control del sistema) = Constante "0356".1
5
Tipo de Entidad

N
3
0
21
23
Clave del Tipo de Entidad que reporta la información, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo = Constante "034".1
6
Entidad

N
3
0
24
26
Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidad Contrapartes, anexos. 1
7
Fecha de información

F
8
0
27
34
Fecha de la Información que se reporta.3
8
Espacios en blanco
-
AN
335
0
35
369
Vacíos.5
 
 
SUBENCABEZADO
 
 
 
 
 
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "101".1
2
ID Vehículo

AN
12
0
4
15
Se deberá reportar un identificador definido por el Proveedor de la información, que sea único para cada Vehículo, el cual no deberá presentar cambios a lo largo del tiempo.4
3
Espacios en blanco
-
AN
354
0
16
369
Vacíos.5
 
 
DETALLE(S)
 
 
 
 
 
 
 
 
DETALLE 1: En este detalle se deberá incorporar la información del Vehículo reportado en el Subencabezado.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "301".1
2
ISIN Vehículo
-
AN
12
0
4
15
En caso de que exista, se deberá anotar la clave del ISIN del Vehículo reportado.6
3
CUSIP O CINS Vehículo
-
AN
9
0
16
24
En caso de que exista, se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS Vehículo reportado.7
4
SEDOL Vehículo
-
AN
7
0
25
31
En caso de que exista, se deberá anotar la clave SEDOL del Vehículo reportado.8
5
Clave Vehículo
-
AN
10
0
32
41
En caso de que exista, se deberá anotar la clave de cotización (pizarra) del Vehículo reportado.4
6
Ticker Bloomberg
Vehículo
-
AN
20
0
42
61
En caso de que exista, se deberá anotar el ticker que asigna Bloomberg al Vehículo reportado.9
7
Ticker Reuters Vehículo
-
AN
20
0
62
81
En caso de que exista, se deberá anotar el ticker que asigna Reuters al Vehículo reportado.10
8
ID del Patrocinador
-
N
3
0
82
84
Se deberá anotar el identificador correspondiente al patrocinador que reporta la información, según el "Catálogo de Entidad Contrapartes".1
9
Tipo de Vehículo
-
N
2
0
85
86
Se deberá reportar el identificador del tipo de Vehículo que corresponda considerando su naturaleza preponderante según el "Catálogo de Tipos de Vehículo".1
10
Nombre descriptivo
Vehículo
-
AN
60
0
87
146
Se deberá anotar un nombre descriptivo del Vehículo reportado.4
11
Valor del Vehículo
-
N
20
6
147
172
Se deberá reportar el valor a mercado de los activos administrados (AUMS) del Vehículo en la divisa de cotización al cierre de la fecha de reporte de información.2
12
Divisa de Cotización
-
N
2
0
173
174
Se reportará el identificador de la divisa de cotización del vehículo reportado, según el "Catálogo de Divisas".1
13
Valor del Fondo Primario
-
N
20
6
175
200
En caso de que el vehículo de inversión sea una serie de un fondo primario reportar el valor de los activos administrados de dicho fondo primario en la divisa de cotización. 2
En caso contrario reportar el "Valor del vehículo" del ID 12 anterior
14
País Regulador
-
N
2
0
201
202
Se reportará el identificador del país regulador del vehículo según el Catálogo de Países 1
15
Mercado
-
AN
6
0
203
208
Se deberá anotar la clave del mercado en que cotiza el vehículo conforme al estándar "ISO10383 - Market Identifier Codes (MIC)".
Si el vehículo cuenta con más de un mercado de cotización, se deberá reportar el mercado en que cuente con mayor volumen operado 4.
16
Ratio de Gastos Totales
-
N
3
2
209
213
Se deberá reportar el valor del ratio de gastos totales (Total Expense Ratio) del vehículo al cierre de la fecha de reporte de información. 2
17
Nombre del Índice o
Subíndice de referencia
-
AN
80
0
214
293
Se deberá reportar el nombre del Índice o Subíndice de referencia que replica el vehículo. 4
18
Ticker Bloomberg del
Índice o Subíndice de
referencia
-
AN
20
0
294
313
En caso de que exista, se deberá anotar el ticker que asigna Bloomberg al índice o subíndice de referencia que replica el vehículo reportado.9
19
Proveedor del Índice o
Subíndice de referencia
-
N
2
0
314
315
Se deberá reportar el ID del proveedor del Índice o subíndice de referencia que replica el vehículo según el Catálogo de "Proveedores de Índices".1
20
Observaciones
-
AN
40
0
316
355
En caso de reportar 99 en el campo "Proveedor de Índices" se deberá reportar el nombre de dicho proveedor en el presente campo. 4
21
Espacios en blanco
-
AN
14
0
356
369
Vacíos.5
 
 
DETALLE 2: En este detalle se deberá incorporar la información de los activos financieros que componen al Vehículo reportado en el Subencabezado, así como la influencia que cada componente tiene dentro del Vehículo. El nivel de descomposición de cada uno de los Vehículos debe ser el de mayor granularidad, de tal manera que cada componente no pueda ser descompuesto a su vez en otros activos financieros, salvo para el caso en el que se reporten instrumentos financieros derivados.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "302".1
2
ID Componente

AN
12
0
4
15
Se deberá reportar un identificador definido por el Proveedor de información, que sea único para cada componente reportado en el presente formato y que no presente cambios a lo largo del tiempo.4
3
Tipo de Activo
-
N
2
0
16
17
Se deberá anotar el identificador del tipo de activo correspondiente al componente reportado, conforme al "Catálogo de Tipos de Activo".1
4
Tipo de Activo
Subyacente
-
N
2
0
18
19
En caso de que el Tipo de Activo reportado se trate de un Derivado, se deberá anotar el identificador del tipo de activo subyacente del derivado conforme al "Catálogo de Tipos de Activos subyacentes", en otro caso, reportar en "00".4
5
ISIN
-
AN
12
0
20
31
En caso de que exista, se deberá anotar la clave del ISIN del componente reportado.6
6
CUSIP O CINS
-
AN
9
0
32
40
En caso de que exista, se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS del componente reportado.7
7
SEDOL
-
AN
7
0
41
47
En caso de que exista, se deberá anotar la clave SEDOL del componente reportado.8
8
Clave
-
AN
10
0
48
57
En caso de que exista, se deberá anotar la clave de cotización (pizarra) del componente reportado.4
9
Ticker Bloomberg
-
AN
20
0
58
77
En caso de que exista, se deberá anotar el ticker que asigna Bloomberg al componente reportado.9
10
Ticker Reuters
-
AN
20
0
78
97
En caso de que exista, se deberá anotar el ticker que asigna Reuters al componente reportado.10
11
Nombre descriptivo del
componente
-
AN
48
0
98
145
Se deberá anotar un nombre descriptivo del componente reportado.4
12
ISIN subyacente
-
AN
12
0
146
157
Para el caso en el que el componente que se reportea sea un derivado, se deberá anotar la clave ISIN del subyacente del componente reportado en caso de que exista.
Se deberá dejar vacío en otro caso.6
13
CUSIP O CINS
subyacente
-
AN
9
0
158
166
Para el caso en el que el componente que se reportea sea un derivado, se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS del subyacente del componente reportado en caso de que exista.
Se deberá dejar vacío en otro caso.7
14
SEDOL subyacente
-
AN
7
0
167
173
Para el caso en el que el componente que se reportea sea un derivado, se deberá anotar la clave SEDOL del subyacente del componente reportado en caso de que exista.
Se deberá dejar vacío en otro caso.8
15
Clave subyacente
-
AN
10
0
174
183
Para el caso en el que el componente que se reportea sea un derivado, se deberá anotar la clave de cotización (pizarra) del subyacente del componente reportado en caso de que exista.
Se deberá dejar vacío en otro caso.4
16
Ticker Bloomberg
subyacente
-
AN
20
0
184
203
Para el caso en el que el componente que se reportea sea un derivado, se deberá anotar el ticker que asigna Bloomberg al subyacente del componente reportado en caso de que exista.
Se deberá dejar vacío en otro caso.9
17
Ticker Reuters
subyacente
-
AN
20
0
204
223
Para el caso en el que el componente que se reportea sea un derivado, se deberá anotar el ticker que asigna Reuters al subyacente del componente reportado en caso de que exista.
Se deberá dejar vacío en otro caso.10
18
Nombre descriptivo
subyacente
-
AN
50
0
224
273
Para el caso en el que el componente que se reportea sea un derivado, se deberá anotar un nombre descriptivo para subyacente del componente reportado.
Se deberá dejar vacío en otro caso.4
19
País
-
N
2
0
274
275
En caso de que el componente sea un valor, se deberá anotar el identificador correspondiente al país de origen del emisor del valor, conforme al "Catálogo de Países".
En caso de que el componente sea un derivado cuyo subyacente es un valor, se deberá anotar el identificador correspondiente al país de origen del emisor del subyacente, conforme al "Catálogo de Países".
En caso contrario se deberá utilizar el indicador "00" del catálogo de países.1
20
Nombre País
-
AN
20
0
276
295
En caso de que el identificador del país reportado en el campo "País" sea 36, se deberá indicar el nombre del país de origen del emisor del valor.
En caso contrario se deberán reportar espacios vacíos4
21
Mercado
-
AN
4
0
296
299
En caso de que el componente sea un valor o mercancía, se deberá anotar la clave del mercado en que cotiza el componente reportado, conforme al estándar "ISO10383 - Market Identifier Codes (MIC)".
En caso de que el componente sea un derivado cuyo subyacente es un valor, se deberá anotar la clave del mercado en que cotiza el subyacente, conforme al estándar "ISO10383 - Market Identifier Codes (MIC)".
En caso contrario se deberán reportar espacios vacíos.4
22
País Regulador
-
N
2
0
300
301
En caso de que el componente sea un valor o mercancía, se deberá indicar el país de origen del organismo encargado regular el valor, conforme al "Catálogo de Países". En caso de que el componente sea un derivado cuyo subyacente es un valor, e deberá indicar el país de origen del organismo encargado regular el subyacente conforme al "Catálogo de Países".
En caso contrario se deberá utilizar el indicador "00" del catálogo de países.1
23
Nombre País Regulador
-
AN
20
0
302
321
En caso de que el identificador del país reportado en el campo "País Regulador" sea 36, se deberá indicar el nombre del país de origen del emisor del valor.
En otro caso se deberán reportar espacios vacíos4
24
Divisa de cotización
-
N
2
0
322
323
Se reportará el identificador de la divisa de cotización del componente reportado, según el "Catálogo de Divisas".1
25
Clave divisa
-
AN
3
0
324
326
En caso de que la clave reportada en el campo "Divisa de cotización" sea 99, se deberá indicar la clave de la divisa de cotización del componente reportado, conforme al estándar "ISO4217 - Currency codes".
En caso contrario se deberán reportar espacios vacíos.4 
26
Sector
-
AN
20
0
327
346
Se deberá indicar el nombre descriptivo del sector al que pertenece el componente reportado. Los criterios bajo los cuáles se asigna el presente sector deben mantenerse sin cambios a lo largo del tiempo salvo en el caso en el que exista alguna justificación para realizar cambios al mismo. 4 
27
Influencia
-
N
3
6
347
355
Se deberá anotar la influencia o peso del Componente dentro del vehículo, medido en puntos porcentuales.
Para el caso de los instrumentos derivados deberá reportar la influencia con relación al valor nocional y en el sentido en el que vaya la posición (Si es larga el valor de la influencia deberá ser positivo y si es corta el valor de la influencia deberá ser un valor negativo)2
 
 
28
Calificadora Componente
primera
-
N
3
0
356
358
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada del Componente primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. En otro caso se deberá anotar 000. 1
29
Calificación Homologada
del Componente primera
-
N
4
0
359
362
Se deberá anotar el identificador de la calificación que corresponde al componente conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión.
En caso de que el componente sea un derivado, un reporto o préstamo de valores, se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas correspondiente a la contraparte o a la cámara de compensación en la cual se realice la liquidación. Esta deberá ser la calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión.
En otro caso se deberá anotar 0000.1
30
Calificadora Componente
segunda
-
N
3
0
363
365
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada del componente segunda" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. En otro caso se deberá anotar 000. 1
31
Calificación Homologada
del Componente segunda
-
N
4
0
366
369
Se deberá anotar el identificador de la calificación que corresponde al componente conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la segunda calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión.
En caso de que el componente sea un derivado, un reporto o préstamo de valores, se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas correspondiente a la contraparte o a la cámara de compensación en la cual se realice la liquidación. Esta deberá ser la segunda calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión.
En otro caso se deberá anotar 0000. 1
 
 
CATÁLOGO(S)
 
Catálogo de Tipos de Entidades
Clave Tipo de Entidad
Descripción
Abreviación
001
AFORES
AF
002
SIEFORES BÁSICA
SB
003
SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS
AC
004
SIEFORES PREVISIÓN SOCIAL
PS
007
EMPRESAS OPERADORAS
EO
011
ICEFAS
IC
013
BANXICO
BX
014
PRESTADORAS DE SERVICIO
PT
016
COMISIONES
CM
017
SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS
AV
018
S. D. INDEVAL
ID
019
CUSTODIOS DE LAS SIEFORES
CS
020
INSTITUTOS
IN
030
PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS
VP
034
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
IF
 
Catálogo Entidad Contrapartes
Clave
Identificador
Descripción
001
900000
Otros
002
900001
Schroders Plc.
003
900002
Blackrock Inc.
004
900003
Franklin Templeton Investment Management Ltd.
005
900004
Amundi Asset Management
006
900005
Nomura Holdings, Inc .
008
900007
Wellington Management Company LLP
009
900008
Ninety One PLC
010
900009
Alliance Bernstein
012
950001
Allfunds Bank, S.A.U.
013
950002
Fundvest, Pershing LLC
014
950003
MFEX Mutual Funds Exchange AB
015
900011
Fidelity International
016
900012
J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
017
900013
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
018
900014
Goldman Sachs Asset Management International
019
900015
Morgan Stanley Investment Management Inc
020
900016
Vanguard Group
021
900017
Natixis
022
900018
WisdomTree Investments, Inc.
023
900019
State Street Corporation
024
900020
DWS Investments
025
900021
Sherpa Capital
026
900022
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
027
900023
FirstTrust
028
900024
Baillie Gifford
029
900025
UBS AG
030
900026
AXA Invesment Managers
031
900027
BNP Paribas Asset Management
032
900028
GAM Holding AG
033
900029
Invesco Capital Management
034
900030
Janus Henderson Investors
035
900031
Jupiter Asset Management Limited
036
900032
NN Investment Partners B.V.
037
900033
Pacific Investment Management Company LLC ("PIMCO")
038
900034
Columbia Threadneedle Investments
039
900035
UTI Asset Management
040
900036
Nikko Asset Management
041
900037
Global X
042
900038
VanEck
043
900039
KraneShares
044
900040
ProShares
045
900041
Brown Advisory (Ireland) Limited
046
900042
Robeco Institutional Asset Management B.V.
047
900043
Acadian Asset Management LLC
048
900044
Man Group
049
900045
Berenberg
050
900046
Finamex
051
900047
ODDO BHF Asset Management SAS
 
 
Catálogo de Divisa
Id
Clave
Descripción
01
MXP
Peso
02
USD
Dólar Americano
03
UDI
Unidades de Inversión
06
JPY
Yen Japonés
07
EUR
Euros
08
AUD
Dólar Australiano
09
CAD
Dólar Canadiense
10
CHF
Franco Suizo
11
GBP
Libra Esterlina
12
HKD
Dólar Hong Kong
13
DKK
Corona Danesa
14
SEK
Corona Sueca
15
NOK
Corona Noruega
16
BRL
Real Brasileño
17
ILS
Shekel Israelí
18
CLP
Peso Chileno
19
INR
Rupia
20
CNY
Renminbi chino
21
PLN
Zloty Polaco
22
CZK
Corona checa
23
HUF
Florín Húngaro
24
RON
Leu Rumano
25
LVL
Lats Letones
26
LTL
Litas Lituanas
27
EEK
Corona Estonia
28
BGN
Lev Búlgaro
29
ISK
Corona Islandesa
30
COP
Peso Colombiano
31
KRW
Won Surcoreano
32
PEN
Nuevo Sol Peruano
33
SGD
Dólar de Singapur
99
OTR
Otras Divisas
 
 
Catálogo de Tipos de Activo
 
Catálogo de Tipos de Activos subyacentes
Identificador
Descripción
 
Identificador
Descripción
00
No aplica
 
01
Acción
01
Acción
 
02
Mercancías
02
Mercancías
 
03
Renta Fija
03
Renta Fija
 
04
Inmobiliario11
04
Inmobiliario11
 
05
Divisas
05
Instrumentos Financieros Derivados
 
99
Otro
06
Vehículos de Inversión12
 
 
 
07
Fondo Mutuo
 
 
 
08
Reportos
 
 
 
09
Préstamo de Valores
 
 
 
10
Efectivo
 
 
 
99
Otro
 
 
 
 
 
Catálogo de Tipos de Vehículo
Identificador
Descripción
01
Accionario
02
Inmobiliario11
03
Mercancías
04
Renta Fija
05
Mixto
99
Otro
 
Catálogo de Países
Identificador
Descripción
 
Identificador
Descripción
01
Alemania
 
27
Hungría
02
Australia
 
28
Letonia
03
Austria
 
29
Lituania
04
Bélgica
 
30
Malta
05
Canadá
 
31
República Checa
06
Dinamarca
 
32
Suecia
07
España
 
33
Brasil
08
Estados Unidos de Norteamérica
 
34
China
09
Finlandia
 
35
India
10
Francia
 
36
Otro
11
Grecia
 
37
Rumanía
12
Países Bajos (Holanda)
 
38
Noruega
13
Hong Kong
 
39
Chile
14
Irlanda
 
40
Israel
15
Italia
 
41
Bulgaria
16
Japón
 
42
Colombia
17
Luxemburgo
 
43
Corea del Sur
18
México
 
44
Islandia
19
Polonia
 
45
Perú
20
Portugal
 
46
Singapur
21
Reino Unido de la Gran Bretaña
 
47
Malasia
22
Suiza
 
48
Nueva Zelanda
23
Chipre
 
49
Sudáfrica
24
Eslovaquia
 
50
Tailandia
25
Eslovenia
 
51
Taiwán
26
Estonia
 
52
Croacia
 
Catálogo de Agencias Calificadoras
Identificador
Descripción
Abreviación
1
Standard & Poor's, S.A. de C.V.
S&P
4
Fitch México, S.A. de C.V.
FITCH
5
Moody's de México SA de CV
MOODY'S
6
HR Ratings de México S.A. de C.V.
HR Ratings
7
Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V.
Verum
8
DBRS Ratings México, Institución Calificadora de Valores S.A. de C.V.
DBRS Ratings México
99
Otra
 
 
 
Catálogo de Calificaciones Homologadas
Fitch IBCA
Moody's
Standard &
Poor's
HR Ratings
VERUM
DBRS Ratings
México
Identificador
Calificaciones Mediano y Largo Plazo en Escala Local
AAA (mex)
AAA.mx
mxAAA
HR AAA
AAA/M
AAA.MX
1000
AA+ (mex)
AA+.mx
mxAA+
HR AA+
AA+/M
AA.MX(alto)
1001
AA (mex)
AA.mx
mxAA
HR AA
AA/M
AA.MX
1002
AA- (mex)
AA-.mx
mxAA-
HR AA-
AA-/M
AA.MX(bajo)
1003
A+ (mex)
A+.mx
mxA+
HR A+
A+/M
A.MX(alto)
1004
A (mex)
A.mx
mxA
HR A
A/M
A.MX
1005
A- (mex)
A-.mx
mxA-
HR A-
A-/M
A.MX(bajo)
1006
BBB+ (mex)
BBB+.mx
mxBBB+
HR BBB+
BBB+/M
BBB.MX(alto)
1007
BBB (mex)
BBB.mx
mxBBB
HR BBB
BBB/M
BBB.MX
1008
BBB- (mex)
BBB-.mx
mxBBB-
HR BBB-
BBB-/M
BBB.MX(bajo)
1009
BB+ (mex)
BB+.mx
mxBB+
HR BB+
BB+/M
BB.MX(alto)
1010
BB (mex)
BB.mx
mxBB
HR BB
BB/M
BB.MX
1011
BB- (mex)
BB-.mx
mxBB-
HR BB-
BB-/M
BB.MX(bajo)
1012
B+ (mex)
B+.mx
mxB+
HR B+
B+/M
B.MX(alto)
1013
B (mex)
B.mx
mxB
HR B
B/M
B.MX
1014
B- (mex)
B-.mx
mxB-
HR B-
B-/M
B.MX(bajo)
1015
CCC+ (mex)
CCC+.mx
mxCCC+
HR C+
 
CCC.MX(alto)
1016
CCC (mex)
CCC.mx
mxCCC
 
 
CCC.MX
1017
CCC- (mex)
CCC-.mx
mxCCC-
 
 
CCC.MX(bajo)
1018
CC (mex)
CC.mx
mxCC
HR C
C/M
CC.MX
1019
C (mex)
C.mx
mxC
HR C-
 
C.MX
1020
D (mex)
 
mxD
HR D
D/M
D.MX
1021
Calificaciones Corto Plazo en Escala Local
F1+ (mex)
ML A-1.mx
mxA-1+
HR+1
1+/M
R-1.MX(alto)
1022
F1 (mex)
ML A-2.mx
mxA-1
HR1
1/M
R-1.MX(medio)
1023
F2 (mex)
ML A-3.mx
mxA-2
HR2
2/M
R-1.MX(bajo)
1024
F3 (mex)
 
mxA-3
HR3
3/M
R-2.MX - R-3.MX
1025
B (mex)
ML B.mx
mxB
HR4
4/M
R-4.MX - R-5.MX
1026
C (mex)
ML C.mx
mxC
HR5
D/M
D.MX
1027
 
 
 
HR D
 
 
1056
Calificaciones Mediano y Largo Plazo en Escala Global
AAA
Aaa
AAA
HR AAA (G)
 
AAA
1028
AA+
Aa1
AA+
HR AA+ (G)
 
AA(high)
1029
AA
Aa2
AA
HR AA (G)
 
AA
1030
AA-
Aa3
AA-
HR AA- (G)
 
AA(low)
1031
A+
A1
A+
HR A+ (G)
 
A(high)
1032
A
A2
A
HR A (G)
 
A
1033
A-
A3
A-
HR A- (G)
 
A(low)
1034
BBB+
Baa1
BBB+
HR BBB+ (G)
 
BBB(high)
1035
BBB
Baa2
BBB
HR BBB (G)
 
BBB
1036
BBB-
Baa3
BBB-
HR BBB- (G)
 
BBB(low)
1037
BB+
Ba1
BB+
HR BB+ (G)
 
BB(high)
1038
BB
Ba2
BB
HR BB (G)
 
BB
1039
BB-
Ba3
BB-
HR BB- (G)
 
BB(low)
1040
B+
B1
B+
HR B+ (G)
 
B(high)
1041
B
B2
B
HR B (G)
 
B
1042
B-
B3
B-
HR B- (G)
 
B(low)
1043
CCC+
Caa1
CCC+
HR C+ (G)
 
CCC(high)
1044
CCC
Caa2
CCC
 
 
CCC
1045
CCC-
Caa3
CCC-
 
 
CCC(low)
1046
CC
Ca
CC
HR C (G)
 
CC
1047
C
C
C
HR C- (G)
 
C
1048
D
D
D
HR D (G)
 
D
1049
Calificaciones Corto Plazo en Escala Global
F1+
P-1
A-1+
HR+1 (G)
 
R-1(high)
1050
F1
 
A-1
HR1 (G)
 
R-1(middle)
1051
F2
P-2
A-2
HR2 (G)
 
R-1(low)
1052
F3
P-3
A-3
HR3 (G)
 
R-2 - R-3
1053
B
 
 
HR4 (G)
 
R-4 - R-5
1054
C
 
 
HR5 (G)
 
D
1055
 
Proveedores de Índices
Identificador
Descripción
 
Identificador
Descripción
01
FTSE
 
17
InteractiveData
02
Barclays
 
18
SocieteGeneral
03
NYSE
 
19
IPOX
04
ICE
 
20
Stoxx
05
BolsaMexico
 
21
JohnHancock
06
WisdomTree
 
22
BolsaJapon
07
CRSP
 
23
Morningstar
08
BolsaAlemania
 
24
BolsaFrancia
09
SPDJI
 
25
Russell
10
Nasdaq
 
26
ScientificBeta
11
MSCI
 
27
Solactive
12
GoldmanSachs
 
28
SSGA
13
BolsaEspana
 
29
Valmer
14
INDXX
 
30
Tokio Stock Exchange
15
iBoxx
 
99
Otro
16
ISE
 
 
 
 
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
 
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal. Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Los dos, tres o seis decimales disponibles siempre ocuparán los dos, tres o seis caracteres más a la derecha, si la cantidad no tiene decimales, estos dos, tres o seis caracteres serán CEROS.
En caso de estar reportando tasas, se deberá hacerlo en forma de porcentaje con el número de decimales que estipule la longitud del campo.
La 1ª posición de la izquierda se usará para indicar el signo de la cantidad, se anotará un CERO para cantidades positivas y se anotará el signo "-" para cantidades negativas.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
       DD = día
       MM = mes
       AAAA = año
4 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos y sin apostrofes; en caso de no existir, se anotará un espacio vacío. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
5 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
6 ISIN o "International Securities Identification Number" el cual consta de 12 caracteres donde:
       1 y 2: corresponden al prefijo del país.
       3: corresponde al identificador de región
       4 al 9: corresponden al identificador del emisor
 
       10 y 11: corresponden al identificador de la emisión
       12: dígito verificador
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
7 CUSIP o "Committee on Uniform Securities Identification Procedures" o CINS "CUSIP International Numbering System", el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
8 SEDOL o "Stock Exchange Daily Oficial List" es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para activos internacionales y consta de 7 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
9 El ticker Bloomberg es el identificador asignado por la plataforma Bloomberg. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
10 El ticker Reuters es el identificador asignado por la plataforma Reuters. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
11 Hace referencia a FIBRAS, REITS o similares.
12 Hace referencia a ETFs de cualquier tipo de subyacente o Vehículos inmobiliarios.
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO
 
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I.     Él envió de los formatos de transmisión de información por proceso será a través del protocolo de transferencia de archivos SFTP.
II.     Este formato de transmisión de información por proceso deberá ser enviado por el Proveedor de los Vehículos.
III.    El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;
No.
Tipo de Dato
Descripción
1
8 Dígitos Numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2
2 Dígitos Alfanuméricos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipo de Entidad anexo al documento. Constante = "IF".
3
3 Dígitos Numéricos
Los cuales serán conforme a la Clave' del Catálogo tipo de entidad anexo al documento. Constante: 034
4
3 Dígitos Numéricos
Los cuales serán conforme a la Clave' del Catálogo Entidad Contraparte anexo al documento.
5
4 Dígitos Numéricos
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número constante para este caso será, Constante = 0356.
 
       NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
       Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la entidad State Street Corporation (Intermediario Financiero) estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

       Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo enviaron, solo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:
A20210104_IF_034_023.0356
Anexo 144

 
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada. - Este archivo contiene la última información pública disponible de la composición de Fondos Mutuos, al cierre del último día hábil correspondiente a dos meses anteriores a la entrega del formato.
PERIODICIDAD DE ENVÍO
PERÍODO DE RECEPCIÓN
LONGITUD DEL REGISTRO
HORARIO DE TRANSMISIÓN
MENSUAL
QUINTO DÍA HÁBIL DEL MES
369
De 7:00 a 18:00 Hrs.
 
ENCABEZADO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCABEZADO: Contiene información sobre las características del formato de transmisión.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "000".1
2
Número de registros
-
N
10
0
4
13
Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado.1
3
Tamaño del registro
-
N
3
0
14
16
Número de caracteres por registro = Constante "369".1
4
Tipo de archivo

N
4
0
17
20
Identificador de archivo (para control del sistema) = Constante "0357".1
5
Tipo de Entidad

N
3
0
21
23
Clave del Tipo de Entidad que reporta la información, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo = Constante "034".1
6
Entidad

N
3
0
24
26
Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo Entidad Contrapartes, anexos. 1
7
Fecha de información

F
8
0
27
34
Fecha de la Información que se reporta.3
8
Espacios en blanco
-
AN
335
0
35
369
Vacíos.5
 
 
SUBENCABEZADO
 
 
 
 
 
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "101".1
2
ID Fondo Mutuo

AN
12
0
4
15
Se deberá reportar un identificador definido por el proveedor de la información, que sea único para cada Fondo Mutuo, y que no presente cambios a lo largo del tiempo.4
3
Espacios en blanco
-
AN
354
0
16
369
Vacíos.5
 
DETALLE(S)
 
 
 
 
 
 
 
 
DETALLE 1: En este detalle se deberá reportar la información del Fondo Mutuo reportado en el Subencabezado.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "301".1
2
ISIN Fondo Mutuo
-
AN
12
0
4
15
En caso de que exista, se deberá anotar la clave del ISIN del Fondo Mutuo reportado.6
3
CUSIP O CINS Fondo
Mutuo
-
AN
9
0
16
24
En caso de que exista, se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS Fondo Mutuo reportado.7
4
SEDOL Fondo Mutuo
-
AN
7
0
25
31
En caso de que exista, se deberá anotar la clave SEDOL del Fondo Mutuo reportado.8
5
Clave Fondo Mutuo
-
AN
10
0
32
41
En caso de que exista, se deberá anotar la clave de cotización (pizarra) del Fondo Mutuo reportado.4
6
Ticker Bloomberg Fondo
Mutuo
-
AN
20
0
42
61
En caso de que exista, se deberá anotar el ticker que asigna Bloomberg al Fondo Mutuo reportado.9
7
Ticker Reuters Fondo
Mutuo
-
AN
20
0
62
81
En caso de que exista, se deberá anotar el ticker que asigna Reuters al Fondo Mutuo reportado.10
8
ID del Administrador
-
N
3
0
82
84
Se deberá anotar el identificador correspondiente al administrador que reporta la información, según el "Catálogo de Entidad Contrapartes".1
9
Tipo de Fondo Mutuo
-
N
2
0
85
86
Se deberá reportar el identificador del tipo de Fondo Mutuo que corresponda considerando su naturaleza preponderante, según el "Catálogo de Tipos de Vehículo".1
10
Nombre descriptivo del
Fondo Mutuo
-
AN
60
0
87
146
Se deberá anotar un nombre descriptivo del Fondo Mutuo reportado.4
11
Valor del Fondo Mutuo
-
N
20
6
147
172
Se deberá reportar el valor a mercado de los activos administrados (AUMS) del Fondo Mutuo en la divisa de cotización al cierre de la fecha de reporte de información.2
12
Valor Unitario
-
N
10
6
173
188
En este campo se debe reportar el precio unitario de cada acción del Fondo Mutuo a la fecha del reporte de información. 2
13
Valor del Fondo Primario
-
N
20
6
189
214
En caso de que el fondo mutuo sea una serie de un fondo primario reportar el valor de los activos administrados de dicho fondo primario en la divisa de cotización. 2
En caso contrario reportar el "Valor del Fondo Mutuo" del ID 12 anterior
14
Divisa del Fondo Mutuo
-
N
2
0
215
216
Se deberá reportar el identificador de la divisa asociada al Fondo Mutuo reportado de conformidad con el "Catálogo de Divisa1
15
Ratio de Gastos Totales
-
N
3
4
217
223
Se deberá reportar el valor del ratio de gastos totales (Total Expense Ratio) del Fondo Mutuo al cierre de la fecha de reporte de información. 2
16
País regulador
-
N
2
0
224
225
Se deberá indicar el país de origen del organismo encargado de regular el Fondo Mutuo, conforme al "Catálogo de Países".
En caso contrario se deberá utilizar el indicador "36" del Catálogo de Países.1
17
Nombre País regulador
-
AN
20
0
226
245
En caso de que el identificador del país reportado en el campo "País regulador" sea 36, se deberá indicar el nombre del país de origen del emisor del valor.
En caso contrario se deberán reportar espacios vacíos4
18
Nombre del Índice o
Subíndice de referencia
-
AN
50
0
246
295
Se deberá reportar el nombre del Índice o Subíndice de referencia del Fondo Mutuo. 4
19
Ticker Bloomberg del
Índice o Subíndice de
referencia
-
AN
20
0
296
315
En caso de que exista, se deberá anotar el ticker que asigna Bloomberg al índice o subíndice del Fondo Mutuo.9
20
Proveedor del Índice o
Subíndice de referencia
-
N
2
0
316
317
Se deberá reportar el ID del proveedor del Índice o subíndice del Fondo Mutuo según el Catálogo de "Proveedores de Índices".1
21
Observaciones
-
AN
40
0
318
357
En caso de reportar 99 en el campo "Proveedor de Índices" se deberá reportar el nombre de dicho proveedor en el presente campo. 4
22
Espacios en blanco
-
AN
12
0
358
369
Vacíos.5
 
 
DETALLE 2: En este detalle se deberá incorporar la información de los activos financieros que componen al Fondo Mutuo del subencabezado, así como la influencia que cada componente tiene dentro del Fondo Mutuo. El nivel de descomposición de cada uno de los Fondo Mutuos debe ser el de mayor granularidad, de tal manera que cada componente no pueda ser descompuesto a su vez en otros activos financieros, salvo para el caso en el que se reporten instrumentos financieros derivados.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "302".1
2
ID Componente

AN
12
0
4
15
Se deberá reportar un identificador definido por el proveedor de información, que sea único para cada componente reportado en el presente formato y que no presente cambios a lo largo del tiempo.4
3
Tipo de Activo
-
N
2
0
16
17
Se deberá anotar el identificador del tipo de activo correspondiente al componente reportado, conforme al "Catálogo de Tipos de Activo".1
4
Tipo de Activo
Subyacente
-
N
2
0
18
19
En caso de que el Tipo de Activo reportado se trate de un Derivado, se deberá anotar el identificador del tipo de activo subyacente del derivado conforme al "Catálogo de Tipos de Activos subyacentes", en otro caso, reportar en "00".1
5
ISIN
-
AN
12
0
20
31
En caso de que exista, se deberá anotar la clave del ISIN del componente reportado.6
6
CUSIP O CINS
-
AN
9
0
32
40
En caso de que exista, se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS del componente reportado.7
7
SEDOL
-
AN
7
0
41
47
En caso de que exista, se deberá anotar la clave SEDOL del componente reportado.8
8
Clave
-
AN
10
0
48
57
En caso de que exista, se deberá anotar la clave de cotización (pizarra) del componente reportado.4
9
Ticker Bloomberg
-
AN
20
0
58
77
En caso de que exista, se deberá anotar el ticker que asigna Bloomberg al componente reportado.9
10
Ticker Reuters
-
AN
20
0
78
97
En caso de que exista, se deberá anotar el ticker que asigna Reuters al componente reportado.10
11
Nombre descriptivo del
componente
-
AN
48
0
98
145
Se deberá anotar un nombre descriptivo del componente reportado.4
12
ISIN subyacente
-
AN
12
0
146
157
Para el caso en el que el componente que se reportea sea un derivado, se deberá anotar la clave ISIN del subyacente del componente reportado en caso de que exista.
Se deberá dejar vacío en otro caso.6
13
CUSIP O CINS
subyacente
-
AN
9
0
158
166
Para el caso en el que el componente que se reportea sea un derivado, se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS del subyacente del componente reportado en caso de que exista.
Se deberá dejar vacío en otro caso.7
14
SEDOL subyacente
-
AN
7
0
167
173
Para el caso en el que el componente que se reportea sea un derivado, se deberá anotar la clave SEDOL del subyacente del componente reportado en caso de que exista.
Se deberá dejar vacío en otro caso.8
15
Clave subyacente
-
AN
10
0
174
183
Para el caso en el que el componente que se reportea sea un derivado, se deberá anotar la clave de cotización (pizarra) del subyacente del componente reportado en caso de que exista.
Se deberá dejar vacío en otro caso.4
16
Ticker Bloomberg
subyacente
-
AN
20
0
184
203
Para el caso en el que el componente que se reportea sea un derivado, se deberá anotar el ticker que asigna Bloomberg al subyacente del componente reportado en caso de que exista.
Se deberá dejar vacío en otro caso.9
17
Ticker Reuters
subyacente
-
AN
20
0
204
223
Para el caso en el que el componente que se reportea sea un derivado, se deberá anotar el ticker que asigna Reuters al subyacente del componente reportado en caso de que exista.
Se deberá dejar vacío en otro caso.10
18
Nombre descriptivo
subyacente
-
AN
50
0
224
273
Para el caso en el que el componente que se reportea sea un derivado, se deberá anotar un nombre descriptivo para subyacente del componente reportado.
Se deberá dejar vacío en otro caso.4
19
País
-
N
2
0
274
275
En caso de que el componente sea un valor, se deberá anotar el identificador correspondiente al país de origen del emisor del valor, conforme al "Catálogo de Países".
En caso de que el componente sea un derivado cuyo subyacente es un valor, se deberá anotar el identificador correspondiente al país de origen del emisor del subyacente, conforme al "Catálogo de Países".
En caso contrario se deberá utilizar el indicador "00" del catálogo de países.1
20
Nombre País
-
AN
20
0
276
295
En caso de que el identificador del país reportado en el campo "País" sea 36, se deberá indicar el nombre del país de origen del emisor del valor.
En caso contrario se deberán reportar espacios vacíos. 4
21
Mercado
-
AN
4
0
296
299
En caso de que el componente sea un valor o mercancía, se deberá anotar la clave del mercado en que cotiza el componente reportado, conforme al estándar "ISO10383 - Market Identifier Codes (MIC)".
En caso de que el componente sea un derivado cuyo subyacente es un valor, se deberá anotar la clave del mercado en que cotiza el subyacente, conforme al estándar "ISO10383 - Market Identifier Codes (MIC)".
En caso contrario se deberán reportar espacios vacíos.4
22
País Regulador
-
N
2
0
300
301
En caso de que el componente sea un valor o mercancía, se deberá indicar el país de origen del organismo encargado de regular el valor, conforme al "Catálogo de Países".
En caso de que el componente sea un derivado cuyo subyacente es un valor, se deberá indicar el país de origen del organismo encargado regular el subyacente conforme al "Catálogo de Países".
En caso contrario se deberá utilizar el indicador "00" del catálogo de países.1
23
Nombre País Regulador
-
AN
20
0
302
321
En caso de que el identificador del país reportado en el campo "País Regulador" sea 36, se deberá indicar el nombre del país de origen del emisor del valor.
En otro caso se deberán reportar espacios vacíos. 4
24
Divisa de cotización
-
N
2
0
322
323
Se reportará el identificador de la divisa de cotización del componente reportado, según el "Catálogo de Divisas".1
 
 
25
Clave divisa
-
AN
3
0
324
326
En caso de que la clave reportada en el campo "Divisa de cotización" sea 99, se deberá indicar la clave de la divisa de cotización del componente reportado, conforme al estándar "ISO4217 - Currency codes".
En caso contrario se deberán reportar espacios vacíos.4
26
Sector
-
AN
20
0
327
346
Se deberá indicar el nombre descriptivo del sector al que pertenece el componente reportado. Los criterios bajo los cuáles se asigna el presente sector deben mantenerse sin cambios a lo largo del tiempo salvo en el caso en el que exista alguna justificación para realizar cambios al mismo. 4
27
Influencia
-
N
3
6
347
355
Se deberá anotar la influencia o porcentaje de participación del Componente dentro del Fondo Mutuo, medido en puntos porcentuales. 2
Para el caso de los instrumentos derivados deberá reportar la influencia con relación al valor nocional y en el sentido en el que vaya la posición (Si es larga el valor de la influencia deberá ser positivo y si es corta el valor de la influencia deberá ser un valor negativo).
28
Calificadora Componente
primera
-
N
3
0
356
358
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada del Componente primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. En otro caso se deberá anotar 000.1
29
Calificación Homologada
del Componente primera
-
N
4
0
359
362
Se deberá anotar el identificador de la calificación que corresponde al componente conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión.
En caso de que el componente sea un derivado, un reporto o préstamo de valores, se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas correspondiente a la contraparte o a la cámara de compensación en la cual se realice la liquidación. Esta deberá ser la calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión.
En otro caso se deberá anotar 0000.1
30
Calificadora Componente
segunda
-
N
3
0
363
365
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada del componente segunda" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. En otro caso se deberá anotar 000.1
31
Calificación Homologada
del Componente segunda
-
N
4
0
366
369
Se deberá anotar el identificador de la calificación que corresponde al componente conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la segunda calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión.
En caso de que el componente sea un derivado, un reporto o préstamo de valores, se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas correspondiente a la contraparte o a la cámara de compensación en la cual se realice la liquidación. Esta deberá ser la segunda calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión.
En otro caso se deberá anotar 0000.1
 
CATÁLOGO(S)
 
Catálogo de Tipos de Entidades
Clave Tipo de Entidad
Descripción
Abreviación
001
AFORES
AF
002
SIEFORES BÁSICA
SB
003
SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS
AC
004
SIEFORES PREVISIÓN SOCIAL
PS
007
EMPRESAS OPERADORAS
EO
011
ICEFAS
IC
013
BANXICO
BX
014
PRESTADORAS DE SERVICIO
PT
016
COMISIONES
CM
017
SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS
AV
018
S. D. INDEVAL
ID
019
CUSTODIOS DE LAS SIEFORES
CS
020
INSTITUTOS
IN
030
PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS
VP
034
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
IF
 
 
Catálogo Entidad Contrapartes
Clave
Identificador
Descripción
001
900000
Otros
002
900001
Schroders Plc.
003
900002
Blackrock Inc.
004
900003
Franklin Templeton Investment Management Ltd.
005
900004
Amundi Asset Management
006
900005
Nomura Holdings, Inc .
008
900007
Wellington Management Company LLP
009
900008
Ninety One PLC
010
900009
Alliance Bernstein
012
950001
Allfunds Bank, S.A.U.
013
950002
Fundvest, Pershing LLC
014
950003
MFEX Mutual Funds Exchange AB
015
900011
Fidelity International
016
900012
J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
017
900013
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
018
900014
Goldman Sachs Asset Management International
019
900015
Morgan Stanley Investment Management Inc
020
900016
Vanguard Group
021
900017
Natixis
022
900018
WisdomTree Investments, Inc.
023
900019
State Street Corporation
024
900020
DWS Investments
025
900021
Sherpa Capital
026
900022
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
027
900023
FirstTrust
028
900024
Baillie Gifford
029
900025
UBS AG
030
900026
AXA Invesment Managers
031
900027
BNP Paribas Asset Management
032
900028
GAM Holding AG
033
900029
Invesco Capital Management
034
900030
Janus Henderson Investors
035
900031
Jupiter Asset Management Limited
036
900032
NN Investment Partners B.V.
037
900033
Pacific Investment Management Company LLC ("PIMCO")
038
900034
Columbia Threadneedle Investments
039
900035
UTI Asset Management
040
900036
Nikko Asset Management
041
900037
Global X
042
900038
VanEck
043
900039
KraneShares
044
900040
ProShares
045
900041
Brown Advisory (Ireland) Limited
046
900042
Robeco Institutional Asset Management B.V.
047
900043
Acadian Asset Management LLC
048
900044
Man Group
049
900045
Berenberg
050
900046
Finamex
051
900047
ODDO BHF Asset Management SAS
 
Catálogo de Divisa
Id
Clave
Descripción
01
MXP
Peso
02
USD
Dólar Americano
03
UDI
Unidades de Inversión
06
JPY
Yen Japonés
07
EUR
Euros
08
AUD
Dólar Australiano
09
CAD
Dólar Canadiense
10
CHF
Franco Suizo
11
GBP
Libra Esterlina
12
HKD
Dólar Hong Kong
13
DKK
Corona Danesa
14
SEK
Corona Sueca
15
NOK
Corona Noruega
16
BRL
Real Brasileño
17
ILS
Shekel Israelí
18
CLP
Peso Chileno
19
INR
Rupia
20
CNY
Renminbi chino
21
PLN
Zloty Polaco
22
CZK
Corona checa
23
HUF
Florín Húngaro
24
RON
Leu Rumano
25
LVL
Lats Letones
26
LTL
Litas Lituanas
27
EEK
Corona Estonia
28
BGN
Lev Búlgaro
29
ISK
Corona Islandesa
30
COP
Peso Colombiano
31
KRW
Won Surcoreano
32
PEN
Nuevo Sol Peruano
33
SGD
Dólar de Singapur
99
OTR
Otras Divisas
 
 
 
Catálogo de Tipos de Activo
 
Catálogo de Tipos de Activos subyacentes
Identificador
Descripción
 
Identificador
Descripción
00
No aplica
 
01
Acción
01
Acción
 
02
Mercancías
02
Mercancías
 
03
Renta Fija
03
Renta Fija
 
04
Inmobiliario11
04
Inmobiliario11
 
05
Divisas
05
Instrumentos Financieros Derivados
 
99
Otro
06
Vehículos de Inversión12
 
 
 
07
Fondo Mutuo
 
 
 
08
Reportos
 
 
 
09
Préstamo de Valores
 
 
 
10
Efectivo
 
 
 
99
Otro
 
 
 
 
 
Catálogo de Tipos de Vehículo
Identificador
Descripción
01
Accionario
02
Inmobiliario11
03
Mercancías
04
Renta Fija
05
Mixto
99
Otro
 
Catálogo de Países
Identificador
Descripción
 
Identificador
Descripción
01
Alemania
 
27
Hungría
02
Australia
 
28
Letonia
03
Austria
 
29
Lituania
04
Bélgica
 
30
Malta
05
Canadá
 
31
República Checa
06
Dinamarca
 
32
Suecia
07
España
 
33
Brasil
08
Estados Unidos de Norteamérica
 
34
China
09
Finlandia
 
35
India
10
Francia
 
36
Otro
11
Grecia
 
37
Rumanía
12
Países Bajos (Holanda)
 
38
Noruega
13
Hong Kong
 
39
Chile
14
Irlanda
 
40
Israel
15
Italia
 
41
Bulgaria
16
Japón
 
42
Colombia
17
Luxemburgo
 
43
Corea del Sur
18
México
 
44
Islandia
19
Polonia
 
45
Perú
20
Portugal
 
46
Singapur
21
Reino Unido de la Gran Bretaña
 
47
Malasia
22
Suiza
 
48
Nueva Zelanda
23
Chipre
 
49
Sudáfrica
24
Eslovaquia
 
50
Tailandia
25
Eslovenia
 
51
Taiwán
26
Estonia
 
52
Croacia
 
Catálogo de Agencias Calificadoras
Identificador
Descripción
Abreviación
1
Standard & Poor's, S.A. de C.V.
S&P
4
Fitch México, S.A. de C.V.
FITCH
5
Moody's de México SA de CV
MOODY'S
6
HR Ratings de México S.A. de C.V.
HR Ratings
7
Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V.
Verum
8
DBRS Ratings México, Institución Calificadora de Valores S.A. de C.V.
DBRS Ratings México
99
Otra
 
 
 
Catálogo de Calificaciones Homologadas
Fitch IBCA
Moody's
Standard &
Poor's
HR Ratings
VERUM
DBRS Ratings
México
Identificador
Calificaciones Mediano y Largo Plazo en Escala Local
AAA (mex)
AAA.mx
mxAAA
HR AAA
AAA/M
AAA.MX
1000
AA+ (mex)
AA+.mx
mxAA+
HR AA+
AA+/M
AA.MX(alto)
1001
AA (mex)
AA.mx
mxAA
HR AA
AA/M
AA.MX
1002
AA- (mex)
AA-.mx
mxAA-
HR AA-
AA-/M
AA.MX(bajo)
1003
A+ (mex)
A+.mx
mxA+
HR A+
A+/M
A.MX(alto)
1004
A (mex)
A.mx
mxA
HR A
A/M
A.MX
1005
A- (mex)
A-.mx
mxA-
HR A-
A-/M
A.MX(bajo)
1006
BBB+ (mex)
BBB+.mx
mxBBB+
HR BBB+
BBB+/M
BBB.MX(alto)
1007
BBB (mex)
BBB.mx
mxBBB
HR BBB
BBB/M
BBB.MX
1008
BBB- (mex)
BBB-.mx
mxBBB-
HR BBB-
BBB-/M
BBB.MX(bajo)
1009
BB+ (mex)
BB+.mx
mxBB+
HR BB+
BB+/M
BB.MX(alto)
1010
BB (mex)
BB.mx
mxBB
HR BB
BB/M
BB.MX
1011
BB- (mex)
BB-.mx
mxBB-
HR BB-
BB-/M
BB.MX(bajo)
1012
B+ (mex)
B+.mx
mxB+
HR B+
B+/M
B.MX(alto)
1013
B (mex)
B.mx
mxB
HR B
B/M
B.MX
1014
B- (mex)
B-.mx
mxB-
HR B-
B-/M
B.MX(bajo)
1015
CCC+ (mex)
CCC+.mx
mxCCC+
HR C+
 
CCC.MX(alto)
1016
CCC (mex)
CCC.mx
mxCCC
 
 
CCC.MX
1017
CCC- (mex)
CCC-.mx
mxCCC-
 
 
CCC.MX(bajo)
1018
CC (mex)
CC.mx
mxCC
HR C
C/M
CC.MX
1019
C (mex)
C.mx
mxC
HR C-
 
C.MX
1020
D (mex)
 
mxD
HR D
D/M
D.MX
1021
Calificaciones Corto Plazo en Escala Local
F1+ (mex)
ML A-1.mx
mxA-1+
HR+1
1+/M
R-1.MX(alto)
1022
F1 (mex)
ML A-2.mx
mxA-1
HR1
1/M
R-1.MX(medio)
1023
F2 (mex)
ML A-3.mx
mxA-2
HR2
2/M
R-1.MX(bajo)
1024
F3 (mex)
 
mxA-3
HR3
3/M
R-2.MX - R-3.MX
1025
B (mex)
ML B.mx
mxB
HR4
4/M
R-4.MX - R-5.MX
1026
C (mex)
ML C.mx
mxC
HR5
D/M
D.MX
1027
 
 
 
HR D
 
 
1056
Calificaciones Mediano y Largo Plazo en Escala Global
AAA
Aaa
AAA
HR AAA (G)
 
AAA
1028
AA+
Aa1
AA+
HR AA+ (G)
 
AA(high)
1029
AA
Aa2
AA
HR AA (G)
 
AA
1030
AA-
Aa3
AA-
HR AA- (G)
 
AA(low)
1031
A+
A1
A+
HR A+ (G)
 
A(high)
1032
A
A2
A
HR A (G)
 
A
1033
A-
A3
A-
HR A- (G)
 
A(low)
1034
BBB+
Baa1
BBB+
HR BBB+ (G)
 
BBB(high)
1035
BBB
Baa2
BBB
HR BBB (G)
 
BBB
1036
BBB-
Baa3
BBB-
HR BBB- (G)
 
BBB(low)
1037
BB+
Ba1
BB+
HR BB+ (G)
 
BB(high)
1038
BB
Ba2
BB
HR BB (G)
 
BB
1039
BB-
Ba3
BB-
HR BB- (G)
 
BB(low)
1040
B+
B1
B+
HR B+ (G)
 
B(high)
1041
B
B2
B
HR B (G)
 
B
1042
B-
B3
B-
HR B- (G)
 
B(low)
1043
CCC+
Caa1
CCC+
HR C+ (G)
 
CCC(high)
1044
CCC
Caa2
CCC
 
 
CCC
1045
CCC-
Caa3
CCC-
 
 
CCC(low)
1046
CC
Ca
CC
HR C (G)
 
CC
1047
C
C
C
HR C- (G)
 
C
1048
D
D
D
HR D (G)
 
D
1049
Calificaciones Corto Plazo en Escala Global
F1+
P-1
A-1+
HR+1 (G)
 
R-1(high)
1050
F1
 
A-1
HR1 (G)
 
R-1(middle)
1051
F2
P-2
A-2
HR2 (G)
 
R-1(low)
1052
F3
P-3
A-3
HR3 (G)
 
R-2 - R-3
1053
B
 
 
HR4 (G)
 
R-4 - R-5
1054
C
 
 
HR5 (G)
 
D
1055
 
Proveedores de Índices
Identificador
Descripción
 
Identificador
Descripción
01
FTSE
 
17
InteractiveData
02
Barclays
 
18
SocieteGeneral
03
NYSE
 
19
IPOX
04
ICE
 
20
Stoxx
05
BolsaMexico
 
21
JohnHancock
06
WisdomTree
 
22
BolsaJapon
07
CRSP
 
23
Morningstar
08
BolsaAlemania
 
24
BolsaFrancia
09
SPDJI
 
25
Russell
10
Nasdaq
 
26
ScientificBeta
11
MSCI
 
27
Solactive
12
GoldmanSachs
 
28
SSGA
13
BolsaEspana
 
29
Valmer
14
INDXX
 
30
Tokio Stock Exchange
15
iBoxx
 
99
Otro
16
ISE
 
 
 
 
 
 
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal. Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Los dos, tres o seis decimales disponibles siempre ocuparán los dos, tres o seis caracteres más a la derecha, si la cantidad no tiene decimales, estos dos, tres o seis caracteres serán CEROS.
En caso de estar reportando tasas, se deberá hacerlo en forma de porcentaje con el número de decimales que estipule la longitud del campo.
La 1ª posición de la izquierda se usará para indicar el signo de la cantidad, se anotará un CERO para cantidades positivas y se anotará el signo "-" para cantidades negativas.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
       DD = día
       MM = mes
       AAAA = año
4 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos y sin apostrofes; en caso de no existir, se anotará un espacio vacío. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
5 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
6 ISIN o "International Securities Identification Number" el cual consta de 12 caracteres donde:
       1 y 2: corresponden al prefijo del país.
       3: corresponde al identificador de región
       4 al 9: corresponden al identificador del emisor
       10 y 11: corresponden al identificador de la emisión
       12: dígito verificador
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
7 CUSIP o "Committee on Uniform Securities Identification Procedures" o CINS "CUSIP International Numbering System", el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
8 SEDOL o "Stock Exchange Daily Oficial List" es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para activos internacionales y consta de 7 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
9 El ticker Bloomberg es el identificador asignado por la plataforma Bloomberg. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
10 El ticker Reuters es el identificador asignado por la plataforma Reuters. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
11 Hace referencia a FIBRAS, REITS o similares.
12 Hace referencia a ETFs de cualquier tipo de subyacente o Vehículos inmobiliarios.
 
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO
 
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I.     El envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través del protocolo de transferencia de archivos SFTP.
II.     Este formato de transmisión de información por proceso deberá ser enviado por el Proveedor de los Fondos Mutuos.
III.    El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;
No.
Tipo de Dato
Descripción
1
8 Dígitos Numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2
2 Dígitos Alfanuméricos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipo de Entidad anexo al documento. Constante = "IF".
3
3 Dígitos Numéricos
Los cuales serán conforme a la clave del Catálogo tipo de entidad anexo al documento. Constante = "034".
4
3 Dígitos Numéricos
Los cuales serán conforme a la Clave' del Catálogo Entidad Contraparte anexo al documento.
5
4 Dígitos Numéricos
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número constante para este caso será, Constante = "0357".
 
       NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
       Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la entidad State Street Corporation (Intermediario Financiero) estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

       Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo enviaron, solo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:
A20210104_IF_034_023.0357
Anexo 148

 
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene los precios de Activos Objeto de Inversión que se encuentren en cartera de las SIEFORES en caso de que el precio de estos no pueda ser proporcionado por el Proveedor de precios o Custodio derivado de la cancelación o baja de su listado en una Bolsa de Valores.
PERIODICIDAD DE ENVÍO
PERÍODO DE RECEPCIÓN
LONGITUD DEL
REGISTRO
HORARIO DE TRANSMISIÓN
DIARIO
DIARIO
129
07:00 a 10:00 Hrs.
 
ENCABEZADO
 
ENCABEZADO: Contiene información sobre las características del formato de transmisión
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "000".1
2
Número de registros
-
N
10
0
4
13
Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado.1
3
Tamaño del registro
-
N
3
0
14
16
Número de caracteres por registro = Constante "129".1
4
Tipo de archivo

N
4
0
17
20
Identificador de archivo (para control del sistema) = Constante "0358".1
5
Tipo de Entidad

N
3
0
21
23
Clave del Tipo de Entidad Siefore que reporta la información, de acuerdo con el Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19, Constante = "001". 1
6
Entidad

N
3
0
24
26
Clave de Entidad AFORE a que corresponda la Información de acuerdo a los Catálogos de Entidades (AFORE), anexos. 1
7
Fecha de información

F
8
0
27
34
Fecha de la Información a que se reporta que corresponde al cierre del día hábil anterior al de entrega del formato.3
8
Espacios en blanco
 
AN
95
0
35
129
Vacíos.5
 
DETALLES
 
 
 
 
 
DETALLE 1: En este detalle se deberá reportar la información de los precios de Activos Objeto de Inversión que se encuentren en cartera de las SIEFORES en caso de que el precio de estos no pueda ser proporcionado por el Proveedor de precios o Custodio derivado de la cancelación o baja de su listado en una Bolsa de Valores.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

AN
2
0
1
2
Identificador de registro Constante "301"4.
2
Tipo de Mercado

AN
2
0
3
4
Se deberá reportar "MD" cuando se refiera a instrumentos de Mercado de Deuda o "MC" cuando se refiera a instrumentos de Mercado de Capitales4.
3
ISIN

AN
12
0
5
16
Se deberá anotar la clave del ISIN5.
4
CUSIP o CINS

AN
9
0
17
25
Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS6.
5
SEDOL

AN
7
0
26
32
Se deberá anotar la clave del SEDOL7.
6
Tipo de Valor

AN
4
0
33
36
Tipo de Valor4.
7
Emisora

AN
7
0
37
43
Nombre de la Emisora4.
8
Serie

AN
7
0
44
50
Serie de la Emisora.
Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de Indeval.4.
9
Consecutivo

AN
10
0
51
60
Clave que se le otorgó como consecutivo al activo4.
10
Precio Sucio
 
N
9
6
61
75
Precio de valuación en pesos calculado por la AFORE, deberá ser 24hrs2.
11
Precio Limpio
 
N
9
6
76
90
En caso de que el ID 2 "Tipo de Mercado" sea "MD", se deberá indicar el Precio Sucio devengando los intereses al día de valuación, en pesos, computado por la AFORE, deberá ser 24hrs2.
En otro caso deberán reportar el Precio de valuación en pesos calculado por la AFORE, deberá ser 24hrs2.
12
Intereses
 
N
6
6
91
102
En caso de que el ID 2 "Tipo de Mercado sea "MD", se deberá indicar el Factor de Interés en pesos que se aplica al título de acuerdo a las características del mismo calculado al día de valuación por la AFORE2.
En otro caso deberán reportar ceros2
13
Días por Vencer
 
N
6
0
103
108
Son los días que faltan para el vencimiento de la emisión1.
14
Tasa de descuento
 
N
3
6
109
117
Tasa de Descuento de la Emisión2.
15
Tasa de Rendimiento
 
N
6
6
118
129
Para el caso de instrumentos de deuda se deberá anotar la tasa de rendimiento al vencimiento del instrumento. En otro caso 0.2
 
CATÁLOGO(S)
 
Catálogo de Entidades (AFORE)
Clave Tipo de Entidad
Descripción
530
XXI Banorte
534
Profuturo
538
Principal
544
SURA
550
Inbursa
552
Citibanamex
556
Azteca
562
Invercap
568
Coppel
578
PensionISSSTE
 
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
 
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos,
comas y puntos decimales. La 1ª posición de la izquierda se usará para indicar el signo de la cantidad, se anotará un CERO para cantidades positivas y se anotará el signo "-" para cantidades negativas.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
       DD = día
       MM = mes
       AAAA = año
4 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
5 ISIN o "International Securities Identification Number" el cual consta de 12 caracteres donde:
       1 y 2: corresponden al prefijo del país
       3: corresponde al identificador de región
       4 al 9: corresponden al identificador del emisor
       10 y 11: corresponden al identificador de la emisión
       12: dígito verificador
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
6 CUSIP o "Committee on Uniform Securities Identification Procedures" o CINS "CUSIP International Numbering System", el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
7 SEDOL o "Stock Exchange Daily Oficial List" es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para activos internacionales y consta de 7 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
 
POLÍTICAS GENERALES DEL PROCESO
 
En el caso de los identificadores ISIN, CUSIP y SEDOL se deberán llenar en el siguiente orden:
       1° ISIN, de no existir éste,
       2° CUSIP o CINS, de no existir éste,
       3° SEDOL.
Por lo menos se deberá reportar uno de los tres identificadores anteriores.
En el caso de Tipo de Valor, Emisora, Serie y Consecutivo se llenarán los campos usando el valor asignado por la AFORE sin contraponerse a las observaciones de cada campo; de lo contrario se llenarán con un CERO y espacios en blanco.
 
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO
 
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I.     La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con este.
ll.     Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
III.    Las entidades correspondientes comprometidas a transmitir el formato de transmisión de información por proceso serán los sujetos obligados (AFORES).
IV.   La comisión notificará, en su oportunidad, los cambios y adiciones correspondientes a los catálogos.
V.    El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
VI.   El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;
No.
TIPO DE DATO
DESCRIPCIÓN
1
8 Dígitos Numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2
2 Dígitos Alfanuméricos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente, Constante = "AF".
3
3 Dígitos Numéricos
Los cuales serán conforme a la clave de entidad que se reporta conforme al catálogo de Entidades AFORES anexo al documento.
4
3 Dígitos Numéricos
Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Solo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será Constante = "000")
5
4 Dígitos Numéricos
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será Constante = "0358".
 
NOTA: La separación entre el paso 1, 2 y 3 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Afore Citibanamex estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo enviaron, solo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:
A20180307_AF_552_000.0358
VII.   Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:
TIPO DE ACCIÓN
RUTA
Envío Normal
/export/home/rec/FINAN/RECEPCION
Envío por Retransmisión
/export/home/rec/FINAN/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse
/export/home/rec/FINAN/TRANSMISION
 
       La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:
TIPO DE ACCIÓN
RUTA
Envío Pruebas
/export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas
/export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/TRANSMISION
 
__________________________________
 

En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición.
El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor.